Топ хедж фондов по доходности

Ежегодный рейтинг инвестиций самых успешных хедж-фондов всех времен

Ежегодный опрос LCH Investments рассказывает о 20 хедж-фондах, которые с самого начала заработали больше всего денег для инвесторов, и о том, чего они добились в прошлом году.

Богатые становятся все богаче, особенно когда речь идет о менеджерах хедж-фондов.

Хотя в прошлом году хедж-фонды показали свои худшие совокупные показатели после финансового кризиса — и, согласно данным HFR, 60 процентов всех фондов потеряли деньги, — согласно данным лондонской инвестиционной компании LCH, 20 наиболее успешных управляющих хедж-фондов не пострадали.

Эта престижная группа управляющих в прошлом году получила 23,2 млрд. долл. США для своих инвесторов, за вычетом комиссионных. Согласно оценкам LCH, основанной в 1969 году. В отличие от этого, все остальные управляющие хедж-фондами понесли чистые убытки в размере 64,2 млрд. долларов.

«Это впечатляющая работа», — сказал Рик Софер, председатель LCH Investments, в пресс-релизе. «Большинству менеджеров из топ-20 либо удалось избежать неприятностей, когда рынки акций резко упали к концу года, либо применялся инвестиционный подход, не связанный с направлением рынков акций».

LCH ранжирует менеджеров по чистой прибыли после сборов с момента их создания. 20 ведущих управляющих хедж-фондов получили 500,3 млрд. долл. США от общего дохода, полученного всеми управляющими, или 45,6 процента от общего объема, хотя они и составляют только 17,9 процента активов.

Bridgewater Associates Рэй Далио был явным победителем рейтинга в этом году. Он превысил прошлогоднюю прибыль и принес инвесторам в общей сложности 8,1 миллиарда долларов. С момента основания Bridgewater также занимает первое место, получив в общей сложности 57,8 миллиарда долларов для инвесторов.

Как мы сообщали ранее, в прошлом году флагманская стратегия Pure Alpha компании получила 14,6% без учета сборов.

Мы также недавно сообщили, что Далио заработал для себя 2 миллиарда долларов на основе прироста собственного капитала в фондах и своей доли комиссионных.

По данным LCH, в 2018 году управляющие хедж-фондами, которые заработали больше всего денег для своих инвесторов, были управляющими компьютерными алгоритмами, которые используют систематические стратегии без значительного риска для рынка акций. Другими словами, они не зависели от направления фондового рынка. В дополнение к Бриджуотеру, в эти фирмы входят Renaissance Technologies и Two Sigma.

Интересно, что в первый раз в состав LCH вошла компания Renaissance Technologies Джима Саймонса, которая в прошлом была исключена из рейтинга, хотя ее широко считают самым успешным управляющим хедж-фондами всех времен.

В 2018 году он получил 4,7 млрд долларов для своих инвесторов, заняв второе место по итогам года. С момента своего создания в 2005 году — даты, которую использует LCH, с тех пор как «Ренессанс» открыл дополнительные фонды для привлечения внешнего капитала, — он принес своим инвесторам в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, что занимает 17 место в общем зачете.

LCH не включает доходы, полученные от старейшего фонда Renaissance, Medallion Fund, который был закрыт для посторонних уже более десяти лет и теперь управляет деньгами только для партнеров и сотрудников.

Two Sigma, возглавляемые Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелем, заработали для инвесторов 3,2 миллиарда долларов в прошлом году, третье место среди топ-20 фирм. С момента основания он занимает № 19, на 15,2 млрд. долл. США.

Citadel Кена Гриффина остается третьей с 30,7 млрд. Долларов с момента ее создания после получения 2,1 млрд. Долларов для инвесторов в прошлом году Ее ведущие мультистратегические фонды в Кенсингтоне и Веллингтоне получили в прошлом году более 9 процентов.

Из фондов, входящих в топ-20, LCH сообщает, что шесть потеряли деньги для своих инвесторов в прошлом году: Stephen Mandel Jr.’s Lone Pine Capital, O. Andreas Halvorsen’s Viking Global Investors, David Tepper’s Appaloosa Management, Louis Bacon’s Moore Capital Management, John Paulson’s Paulson & Company, and Brian Higgins and Francis Biondi’s King Street Capital.

Источник

Топ-10 хедж-фондов мира

Хедж-фонд предполагает альтернативные инвестиции, использующие различные методы: производные инструменты с кредитным плечом, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии с целью получения прибыли, превосходящей по доходности более широкий рынок. Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынке.

Как правило, они устанавливают минимум $1 млн и ориентируются на состоятельных частных лиц, пенсионные фонды и институциональных инвесторов. Хедж-фонды неизменно несут более высокий риск, чем традиционные инвестиции.

