Втб мои инвестиции искусственный интеллект

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта

За месяц работы новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд руб. ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. Сейчас это самая агрессивная и рискованная стратегия в роботе. В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции — развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.

Задача алгоритма сейчас — найти стратегию и создать портфель с максимальной доходностью с учетом установленных ограничений: максимально возможного изменения стоимости, доли бумаги в портфеле и других. Алгоритм перебирает все возможные варианты стратегий и портфелей, чтобы найти самую высокую потенциальную доходность при минимальном риске. Для этого используются различные инструменты машинного обучения: линейные модели, глубокие нейронные сети и другие.

Так как комбинаций возможных стратегий и портфелей практически бесконечное количество, необходимо установить ограничения на поиск лучшего сочетания. Ограничения для алгоритма задают профессиональные управляющие ВТБ. Портфель создается только из самых ликвидных акций российских компаний на Московской бирже Алгоритм пересматривает портфель минимум 1 раз в месяц.

Результат проверки алгоритма на исторических ценах показал его высокую эффективность: доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, составила 365% с начала 2017 г. против роста индекса Мосбиржи на 192%.

Для создания алгоритма была собрана специальная команда, в которую входят физики и математики, а также лучшие портфельные управляющие ВТБ Капитал Инвестиции.

Было потрачено около 1 000 часов на расчеты моделей, проведено около 1 000 их проверок и протестировано 22 алгоритма с различными параметрами. В том числе были проверены теории нобелевских лауреатов Гарри Марковица и Уильяма Шарпа: в условиях современных финансовых рынков эти стратегии приводили к фактически случайным рекомендациям при формировании портфелей. Текущий алгоритм показал самый лучший результат.

В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции улучшение стратегии: сейчас ведется работа над внедрением новых технологий глубокого машинного обучения (deep learning) и тем, чтобы в будущем алгоритм учитывал новостной поток.

«ВТБ Капитал Инвестиции стремятся внедрять лучшие практики и занимаются самыми передовыми разработками. Пока во всем мире активно продолжается спор о том, превратиться ли искусственный интеллект в преобладающий инструмент разработки финансовых стратегий, и смогут ли в дальнейшем с ним конкурировать трейдеры и управляющие фондов, мы уже активно работаем с такими алгоритмами и пытаемся использовать их для максимизации прибыли наших клиентов. Уровень доверия клиентов к новым технологиям — то, что за месяц они перевели 1 млрд под управление данной стратегии — говорит о том, что такие механизмы уже очень востребованы, и мы считаем, что в дальнейшем спрос на них будет только расти», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«ВТБ использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении — внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Источник

Чужие идеи и рекомендации по бирже-советник ВТБ

Я являюсь активным трейдером и в то же время не забываю про долгосрочные инвестиции. Я все время ищу идеи для трейдинга и недавно решила посмотреть, если что-то интересное на эту тему у моих брокеров, а их у меня аж целых 3. У Альфа-директа для меня нашлись советы подобранные на основании технического анализа. Некоторые оказались дельными, про что я писала чуть ранее . Сегодня настала пора обсуждать робота-советника от ВТБ.

Знакомство с роботом

Для того, что бы робот начал собирать портфель, а точнее давать рекомендации по его составу, необходимо сначала активировать помощника. В мобильном приложении это можно сделать через пункт меню Прочее — Робот Советник. Для начала требуется заполнить небольшую анкету и поставить цель. Хотя алгоритм называется роботом, он не будет ничего делать на вас, он только даст совета.

