Волатильность биткоина за год

Что такое волатильность Биткоина?

Данная статья поднимает проблему волатильности Биткоина и рассматривает факторы, которые влияют на этот процесс.

Дневной индекс волатильности Биткоина от TradingView

Bitcoin Daily Volatility Index by JoeTrader Ph on tradingview.com

Исторический график волатильности BTC

Вопросы и ответы

Что такое индекс волатильности биткоина ?

Что такое волатильность? Волатильность является мерой того, насколько цена финансового актива меняется с течением времени.

Почему важна волатильность?

Волатильность означает, что актив достаточно рискованно держать, его стоимость может пойти вверх или вниз, причем существенно. Чем более волатильным является актив, тем больше людей захотят ограничить свое воздействие на него, просто не удерживая его или хеджируя. Волатильность также увеличивает стоимость хеджирования, что является основным фактором, влияющим на цену торговых услуг. Если волатильность биткоина уменьшится, стоимость конвертации в биткоин и из него также уменьшится.

Какое определение волатильности использует индекс волатильности биткойнов?

Стандартное отклонение дневной доходности для предыдущих 30-и 60-дневных окон. Это меры исторической волатильности, основанные на прошлых ценах биткоина. Когда рынок опционов Биткоина созреет, можно будет рассчитать подразумеваемую волатильность главной криптовалюты, что во многих отношениях является лучшей мерой.

Насколько волатилен биткоин по отношению к золоту и другим валютам?

Для сравнения, волатильность золота составляет в среднем около 1,2%, в то время как другие основные валюты составляют в среднем от 0,5% до 1,0%.

График выше показывает волатильность золота и нескольких других валют по отношению к доллару США. Серии, отмеченные звездочкой, напрямую не сопоставимы с сериями, не отмеченными таким образом, потому что валютные рынки закрыты в выходные и праздничные дни, и поэтому некоторые изменения цен отражают многодневные изменения. Такие многодневные изменения цен исключены из анализа, и поэтому 30 – ти 60-дневные метрики для этих рядов используют менее 30 и 60 точек данных. Они представлены только в развлекательных целях.

Последнее о волатильности BTC

Биткоин имеет репутацию очень волатильного и спекулятивного актива, но цифровая валюта показала замечательные признаки стабильности в последнее время. Фактически, волатильность биткоина достигла 17-месячного минимума в начале октября 2018 года, так как криптовалюта торгуется в узком диапазоне.

При этом некоторые эксперты полагали, что это признак созревания криптовалюты, были некоторые, кто придерживался мнения, что это было затишье перед штормом. Однако этот период волатильности резко закончился в середине ноября, когда цены на биткоин рухнули со стабильной точки около $ 6,400 до менее чем $5,400.

Теперь, вполне вероятно, что такой шаг является результатом нескольких краткосрочных мероприятий. Например, сбой может быть ответом на хардфорк запланированный на 15 ноября, когда возникло два цифровых актива – Bitcoin ABC, который является ядром Bitcoin Cash, и Bitcoin SV.

Кроме того, недавняя распродажа из технических запасов может пролиться на криптографические рынки. Тем не менее, не будет удивительно видеть возвращения Биткоина к своим стабильным уровням после последнего сбоя благодаря Bakkt.

Знакомство с Bakkt

Intercontinental Exchange, материнская компания Нью-Йоркской биржи ценных бумаг, объявила о своем намерении создать открытую и регулируемую, глобальную экосистему для цифровых активов. Это новая экосистема будет известна как Bakkt и она планирует сделать Bitcoin и другие криптовалюты популярными и пользующимися доверием во всем мире.

Участие такого имени, как межконтинентальная биржа, сделает большое дело для Биткоина, так как спрос на криптовалюту от институциональных инвесторов будет увеличиваться. Фактически, Bakkt также будет поддерживаться Microsoft и Starbucks, среди прочих. Новая компания будет использовать облачные решения Microsoft, помогающие покупателям покупать, продавать, хранить и тратить криптовалюты по всему миру.

