Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. | Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 24020 | 1.1 | 0.0% | 99.952 | 0 | 5.69 | 2021-07-28 | |
| ОФЗ 24021 | 2.9 | 0.0% | 99.28 | 0 | 5.69 | 2021-07-28 | |
| ОФЗ 25083 | 0.5 | 6.0% | 100.532 | 34.9 | 33.94 | 2021-06-16 | |
| ОФЗ 26207 | 5.7 | 7.0% | 106.007 | 40.64 | 27.02 | 2021-08-11 | |
| ОФЗ 26209 | 1.1 | 6.2% | 101.579 | 37.9 | 29.57 | 2021-07-21 | |
| ОФЗ 26211 | 1.6 | 6.3% | 101.14 | 34.9 | 25.89 | 2021-07-28 | |
| ОФЗ 26212 | 6.6 | 7.0% | 100.806 | 35.15 | 26.07 | 2021-07-28 | |
| ОФЗ 26215 | 2.2 | 6.5% | 101.297 | 34.9 | 21.86 | 2021-08-18 | |
| ОФЗ 26217 | 0.2 | 5.7% | 100.337 | 37.4 | 23.43 | 2021-08-18 | |
| ОФЗ 26218 | 10.3 | 7.3% | 109.899 | 42.38 | 16.77 | 2021-09-29 | |
| ОФЗ 26219 | 5.3 | 7.0% | 103.871 | 38.64 | 16.77 | 2021-09-22 | |
| ОФЗ 26220 | 1.5 | 6.3% | 101.75 | 36.9 | 0.41 | 2021-12-08 | |
| ОФЗ 26221 | 11.8 | 7.3% | 104.237 | 38.39 | 13.71 | 2021-10-06 | |
| ОФЗ 26222 | 3.4 | 6.7% | 101.6 | 35.4 | 9.92 | 2021-10-20 | |
| ОФЗ 26223 | 2.7 | 6.5% | 100.289 | 32.41 | 17.81 | 2021-09-01 | |
| ОФЗ 26224 | 8.0 | 7.1% | 99.498 | 34.41 | 1.7 | 2021-12-01 | |
| ОФЗ 26225 | 13.0 | 7.3% | 100.697 | 36.15 | 3.18 | 2021-11-24 | |
| ОФЗ 26226 | 5.3 | 6.9% | 105.16 | 39.64 | 12.63 | 2021-10-13 | |
| ОФЗ 26227 | 3.1 | 6.7% | 102.301 | 36.9 | 28.79 | 2021-07-21 | |
| ОФЗ 26228 | 8.9 | 7.2% | 103.96 | 38.15 | 10.69 | 2021-10-20 | |
| ОФЗ 26229 | 4.4 | 6.8% | 101.658 | 35.65 | 4.51 | 2021-11-17 | |
| ОФЗ 26230 | 17.8 | 7.3% | 105.1 | 38.39 | 13.71 | 2021-10-06 | |
| ОФЗ 26235 | 9.8 | 7.3% | 91.39 | 29.42 | 12.77 | 2021-09-22 | |
| ОФЗ 26236 | 7.0 | 7.0% | 93.4 | 28.42 | 2.5 | 2021-11-24 | |
| ОФЗ 29006 | 3.7 | 5.0% | 101.285 | 26.78 | 18.83 | 2021-08-04 |
У всех Сбербанк ворует копеечки с купонов? Условно, должны заплатить 100, но начисляют 99,97, а если купон на миллионы, значит и воруют уже не копеечки а тысячи рублей? Я вот всё думаю, как их заставить считать в соответствии с математикой?
Если бы не обстоятельства, то закрыл бы у них все счета, не задумываясь. Недобанк, на мой взгляд, пусть лучше самокатами занимается и доставкой
Андрей, не замечал такого.
Vavim, У меня каждая выплата обязательно в копейках расходится. Ещё ни разу не было как положено, другой брокер (РСХБ) всё тютелька в тютельку и в тот же день приходят денежные средства. Видимо всем наплевать, что их дурят. Или Сбер только меня выбрал в качестве «мальчика для бития»? Вот, например, получил только что дивы от Севки 837 штук на 36,27 и на 0,87 у Сбера получилось 26410,99. Посчитайте сами, не получится у вас такая сумма при любом желании. Толи я не понимаю, толи лыжи не едут.
Всего по выплатам от Северстали заныкали 48 копеек, я бы сказал даже что украли, видимо расчёт на то, что мелкий инвестор типа меня не будет из за копеек скандалить. Удивительно, что у других этого нет.
У всех Сбербанк ворует копеечки с купонов?
Андрей, Наверно только у Вас) У меня все четко приходит, проблем не было. Нормальный банк.
У всех Сбербанк ворует копеечки с купонов? Условно, должны заплатить 100, но начисляют 99,97, а если купон на миллионы, значит и воруют уже не копеечки а тысячи рублей? Я вот всё думаю, как их заставить считать в соответствии с математикой?
Если бы не обстоятельства, то закрыл бы у них все счета, не задумываясь. Недобанк, на мой взгляд, пусть лучше самокатами занимается и доставкой
Андрей, не замечал такого.
У всех Сбербанк ворует копеечки с купонов? Условно, должны заплатить 100, но начисляют 99,97, а если купон на миллионы, значит и воруют уже не копеечки а тысячи рублей? Я вот всё думаю, как их заставить считать в соответствии с математикой?
Если бы не обстоятельства, то закрыл бы у них все счета, не задумываясь. Недобанк, на мой взгляд, пусть лучше самокатами занимается и доставкой
У всех Сбербанк ворует копеечки с купонов? Условно, должны заплатить 100, но начисляют 99,97, а если купон на миллионы, значит и воруют уже не копеечки а тысячи рублей? Я вот всё думаю, как их заставить считать в соответствии с математикой?