На самом деле многие профессиональные инвесторы говорят, что начинать надо с постановки конкретной цели. Это мне в приложении понравилось, но на этом положительные моменты начали заканчиваться . Не долго думаю, я вписала, что вложу 75 000 рублей, а получить хочу 1 000 000 рублей. Робот сразу сказал, что надо поставить новую цель. Я вписала, что хочу получить 100 000 рублей через год, то есть надеюсь на рост +25%. Робот опять сказал, что надо обновить цель. Оказалось, что робот готов предложить мне 6 стратегии:

Искусственный интеллект (Агрессивную)

14.4% за год;
Ультраагрессивную

11.4% за год;
Агрессивную

9.5% (30% облигаций, 70% акций);
Сбалансированную

9% (50% акций, 50% облигаций);
Консервативную

8.1% (70% облигаций, 30% акций);
Ультраконсервативную

5.3% (100% облигаций).

Приятная новость

Когда я заполнила анкету, в основном меню меня уже ожидал робот со своими первыми подсказками. И вот неожиданность. Программа считает, что больше половины моих ценных бумаг надо продать. Тот портфель, который я собирала с такой любовью. Мой любимый Таттелеком, который так хорошо растет, мой Сбербанк. Со Сбербанком вообще отдельная история, на одной агрессивной стратегии робот предлагает его продать, а на другой — докупить. Тут я сразу вспомнила, что брокеры живут с комиссий, чем больше сделок, тем им лучше. Робот не тронул только акции ВТБ 🙂 Но и это понятно, ВТБ дает скидки на обслуживание тем клиентам, которые держат в свое портфели их акции.

Источник

Услуга «Робот-советник»

Хочу рассказать о своем опыте использовании услуги «робот-советник» в приложении банка ВТБ «Мои инвестиции».

Давным давно я торговал акциями и в декабре 2019 решил возобновить данную деятельность и обратился в отдел «привилегия» г.Казань ул.чистопольская д.5, где мне работает некомпетентный персонал и мне дали подпись вовремя регламент «10А», я писал об этом отзыв так что не буду подробно об этом.

Зашел в приложении «мои инвестиции» и увидел услугу робот-советник, решил попробовать положил, подключил и стал смотреть. Первое время был очень доволен. Сразу хочу сделать оговорку что данная услуга бесплатная и банк предупреждает что это только советы и ответственность за покупку или продажу несет сам клиент. Однако, пошли не приятные сюрпризы:

1. После того как робот стал показывать «+» у меня был вклад долларах сша в данном банке и он закончился и я решил вложить в акции и хотел разделить на рублевый и в долларах, однако, робот не может делить счет он либо работает с счетом целиком либо вообще не работает, хотя брокерский счет и в рублях и в долларах открыт. И он (робот) мне предложил перевести валюту в рубли, что меня не устраивало т.к. хотел держать и валюте и в рублях. Это первый не приятный сюрприз.

2. Робот стал показывать +10% но после эпидемии короновируса вернулся в 0%, при этом робот не давал ни каких предложений по продаже. А после обвала нефти вообще ушел в минус -17%, и робот не дает ни каких рекомендаций. Т.е. так и должно быть по его мнению. только банк прислал письмо что типо временная просадка может быть и т.п. и т.д.

1. Я не рекомендую данный инструмент в данном банке, потому что прибыль получает только банк, а не Вы. Например, робот дает рекомендацию покупать какую либо акцию, а трейдер (управляющий) от банка в это время Вам ее продает, а она потом акция падает. В итоге кто заработал? правильно банк

2. Услуга»деревянная», не гибкая к изменениям на рынке. Это четко показала ситуация с короновирусом + обвалом цен на нефть. А на этом можно было хорошо заработать, но точно не клиент банк , который воспользовался услугой робота-советника, а заработал хорошо на этом банк на доверчивых клиентах которые поверили в робота. + банк берет комиссию за обслуживание брокерским счетом.

Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ УСЛУГУ ОТ БАНКА ВТБ «РОБОТ-СОВЕТНИК», но решать Вам пользоваться или нет данной услугой и только Вам. Я тут описал только свой негативный опыт работы с данной услугой и только своем мнение о нем.

Источник

ВТБ создаёт новую систему регистрации ИТ-событий с использованием искусственного интеллекта

ВТБ завершил развертывание новой платформы для сбора, хранения, обработки и анализа журналов (Log Storage System). Основой решения стала российская платформа сбора и обработки данных от компании Arenadata.

