Стакан биткоин по всем биржам

Трейдинг для начинающих: как пользоваться биржевым стаканом?

Формирование цены Биткоина на бирже происходит во время одновременного выполнения тысяч заявок трейдеров на покупку или продажу цифрового актива. Для других криптовалют это тоже работает. Поначалу данный процесс может показаться хаотичным, но за ним можно проследить в биржевом стакане биржи. Напомню, ранее я писал о своих рекомендуемых криптобиржах для трейдинга, а сейчас расскажу о принципе работы стакана на них.

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалюты. То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex.

Стакан на Bitfinex

Слева отображены заявки на покупку, справа — на продажу. В колонке Count указывается количество ордеров по цене, отмеченной в колонке Price. Amount — сумма всех предложений трейдеров по этой цене. Total — общее количество монет, предложенных к покупке/продаже до уровня текущей рыночной цены.

Стакан пары BTC/USD на Binance представлен в виде таблицы. Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе.

Стакан на Binance

Также в статьях о техническом анализе можно встретить понятие спреда — это разница между лучшими ценами заявок на покупку и продажу криптовалюты в данный момент.

Как формируется биржевой стакан?

При размещении торгового ордера указываются основные параметры сделки: цена, по которой трейдер согласен купить/продать криптовалюту, и количество монет. После подтверждения ордера биржа начинает искать встречный ордер для удовлетворения заявки.

Пример: вы покупаете 1 BTC по цене 8500 долларов. Биржа ищет ордера на продажу BTC по цене 8500 долларов или ниже. Если сумма всех заявок на продажу больше 1 BTC, ваш ордер выполняется в полном размере. Если ликвидности не хватает — то есть на рынке недостаточно продавцов, чтобы предложить вам 1 BTC по 8500 долларов, ордер выполняется частично. Наконец, если встречного ордера нет, ваша заявка попадает в биржевой стакан.

Трейдер выбрал не тот стакан

После выполнения ордера трейдера цена сделки выводится на графике криптовалюты и записывается в историю. То есть чем больше сделок совершено в одном направлении (на покупку или продажу), тем сильнее изменится цена актива.

Как читать биржевой стакан?

Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении. Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу.

В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты. Здесь есть информация об объёмах торгов в недавнее время. Чаще всего сделки по покупке помечаются зелёным цветом, по продаже — красным.

История ордеров с биржи Binance

Ордера трейдеров в биржевом стакане не записываются навсегда: ордер можно отменить, и тогда он исчезнет из стакана. Этим часто пользуются крупные игроки, которые выставляют «стенки» — особо крупные предложения по покупке/продаже криптовалюты, для удовлетворения которых нужно относительно большое количество денег.

Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. К примеру, если стенка на продажу биткоинов останется и будет «пробита» — то есть найдётся достаточное количество желающих её выкупить — у цены актива больше не будет никаких препятствий на пути вверх.

Стенка на продажу на бирже Bittrex

Однако часто стенки намеренно выставляют как фактор контроля за мнением большинства игроков рынка. То есть рядовой трейдер видит, что на подходе к важному ценовому уровню слишком много ордеров на продажу, значит стоимость криптовалюты точно не преодолеет этот порог. Он продаёт монету, но тут стенка вдруг пропадает, и цена криптовалюты стремительно летит вверх.

Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты. В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты.

Боты — часть индустрии криптотрейдинга. С ними нельзя ничего сделать, поэтому проще смириться. Прямо как с прогнозами курсов Биткоина и других монет.

Когда боты захватили биржу

В целом биржевой стакан — это полезный инструмент на бирже, который позволяет сделать выводы об активности трейдеров. Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам «на более длинных дистанциях» следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы.

Если у вас остались вопросы относительно принципа действия биржевого стакана, задавайте их в нашем крипточате. Ответим и объясним.

Источник

Что такое биржевой стакан и как им пользоваться?

Биржевой стакан цен – это один из первых элементов анализа, которые должен освоить трейдер. Стакан представляет собой не только информационную панель, которая отображает сделки, но и инструмент для простого и действенного прогнозирования возможного поведения рынка.

Несмотря на простоту таблицы, понимание её особенностей и формирования позволит существенно улучшить понимание криптовалютного рынка и сделать трейдинг более прибыльным.

Определение

Под термином «стакан» подразумеваются таблицы, в которых указана информация по ордерам, выставленным на продажу или покупку. Название сформировалось из-за визуальной схожести таблицы со стаканом, а также своеобразным способом её заполнения. Стакан – неотъемлемый элемент на бирже криптовалют, который отображает котировки.

С его помощью трейдеры могут проводить анализ:

• объемов торгов;
• соотношения спроса и предложения;
• ликвидности;
• принятия решений по выставлению ордеров на покупку или продажу.

