Торговля фьючерсами бинанс инструкция

Продвинутое руководство по торговле на Binance Futures

Содержание

Создание аккаунта на Binance Futures

1. Введите адрес электронной почты, который вы хотели бы использовать, а также сформируйте достаточно безопасный пароль. Если у вас есть реферальная ссылка, вставьте ее в поле «Реферальный ID». Для пожизненной скидки в 10% на все комиссионные сборы, вы можете воспользоваться данной ссылкой.

Когда вы будете готовы, нажмите на «Создать учетную запись».

Вскоре после этого, вы получите письмо для подтверждения вашего почтового адреса. Следуйте инструкции в письме, чтобы завершить регистрацию.

Находясь на странице Binance Futures, в правом верхнем углу вы сможете увидеть первые два символа вашего адреса электронной почты, связанного с аккаунтом.

Нажмите на кнопку «Открыть сейчас» в правом нижнем углу, чтобы активировать аккаунт для торговли на Binance Futures. На этом все, после этого вам предоставляется доступ к формированию торговых операций с фьючерсами!

Пополнение вашего баланса

Вы можете осуществлять перевод средств между вашим основным кошельком (который вы используете на бирже Binance) и кошельком для торговли фьючерсами (который вы используете на Binance Futures).

Если у вас нет средств на вашем торговом балансе, и вы желаете его пополнить, мы рекомендуем вам ознакомится с руководством о том, как внести депозит на Binance.

Чтобы перевести средства на свой фьючерсный кошелек, нажмите на «Перевод», в правом нижнем углу страницы Binance Futures. Введите необходимую сумму, которую вы хотите перевести и после этого подтвердите перевод. В скором времени вы сможете увидеть средства, поступившие на ваш фьючерсный кошелек.

Торговый интерфейс

1. Данная панель предоставляет следующие элементы управления:
   1. Проверка и настройка кредитного плеча (по умолчанию стоит плечо х20).
   2. Цена маркировки (необходимый элемент для отслеживания, поскольку на его основе происходит ликвидация позиций).
   3. Остаток времени до поставки финансирования.
   4. Мониторинг позиции в очереди на авто-делевередж (обращайте особое внимание в периоды высокой волатильности).
   5. Отслеживайте другие данные о рынке, такие как изменения за 24 часа и суточный объем торгов.
2. Это ваш график. В правом верхнем углу вы можете переключаться между оригинальной и встроенной диаграммой TradingView, а также получить визуальное представление текущей глубины книги ордеров в режиме реального времени, нажав на кнопку «Глубина».
3. В данной части страницы вы можете отслеживать свою торговую активность. Для проверки текущего состояния ваших позиций, переключайтесь между балансом маржи, отрытыми и ранее исполненными ордерами, а также ознакамливайтесь с полной историей торгов и транзакций за определенный период времени.
4. На данном терминале вы можете осуществлять формирование своих сделок и переключаться между различными видами ордеров, а также проверять уровень торговой комиссии и переводить средства со своего основного кошелька.
5. В пятой секции, вы можете наблюдать данные с книги ордеров, в режиме реальном времени, наряду с визуализацией их глубины. Вы можете настроить точность отображения книги ордеров в раскрывающемся меню, в правом верхнем углу (по умолчанию стоит отображение ордеров от 0.01).
6. Здесь вы можете отслеживать прямую трансляцию всех торговых операций на Binance Futures.
7. Наведя указатель мыши на «Информация», вы можете получить доступ к гайдам, проверить историю комиссии финансирования и текущий баланс страхового фонда. Также в данном разделе вы можете выйти из своего аккаунта для торговли фьючерсами.

Настройка кредитного плеча

Binance Futures позволяет отрегулировать нужное вам кредитное плечо вручную. Для этого, обратите внимание на верхнюю часть страницы и нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча (по умолчанию стоит х20). Укажите нужный вам размер отрегулировав ползунок, либо c помощью ввода необходимого вам числа, после чего нажмите «Подтвердить».

Стоит заметить, что чем больше ваша позиция, тем меньше размер кредитного плеча, которое доступно для использования. Также и в обратном порядке, чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.

Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать.

Различия между ценой маркировки и окончательной ценой

Во избежания непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.

Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.

Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.

Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.

