Волновая теория эллиотта биткоин

Следующий шаг биткоина: волновая теория Эллиота

Поскольку для многих все еще остается непонятным, будет ли биткоин расти или падать, я проанализировал рынок с другой точки зрения. И мои выводы могут вас удивить.

Всякий раз, когда в своих разговорах я затрагиваю тему криптовалют, мало кто спрашивает меня о социальном, политическом и экономическом влиянии криптографически защищенных и синхронизированных по времени распределенных реестров.

Что, к слову, неприятно удивляет, потому что я написал аж целую книгу на эту тему под названием Consensusland.

Нет же, большинство людей задают мне вопросы из разряда «нужно ли покупать биткоин?» или «какой альткоин увеличит мои шансы на получение 100-кратной прибыли?».

Это несложные вопросы. Тут ответ «да» и «никто не знает», соответственно.

Куда сложнее ответить на вопрос «как долго продлится этот бычий тренд?».

Как все мы знаем, после каждого пика цена биткоина стремительно падает в сжатый срок. Так где же этот пик? На $ 20,000? Или $ 100,000? А как насчет $ 500,000 или $1 миллиона?

Мы достигнем пика в конце 2021 года? Может, раньше? Или позже?

Теория нетрейдера

Я не трейдер, но я разбираюсь в рыночных циклах и понимаю научные модели данных. Будучи инвестором, очень важно иметь четкое представление о рынке и фактах, чтобы было от чего отталкиваться, даже если вы понятия не имеете, что «скрывается за закрытой дверью».

Люди создали множество биткоин-моделей. Я не знаю, которой из них верить, поэтому изучу их все. Когда вы делаете обоснованные предположения о будущем, это помогает максимально объемно видеть общую картину.

Одна из моделей – волновая теория Эллиотта, которая очень хорошо подходит для криптовалют. По этой теории рынки растут по пяти волнам и падают на трех.

Во время рыночного роста цены ведут себя следующим образом:

• Волна 1: Вверх.
• Волна 2: Вниз, но не сильно.
• Волна 3: Вверх.
• Волна 4: Вниз, но не так низко, как предыдущая волна.
• Волна 5: Вверх.

Во время этого восходящего тренда люди настроены крайне оптимистично. Даже во время второй и четвертой волн основные энтузиасты не теряют веру, несмотря на падение цен.

После этого последует нисходящий тренд:

• Волна a: резкое снижение.
• Волна b: скачок вверх.
• Волна с: долгий спуск.

К концу этой последней нисходящей волны даже основные сторонники начинают распродавать активы или смиряются со своими потерями. Новые покупатели скупают активы по заниженным ценам. Затем цикл повторяется снова.

Более подробно изложено в Википедии.

Применение этой теории к биткоину

Если взять за основу эту теорию, могли бы мы запустить третью волну пятиволнового восходящего тренда, которая вывела бы цену биткоина на немыслимый уровень?

Давайте разбираться. На графике ниже показано ценовое поведение биткоина с периода до 2011 года по февраль 2020 года:

График торгов, показывающий два волновых цикла Эллиотта с периода до 2011 года по февраль 2020 года.

Вы видите пять восходящих волн с 2009 года по конец 2013 года, затем три нисходящие волны до середины 2015 года, а затем три восходящие волны. Похоже, мы находимся в середине третьей волны, верно?

Что мы получим при более близком рассмотрении?

Начнем с самого начала

При анализе графика можно сделать вывод, что 2009-2013 гг. были первым пятиволновым циклом, а 2013-2015 гг. – корректирующими a-b-c волнами.

• Волна 1 – только геймеры использовали биткоин. Больше это никого не интересовало, и многие просто смеялись над ними.
• Волна 2 – первый крах.
• Волна 3 – геймеры отыгрались, и в отрасль начали входить новые покупатели и майнеры. Цена биткоина стала просто сумасшедшей. Благодаря бирже Mt. Gox люди без проблем могли купить биткоин, а на теневом рынке, известном как «Шелковый путь», впервые можно было использовать криптовалюту.
• Волна 4 – второй крах и ликвидация «Шелкового пути».
• Волна 5 – последний скачок.

Затем мы стали свидетелями краха биржи Mt. Gox, лидеры «Шелкового пути» отправились за решетку, а правительство США продало их биткоины по бросовым ценам. Цена монеты резко упала, затем так же резко выросла, а потом еще долго оставалась низкой.

Во время этого нисходящего тренда почти все капитулировали. Люди думали, что биткоин мертв. Многие сдались. Некоторые выбросили свои жесткие диски и опустошили кошельки. Разработка практически остановилась. Кто-то из числа лучших разработчиков занялся запуском новых блокчейнов.