Топ-10 хедж-фондов мира

1. Bridgewater Associates
Сопредседатель и сопредседатель правления по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 г. Компания предлагает четыре основных фонда:
— Pure Alpha, который фокусируется на активной инвестиционной стратегии;
— Pure Alpha Major Markets, который нацелен на подмножество вариантов, в которые инвестирует фонд Pure Alpha;
— All Weather, использующий стратегию распределения активов;
— Optimal Portfolio, который сочетает в себе аспекты фонда All Weather с активным управлением.

По состоянию на 30 апреля 2020 г. под управлением фонда находилось $138 млрд.

2. Renaissance Technologies
Математик Джим Саймонс основал Renaissance Technologies в 1982 г. Количественный хедж-фонд использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, определяющих его стратегии автоматизированной торговли. Применяет свои методы к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным, форвардным и валютным контрактам.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением фонда находилось почти $166 млрд.

3. Man Group
Британский хедж-фонд имеет более чем 230-летний опыт торговли, начав свою деятельность в 1784 г. в качестве эксклюзивного поставщика рома для Королевских военно-морских сил, а затем занявшись торговлей сахаром, кофе и какао.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы Man Group находились в управлении на $117,7 млрд.

4. AQR Capital Management
Клифф Элесс вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером основал компанию в августе 1998 г. До этого четверка работала над созданием хедж-фонда в Goldman Sachs. Использует количественный анализ для разработки финансовых моделей, ориентированных на стоимостное и импульсное инвестирование.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением AQR находилось $185,63 млрд.

5. Two Sigma Investments
Компания основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в апреле 2002 г. Использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических ценовых моделях и других данных.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением Two Sigma Investments
находилось $66,14 млрд.

6. Millennium Management
Основана в 1989 г. Компанию возглавляет председатель правления Исраэль Инглэндер, который основал Millennium с капиталом в $35 млн. после карьеры биржевого брокера, трейдера и специалиста на Американской фондовой бирже. Компания предлагает частным фондам дискреционные консультационные услуги.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением компании Millennium находилось $42 млрд.

7. Elliott Management
Руководство компании описывает свой инвестиционный мандат как «чрезвычайно широкий», охватывающий практически все типы активов: проблемные ценные бумаги, акции, хеджирование и арбитражные позиции, сырьевые товары, ценные бумаги, связанные с недвижимостью и др. Компания основана Полом Сингером в 1977 г.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Elliott Management составляли $73,5 млрд., а чистые активы под управлением — $40 млрд.

8. BlackRock
Инвестиционный менеджер, управляющий триллионами активов. Самая крупная организация BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работает с 1984 г. и управляет активами в размере $1,9 трлн.
Компания BlackRock Financial Management основана в 1994 г. и управляет активами на сумму $1,03 трлн. BlackRock Advisors также начала свою деятельность в 1994 г. и управляет активами на сумму $687,64 млрд.

9. Citadel Advisors
Основана в 1980 г. Специализируется на акциях, фиксированном доходе и макро-, сырьевых, кредитных и количественных стратегиях.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Citadel составляли $28,89 млрд.

10. Davidson Kempner Capital Management
Компания начала управлять капиталом инвесторов в 1987 г. Фокусируется на банкротствах, арбитраже слияний, проблемных инвестициях, акциях с привязкой к событиям и ситуациям реструктуризации.

По состоянию на 31 января 2020 г. под управлением Davidson Kempner находилось $35,9 млрд, а чистые активы под управлением составляли $33,1 млрд.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Акции и рубль дорожают в пятницу

Citi о важных трендах, которые могут использовать инвесторы

Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW. Зачем?

Мнения аналитиков. Об участии Русала в buyback ГМК и возможной покупке Яндексом Азбуки Вкуса

7 акций с дивидендной доходностью более 10% по итогам 2021

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Talkin go money

Как выбрать Хэдж-фонд для инвестирования | Moscow Hedge Fund Week 2019 (Июнь 2021).

Table of Contents:

Хедж-фонды — это портфель инвестиций в продвинутый уровень, содержащий сочетание заемных производных инструментов, а также длинные и короткие позиции на внутреннем и международном рынках на основе передовых методологий. Эти средства предназначены для сложных высокорискованных инвесторов с высоким уровнем дохода.

В этой статье рассматриваются основные фирмы хедж-фондов, основанные на совокупных активах под управлением (AUM), и оценивают их в порядке убывания. Проблема с данными хедж-фондов заключается в том, что большинство фондов находятся в частной собственности, и только клиентам предоставляется доступ к подробным отчетам. Цифры, указанные здесь, из официальных источников (веб-сайты / отчеты компании), имеющиеся на момент написания этой статьи, были взяты из других источников, включая Alpha Institutional Investor’s Alpha.