Доступные виды ордеров и порядок их использования

Binance Future поддерживает шесть видов ордеров, доступных для вашего использования:

Стоп-лимит: самый простой способ понять принцип работы стоп-лимит ордера, это разложить данный вид сделки на две составляющих, это стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена — это определенная стоимость актива, при которой запускается лимитный ордер, а лимитная цена — это конечный, желаемый ценовой результат сработавшего лимитного ордера. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно размещен в книге ордеров.

Стоп и лимит могут быть одинаковыми, но это не является обязательным требованием. Наиболее безопасным вариантом для настройки стоп-лимита, является установка стоп-цены (триггерной цены) немного выше, чем предельная цена ордеров, в случае продажи активов, либо немного ниже, чем предельная стоимость ордеров, если у вас сделка на покупку. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет исполнен после достижения указанной вами стоп-цены.

Лимит с фиксацией прибыли (тейк-профит): если вы знаете, что такое стоп-лимит, вы легко разберетесь в том, как это работает. Как и в случае со стоп-лимит ордером, данный ордер включает в себя триггерную цену, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая затем добавляет лимит-ордер в книгу ордеров. Основное отличие от стоп-лимит ордера состоит в том, что лимит с фиксацией прибыли может использоваться только для смягчения открытых позиций.

Тейк-профит ордер может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на определенных уровнях цены. Он также может использоваться в сочетании с другими видами ордеров, к примеру стоп-лимит, что позволяет лучше контролировать ход действия своих позиций.

Обратите внимание на то, что это не OCO-ордер. Например, если ваш стоп-лимит был исполнен, и у вас также выставлен лимит с фиксацией прибыли, в таком случает данный ордер будет оставаться активным до тех пор, пока вы не отмените его вручную.

Что такое post-only, time on force и reduce-only?

Если вы пользуетесь лимитными ордерами, Binance Futures предоставляет для вас доступ к таким опциям для ваших лимитов, как post-only и time in force (TIF).

Post-only или только размещение означает, что ваш ордер сначала будет добавлен в книгу ордеров, и не исполнится в отношении уже существующего ордера. Это подходит для тех, кто хочет оплачивать комиссию лишь в роле мейкера. Вы можете быстро проверить текущий уровень комиссии, наведя курсор на знак $ рядом с надписью «Перевод».

TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:

Вдобавок к этому, когда вы используете лимитный или рыночный ордер, отметка напротив «Сокращение позиций» (от англ. reduce-only) гарантирует, что такой ордер может только уменьшить размер вашей текущей позиции, и никогда не увеличит ее.

Условия для ликвидации ваших позиций

Ликвидация происходит только в том случае, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи. Баланс маржи — это ваш баланс на аккаунте Binance Futures, включая нереализованный PnL (прибыль и убыток). Таким образом, ваша прибыль и убытки напрямую влияют на изменение баланса маржи.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера сделки. Соответственно, для обеспечения активности больших позиций требуется более высокая поддерживающая маржа.

Вы также можете обнаружить полезный инструмент под вкладкой «Позиции», в левом нижнем углу страницы. Это поможет вам быстро отслеживать текущие риски на ликвидацию. Если коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.

Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.

Авто-делевериджинг и его последствия

Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Вы можете узнать свою позицию в очереди, наведя курсор на индикатор, в верхней части страницы.

Источник

Binance Futures. Полное руководство за 8 минут

Эта статья выиграла первое место в конкурсе от Binance по созданию контента о фьючерсах среди русскоязычных авторов в России и СНГ.

Решили окончательно и бесповоротно разобраться в том, что же такое Binance Futures и фьючерсы в принципе. Результат — доступная образовательная статья, в которой вы найдете все о фьючерсах от истории возникновения до наглядных инструкций о том, как открыть фьючерсный аккаунт, как перевести туда деньги, как торговать, какие типы ордеров.

Наша цель — разжевать и разложить по полочкам непростую для понимания информацию. Для этого будем двигаться постепенно, поехали!

Википедия

Начнем с того что говорит Википедия, ведь все наши исследования обычно начинаются с нее.

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Если проще, то фьючерс — это обязательство сторон по купле-продаже определенного актива по определенной цене, в определенную дату в будущем. Чтобы понять для чего людям понадобились фьючерсы и как это работает, обратимся к истории.

История

До появления первых фьючерсных контрактов в Японии 18 века, а затем и в США, фермерам приходилось выращивать свою продукцию на свой страх и риск. Они везли ее на рынок в надежде выгодно продать, совершенно не зная какой на нее спрос, много ли зерна вырастили другие фермеры и вообще удастся ли ее продать по выгодной для себя цене.