• новая система позволит банку снизить стоимость владения инфраструктурой хранения, обработки и анализа журналов в 2 раза, повысить надежность информационных систем в условиях динамических изменений и повысить качество внутрибанковских сервисов
• выявление источника нештатных ситуаций ускорится максимум в 2 раза
• новое решение позволит использовать инструменты ML для предиктивного анализа, который поможет предотвращать сбои и другие нештатные ситуации

В настоящий момент полностью завершен первый этап внедрения платформы, который включал в себя внедрение и тестирование нового хранилища для сбора событий из трёх внутрибанковских информационных систем. Сейчас идёт интеграция с инфраструктурными сервисами, тестирование дополнительного функционала и подключение новых источников данных микросервисных платформ банка. Следующим этапом станет создание полноценной интеллектуальной системы сбора и анализа логов, способной классифицировать и агрегировать события, выявлять аномалии, находить взаимосвязи между событиями и отслеживать тренды, автоматически регистрировать инциденты на основе анализа исторических данных за период от нескольких месяцев до нескольких лет с применением моделей машинного обучения.

Ожидается, что к концу 2021 года объём хранилища логов ВТБ составит не менее 1 петабайта. Новая платформа будет интегрирована с сотней внутрибанковских источников.

Владимир Дергачёв, руководитель департамента развития инфраструктуры банка ВТБ отметил:»Банк рассмотрел различные варианты иностранных и российских решений и в качестве платформы хранения журналов выбрал технологический стек Arenadata. Его преимущества не только в экономической целесообразности и решении задач импортозамещения. Потенциал Log Storage System в том, что этот проект позволит нам адаптироваться к масштабным внутриструктурным изменениям, динамичному росту объёма данных, а также откроет новые возможности для проактивного мониторинга и глубокой аналитики».

Проект стартовал осенью 2020 года. В его реализации задействованы команда ИТ-департамента и департамента анализа моделирования данных банка ВТБ, команда Arenadata и ИТ-интегратор Т-Дата.

Источник

ВТБ вывел на новый уровень работу с искусственным интеллектом

ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения — новый продукт Фабрики искусственного интеллекта. Это еще один этап в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка. Система управления моделями, применение Agile и сервисного подхода к разработке позволит ускорить вывод каждой новой технологии искусственного интеллекта в промышленную эксплуатацию в 1,5 раза, а также позволит увеличить эффективность работы сотрудников на 25%.

«Приоритеты ВТБ — качество и удобство сервисов для клиентов, обеспечение безопасности данных и средств пользователей. В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на внедрении искусственного интеллекта в работу, в том числе для постоянного усовершенствования клиентских сервисов и противодействия попыткам мошенничества. Система управления моделями — новый шаг в развитии — ИТ-платформы для унификации и упрощения внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка. Система позволит всем участникам создания новых технологий искусственного интеллекта работать в едином пространстве, обмениваться информацией, разграничивать и контролировать все необходимые для создания новых моделей машинного обучения инструменты и данные», — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на российском программном обеспечении, система управления моделями — полностью отечественная разработка с использованием открытого ПО. Система управления моделями функционально превосходит зарубежные аналоги, так как в ней реализован прототип MLOps конвейера по быстрому внедрению моделей в промышленную эксплуатацию. Адаптированная под задачи интеграции и внедрения искусственного интеллекта концепция MLOps является развитием методологии DevOps. Она широко применяется для повышения скорости, эффективности и качества командной разработки и внедрения любых информационных систем.

Справка

В 2020 году ВТБ в рамках реализации цифровой трансформации создал и запустил ИТ-платформу для унификации и упрощения внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка. Платформа позволяет одновременно и независимо запускать сотни моделей на основе Big Data, а затем автоматически контролировать и корректировать их для увеличения эффективности работы. На текущий момент до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением технологий искусственного интеллекта.

Источник