Используя платформу Microsoft Azure, Bakkt запустит однодневные фьючерсы на биткойн контракты. Bakkt подала заявку на одобрение от американской комиссии по товарной торговле фьючерсам, и начнет предлагать фьючерсный контракт, как только он получит одобрение. Starbucks, с другой стороны, расширит оплату для своих клиентов через биткоин. Считается, что Starbucks позволит клиентам конвертировать свои криптовалюты, такие как биткоин в фиатные деньги, чтобы вывести принятие биткоина и других криптовалют на новый уровень.

Влияние Bakkt на волатильность криптовалюты

В целом, Bakkt стремится обслуживать широкий круг заинтересованных сторон криптовалютного пространства, в который входят розничные инвесторы, институциональные инвесторы и трейдеры. Получив одобрение CFTC, Bakkt принесет уровень регулирования биткоина, который будет поощрять участие большого числа корпоративных инвесторов. В результате цифровая валюта станет свидетелем огромных объемов торгов благодаря повышенному интересу со стороны Уолл-Стрит, что может принести деньги из хедж-фондов и пенсионных фондов в пространство Биткоина и всей криптоиндустрии.

Между тем, торговые гиганты, такие как Starbucks создают рынок, где можно использовать криптовалюты, такие как биткоин. Это означает, что Bakkt будет приносить больше ликвидности в сферу биткоина, что в конечном итоге должно привести к снижению волатильности по мере приближения криптовалюты к мейнстриму принятия.

Источник

Волатильность биткоина: объясняем простыми словами

О биткоине часто говорят как о волатильной валюте. Это минус, который мешает использовать его при переводах и платежах. Мы расскажем, что такое волатильность и как с ней работать.

Что такое волатильность

Волатильность, самыми простыми словами, — это то, насколько цена изменяется с течением времени, как поднимается или опускается. Это математический показатель вероятного изменения цены.

Самый популярный индекс, который отражает волатильность, — VIX. Им измеряют степень ожидаемой волатильности индекса S&P 500 (индекс 500 избранных компаний США).

Обычно, чем меньше капитализация актива, тем больше он подвержен волатильности. Это происходит из-за того, что мелкие рынки активнее реагируют на изменения: легче управлять спросом через относительно небольшие ордера. Биткоин пока небольшой актив, поэтому его изменение цены на 5—10% воспринимается нами спокойнее, чем изменение стоимости валюты к доллару например, на 4%.

Также справедливо, что чем выше волатильность, тем рискованнее актив: на ней можно больше заработать за короткое время, но и больше потерять.

Есть несколько видов волатильности. Для биткоина определяется «историческая волатильность». Еще есть «прогнозируемая» волатильность — значение, которое ожидается в будущем. Для биткоина пока недостаточно данных, чтобы точно прогнозировать этот показатель.

Причины волатильности

Пока кто-то становился биткоин-миллионером, другой терял все и застревал в кредитах. Спасибо волатильности. Цифровая валюта подвержена резким колебаниям цен. У этого есть несколько причин, в этом разделе мы коснемся основных.

Размер рынка: рынок криптовалют невелик по сравнению с рынками традиционных активов. Он больше похож на отдельные компании (что справедливо для криптовалют с авторами). Рынки облигаций и валютные пары гораздо больше. На пике капитализация криптовалют составляла 800 млрд долларов, но, например, фондовый рынок оценивается десятками триллионов. Небольшой рынок подвергается манипуляциям, сильнее зависит от колебания спроса и предложения. Даже небольшие вливания изменяют цену: один крупный инвестор или группа могут создать резкий скачок цены.
Низкая ликвидность: для ее устранения нужно привлекать больше маркет-мейкеров на биржи.
Регулирование: правительство может закрывать рынки и снижать ликвидность. Например, так было с Китаем, когда по решению правительства были закрыты биржи.

