Все незакрытые гэпы по биткоину

Что такое гэпы адресов в биткоин-кошельках и как они могут привести к потере BTC?

Пользователи биткоина, которые самостоятельно хранят свои монеты, должны знать о различных вариантах кражи или потери своих ключей. Но что менее известно, так это то, что можно потерять свои биткоины, даже если у вас есть ключи!

Навигация по материалу:

Историческая справка

Раньше биткоин-кошельки были просто «связкой ключей». Такие кошельки просто генерировали адреса по мере необходимости и хранили их с возможностью доступна к неиспользуемым ключам в любой момент времени. Обратной стороной этого было то, что каждый раз, когда кошелек генерировал новый ключ, пользователю приходилось делать новую резервную копию. Кошельки не информировали своих пользователей об этом факте, поэтому люди могли навсегда потерять доступ к своим средствам из-за недостаточно частого резервного копирования кошелька.

Иерархические детерминированные (Hierarchical Deterministic, HD) кошельки сделали резервное копирование простым одноразовым процессом. Однако вместе с HD-кошельками появилась новая проблема.

Если вы импортируете/восстанавливаете кошелек на основе пула ключей, то тут все довольно просто: все, что у вас есть ― это ключи, которые вы импортируете. С HD-кошельками ваш сид (seed) ― это портал к практически неограниченному количеству ключей. Поскольку мы не хотим тратить неограниченное количество времени на генерацию ключей из своего сида, импорт кошелька должен следовать определенному процессу обнаружения ключей, который включает в себя разумные ограничения на то, когда прекращать поиск средств.

Эти органичения в пути деривации включают достижение определенного количества неиспользуемых адресов, которые никогда не получали биткоины. Это число называется «ограничением по гэпу адресов» (address gap limit).

Как отмечено в BIP 44 и BIP 45, рекомендуемый предел гэпа адресов составляет 20 (и только на пути адресов приема, а не на пути адресов сдачи). Обратите внимание на этот раздел BIP 44:

Ограничение по гэпу адресов в настоящее время установлено на 20. Если программное обеспечение обнаруживает 20 неиспользуемых адресов подряд, то ожидается, что за пределами этой точки нет используемых адресов, и поиск прекращается. Мы сканируем только внешние цепочки адресов, потому что внутренние цепочки получают только те монеты, которые поступают из связанных внешних цепочек.

Программное обеспечение кошелька должно предупреждать, когда пользователь пытается превысить лимит гэпа по внешней цепочке, создавая новый адрес.

К сожалению, немногие кошельки следуют BIP 44, чтобы предупреждать пользователей о гэпе адресов.

Предположения…

Все вопросы, поднятые в этой статье, связаны с предположениями, которые не всегда верны. Какие это предположения?

• Ни один пользователь не будет создавать 20 адресов подряд без получения депозита;
• В пути деривации адресов сдачи никогда не будет гэпов.

Однако вы могли сгенерировать 20+ адресов приема во время тестирования кошелька, на которые вы не получали средства. Затем вы могли получить средства на адреса, которые были созданы после этого. Или:

• Вы создали множество адресов для внесения в белый список на различных сторонних сервисах с целью вывода средств, но так и не перевели средства на них.
• На вашем интернет-магазине/сервере BTCPay было создано более 20 счетов, которые не были оплачены. Это своего рода вектор DoS-атаки, потому что, как правило, не требуется больших затрат для того, чтобы заставить продавца выставить счет.
• Вы запускаете сервис, которая принимает депозиты (например, биржу) и назначаете уникальные депозитные адреса для каждого пользователя. Если 20 пользователей зарегистрируют аккаунт, но никогда не вносят депозит, вы превысите гэп-лимит.