Подобная ситуация привела к появлению «отца» фьючерсного контракта — форвардного контракта. Это контракт на еще не поставленный товар с оговоренным сроком поставки и ценой продукции. Это позволило фермерам гарантированно получать необходимую сумму денег за свой труд, без риска остаться ни с чем.

Главное отличие форвардного и фьючерсного контрактов состоит в том, что форвардный контракт представляет собой разовую внебиржевую сделку между продавцом и покупателем, а фьючерсный контракт — это уже деривативный инструмент, которым можно торговать на биржах как самостоятельным товаром.

Так форвардный контракт из обычного инструмента для хеджирования рисков и стабилизации цены, постепенно превратился в самостоятельный товар. Но вплоть до середины XX века фьючерсы в основном были на сельхоз продукцию и драгметаллы.

• 1970-е — фьючерсы на финансовые инструменты, фондовые индексы и ипотечные ценные бумаги
• 1978 — появились фьючерсы на топочный мазут
• 1980-е — фьючерсы на нефть и прочие нефтепродукты
• 2017 — первые фьючерсы на bitcoin

Теория

Это один из сложных разделов. Ведь нам нужно понять суть всех составляющих работы с фьючерсными контрактами, чтобы без проблем оперировать ими в разделе «Практика».

Мы уже говорили, что традиционно фьючерсный контракт — это обязательство по покупке/продаже актива по определенной цене, в определенный срок.

Пример: покупатель и продавец заключили контракт на 1 BTC по цене $10 000 с датой исполнения 31 декабря. Если цена BTC пойдет вверх на $10 500, то покупатель контракта заработает $500, ведь она заплатила $10 000, а получит $10 500. Продавец в свою очередь недополучит $500. Если цена BTC пойдет вниз, то наоборот.

Затем начали появляться вариации. Вначале варианты касались физической поставки товара.

• Поставочный фьючерс — предполагает, что продавец обязан поставить, а покупатель купить указанный в спецификации актив по заданной цене в необходимый срок.
• Расчетный фьючерс — предполагает только денежные расчеты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки актива. Как правило используется либо для хеджирования рисков колебания цены актива, либо в спекулятивных целях.

То есть BTC из нашего примера не участвует в сделке. В расчетах участвует только его цена на момент исполнения контракта.

С поставкой товара разобрались. Теперь разберемся с датой исполнения контракта. Тут также появились варианты.

• Традиционный фьючерсный контракт — вне зависимости от того, поставочный он или расчетный, предполагает некую дату исполнения контракта, в которую производятся расчеты и/или поставляется товар.
• Бессрочный фьючерсный контракт — аналогичен традиционному, но в нем отсутствует какая-либо дата исполнения контракта. Вот с этим давайте разберемся подробнее.

Поскольку фьючерсные контракты за время истории двигаются от простого хеджирования рисков фермеров к сложному деривативному инструменту, им понадобилось избавиться от негибкой и ограничивающей даты исполнения контрактов.

То есть теперь вы можете держать свою позицию столько, сколько вам кажется целесообразным. Это приближает фьючерсный рынок к спотовому, сокращая ценовой разрыв между ними. Но давайте разберемся для чего пользователям вообще нужен фьючерсный рынок.

Фьючерсный vs спотовый рынок

Главное отличие в том, что на спотовом вы торгуете реальными активами, а на фьючерсном — контрактом, основанном на цене актива. Использование фьючерсов позволяет пользователям:

• Риски. Хеджировать и управлять рисками, связанными с колебаниями цены базового актива.
• Экспозиция. Зарабатывать на движении цены актива без фактического владения этим активом.
• Кредитное плечо. Открывать торговые позиции, значительно превышающие их доступный баланс, благодаря кредитному плечу от x1 до x125. (на Binance Futures)

Но для того, чтобы все это работало, необходимы дополнительные инструменты. Давайте их разберем.

• Начальная маржа. Начальная маржа — это по сути залог, минимальная сумма которую вы должны иметь на счету для открытия позиции.

Например, если в спецификации контракта указан размер начальной маржи в 5%, то для того, чтобы купить контракт на 1000 BNB, вам необходимо иметь на счету 50 BNB.

• Поддерживающая маржа. Это динамическое значение, которое зависит от рыночной цены активов и вашего залога. Если баланс поддерживающей маржи упадет ниже необходимого уровня, вы либо получите Margin Call (необходимость внести дополнительный депозит, чтобы сумма залога соответствовала спецификации контракта), либо ваша сделка будет ликвидирована и сумма вашего залога снимется с вашего аккаунта.

В спецификации контракта BTCUSDT на Binance Futures, например, размер начальной маржи — базовые 5%, размер поддерживающей маржи — базовые 2.5%. То есть если в следствии падения цена базового актива размер вашей поддерживающей маржи упадет ниже 2.5%, то ваша позиция и залог в 5% будет ликвидирован.

• Ликвидация. Как мы выяснили, ликвидация происходит в том случае, если цена базового актива привела к тому, что ваша поддерживающая маржа упала ниже допустимого уровня. Это необходимо для того, чтобы вы не получили отрицательный баланс, плюс чтобы хватило денег выплатить тем пользователям, которые выиграли от данного движения цены. Ваш залог идет в страховой фонд.
• Страховой фонд. Это механизм, который использует ликвидированные залоги для того, чтобы обанкротившиеся аккаунты не уходили в минус, а удачливые трейдеры гарантированно получали свои выплаты.

Что еще нужно знать перед практикой?

Есть еще несколько сложных, но необходимых понятий, которые мы пройдем перед тем, как приступим к практике.

• P&L. Это отчет о прибыли и убытках. Когда у вас есть открытые позиции, ваш P&L все еще видоизменяется реагируя на движения рынка. Когда позиции закрываются — он становится реализованным. Именно нереализованные прибыли и убытки (незакрытые позиции в моменте) влияют на ликвидации залога.

Биржа в моменте считает количество всех открытых позиций (лонгов и шортов). Это и есть нереализованный P&L, который влияет на ликвидацию.

• Цена маркировки. Для того, чтобы избежать ненужных ликвидаций из-за высокой волатильности рынка и максимально точно рассчитывать нереализованный P&L используется цена маркировки. Это оценка настоящей стоимости контракта в сравнении с его реальной торговой ценой. В Binance цена маркировки основана на индексе цены и ставке финансирования.

Индекс цены — это корзина цен основных бирж на спотовом рынке, распределенная по их относительному объему. В корзину входят Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC.

• Ставка финансирования. Мы помним, что у нас нет даты исполнения контракта. Как в таком случае регулировать цену контрактов, чтобы она максимально отображала реальную цену активов на спотовом рынке. Для этого ввели ставку финансирования. Когда ставка выше нуля трейдеры, которые в лонге (покупатели контрактов), должны платить тем, которые в шорте (продавцы контрактов). При отрицательных ставках короткие позиции платят длинным. На Binance эти платежи происходят каждые 8 часов и основываются на установленной процентной ставке и премии, которая варьируется в зависимости от разницы между фьючерсным и спотовым рынками.

Фух, вроде с теорией закончили, давайте переходить к практике.

Практика

После раздела «Теория» данный раздел покажется реально легким. Особенно если вы знакомы с интерфейсом обычного спотового аккаунта Binance.

Как открыть аккаунт

Это делается в три простых шага:

• Залогиньтесь в свой обычный Binance аккаунт
• Перейди на вкладку Futures в верхней панели (только не Futures JEX)

• В правом нижнем углу, нажмите на кнопку Open now. Готово

Как завести деньги на него

• В правом нижнем углу под стаканом есть кнопочка Transfer (в русском «Перевод»). Нажимаем.

• В появившемся попапе вводим количество USDT, которое мы хотим перевести с биржевого кошелька на фьючерсный. Залоги, страховой фонд и трансфер только в USDT. Поэтому для того, чтобы пополнить свой фьючерсный фонд, тебе нужны именно USDT на твоем биржевом счету.

Кстати, через это же окошко можно вывести деньги обратно с фьючерсного кошелька на биржевой, нажав на кнопку реверса между кошельками.

Интерфейс платформы

Теперь у тебя есть деньги на фьючерсном счету. Давай разберем интерфейс Binance Futures.

• Верхняя панель. На ней есть название пары (пока это только BTC/USDT) и размер плеча (20x). Если нажать на 20x — откроется окно изменения плеча и максимально допустимой позиции.