Новости: когда новость положительная, она стимулирует интерес инвесторов и побуждает участников рынка покупать криптовалюту, повышая его цену. Например, новости о запуске фьючерсов привлекают людей, а сообщения о пузырях, скам-проектах или взломах бирж снижают цену.
Изменение настроений на рынке: в основном связано с регулированием и новостями,
Распределение фондов: биткоин распределен неравномерно. 40% всех биткоинов принадлежит 1000 кошелькам.

Как используют волатильность

У биткоина до флэта 2018 года была высокая волатильность, а у альткоинов еще выше. Такая ситуация на рынке отлично подходит для трейдеров и рискованных инвесторов, но мешает включить криптовалюты в портфели более осторожных игроков на рынке. Например, пенсионные фонды не будут сильно рисковать и покупать актив с огромной волатильностью.

Для инвесторов волатильность — возможность относительно быстро обогатиться. За свою историю биткоин пережил по меньшей мере пять циклов подъемов и падений. Его цена поднимается в разы, а затем падает до предпоследнего уровня поддержки. Инвесторы могут использовать стратегию простого хранения средств: «Если у вас достаточно времени, то вы дождетесь увеличения цены». Поскольку награда за блок уменьшается в определенный момент времени, а количество монет ограничено, цена будет расти. Стратегия долгосрочного инвестирования пока работает, но она также не лишена рисков: есть черные лебеди и риск, что биткоин обойдет более совершенная технология.

Для опытных трейдеров — это возможность зарабатывать постоянно. Чтобы играть на бирже, нужна высокая волатильность. Она позволяет не только сделать быстрые деньги, но и следовать крупным трендам. Те, кто привык играть на более устойчивых рынках, перестраивают свои стратегии для рынка криптовалют, подстраиваясь под высокую волатильность.

На графике биржи волатильность можно увидеть через кривую индикатора ATR и полосы Боллинджера. Они определяют широту диапазона цены. Когда диапазон сужается, волатильность ниже.

Визуализация волатильности используется для принятия решений. Например, есть стратегии, связанные с пробоем волатильности, и сигналы на покупку или продажу, если ATR формирует зигзаг.

Для продавцов отсутствие стабильности усложняет расчеты. По этой причине большинство магазинов ставят цены в фиатной валюте, а BTC пересчитывается по текущему курсу. Бизнес должен использовать процессинги с быстрой конвертацией криптовалют, чтобы немедленно зафиксировать прибыль. Это делает криптовалюту еще более зависимой от государственных денег: установить строгий ценник в BTC или альткоинах может быть накладно.

Где смотреть волатильность биткоина

Для определения волатильности можно использовать инструменты на TradingView. Также у большинства бирж есть такие индикаторы. Есть и отдельные сервисы, которые показывают историческую волатильность. Например:

Источник

Топ самых нестабильных (волатильных) криптовалют. Как получить выгоду из волатильности?

Согласно публикации CNBC, общая стоимость криптовалютного рынка превысила отметку в 2 триллиона долларов в апреле 2021 года. Важной вехой в финансовой индустрии стало появление этого класса активов в качестве достойного соперника на мировой финансовой сцене.

Однако, несмотря на впечатляющую историю и рост криптовалют, проблема волатильности по-прежнему мешает этой молодой отрасли.

Биткойн остается самой нестабильной (волатильной) криптовалютой, поскольку его цены колеблются каждый день.

В этой статье мы углубимся в мир волатильности криптовалюты. Мы составили список из трех наиболее волатильных криптовалют, а также того, как инвестор или трейдер может воспользоваться волатильностью для получения прибыли.

История цены Биткойна

Биткойн, крупнейшая криптовалюта с точки зрения рыночной капитализации, выросла с менее чем 700 долларов до 20 000 долларов только в 2017 году.