Мы находимся во втором пятиволновом цикле?

К концу 2015 года цена биткоина достигла дна, и мы начали следующий цикл с завершением волны 1 в январе 2018 года.

В 2019 году мы закончили вторую волну, тогда цена немного снизилась. Многие люди все еще были полны энтузиазма, развитие технологии шло полным ходом, и традиционные финансовые фирмы готовились к выходу на рынки. Люди были осторожно оптимистичны (по крайней мере, они были готовы к тому, что цена биткоина может пойти вверх).

В настоящий момент мы находимся в середине очень длинной, сильной, многолетней волны 3. Поскольку рынок стал больше, то и волны теперь длиннее.

Самый продолжительный бычий тренд в истории криптовалют?

Если эта теория верна, то остается одна деталь, которая сводит меня с ума.

Каждый раз, когда мы достигали предыдущего небывалого максимума, мы попадали в него примерно в середине волны. Если эта модель верна, это означает, что после того, как мы дойдем до $20 000, бычий тренд продлится еще два года.

Вы вообще представляете, как высоко может подняться цена?

Для сравнения пузырь доткомов достиг пика на отметке в $ 6,7 трлн, что соответствует почти $ 10 трлн в перерасчете в доллары сегодня.

Если мы даже просто приблизимся к этим цифрам, то рынок криптовалют вырастет на 33 000% к концу 2021 года. Если предположить, что биткоин сохранит свою долю рынка +60%, его цена превысит $300 000.

Безумные цифры и, вероятно, нереалистичные. Но разве до этого все не говорили, что $ 10 000 – это безумие? Или $ 1000 и $ 100 до этого?

Чушь собачья, вздор и чепуха

Да, это косвенные данные. Никто не может предсказать будущее. Как сказал кто-то на моей биткоин-встрече: «анализ диаграмм похож на вождение автомобиля по зеркалу заднего вида».

Тем не менее, имейте в виду: прошлое – это пролог. До тех пор, пока эти циклы повторяются, теория будет работать. В конце концов, эта модель иллюстрирует человеческое поведение и рыночную психологию. Такие вещи редко меняются.

Но факты говорят сами за себя. Основываясь на тех обстоятельствах, которые я вижу, тренд движется в правильном направлении, и ничто не предвещает его смещения с намеченного пути.

Может, конечно, все далеко не так. Но в конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы быть оптимистом.
Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Источник

Волны Эллиотта на криптовалютном рынке, когда покупать и продавать

Не будем вдаваться в подробности биографии Ральфа Нельсона Эллиотта сразу отметим, что этот легендарный человек во время скрупулезного изучения графиков рыночных котировок нашел повторяющиеся закономерности и сформулировал их в книге «Волновой принцип», которая была опубликована в далеком 1938 году. Эта теория возникла при изучении фондовых рынков. Подойдет ли она нам и будет ли работать на криптовалютном рынке? Попробуем разобраться в этой статье.

Волны Эллиотта

Эллиотт нашел 8 волн, которые появляются во время трендового роста или падения и постоянно повторяются по своей форме. Вот как они выглядят в теории:

Вот как эти волны выглядят на практике на примере криптовалюты Litecoin:

Волны 1, 3, 5, А, С — называются импульсными.

Волны 2, 4, B — называются коррекционными.

Во время первой, третьей и пятой волны мы наблюдаем стремительный рост : на графике появляются большие зеленые дневные свечи. Рынок весь горит и мерцает как новогодняя витрина, словно манит «купи меня».

Во время второй и четвертой волны мы на графике наблюдаем откат. Точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 2 должна быть выше точки 0 (начала тренда), иначе это уже будут не волны Эллиотта.

Коррекция АВС представляет собой более затяжной откат (по сравнению с 2 и 4) и заканчивает цикл из восьми волн. Дальше этот цикл должен повториться.

Если мы посмотрим на предыдущий рисунок поближе, то увидим такую картину:

Там, где мы раньше видели длинные импульсные волны (1, 3, 5), наблюдаем более короткие 5 волн основного движения. А там, где раньше видели коррекционные волны (2 и 4), замечаем, что они состоят из трех волн (abc). Эта ситуация объясняется принципом вложенности волн, который гласит: любая волна является частью более длинной волны и в свою очередь состоит из более коротких.

Вот как это выглядит в теории:

Как определить волны Эллиотта

Получается очень запутанно, да? Когда начинаешь искать эти волны на графиках, может закипеть голова. Невооруженным глазом их можно неправильно определить. Цена двигается очень шероховато и волны получаются не такими красивыми как в учебниках.

Для более легкого поиска волн Эллиота на ценовых графиках криптовалют мы используем индикатор Stochastic Momentum Index (SMI). Как его поставить написано в статье про торговлю Биткоином: «Как торговать Биткоинами, стратегия заработка на криптовалюте».

По нашим наблюдениям почти всегда первая волна Эллиотта начинается, когда этот индикатор находится в зоне перепроданности. Дальше, когда на ценовом графике постепенно появляются 2-я, 3-я, 4-я и 5-я волны, индикатор SMI рисует нам 3 холма и 2 ямы.

Вот пример на криптовалюте Ethereum:

Иногда эти холмы и ямы получаются четкими, а иногда один холм может быть разбит на несколько холмиков и ямок. Иногда этот индикатор помогает, а иногда сбивает столку.

Информация о волнах Эллиотта может вам помочь в торговле, но может и навредить.

На истории очень легко найти эти волны, а на практике, когда нужно принимать решение покупать или продавать, можно запутаться. Там, где вы видите окончание коррекции (АВС) и покупаете, другой участник рынка видит продолжение нисходящего тренда и продает.

Там, где вы видите 3-ю волну и покупаете после отката другие, трейдеры видят окончание 5-й волны и продают. В итоге, цену будут двигать вверх или вниз большинство спекулянтов, которые сошлись в одном мнении. Старайтесь не быть против всех и не торговать против тренда.

Сложность заключается еще в том, что криптовалютный рынок очень молодой и волны Эллиота не встречаются на всех криптовалютах, а если и встречаются, то выглядят очень коряво. Красивые (более правильные) волны Эллиотта можно увидеть на Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin – другими словами на тех криптовалютах, которым больше года, у которых большая армия поклонников и сильная команда разработчиков и пиарщиков. Которые торгуются на всех крупных биржах и, самое главное, по этим валютам выходят вовремя хорошие новости.

Остальные валюты либо находятся на дне, либо в начале 3-й импульсной волны и поэтому нам с вами очень сильно повезло! У нас есть возможность купить часть криптовалют по самой выгодной цене.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник

Волновая теория Эллиотта

В этой статье мы расскажем об основах и принципах теории волн Эллиотта, которая используется для технического анализа криптовалют. Узнайте, что описывает теория, а также ее основные преимущества и недостатки.

Волновая теория Эллиотта — один из самых спорных методов анализа рынка. Несмотря на вековую историю, теория до сих пор является предметом дебатов в научных кругах.

Волновая теория Эллиотта заключается в математической интерпретации графика на базе простейших волновых паттернов без учета дополнительных фундаментальных и технических факторов.

Волновая теория Эллиотта базируется на описании рыночного поведения по Доу-Джонсу, который ранее описывал фазы движения каждого тренда с учетом коррекций. Ральф Эллиот лишь уложил Доу-Джонс в математические расчеты волн.

Принцип работы

Волновая теория Эллиотта заключается в том, что каждое движение на рынке циклично. Циклы повторяются большими волнами. Большая волна тренда может содержать 5 небольших волн, каждую из которых можно разложить на отдельные 5 волн. При возникновении тренда существует 3 волны усиления тренда и две волны коррекции.

На первый взгляд, математическое обоснование правил волн Эллиотта кажется не очень убедительным и не соответствующим реальному поведению рынка. Но если взглянуть на эту теорию сквозь призму более ранних исследований рынка по Доу-Джонсу, то становится очевидно, что в рамках тренда существует минимум две глобальные коррекции, работающие против его движения. А каждый тренд рано или поздно теряет силу, переходя во флэт (боковое движение цены) или разворачиваясь обратно.

Примечание: 5 волн — константа, указанная самим Эллиоттом. Современные исследования в рамках волновой теории описывают 8 и 13 волновые модели, которые работают точней и учитывают боковые движения котировок криптовалют.

Подсчет длины волны в отношении графика котировок криптовалют регламентируется строгими математическими формулами. На рисунке отчетливо видны закономерности длины волн. При этом нужно понимать, что в рамках реальной торговли по волновой теории Эллиотта возможны существенные отклонения от весовых коэффициентов.

Волна	Классическое соотношение волн
1	–
2	0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
3	1.618 или 2.618 длины Волны 1
4	0. 382 или 0.5 длины Волны 1
5	0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
A	0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
B	0.382 или 0.5 длины Волны A
C	1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Волновая теория Эллиотта, как и у другие методы технического анализа, обладает не только математическим, но и психологическим подтверждением. Согласно психологии рынка после каждого тренда на повышение следует встречный тренд на понижение, связанный не с перегретостью рынка, а с изменением рыночных настроений.