1. BridgewaterAssociates LP : Согласно его веб-сайту, эта компания Westport, расположенная в Коннектикуте с примерно 1400 сотрудниками, управляет глобальными инвестициями в размере 150 миллиардов долларов, которые распределяются между институциональными клиентами, центральными банками и правительствами , корпоративные фонды и пенсионные фонды. У этого есть 87 $. 1 млрд. В управлении хедж-фондами, что делает его крупнейшей компанией по управлению хедж-фондами.
2. J. P. Morgan Asset Management является подразделением более крупного JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co98. 73-2. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) , Управление хедж-фондами входит в состав JPM Asset Management, а также управление другими классами активов. JPMorgan Chase имеет 2 доллара. 4 триллиона общих активов под управлением на декабрь 2013 года, из которых хедж-фонд Asset Management имеет AUM в размере 59 миллиардов долларов.
3. Och-Ziff Capital Management Group LLC : Основана в 1994 году и основана в Нью-Йорке, Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Capital Management Group LLC3. 22-1. 83% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет $ 47,1 млрд. AUM по состоянию на декабрь 2014 года. В качестве специалиста по хедж-фондам Och-Ziff имеет инвестиции, ориентированные на «многостраничные фонды, кредитные средства, обеспеченные кредитные обязательства (CLO) , фонды недвижимости, фонды акций и другие альтернативные транспортные средства для инвестиций », — говорится в его веб-сайте.
4. ТОО «Бреван Ховард Эссет Менеджмент» : Основанная в 2002 году, Бреван Ховард является частной фирмой, базирующейся в Лондоне, с глобальными офисами и активами хедж-фондов стоимостью около 40 млрд. Долл. Под управлением. Это крупнейший хедж-фонд в Европе для AUM. Его бизнес-центры хедж-фондов включают в себя несколько активов, включая валюты и товары, а также обычные акции, деривативы и ценные бумаги с фиксированным доходом. Его определенные стратегии ориентированы на краткосрочные возможности получения прибыли в течение шестимесячного периода времени, основанные на новых экономических тенденциях.
5. BlueCrest Capital Management : BlueCrest была основана в 2000 году и имеет офисы по всему миру. Он работает под двумя потоками: альтернативное управление инвестициями и управление хедж-фондами.Как сообщается, их хедж-фонд AUM составляет около 34 долларов. 2 миллиарда по состоянию на декабрь 2013 года, что делает его одним из ведущих европейских и глобальных компаний по управлению хедж-фондами.
6. BlackRock : эта нью-йоркская фирма, насчитывающая более 11 000 сотрудников, является одной из крупнейших компаний по управлению активами, имеющей диверсифицированный портфель финансовых услуг от сбережений до страхования до прямых инвестиций и других. У этого есть 4 $. 32 триллиона AUM в целом, с 31 долларом США. 323 миллиарда в управлении хедж-фондами.
7. AQR Capital Management LLC : Основанная в 1998 году в Гринвиче, штат Коннектикут, AQR имеет общую сумму AUM около 114 долларов США. 7 млрд. По состоянию на сентябрь 2014 года, из которых 29,9 млрд. Долл. США находятся в управлении хедж-фондами. Его инвестиционный стиль фокусируется на глобальных инвестициях в акционерный капитал, публичные фьючерсы и опционы, публичные облигации, частные облигации и внебиржевые деривативы.
8. Lone Pine Capital LLC : Основанный в 1997 году в Гринвиче, штат Коннектикут, инвестиционный стиль Lone Pine Capital сочетает фундаментальный анализ с восходящим подходом, используя как длинные, так и короткие подходы к инвестированию в глобальную публичную справедливость. Сообщается, что хедж-фонд AUM составляет 29 миллиардов долларов.
9. Man Group plc : зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже лондонская Man Group, основанная в 1783 году, имеет 28 долларов США. 3 млрд. AUM в хедж-фондах (из общего объема AUM в размере 57,7 млрд. Долл. США) по состоянию на июнь 2014 года. Благодаря своим многочисленным отделам управления денежными средствами, а именно AHL (управляемые фьючерсы), GLG Partners (традиционное, альтернативное и гибридное управление инвестициями), FRM (хедж-фонды) и Man Numeric (количественное управление активами), он является одним из ведущих домов управления хедж-фондами.
10. Viking Global Investors : Гринвич, основанный на КТ Viking Global был основан в 1999 году и имеет хедж-фонд AUM от 27 долларов США. 1000000000.

Итог :

Хедж-фонды обычно находятся в частной собственности, а данные, связанные с фондами, доступны только для клиентов. Хотя многие хедж-фонды сумели превзойти другие инвестиционные средства, они лучше всего подходят для инвесторов с высоким уровнем риска и высокой доходности. Список ведущих компаний хедж-фондов продолжает меняться каждый год, указывая на высокую волатильность в производительности и в хедж-фонде AUM. Инвесторы должны проявлять осторожность при принятии решения об инвестициях в хедж-фонд, независимо от размера AUM или других параметров.

Источник