Это колоссальный рост на 27000% за год, по сравнению с индексом S&P 500, который вырос всего на 25% за тот же период.

Эксперты и лица, формирующие общественное мнение, согласны с тем, что волатильность Биткойна делает его инвестицией с высоким риском, к которым следует подходить с осторожностью.

Тем не менее, нельзя отрицать, что криптовалюты могут похвастаться сложной технологией, которая превратила многих в миллионеров.

Какая криптовалюта сегодня самая изменчивая на рынке? Давайте подробно рассмотрим волатильность криптовалют и исследуем, как эта концепция формирует рынок.

Что такое волатильность?

Проще говоря, волатильность — это статистическая мера того, как цена актива колеблется или движется с течением времени.

Активы с высокой волатильностью, такие как криптовалюты, имеют агрессивные колебания цен, которые колеблются от экстремальных минимумов до максимумов в течение короткого периода времени.

Понимание волатильности актива помогает инвесторам и участникам рынка оценить риск вложения средств в этот актив.

Обычно актив с наивысшей волатильностью называют инвестицией с высоким риском, но он часто дает высокую прибыль (или убытки).

Варианты инвестирования, такие как форекс, криптовалюта, акции и деривативы, очень волатильны, в то время как золото, облигации и сбережения демонстрируют низкую волатильность.

Плюсы и минусы крипто-волатильности

Преимущество волатильности, особенно для криптовалют, заключается в том, что она поддерживает активность рынка, что обеспечивает прибыльные торговые возможности.

Волатильность также вызывает интерес к криптовалютам, что помогает повысить осведомленность людей и косвенно способствует росту рынка.

С другой стороны, чрезвычайная волатильность криптовалюты, особенно Биткойна, может заставить инвесторов уклоняться от вложений.

Неопределенность цен на криптовалюту не благоприятствует «традиционным инвесторам», которые в большинстве своем не склонны к риску. Тем не менее, несмотря на высокую волатильность криптовалюты, наблюдается рост числа институциональных инвесторов.

Факторы, влияющие на волатильность криптовалюты

Крипторынок существует в крайне нестабильной среде. Компромисс между риском и доходностью для криптовалют чрезвычайно высок.

Некоторые основные факторы, вызывающие такую высокую волатильность, включают:

Рынок сбыта

Биткойн появился на рынке в 2009 году и за эти годы продемонстрировал феноменальный рост цены.

Технология, связанная с криптовалютой, все еще относительно нова по сравнению с традиционными вариантами инвестирования и валютами, которые существуют уже много лет.

На данный момент покупка криптовалюты вызвана шумихой и предположениями о будущих нарушениях и принятии криптовалют в качестве платежного средства.

По-прежнему существуют минимальные количественные показатели, позволяющие оценить долгосрочную перспективу криптовалют.

Низкая ликвидность

По сравнению с другими активами, такими как акции, которыми можно легко торговать, криптовалюта по-прежнему имеет очень низкую ликвидность.

Зарождение рынка и чрезвычайно медленное массовое внедрение криптовалют повлияли на волатильность рынка.

Хуже того, рынок с низкой ликвидностью склонен к серьезным рыночным манипуляциям, которые приводят к регулярному пампу и дампингу.

Нерегулируемые рынки

Технология, лежащая в основе криптовалют, сложна и имеет открытый исходный код, что усложняет ее регулирование.

Отсутствие государственного регулирования сделало рынок склонным к манипуляциям, поскольку нет четкой правовой основы для ведения таких сделок.

Криптобиржи обвиняются в манипулировании своими торговыми объемами, чтобы показать повышенный спрос, что приводит к внезапным скачкам / вбросам активов на эти платформы и, как следствие, колебаниям цен в любом направлении.

Домыслы

Стоимость актива зависит от его полезности и скорости принятия обществом.

Есть много вопросов по поводу полезности большинства криптовалют, что привело к увеличению числа самих криптовалют. Большинство людей приходят на криптовалютный рынок из-за ажиотажа вокруг криптовалюты, чтобы «быстро разбогатеть».

Такое эмоциональное инвестирование в значительной степени способствовало волатильности рынка.

Криптовалюты с самой высокой волатильностью

В то время как почти каждая криптовалюта демонстрирует определенную степень волатильности, есть и те, что проигрывают из-за высокой торговой активности вокруг них.

Биткойн

Будучи королем криптовалютного рынка, Биткойн также имеет корону самой волатильной криптовалюты.

Будучи самым первым игроком на рынке, его торговая история предоставляет значительное количество показателей для достоверного индекса волатильности Биткойнов.

Исследование, основанное на паре BTC / USD, показывает монету очень волатильной.

На приведенной выше диаграмме волатильности криптовалюты показаны исторические цены на Биткойн с 2013 года, когда монета торговалась ниже 200 долларов, но в 2017 году, спустя 4 года, поднялась до стоимости выше 13000 долларов.

В 2020 году, прежде чем его цены начали расти, в марте BTC упал до минимума в 3869 долларов.

Перенесемся в 2021 год, когда Биткойн достиг рекордного уровня в 62 000 долларов. Колебания цен на Биткойн за такой короткий период делают BTC самой волатильной криптовалютой.

Ethereum

Эфириум, занимающий второе место по объему торгов и с точки зрения рыночной капитализации, также прошел ухабистый путь.

По сравнению с ценой в 10 долларов в 2016 году Ethereum испытал серьезные колебания цен, достигнув максимума в 1450 долларов в 2018 году, который был достигнут вновь в 2021 году, а затем ETH достиг нового максимума в 1943 доллара.

Рынок Ethereum обладает большим потенциалом, и, если слова его соучредителя оправданы, это может быть один из альткойнов, который выживет.

Ripple

Ripple (XRP), созданный для обеспечения более дешевого и быстрого способа оплаты международных транзакций, был назван нестабильным, поскольку его цена довольно часто колеблется.

В ноябре 2020 года цена монеты выросла на 170% на фоне растущих опасений по поводу дела SEC против сети. Ripple, возможно, не самая волатильная криптовалюта, но при торговле она продолжает демонстрировать экстремальные колебания цен.

Какая криптовалюта колеблется больше всего?

В то время как Биткойн может выиграть как самая волатильная криптовалюта, Stellar (XLM), похоже, демонстрирует значительные колебания своей цены.

С годовой волатильностью 1926% децентрализованная платформа международных денежных переводов очень нестабильна.

Какая криптовалюта имеет наибольший потенциал?

На данный момент Биткойн по-прежнему обладает большим потенциалом.

После того, как произошел халвинг Биткойна, предложение монеты продолжает сокращаться, в то время как спрос на нее вырос до огромных размеров.

Учитывая дикие прогнозы о том, что цена монеты достигнет 100000 долларов к концу 2021 года, это кажется хорошим активом для ставок.

Тем не менее, есть много альткойнов, которые также имеют огромный потенциал.

Поскольку движение DeFi продолжает набирать обороты, ценность Uniswap растет. Цена токена управления UNI резко выросла в феврале 2021 года.

Вывод

Вот и все: Биткойн остается самой волатильной криптовалютой из-за растущего спроса и спекулятивного интереса со стороны инвесторов.

Волатильность необходима любому финансовому рынку. Без нее не было бы роста, поскольку желаемая отдача была бы медленной. Однако, прежде чем вкладывать деньги в криптовалюты, важно оценить соотношение риска и доходности.

Инвестор может использовать колебания цен и зарабатывать деньги в любом направлении, в котором движется рынок.

Волатильность криптовалюты будет продолжаться до того момента, пока рынок не станет зрелым, и отрасль попытается перейти от спекулятивного инвестирования к предоставлению полезности.

Источник