В целом, стакан – это базовый и весьма примитивный элемент для анализа спроса и предложения. Он менее информативен, чем график, хотя и служит для других целей. Основная работа трейдеров при использовании таблицы заключается в выявлении сигналов для входа в рынок.

Структура и механизм работы

Понимание структуры стакана позволит обеспечить эффективное использование этого элемента в торговле. Его наполнение формируется с учетом трех основных столбцов:

• цена заявок на покупку или продажу, которую выставляют владельцы позиции;
• объемы торгов криптовалюты;
• стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения).

Обычно ордера на продажу ( ask ) отмечаются красным, покупка ( bid ) – зеленым. Структура или визуальное отображение на разных биржах может иметь незначительные отличия, но суть таблицы остается неизменной.

Важно понимать принцип действия и механизм добавления позиций:

1. В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.
2. После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается.
3. Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.

Понимание того, что в списке отображаются только сделки «пассивных трейдеров», позволяет прогнозировать потенциальное движение цены и развороты курса за счет определения скопления ордеров, уровней поддержки или сопротивления. Также это отличный инструмент для анализа спроса и настроения на рынке в текущий момент, который обновляется в режиме реального времени.

Как анализировать стакан для прогнозирования

Рассмотрим, какую практическую пользу могут получать трейдеры от анализа биржевого стакана и как читать поступающие сигналы. Для начала следует учесть, что все ордера условно делят на две категории:

• Агрессивные – сделки, которые закрываются мгновенно. Такие ордера являются основной «движущей силой» рынка и приводят к изменению цены.
• Пассивные – те заявки, которые не обрабатываются автоматически (из-за отсутствия встречного предложения) и попадают в список. Такие приказы формируют линии поддержки и сопротивления (в местах массового скопления).

Агрессивные приказы постоянно приводят рынок в движение. Более того, размер каждого ордера напрямую влияет на рост или падение курса (чем выше объем, тем сильнее влияние). Пассивные ордера задают ценовые границы и коридоры. Они оказывают сильное влияние на рынок только на тех уровнях, на которых выставлено большое количество отложенных приказов.

Для примера можно рассмотреть ситуацию, при которой курс растет всё выше, но при этом формируется граница в виде сопротивления. Это отложенные ордера на продажу. В такой ситуации можно сделать следующие выводы и прогнозы:

1. Массовое скопление ордеров на продажу на уровне говорит о том, что большая часть активов на нижнем уровне скуплена и трейдеры пытаются извлечь из сделок прибыль.
2. Реализация ордеров потенциально будет двигать курс вверх до уровня сопротивления.
3. При срабатывании большого количества ордеров на продажу произойдет отскок, после чего курс начнет снижаться.

Естественно, это условный сценарий, который не учитывает важные события, тренд и прочие влияющие на рынок факторы. Для тщательного прогнозирования рынка требуется немалый опыт. Но понимание того, где находится низ и верх ценового коридора с линиями сопротивления и поддержки, вполне можно определять по биржевому стакану (особенно если дополнять анализом на графике).

Одним из самых очевидных сигналов является отмена ордеров. В таком случае это говорит лишь о том, что для выставляемых приказов нет ответного предложения и цена вероятнее всего будет двигаться в направлении таких ордеров.

Одним из важнейших факторов на рынке криптовалют является психология участников. Крупные игроки могут сознательно манипулировать курсом за счет создания «ложных приказов». Потому анализ только по стакану считается малоинформативным и обычно используется как один из элементов торговой стратегии. Более того, анализ с помощью таблицы эффективен только на малых таймфреймах, от 1 минуты до часа.

Использование стакана для торговли на криптобиржах

В криптовалютной сфере сформировался способ торговли, который основан на сигналах со стакана на бирже. Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).

Схема работает только на высоковолатильных парах. Алгоритм действий:

• Выбор пары (из ТОП-5 по показателю объема);
• Оценка диаграммы глубины (на которой указываются ордера на продажу и покупку);
• Принятие решений, в зависимости от текущей ситуации и открытие короткой позиции.

Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса).

Например, если диаграмма продаж (красная) ниже, то есть более пологая и без резких «обрывов», оптимальной будет сделка на покупку с последующей перепродажей (и наоборот).

Заключение

Стакан котировок на бирже – это информативный и действенный способ для новичка определять правильные сигналы для входа в рынок. Он отлично помогает понять «настроение» участников рынка и потенциально определить движение цены в краткосрочной перспективе.

При наличии опыта и понимания рынка таблица всё реже будет использоваться как важный элемент для принятия решений по открытию сделок. Она будет служить одним из способов прогнозирования, который применяется вместе с другими, более информативными вариантами анализа.

В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы. В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса.

Источник

Что такое биржевой стакан и как книга ордеров влияет на цену криптовалюты

Цена на биржах всегда формируется в результате противодействия двух сторон – продавцов и покупателей. Динамика этих взаимоотношений отражается в так называемой книге ордеров (или биржевом стакане).

