Торговля по стакану криптовалютой

Что такое биржевой стакан и как им пользоваться?

Биржевой стакан цен – это один из первых элементов анализа, которые должен освоить трейдер. Стакан представляет собой не только информационную панель, которая отображает сделки, но и инструмент для простого и действенного прогнозирования возможного поведения рынка.

Несмотря на простоту таблицы, понимание её особенностей и формирования позволит существенно улучшить понимание криптовалютного рынка и сделать трейдинг более прибыльным.

Определение

Под термином «стакан» подразумеваются таблицы, в которых указана информация по ордерам, выставленным на продажу или покупку. Название сформировалось из-за визуальной схожести таблицы со стаканом, а также своеобразным способом её заполнения. Стакан – неотъемлемый элемент на бирже криптовалют, который отображает котировки.

С его помощью трейдеры могут проводить анализ:

• объемов торгов;
• соотношения спроса и предложения;
• ликвидности;
• принятия решений по выставлению ордеров на покупку или продажу.

В целом, стакан – это базовый и весьма примитивный элемент для анализа спроса и предложения. Он менее информативен, чем график, хотя и служит для других целей. Основная работа трейдеров при использовании таблицы заключается в выявлении сигналов для входа в рынок.

Структура и механизм работы

Понимание структуры стакана позволит обеспечить эффективное использование этого элемента в торговле. Его наполнение формируется с учетом трех основных столбцов:

• цена заявок на покупку или продажу, которую выставляют владельцы позиции;
• объемы торгов криптовалюты;
• стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения).

Обычно ордера на продажу ( ask ) отмечаются красным, покупка ( bid ) – зеленым. Структура или визуальное отображение на разных биржах может иметь незначительные отличия, но суть таблицы остается неизменной.

Важно понимать принцип действия и механизм добавления позиций:

1. В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.
2. После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается.
3. Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.

Понимание того, что в списке отображаются только сделки «пассивных трейдеров», позволяет прогнозировать потенциальное движение цены и развороты курса за счет определения скопления ордеров, уровней поддержки или сопротивления. Также это отличный инструмент для анализа спроса и настроения на рынке в текущий момент, который обновляется в режиме реального времени.

Как анализировать стакан для прогнозирования

Рассмотрим, какую практическую пользу могут получать трейдеры от анализа биржевого стакана и как читать поступающие сигналы. Для начала следует учесть, что все ордера условно делят на две категории:

• Агрессивные – сделки, которые закрываются мгновенно. Такие ордера являются основной «движущей силой» рынка и приводят к изменению цены.
• Пассивные – те заявки, которые не обрабатываются автоматически (из-за отсутствия встречного предложения) и попадают в список. Такие приказы формируют линии поддержки и сопротивления (в местах массового скопления).

Агрессивные приказы постоянно приводят рынок в движение. Более того, размер каждого ордера напрямую влияет на рост или падение курса (чем выше объем, тем сильнее влияние). Пассивные ордера задают ценовые границы и коридоры. Они оказывают сильное влияние на рынок только на тех уровнях, на которых выставлено большое количество отложенных приказов.

Для примера можно рассмотреть ситуацию, при которой курс растет всё выше, но при этом формируется граница в виде сопротивления. Это отложенные ордера на продажу. В такой ситуации можно сделать следующие выводы и прогнозы:

1. Массовое скопление ордеров на продажу на уровне говорит о том, что большая часть активов на нижнем уровне скуплена и трейдеры пытаются извлечь из сделок прибыль.
2. Реализация ордеров потенциально будет двигать курс вверх до уровня сопротивления.
3. При срабатывании большого количества ордеров на продажу произойдет отскок, после чего курс начнет снижаться.

Естественно, это условный сценарий, который не учитывает важные события, тренд и прочие влияющие на рынок факторы. Для тщательного прогнозирования рынка требуется немалый опыт. Но понимание того, где находится низ и верх ценового коридора с линиями сопротивления и поддержки, вполне можно определять по биржевому стакану (особенно если дополнять анализом на графике).

Одним из самых очевидных сигналов является отмена ордеров. В таком случае это говорит лишь о том, что для выставляемых приказов нет ответного предложения и цена вероятнее всего будет двигаться в направлении таких ордеров.

Одним из важнейших факторов на рынке криптовалют является психология участников. Крупные игроки могут сознательно манипулировать курсом за счет создания «ложных приказов». Потому анализ только по стакану считается малоинформативным и обычно используется как один из элементов торговой стратегии. Более того, анализ с помощью таблицы эффективен только на малых таймфреймах, от 1 минуты до часа.

Использование стакана для торговли на криптобиржах

В криптовалютной сфере сформировался способ торговли, который основан на сигналах со стакана на бирже. Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).

Схема работает только на высоковолатильных парах. Алгоритм действий:

• Выбор пары (из ТОП-5 по показателю объема);
• Оценка диаграммы глубины (на которой указываются ордера на продажу и покупку);
• Принятие решений, в зависимости от текущей ситуации и открытие короткой позиции.

Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса).

Например, если диаграмма продаж (красная) ниже, то есть более пологая и без резких «обрывов», оптимальной будет сделка на покупку с последующей перепродажей (и наоборот).

Заключение

Стакан котировок на бирже – это информативный и действенный способ для новичка определять правильные сигналы для входа в рынок. Он отлично помогает понять «настроение» участников рынка и потенциально определить движение цены в краткосрочной перспективе.

При наличии опыта и понимания рынка таблица всё реже будет использоваться как важный элемент для принятия решений по открытию сделок. Она будет служить одним из способов прогнозирования, который применяется вместе с другими, более информативными вариантами анализа.

В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы. В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса.

Источник

Трейдинг для начинающих: как пользоваться биржевым стаканом?

Формирование цены Биткоина на бирже происходит во время одновременного выполнения тысяч заявок трейдеров на покупку или продажу цифрового актива. Для других криптовалют это тоже работает. Поначалу данный процесс может показаться хаотичным, но за ним можно проследить в биржевом стакане биржи. Напомню, ранее я писал о своих рекомендуемых криптобиржах для трейдинга, а сейчас расскажу о принципе работы стакана на них.

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалюты. То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex.

Стакан на Bitfinex

Слева отображены заявки на покупку, справа — на продажу. В колонке Count указывается количество ордеров по цене, отмеченной в колонке Price. Amount — сумма всех предложений трейдеров по этой цене. Total — общее количество монет, предложенных к покупке/продаже до уровня текущей рыночной цены.

Стакан пары BTC/USD на Binance представлен в виде таблицы. Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе.

Стакан на Binance

Также в статьях о техническом анализе можно встретить понятие спреда — это разница между лучшими ценами заявок на покупку и продажу криптовалюты в данный момент.

Как формируется биржевой стакан?

При размещении торгового ордера указываются основные параметры сделки: цена, по которой трейдер согласен купить/продать криптовалюту, и количество монет. После подтверждения ордера биржа начинает искать встречный ордер для удовлетворения заявки.

Пример: вы покупаете 1 BTC по цене 8500 долларов. Биржа ищет ордера на продажу BTC по цене 8500 долларов или ниже. Если сумма всех заявок на продажу больше 1 BTC, ваш ордер выполняется в полном размере. Если ликвидности не хватает — то есть на рынке недостаточно продавцов, чтобы предложить вам 1 BTC по 8500 долларов, ордер выполняется частично. Наконец, если встречного ордера нет, ваша заявка попадает в биржевой стакан.

Трейдер выбрал не тот стакан

После выполнения ордера трейдера цена сделки выводится на графике криптовалюты и записывается в историю. То есть чем больше сделок совершено в одном направлении (на покупку или продажу), тем сильнее изменится цена актива.

Как читать биржевой стакан?

Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении. Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу.

В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты. Здесь есть информация об объёмах торгов в недавнее время. Чаще всего сделки по покупке помечаются зелёным цветом, по продаже — красным.

История ордеров с биржи Binance

Ордера трейдеров в биржевом стакане не записываются навсегда: ордер можно отменить, и тогда он исчезнет из стакана. Этим часто пользуются крупные игроки, которые выставляют «стенки» — особо крупные предложения по покупке/продаже криптовалюты, для удовлетворения которых нужно относительно большое количество денег.

Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. К примеру, если стенка на продажу биткоинов останется и будет «пробита» — то есть найдётся достаточное количество желающих её выкупить — у цены актива больше не будет никаких препятствий на пути вверх.

Стенка на продажу на бирже Bittrex

Однако часто стенки намеренно выставляют как фактор контроля за мнением большинства игроков рынка. То есть рядовой трейдер видит, что на подходе к важному ценовому уровню слишком много ордеров на продажу, значит стоимость криптовалюты точно не преодолеет этот порог. Он продаёт монету, но тут стенка вдруг пропадает, и цена криптовалюты стремительно летит вверх.

Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты. В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты.

Боты — часть индустрии криптотрейдинга. С ними нельзя ничего сделать, поэтому проще смириться. Прямо как с прогнозами курсов Биткоина и других монет.

Когда боты захватили биржу

В целом биржевой стакан — это полезный инструмент на бирже, который позволяет сделать выводы об активности трейдеров. Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам «на более длинных дистанциях» следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы.

Если у вас остались вопросы относительно принципа действия биржевого стакана, задавайте их в нашем крипточате. Ответим и объясним.

Источник

Что такое стакан на бирже криптовалют и как он работает?

1. Что такое стакан на бирже криптовалюты
   • Структура

2. Описание и возможности
3. Как работают стаканы на бирже
   • Действия трейдера с учетом наполнения стакана
   • Биржи для работы

4. Видео

Начинающие и опытные трейдеры должны знать, что такое стакан на бирже криптовалют, в чём тонкости его формирования и как этого помощника применять в торгах. Термин «биржевой стакан» произошел от английской фразы «depth of market». Стакан выглядит как таблица с отображением заявок по купле и продаже виртуальных монет. В них содержатся сведения о стоимости и числе участвующих в торгах активов.

Благодаря такому инструменту, участники рынка оценивают величину спроса и предложения, анализируют ликвидность инструмента и решают — покупать/продавать криптовалюту или нет. В чем особенности стакана на бирже криптовалют? Как проводить его анализ? Какую пользу можно извлечь из полученной информации? Эти и другие вопросы рассмотрены в статье.

Что такое стакан на бирже криптовалюты?

Трейдеры на криптовалютном рынке условно делятся на две категории:

1. Активные — проводят операции по текущей стоимости виртуальной монеты.
2. Пассивные — устанавливают желаемый курс и ожидают его достижения.

Сделки активных участников не фиксируются в стакане котировок, а вот приказы пассивных трейдеров, наоборот, отражаются в указанном инструменте.

Биржевой стакан, простыми словами — схема с отображением заявок на приобретение (ask) и продажу (bid) активов. На сленге опытных трейдеров инструмент часто называют «ведром». В нем скапливается информация о цене и количестве активов. Из полученных сведений трейдер делает вывод об уровне спроса/предложения на конкретную криптовалюту. Биржевой стакан применяется и в техническом анализе. С его помощью мощно найти линии (ограничения по максимуму и минимуму), в пределах которых будет перемещаться цена выбранного инструмента.

Стакан имеет вид таблицы с указанием сведений о будущих заказах на куплю/продажу виртуальных монет. Для проведения сделки трейдер создает заявку на выбранной платформе, заполняя ордер. Далее сервис подбирает необходимые предложения с курсом и объемами, подходящими под запросы трейдера. По стакану можно судить о желании игроков торговать виртуальной монетой по конкретному курсу.

При наличии подходящего предложения по покупке или продаже, проводится операция, и стоимость актива корректируется в сторону проведенной сделки. Важно помнить, что при наличии приказа на продажу покупатель ищет варианты с такой же или большей стоимостью. Если нет интересующих предложений, заявка остается «висеть» в стакане до совершения сделки или отмены команды заявителем.

Структура

Для лучшего понимания важно знать структуру этого инструмента. Как отмечалось, «ведро» заказов состоит из трех столбцов, в каждом из которых указаны следующие сведения:

Котировка (стоимость покупки или продажи) криптовалюты, предлагаемой собственником актива.

Объем (количество) интересующего актива.

Стоимость всего объема криптовалюты, которую предлагает хозяин приказа. Иными словами, в третьем столбце комбинируется информация из первых двух.

В зависимости от биржи внешний вид биржевого стакана может отличаться, но набор содержащейся в нем информации, как правило, остается неизменным. Для удобства биржевой стакан отражается в двух вариантах — на приобретение или реализацию.

Описание стакана на бирже криптовалют, его возможности

Наличие сведений о заявках позволяет продавцу или покупателю контролировать ситуацию. Зная, что означает стакан на бирже криптовалют и по каким принципам он формируется, проще торговать с выгодой для кошелька. Как правило, в «ведро» попадают крупные заявки, подразумевающие покупку/продажу больших объемов криптовалют. Они сильнее влияют на курсовую цену и дают полезную информацию трейдерам.