Если бы не обстоятельства, то закрыл бы у них все счета, не задумываясь. Недобанк, на мой взгляд, пусть лучше самокатами занимается и доставкой
У всех Сбербанк ворует копеечки с купонов? Условно, должны заплатить 100, но начисляют 99,97, а если купон на миллионы, значит и воруют уже не копеечки а тысячи рублей? Я вот всё думаю, как их заставить считать в соответствии с математикой?
Если бы не обстоятельства, то закрыл бы у них все счета, не задумываясь. Недобанк, на мой взгляд, пусть лучше самокатами занимается и доставкой
Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме остатка, доступного для размещения в указанном выпуске (77,17 млрд), а так же ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме 20,863 млрд. рублей.
ОФЗ 26235 с погашением 12 марта 2031 года, купон 5,9% годовых
ОФЗ 52003 с погашением 17 июля 2030 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.
ОФЗ 26235
Спрос составил 147,999 млрд рублей по номиналу.
Источник
Доходность ОФЗ. Таблица с анализом результатов.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Моя любовь к покупкам облигаций с амортизацией из категории ПИР (повышенный инвестиционный риск) заставила меня сегодня присмотреться к ОФЗ. С их помощью мне хочется немного вернуть свой инвестиционный портфель в русло относительной безопасности для капитала. Мои новые покупки осуществляются на средства полученные от частичного погашения предыдущих облигаций.
Почему я решил выбрать ОФЗ? Сейчас рынок акций вновь продолжает медленно восстанавливаться. Большинство интересующих меня ценных бумаг значительно подорожало. Согласитесь, будет довольно глупо делать дорогие покупки. Придётся подождать, а вот капитал должен продолжать работать. Я решил проанализировать рынок государственных ценных бумаг. На следующих слайдах представлена информация по ОФЗ с постоянным купоном по состоянию на 24.11.2020 года. В другое время требуется перерасчёт.
Оценка доходности к погашению осуществляется по методике, о которой я рассказывал в этой теме . В первую очередь я вычислил сумму предстоящих расходов на покупку (Номинал, р. Х Лучшую цену предложения, % + НКД, р. + Комиссии брокера и биржи). Затем мной произведён расчёт суммы, которую могут заработать мои инвестиции (Номинал, р. + (Все купоны до погашения, р. — 13% НДФЛ)). На завершающем этапе я оцениваю доходность конкретной ОФЗ к погашению (Сумма к погашению, р. — Расходы на покупку, р. = Прибыль или убыток выраженные в рублях Х 100 : Расходы на покупку, р. = Прибыль или убыток выраженный в процентах : Количество дней до погашения Х 365 дней в году).
Для удобства получения информации о состоянии всех облигаций на фондовом рынке мной заранее была создана таблица в торговой информационной системе Квик. Об этом я рассказывал здесь . В своей работе я не использую мобильные приложения. Они сильно ограничивают мои возможности. Мне хочется сразу видеть весь рынок. Сейчас постараюсь объяснить зачем?
В колонке «Доходность к погашению» я вместе с вами сейчас вижу разные показатели от 1 до 5% годовых. Начинающие инвесторы на этом этапе совершают ключевую ошибку. Они игнорируют показатели в колонке «До погашения». Это количество дней обращения облигации. Обычно, новички видят 5% годовых и сразу покупают такую ценную бумагу. Со временем они понимают, что до её погашения осталось 3760 дней или около 10 лет. Начинающий инвестор расстраивается и продаёт облигацию. Такая сделка чаще всего приносит убыток или мизерную прибыль. Облигации не являются спекулятивным инструментом. Их цены слабо изменяются, а на будущую прибыль влияют показатели НКД и ранее полученные купонные выплаты.
Чтобы понимать ситуацию на рынке ОФЗ я заранее определяю интересующий меня горизонт инвестирования. Сегодня этот срок равен около 1 года. Мой список сокращается всего до трёх облигаций.
Теперь я знаю, что для ОФЗ длительностью обращения меньше 1 года диапазон доходности составляет от 2,70% до 2,91% годовых. Для меня такой результат является приемлемым. Я разделил свою сумму на три части и пропорционально купил каждый выпуск. Аналогичным способом из представленной выше таблицы я выбираю для себя двухлетние облигации.
Коридор их доходности сегодня находится в диапазоне от 3,04% до 3,27% годовых. ОФЗ 26220 явно переоценена рынком.
Почему такой сложный подход? Сравнивать можно только облигации с одинаковыми параметрами риска и длительности обращения. Нельзя ставить в один ряд 5-летние корпоративные бонды и однолетние ОФЗ. В данном примере мы можем видеть разный риск и длительность обращения. В том числе, некорректно ставить в один ряд облигации корпораций и государственные ценные бумаги.
Общаясь с начинающими инвесторами я отметил для себя ещё одну ошибку при работе с облигациями. Новички покупают 10-летние бонды с доходностью 8-9% годовых, а затем продают их через полгода. Они наивно полагают, что получают купленную доходность. Это существенное заблуждение. Чаще всего получается отрицательный результат. Здесь хорошо работает утверждение «доходность доходности рознь». Такой инвестор мог купить облигацию за 1500 рублей. В течение года он получил купонную выплату в размере 100 рублей и продал облигацию за 1300 рублей. Убыток составил 100 рублей. Сумма понесённых им расходов была больше полученных доходов. Для него было бы оптимальным решением сразу купить ценную бумагу длительностью обращения 1 год.
Формула расчета доходности представлена на этой странице моего блога . Желаю всем читателям успешного продолжения рабочего дня и только удачных инвестиций!
Источник