• Также на верхней панели есть Mark Price с индикатором. В теории мы разбирали, что такое цена маркировки. Если забыл — вернись и прочитай. Именно эта цена используется для расчета P&L. А индикатор показывает насколько твоя позиция близка к ликвидации.
• Последний элемент в данном блоке — Funding — время до обязательного финансирования и текущая ставка.

• Ниже идет традиционный для спотовой биржи график цены с различными инструментами, формами отображения, временными таймфреймами и так далее. Справа от него наглядно показана глубина (стенки ордеров и спред).

• Еще правее видим Order book (еще не исполненные ордера), в простонародье стакан, и Trades — завершенные сделки, то есть история торгов.

• Под графиком цены находится раздел с информацией о ваших позициях. По сути это дневник всех ваших действий на Binance Futures. Место, где вы можете видеть состояние открытых контрактов, историю закрытых и отмененных сделок, закрыть позицию и так далее.

• Очень удобно, что можно наводить практически на все элементы и получать пояснение о выбранном показателе.

• в правом нижнем углу терминала вы сможете непосредственно создавать ордера, покупать и продавать. Давайте разберем типы ордеров на Binance Futures.

Простые типы ордеров

• Limit. Это тип ордера, при котором вы выставляете желаемую цену совершения сделки и при достижении нужной цены ордер выполнится. Для размещения лимитного ордера вам нужно заполнить и количество актива, которым вы хотите торговать и желаемую цену.
• Market. При данном типе, ваш ордер выполняется немедленно по наилучший на данной момент цене. В таком случае вам нужно будет ввести только количество актива.
• Stop-limit. По сути это лимитный ордер, который становится активным и добавляется в стакан, только при достижении Stop Price. При помощи этого ордера пользователи могут застраховать себя от неожиданных резких движений цены, выставив допустимый для них размер потери.

Пример: вы взяли 1 BTC по цене $8000 в лонг и хотите застраховаться на случай, если он упадет. Вы готовы потерять максимум 5% цены ($400). Для этого вы ставите Price — $7600, а Stop Price — $7700. Это значит, что пока цена BTC не достигнет отметки в $7700 у вас не будет открытых ордеров. Как только эта отметка будет достигнута, биржа создаст лимитный ордер с ценой продажи в $7600. Для шорта все наоборот.

• Take-Profit. Это обратная сторона Stop-limit, которая действует точно также, но для другой цели. Это также лимитный ордер, который создается и добавляется в стакан при достижении Trigger price. Но при помощи этого ордера вы устанавливаете сколько вы хотите заработать на сделке.

Пример: Давайте теперь на примере шорта. Вы взяли 1 BTC по цене $8000 в шорт. Вы прогнозируете, что цена просядет максимум на $300. Чтобы не пропустить движение и получить прибыль, вы ставите Trigger Price — $7800, а цену откупа — $7780.

Time in Force ордеры

Это дополнительная настройка для всех типов ордеров, кроме market. Эта настройка позволяет определить как долго и ордер будет активен и как будет себя вести после размещения.

• GTC (Good till Cancelled). Ордер будет действовать до тех пор пока либо не исполнится по указанной цене, либо не будет отменен пользователем.
• IOC (Immediate or Cancel). Ордер немедленно выполняется на максимально возможное количество по указанной цене, а оставшаяся часть отменяется. Он может выполнится и полностью и не выполнится вообще.
• FOK (Fill or Kill). Ордер должен быть полностью исполнен немедленно. Если это не происходит, он отменяется.

Реферальная программа

Вы можете не просто приглашать своих друзей или подписчиков и получать за это вознаграждение. Binance сделал что-то вроде кешбека для ваших рефералов. То есть вы можете получать 20% от суммы их комиссий, а можете половину, например, вернуть им в качестве благодарности.

Вот как мы, например, создали реферальную ссылку. Если вы перейдете по ней и начнете торговать, мы получим 20% от ваших комиссий, 10% из которых вернутся вам в качестве кешбека. Круто же?

Риски

Перед тем, как пользоваться Binance Futures, вы должны изучить все материалы и осознать свою ответственность. Ведь в отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют размещать крупные ордера, которые превышают их первоначальное обеспечение. Binance Futures позволяет работать с плечом x125, что может дать вам большую прибыль, а еще вы можете потерять все ваше обеспечение.

Изучайте, разбирайтесь, занимайтесь риск-менеджментом, не рискуйте тем, что вы не готовы потерять. Грубо говоря, не торгуйте на последние деньги в надежде «отыграться». Торгуйте с холодной головой.

Источник