Если заказ долгое время висит в стакане без исполнения, а через некоторое время отменяется, это свидетельствует о будущем движении цены в этом направлении. К примеру, в стакане скопился большой объем приказов на покупку Bitcoin по текущему курсу. Ордера долго хранятся в «ведре», а предложения отсутствуют. Владельцы приказов не выдерживают и отменяют сделки. Такое действие свидетельствует о будущем росте курса. Но это лишь один из вариантов анализа. Более подробно остановимся на этом ниже.

С помощью стакана котировок покупатели/продавцы могут решать следующие задачи (на примере Мета Трейдер 4):

Отправка отложенного приказа по цене рынка с помощью функции Market as Limits. Для этого устанавливается отметка в специальном поле. Задача опции заключается в защите заказа от проскальзывания. Благодаря применению опции производится фиксация цены, но без гарантии выполнения ордера.

Оперативное указание или корректировка объема приказа (используется специальное поле).

Получение сведений о действующей средневзвешенной стоимости виртуальной монеты на конкретный момент времени.

Установка отложенного приказа, сделав несколько нажатий мышкой. Достаточно указать направление операции и стоимость открытия.

Быстрая торговля с помощью двух кнопок купли и продажи.

Получение достоверных сведений по спреду на интересующий актив.

Быстрая установка параметра Стоп Лосс и Тейк Профит для конкретного приказа или ранее выставленного ордера.

Сравнение текущих параметров продажи и покупки.

Закрытие ранее открытых или отложенных приказов по конкретному инструменту. Для этого достаточно одного нажатия мышкой.

Важно понимать, что ордера формируют обычные люди. Опытные трейдеры могут воспользоваться ситуацией и подать крупные заявки для изучения реакции других участников. Часто бывает, когда трейдер размещает ложный заказ и таким способом заставляет рынок пойти в необходимом направлении. Как только это происходит, трейдер отменяет ордер и после этого устанавливает заявки на противоположных условиях. Результат таких торгов — получение прибыли.

Как работают стаканы на бирже криптовалют — анализ рынка

Наибольший интерес для участников торгов представляют большие приказы — заявки на большие суммы. Такие сделки оказывают большее воздействие на курсовую стоимость и позволяют трейдеру быстрее определиться с текущей тенденцией. Приведём описание стакана на бирже криптовалют и особенности применяемых в процессе торгов инструментов.

Приказы бывают двух видов:

Пассивные. Они статически располагаются в котировках, максимально приближенных по параметру. Иными словами, они не перемещаются и как бы удерживают определенный ценовой диапазон. В таких ордерах отсутствует агрессия. Пассивные приказы отражаются в «ведре» в периоды, когда курс актива подходит к одной из ограничивающих линий (сверху или снизу). Итогом движения является пробитие ограничения или отскок (изменение направления, смена текущей тенденции).

Агрессивные. К этой категории относятся ордера, которые проводятся мгновенно и без ожидания изменения цены. Благодаря таким приказам, происходит движение рынка. Чем больше заявка (в ситуации с покупкой) или чем она меньше (при продаже), тем выше вероятность изменения курсовой цены.

При изучении рыночной ситуации важно учесть наличие верхнего и нижнего предела цены (сопротивления и поддержки). Это условные границы, указывающие на максимальный и минимальный уровень курса интересующего актива. Их особенности:

Уровень поддержки (нижняя граница) — линия, формируемая приказами на покупку в стакане ордеров. В случае снижения курсовой цены, то есть исполнения крупных приказов на реализацию актива, и после падения курса до стоимости покупки ордера последний исполняется (в полном объеме или частично). Активность процесса зависит от числа предложений виртуальной монеты на биржевой площадке. При этом участник рынка замечает рост криптовалюты. В случае достижения нового пика продавцы избавляются от виртуальной монеты, и стоимость цифровой монеты снижается до крупного приказа ask. Ситуация продолжается до тех пор, пока заявки больших размеров не «истощаются». В результате цена пробивает линию основания, и стоимость снижается до очередного ордера.

Уровень сопротивления (верхняя граница). Здесь работает противоположный принцип. Пока стоимость актива увеличивается, приказ ask находится выше ордера bid. Как только курс достигает стоимости большой заявки, цена снижается. Верхняя линия преодолевается в ситуации, если приказ на ask больше аналогичного запроса на bid.

При анализе информации в «ведре» важно учитывать и тренд. Здесь подразумевается направление движения цены — в верхнем или нижнем направлении.