Возможные решения

• Ограничение по генерации адреса получения: не разрешаем приложению создавать новый адрес, пока на текущий адрес не поступят средства. Это может негативно повлиять на опыт пользователей, которые хотят сгенерировать много депозитных адресов, но этf функция обеспечивает безопасность ваших активов.
• Добавьте в свой биткоин-кошелек логику, которая возвращает и перераспределяет неиспользуемые адреса. Это может вызвать путаницу у продавцов, если кто-то оплачивает счет, срок действия которого истек, а адрес повторно используется. Вы могли бы возразить, что такие сервисы должны увеличивать лимит для своих целей, но и с другим путем деривации вы неизбежно столкнетесь с проблемой прогнозирования.
• Добавьте пользователю стоимость генерации адреса. Это не должны быть финансовые затраты, но они должны иметь какую-то уловку, чтобы отпугнуть спамеров. Если кто-то может просто написать скрипт или обновить страницу несколько раз, чтобы сгенерировать тысячу адресов в вашем кошельке, то у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

• Вручную заполнять гэпы, отправляя на них небольшие суммы BTC. Это дорого и представляет собой пустую трату ограниченного пространства блока.
• Увеличить лимит гэпа в параметрах кошелька. Не все кошельки поддерживают это, но у некоторых (Electrum и Ledger Live) есть такая функция. Изменить конфигурацию лимита гэпа в Electrum можно в консоли:

Возврат пропавших средств

Мне уже неоднократно приходилось помогать людям восстанавливать средства, которые «таинственным образом исчезали», когда они пытались восстановить кошелек. Мое решение ― восстановить кошелек в Electrum (желательно загрузить сид на аппаратное устройство), а затем использовать консоль для быстрого создания адресов:

for x in range(1000): wallet.create_new_address(False)

for x in range(1000): wallet.create_new_address(True)

В левом нижнем углу окна Electrum вы должны увидеть сообщение «synchronizing…» в течение нескольких секунд, а затем, я надеюсь, ваши «пропавшие» биткоины появятся! Теперь вы сможете их нормально тратить.

У пользователей сервера BTCPay есть встроенный инструмент повторного сканирования, который устанавливает лимит гэпа по умолчанию на 10 000 ― насколько я знаю, это единственное ПО кошелька, которое упрощает этот процесс до нажатия кнопки.

Практический пример

Если вы хотите знать, каково это ― искать потерянные деньги, то установите Electrum и настройте следующий watch-only кошелек.

• Запускаем: electrum —testnet
• Создать новый кошелек.
• Выберите «Стандартный кошелек».
• Выберите «Использовать master key».
• Вставьте следующий открытый ключ:

• Попытайтесь найти весь баланс кошелька (20 TBTC).

Гэпы адресов ― это проблема низкого уровня, которая не должна особенно беспокоить пользователей биткоина. Однако до тех пор, пока все популярные биткоин-кошельки не найдут более изящные решения для этих «крайних случаев», они будут превращать в кошмар пользовательский опыт людей, которые могут с ними столкнуться.

Дата публикации 13.10.2020
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

О чем говорит гэп биткоин-фьючерсов на CME

Поделиться

CME Group представляет собой группу, владеющую несколькими биржами в Нью-Йорке и Чикаго. В декабре 2017 года компания успешно запустила торговлю фьючерсами на биткоин и теперь планирует запустить опционы уже в первом квартале 2020 года.

Во время агрессивного ралли биткоина, которое началось 25 октября, на графиках фьючерсов на CME сформировался очень широкий незаполненный гэп от $8800 до $9800. Такие незакрытые разрывы зачастую впоследствии заполняются, а гэпы в целом выступают в роли точек разворота. Предполагается, что этот разрыв на CME послужил одним из катализаторов резкого разворота курса BTC 25 октября.

Возможно, биткоин подешевеет и закроет гэп прежде чем продолжит восхождение. На сформировавшийся разрыв в твиттере указал трейдер @TheCryptomist.

$1000 gap opened on the CME future chart pic.twitter.com/cOzG9orFrL

Давайте проанализируем это явление, чтобы спрогнозировать будущую динамику криптовалюты.

Бычий гэп

Бычий гэп формируется, когда цена резко выходит из преыдущего торгового диапазона на высоких торговых оборотах.

Нынешний разрыв на графиках биткоин-фьючерсов обладает всеми характеристиками такого гэпа. Токен торговался в пределах очерченного диапазона (нисходящий клин) с 24 июня.

Разрыв сформировался на высоких торговых объемах, вытолкнув биткоин из фигуры нисходящий клин.