Это утверждение ярко отображается на графиках криптовалют — они менее зависимы от фундаментальных подкрепляющих факторов, которые могут заякорить цену и тем самым снизить амплитуду волн.

Описание волн

В рамках теории Эллиотта движения делят на два типа:

1. Импульсные — те, которые идут по направлению вышестоящей волны.
2. Корректирующие — те, которые идут против направления вышестоящей волны.

Первая волна — импульсная и образует основу тренда. Она характерна практически полным отсутствием корректирующих шумов и представляет медвежий или бычий рынок. Первая волна обладает малой волатильностью внутри отдельной свечи с резким нарастанием амплитуды закрытых сделок. Возможны прорывы ключевых уровней и разрывы между свечами по открытию/закрытию сделок.

Вторая волна — корректирующая и характеризуется большой амплитудой. Возникает, когда рынок откатывается от “завоеванных” позиций. Возврат может оказаться настолько сильным, что вернет котировки криптовалюты к предыдущим ключевым уровням. Однако, главная характеристика — откат не сможет пробить уровни сопротивления, ранее являющиеся уровнями поддержки для тренда. Психологическое обоснование второй волны заключается в стремлении инвесторов и консервативных трейдеров фиксировать прибыль.

Третья волна характеризуется наибольшей силой тренда как по амплитуде, так и по длительности. Разрывов в свечном графике не наблюдается. Ускорение движения проходит в экспоненциальном порядке. Третья волна может превышать первую по размерам почти в полтора раза. С точки зрения психологии характеризуется проявлением трендовых настроений у большинства игроков рынка.

Четвертая волна представляет собой не сильную коррекцию (до 30% от размера 3-ей). Психологическая составляющая объясняет вылет части игроков, желающих зафиксировать прибыль, и рано прогнозирующих конец тренда. Ключевой характеристикой этого движения является неоднородность, включающая большое количество малых движений в обе стороны, иногда интерпретируемых как начало боковой тенденции.

Пятая волна представляет значительное изменение котировок при небольшом уровне объемов. Психологическое объяснение — большинство игроков уже выполнило свои задачи, но на рынке еще наблюдаются оптимистичные настроения.

После классических 5-ти волн дополнительно применяют критерии, характерные для стагнации рынка — ABC-модель:

A-волна: малые объемы, при этом характеристики похожи на первое движение, но в обратную сторону и с меньшей амплитудой.

B-волна: малые коррекционные движения с большими объемами торгов, определяющие борьбу быков и медведей.

C-волна: сходна по характеристикам с третьей волной, но в обратном направлении.

Преимущества

В отличие от классической теории «следования по тренду», волновая теория Эллиотта имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• При идентификации «третьей волны» можно не только определить движение, но и точку его входа.
• Используя индикаторы волн Эллиотта и компьютерные осцилляторы можно найти окончание у 5-ой волны и начала А-волны.
• Теория легко масштабируется на любые таймфреймы (рекомендуется использовать теорию Эллиотта начиная от часового таймфрейма).

И самое главное: по теории Эллиотта хорошо определять не только наличие тренда, но и его силу при сформированном устойчивом движении.

Недостатки

Противники теории имеют ряд серьезных аргументов против её использования:

• Волновую теорию легко проследить в исторической перспективе и трудно применить на живом рынке.
• Импульсные волны могут быть растянуты по времени, что приведет к выходу части игроков до окончания движения.
• В рамках большой волны может быть несколько малых, что приведет к неверной интерпретации графика.

Кроме того, не стоит забывать о большой сложности интерпретации полученных результатов и общем анализе, который может быть осложнен рыночными шумами.

Подтверждения на графике Биткоина

Волновую теорию Эллиотта легко проследить в исторической перспективе. Прямое доказательство работоспособности теории — в графике Bitcoin/USD с 2013 до 2020 годов. При масштабировании графика на недельные таймфреймы можно четко определить несколько 8-волновых циклов.

Что касается эффективности теории для анализа Биткоина, все основные попытки предугадать движение оправдались. Но стоит отметить, что трейдеры, использующие волны Эллиотта для предсказания цены, ошибались с временными промежутками.

Итоги

Волны Эллиотта обладают сложной математической структурой, требующей большой точности. Именно поэтому эту теорию лучше использовать вместе с другими инструментами технического анализа.

К сожалению, как и любые ранние наработки в области технического анализа рынка — при использовании теории Эллиотта нужно учитывать феномен «неповторяемости рынка», когда при схожих в исторической перспективе условиях результаты анализа могут расходиться с действительностью.

Источник