В учебниках по трейдингу пишется, что если неисполненные ордера отменены, это свидетельствует о движении цены инструмента в направлении этих приказов. Появление крупных заявок, в свою очередь, говорит о будущем изменении тренда. Подобный принцип работает при краткосрочной торговле криптовалютой (на периоде до одного часа). Ситуация усложняется действиями крупных игроков, создающих, а впоследствии отменяющих ложные приказы.

Действия трейдера с учетом наполнения стакана

Преобладание пассивных приказов можно применять для установки stop-loss. Если сразу после открытия позиции к торгам подключается крупный трейдер и курс направляется в сторону роста, можно ставить стоп-лосс на пункт ниже упомянутого участника. Если крупный ордер исполняется, лучше выйти из рынка, ведь снижение курса продолжится. Рассмотренная ситуация актуальна для двух границ цены — поддержки и сопротивления.

При появлении очередного движения (формировании нового импульса) содержание «ведра» котировок может быть необычным. К примеру, по имеющейся информации на рынке «правит» восходящая тенденция, а в текущий момент создана небольшая коррекция с учетом прошлой верхней границы.

До очередного скачка и пробития верхней линии в биржевом стакане может не быть покупателей. Повышается объем заявок, ориентированных на продажу актива. В результате формируется большая плотность продавцов. Несмотря на этот фактор, стоимость выбранной криптовалюты продолжает повышаться. Причина — движение графика курса от меду объемами.

Объяснение этого аспекта лежит в рыночных особенностях. Стоимость актива движется против действий большей части трейдеров. Если участники ставят приказы на продажу, и делают это в период роста, растет вероятность исполнения (поглощения) заявок. Такие ордера bid находят отражение в «ведре», что дает возможность открыть long-позицию после временного снижения стоимости или появлении свидетельств возврата тренда к прежним параметрам.

Таким образом, биржевой стакан полезен в качестве инструмента для входа в рынок при работе со среднесрочной стратегией. При этом приказ можно удерживать несколько дней.

Биржи для работы

Зная, как работают стаканы на бирже криптовалют, и по каким правилам анализировать имеющуюся информацию, можно построить правильную тактику и своевременно реагировать на движения рынка. Не менее важный момент — выбор биржевой площадки для заработка:

Bitfinex.com — одна из первых биржевых площадок, появившихся в глобальной сети и торгующая виртуальными монетами. Сайт появился в июле 2012 года, имеет удобный интерфейс и русскую локализацию. Площадка отличается удобством работы, наличием наглядного биржевого стакана, большим выбором валютных пар. Здесь проводятся обеспеченные и необеспеченные сделки (с заемными средствами). Для работы требуется пройти регистрацию и верификацию на площадке.

Bitstamp.net — крупная биржа, созданная в 2011 году, и имеющая несколько офисов в Великобритании, Люксембурге и США. Это первая биржевая площадка, получившая все необходимые лицензии для ведения деятельности в пределах действующего законодательства. В 2015 году на сервис была совершена атака хакеров, после чего команда проекта уделяет много внимания безопасности. Сегодня на сайте работает двухфакторная аутентификация, гарантирующая сохранность средств пользователей. Для торгов применяется площадка МетаТрейдер 4. Для начала работы требуется регистрация, после чего можно оставлять заявки и контролировать информацию в стакане котировок.

Exmo.com — одна из наиболее удобных и популярных биржевых площадок, переведенная на многие языки. Ее преимущества — наличие русского интерфейса, возможность создать криптовалютный кошелек, доступность обмена и торгов с применением многих валютных пар. Для начала работы достаточно перейти в раздел «Торги» и выбрать интересующую пару. С правой стороны приводится график движения цены, а ниже активные ордера на покупку и продажу. В них указывается стоимость, объем покупаемой криптовалюты и цена установленного числа монет в долларах. Информация в стакане регулярно обновляется. Правее находится история торгов.

В завершение стоит отметить, что применение и анализ биржевого стакана котировок — прерогатива начинающих трейдеров. Более крупные участники рынка почти не обращают внимания на этот инструмент. Причина в том, что корректировка курса в случае применения стакана слишком незначительна. При желании можно расширить возможности инструмента с помощью специальной программы (индивидуальных разработок). В открытом доступе такой софт не найти, но по заказу толковый программист сможет справиться с поставленной задачей.

Видео о том, как читать стакан криптовалют:

Источник