Будущая динамика

Когда гэп остается незакрытым, цена, как правило, впоследствии возвращается к этим уровням и заполняет разрыв. В случае с курсом BTC это движение может совпасть с повторным тестированием предыдущей линии сопротивления – обычное явление при подобных прорывах.

Таким образом, вполне возможно отступление биткоина в район $8700 с подтверждением линии сопротивления перед возобновлением бычьего хода.

Как вы считаете, стоит ли ожидать отката курса биткоина перед новой волной роста? Делитесь своим мнением в комментариях.

Дисклеймер: Эта статья не является торговой рекомендацией и не должна рассматриваться как таковая. Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами по финансам, прежде чем инвестировать в криптовалюты, поскольку этот рынок характеризуется повышенной волатильностью.

Изображения предоставлены Twitter, TradingView.

Источник

ГЭП в трейдинге — что это? Как торговать гэпы?

Наверняка многие замечали на графиках разрывы. Цена двигается с периодическими ускорениями и затем вдруг возникает пробел. Особенно характерно это для графиков акций, в новостях часто проскакивает фраза “рынки открылись с гэпом вверх или вниз”. Гэп в трейдинге является обычной ситуацией, однако есть отдельные методики, которые позволяют зарабатывать на этом. Далее рассмотрим причины образования и варианты торговли, а также все особенности поведения цены в таких областях.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

Что такое ГЭП в трейдинге?

ГЭП в трейдинге – ценовой разрыв, возникающий в силу разных причин, название образовано от английского слова gap , что и переводится как разрыв. Если рассматривать на примере японских свечей, то получается следующее: цена открытия новой свечи не соответствует цене закрытия предыдущей. То есть образует сдвиг, пустое ценовое пространство.

Конечно же, здесь речь идёт об определённом тайм фрейме . Например, разрыв цены, возникающий в 15:25 не будет виден на периоде М30, но зато будет просматриваться на М5. Также верно, что разрыв, возникающий в 16:00 будет виден на всех свечах Н4 и меньше. То есть видимость гэпа зависит от того, когда он возникает.

Как образуется гэп на форекс?

Теперь разберёмся как так получается, что на графике образуются разрывы — гэпы.

Образование гэпов на фондовом рынке

Для простого понимания возьмём график какого-нибудь фондового индекса, например, немецкого DAX . Если посмотреть на то, какой торговый период у Дакса, то станет ясно, что в азиатскую торговую сессию он не доступен, то есть контракты можно купить или продать только на европейских и американских торговых площадках.

Настроения на фондовых рынках обычно коррелируют, то есть, если в азиатскую торговую сессию инвесторы были настроены оптимистично, то и в последующие европейскую и американскую сессии также будет наблюдаться рост. Получается последовательное движение, и в тот момент, когда откроется биржа во Франкфурте в 09:00, котировка индекса может быть уже совсем не там, где она была на закрытии торгов в Америке 8 часов назад.

Так и образуется гэп в трейдинге.

Образование гэпов на валютном рынке

Теперь посмотрим на то же самое, только в разрезе валютной торговли. Стандартно гэпы можно увидеть только после выходных дней . Дело в том, что в отличие от фондового рынка, основные валютные пары и кроссы доступны круглосуточно. Соответственно, гэп на форекс возникает только между ценой закрытия пятницы и ценой открытия в понедельник .

Здесь есть важный нюанс – торговля начинается с открытия Веллингтона, доступ к котировкам которого не даёт практически ни один брокер. То есть первые 2 часа торговой недели как бы выпадают. Иногда разрыв может образоваться как раз из-за торговых действий на этой бирже, но чаще всего он образуется из-за разного рода событий и торги в Веллингтоне лишь усугубляют, увеличивают гэп разрыв.

Для того, чтобы понять, как откроется рынок и быть готовым, нужно следующее:

1. Зайти на сайт сервиса с котировками и посмотреть, что происходит на рынке. Делать это нужно не за 5 минут до открытия торгов у своего брокера, а минимум за 30 минут, так как гэп на форекс просто так не возникает. У этого должна быть причина, например, важная новость в выходной день. Как вариант – военный конфликт, политические потрясения, высказывания Трампа. То есть эти пол часа затем можно потратить на то, чтобы выяснить причину, просмотреть новостные ленты.
2. К моменту открытия торгов получится уже примерно понимать, какие цены будут в терминале. Тут могут быть различия – брокеры кто во что горазд, но расхождения обычно измеряются пунктами, а не десятками пунктов. Так что можно сделать примерный торговый план или же зафиксировать неожиданную прибыль/убыток. Если трейдер стоял в покупке и гэп произошёл вверх, при этом достаточно большой, то имеет смысл прикрыть такую покупку сразу на открытии. Сильные движения могут возникать буквально с первых минут, а нередко и с первых секунд сразу после открытия.

Особенности срабатывания ордеров в случае гэпа

Возникает закономерный вопрос – а что будет с тейк профитом и стоп лоссом при открытии рынка с гэпом? Здесь всё зависит от того, как работает брокер и что прописано в торговом регламенте.

Рассмотрим ситуацию – у трейдера открыта покупка по какой-либо валютной паре. Также к этому ордеру установлен определённый тейк профит и стоп лосс. Далее, в зависимости от того, как открывается рынок происходит следующее:

1. Гэп вверх, котировка открытия находится выше уровня тейк профита. В этом случае брокер закрывает сделку, но по той цене, которая была указана для тейк профита, а не по той, которая получилась на открытии. Получается, что трейдер недополучает свою прибыль, пусть и неожиданную.
2. Гэп вниз, котировка находится ниже уровня стоп лосса. Тут уже трейдер получит убыток больший, чем предполагал, так как брокер закроет сделку по цене открытия, да ещё и с проскальзыванием, списав это на низкую ликвидность.

То есть в итоге получается так, что трейдер в обоих случаях остаётся в худшем положении. В связи с этим многие рекомендуют не переносить позиции через выходные, а фиксировать прибыль в пятницу.

Виды гэпов в трейдинге

Итак, разобравшись с тем, что такое гэп на форекс, перейдём к конкретным ситуациям. В основном гэпы относятся к следующим категориям:

1. Гэп выходного дня. Тут всё просто и понятно – последняя цена пятницы отличается от первой цены понедельника. Такой гэп виден на всех графиках, начиная с дневного и меньше.
   Гэпы выходного дня
2. Новостной гэп. Это уже гораздо более сложная ситуация, так как брокеры по-разному его отражают. У некоторых гэпов нет в принципе, то есть всегда свеча открывается там же, где закрылась предыдущая. У других же, наоборот, на важных публикациях, которые с первых секунд вызывают мощное движение, могут образовываться разрывы. Обычно они происходят на свечах М1, М5, М15, Н1 и Н4, но всё зависит от конкретного времени публикации. Из наиболее часто показывающих гэпы валютных пар можно выделить EUR / USD , GBP / USD , USD / CHF , пары с новозеландским долларом (практически все новости дают гэп). Также очень сильно реагирует золото.
   Новостной гэп
3. Гэпы на минутном графике в периоды низкой ликвидности. На них можно не обращать внимания, так как возникают они обычно в то время, когда мало кто торгует – самый конец американской сессии и начало тихоокеанской. Отчасти они обусловлены тем, что просто меняется спред .
   Гэпы на минутном графике в периоды низкой ликвидности
4. То же самое, что и в предыдущем случае, только рассматриваем четырёхзначного брокера и любое время (разрывы получаются в рамках 1-2 пунктов, то есть несущественные и не влияющие на торговлю). На сегодняшний день ситуация такова, что на рынке работает огромное количество роботов, у многих из которых заложено в алгоритме открытие позиций только в момент открытия новой свечи, неважно какой из тайм фреймов выбран – минутный или часовой. В связи с этим на первые несколько секунд каждой свечи приходится много сделок, что у таких брокеров приводит к разрывам.

Из всех перечисленных гэпов в трейдинге заслуживают внимания лишь первые два, а если серьёзно подходить к вопросу торговли, то вообще только первый. Лучше всего смотреть их на японских свечах, так как линия не отобразит, а бар не очень удобен для визуального восприятия, не говоря уже о других вариантах. Далее рассмотрим, как можно заработать на гэпе.

Как торговать гэп на форекс?

Есть факт, который достаточно хорошо подтверждён статистикой – ценовые разрывы впоследствии график стремится “перекрыть”, то есть пройти в ту область, где был разрыв и дойти до котировки его начала. Но здесь подразумевается только гэп первого типа – то есть через выходные. Чем это объясняется, сказать сложно, но явление это достаточно распространённое.

Но, как и везде, есть свои тонкости и нюансы:

1. Гэп запросто может остаться не отработанным и пара продолжит движение в том же направлении, в котором произошёл разрыв.
2. Может показаться, что пара направилась перекрывать его, но затем развернулась и часть гэпа осталась незакрытой. Очень часто встречается на кроссах, поэтому торговать гэпы по ним не стоит.
3. Пара может делать несколько заходов на перекрытие, но ни один не увенчается успехом, то есть каждый раз будет проходить всё дальше, но потом снова разворачиваться.
4. Цена может продолжить достаточно динамично двигаться в противоположном направлении на расстояние в 100-200 пунктов, после чего развернётся и пойдёт перекрывать гэп. Это особенно трудный случай, так как многие уже выйдут из сделок по стоп лоссам.

Из всего выше сказанного однозначно следует вывод – торговать гэп можно только соблюдая правила манименеджмента , нельзя полагаться только на статистику, ведь на 9 положительных исходов затем будет десятый, который отнимет значительную часть депозита. В связи с эти торговля гэпа обычно состоит в следующем:

1. Если гэп совсем небольшой (10-30 пунктов), то достаточно высока вероятность перекрыть его буквально в течение азиатской сессии, максимум – в течение торгового дня. Здесь важно заранее знать котировку открытия и успеть быстро открыть ордер на перекрытие. То есть если гэп вниз, то купить, а если гэп вверх – то продать. Ставить короткий стоп смысла нет – низкая ликвидность, расширенные спреды могут привести к быстрому рывку и срабатыванию.
   Торговля гэпа вариант 1
2. Если пара начала движение после небольшого гэпа дальше увеличивать расстояние, то можно добавлять позиции равномерно, например, через каждые 20 или 30 пунктов. Но тут как нигде в другом случае важно управлять рисками . И у всей совокупной позиции должен быть стоп который определяем в соответствии со своими правилами риска на одну сделку – эту торговлю гэпа следует рассматривать как одну сделку, даже если она состоит из множества ордеров.
   Торговля гэпа вариант 2
3. Большой разрыв, как правило, всегда вызывает хотя бы некоторое перекрытие этого разрыва. Тут также есть два варианта действий:
   — закрыть часть ордера после того, как цена прошла пунктов 20-30 в нужном направлении. Остаток можно оставить либо в безубытке, либо же выставить такой стоп, который будет примерно равен полученной прибыли.
   — зафиксировать всю прибыль при первых признаках разворота. Тут придётся переходить на малые тайм фреймы, даже на минутки. Заходов на перекрытие может быть много, поэтому при хорошем стечении обстоятельств можно несколько раз заработать на этих движениях.
4. Самый лучший вариант – это работать с гэпами после того, как прошло какое-то время, например, 2-3 дня. После того, как цена пошла дальше, не закрыв разрыв, ждём разворота среднесрочной тенденции, например, на часовом графике. Это может быть разворотная модель , только цель в этом случае будет не по модели определяться, а по цене перекрытия гэпа.

Торговля гэпа вариант 4

Также стоит отметить, что ставить тейк профит точно там, где было закрытие пятницы, нецелесообразно. У каждого брокера свои расширения спреда по пятницам, поэтому лучше недобрать несколько пунктов, чем остаться без прибыли или же значительно её сократить.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что гэп в трейдинге является вполне обоснованным, имеет разные причины образования, некоторые из которых также позволяют заработать. Есть даже отдельные роботы, которые сканируют график на предмет разрывов и открывают сделки в сторону закрытия. В остальном это явление не должно мешать торговле, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, а что касается скальперских и внутридневных стратегий, то гэп используется как сигнал, но в этом случае очень многое зависит от брокера.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

Источник