По сути, это инструмент, который в режиме реального времени визуализирует список невыполненных ордеров на покупку и продажу определенного актива. Книга ордеров (биржевой стакан) отражает интересы покупателей и продавцов, разделяя рынок по уровню спроса и предложения.

Хотя все биржевый стаканы служат одной и той же цели, их внешний вид может незначительно отличаться на разных биржах. Тем не менее, все книги ордеров структурированы одинаково, с подобными функциями и качествами.

Примеры биржевых стаканов Coinbase Pro, Binance, Bitfinex и Kraken отражены ниже:

Чтобы приспособиться к пониманию книги ордеров, необходимо разобраться в нескольких основных понятиях: ставка покупателя (предлагаемая цена покупателя); ставка продавца (запрашиваемая продавцом цена); количество (объем покупки/продажи) и цена. Эта информация отображается на двух противоположных сторонах биржевого стакана, известных как сторона покупателей и сторона продавцов.

Для примера можно рассмотреть данные книги ордеров BTC / USD на одной из ведущих биржевых платформ Bitfinex.

Цена и количество/сумма

Хотя продающая и покупающая стороны отражают противоположное мнение относительно справедливой цены актива, понятия количества/суммы (иногда используется термин размер) и цены используются обоими сторонами в одинаковом контексте. Столбцы количества и цены за ордер отображают общее количество единиц криптовалюты, которые планируется продать или купить, и точную цену каждой единицы актива предполагаемой сделки.

В приведенном ниже примере отмечен открытый ордер на покупку 11 единиц (количество) по цене 10090$.

Это означает, что сторона (или стороны), открывшая этот ордер, хотела бы купить 11 BTC по цене 10090$ за каждый Биткоин.

Также для удобства трейдеров в биржевых стаканах подсчитывается промежуточная сумма и предполагаемый объем сделок к текущей строчке (столбец «Всего» на скриншоте выше). На других биржах, например Binance, это может выглядеть немного иначе:

Продающая сторона хочет совершить сделку по продаже 2,82 BTC по цене 10124,66$ за каждый Биткоин, при наведении на строчку можно увидеть промежуточную сумму продаваемых Биткоинов из биржевого стакана выше.

Покупающая сторона на бирже

Сторона покупателей представляет собой все открытые ордера на покупку актива по цене ниже последних сделок.

Эти предложения от покупателей определяются словом bid (ставка, цена покупателя). Фактически эта цифра выражает интерес трейдера, который делает на рынке какое-то подобное заявление: «Я делаю ставку (предлагаю определенную цену) на Х единиц, которыми вы владеете, в надежде купить их».

Как только эта заявка (ордер) сопоставляется с соответствующим ордером на продажу, то проводится сделка.

Когда на определенном уровне цены одновременно находится множество заявок на покупку (большой спрос на актив по определенной цене), формируется такое явление как стена покупки.

Стены покупки влияют на цену актива, потому что цена не сможет падать дальше, поскольку ордера под сформированной стеной не могут быть выполнены до тех пор, пока не будет реализован крупный ордер. Это, в свою очередь, помогает стене выступать в качестве краткосрочного уровня поддержки. Пример маленькой стены покупки:

В приведенном выше примере есть ордер на 5 BTC по цене 10149$. Это ОЧЕНЬ скромный пример, действительно серьезные стены достигают объемов в несколько тысяч Биткоинов. Как бы то ни было, пока относительно большой ордер не будет исполнен, заявки с более низкими ставками не могут быть реализованы. Таким образом формируется стена покупки. Цена крупного ордера выступает как поддержка, потому что на рынке должен найтись продавец, который согласится продать активы по цене этой стены, остальные покупатели вынуждены ждать этого.

Продающая сторона на бирже

И наоборот, на продающей стороне находятся все открытые ордера на продажу по цене выше последних сделок.

Это ставка продавца (с англ. — ask, запрашиваемая продавцом цена). С помощью этой ставки продавец заявляет: «Я предлагаю кому-нибудь купить Х единиц, которыми я владею, по определенной цене».

Когда появляется множество заказов на продажу (большой объем предложения) на определенном уровне цен, формируется противоположное стене покупки явление – а именно стена продажи. Если есть очень большой ордер на продажу, который вряд ли в ближайшее время будет выполнен из-за отсутствия спроса на указанном уровне цены, то ордера на продажу по более высокой цене не могут быть исполнены. Поэтому цена стены является своеобразным краткосрочным уровнем сопротивления.

Заключение

В целом, биржевой стакан дает трейдеру возможность принимать более обоснованные решения на основе объема спроса и предложения на рынке определенной криптовалюты.

По сути, книга ордеров – это публичное отражение позиций заинтересованных сторон в режиме реального времени. Благодаря биржевому стакану опытный трейдер может выявить определенный дисбаланс, идентифицировать попытки манипулирования рынком или определить краткосрочные зоны поддержки / сопротивления.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник