Скальпинг стратегии криптовалюты примеры

Криптовалютный скальпинг: стратегии

Скальпинг является одним из наиболее популярных стилей торговли. Суть данного метода отражена в названии — скальпировать — «снять верхний слой, скальп». В большинстве случаев, давая определение данному методу, делается акцент на краткосрочность сделки, т.е. определяющим фактором считают время сделки.

Содержание:

Скальпинг как стиль торговли — «взял прибыль и ушел»

Трактовки есть различные. Одни эксперты определяют время сделки скальпинга в несколько минут; другие называют от нескольких минут до нескольких часов. О временных интервалах можно спорить. Главным отличием скальпинга от других стратегий торговли является присутствие трейдера в минимальном движении актива. Скальпер «ловит» эти минимальные движения рынка и не ставит перед собой задачу «забрать большое движение». Т.е. забирает самое первое и сильное импульсное движение и быстро выходит из позиций, не задумываясь, какие дальнейшие перспективы развития ценового движения, даже, если оно, вероятно, совпадает с направлением его сделки. Что будет дальше — не его проблема. Задача скальпера — забрать первый ценовой бросок.

Скальпинг применяют на любых рынках — валютных, фондовых, криптовалютных. Любой рынок не движется прямолинейно. Всегда есть ценовые колебания, которые интересуют скальпера. Конечно, везде есть своя специфика, но существуют и общие подходы и критерии.

Общий взгляд на скальпинг

Начинающие трейдеры предпочитают скальпинг другим видам торговли на финансовых рынках. Данный вид трейдинга не предполагает проведения фундаментального анализа, который требует серьезных знаний и понимания процессов мировой экономики. А эти процессы отражаются в движениях рынков.

Скальперу не нужно проводить серьезные исследования рынка с помощью технического анализа, применять сложные математическо-графические и технические методы.

Однако, мнение, что данный вид трейдинга наиболее легкий и доступный для новичков, весьма далекое от истины.

С одной стороны, скальпинг действительно полезен начинающим трейдерам для того, чтобы научиться видеть как движется цена актива, выделять наиболее вероятные точки входа и выхода из расставленных позиций, понимать и видеть текущую рыночную ситуацию на графике. Этому способствует постоянное наблюдение и анализ графиков, опыт проб и ошибок.

С другой стороны — это достаточно сложный вид трейдинга, который требует максимальной концентрации внимания в течение длительного времени. Ведь за день скальпер может заключать большое количество сделок. И такая ситуация повторяется ежедневно, сессия — за сессией.

Скальпинг сопровождается большим количеством неудачных сделок — это неизбежная его сторона, и к этому надо быть психологически готовым.

Арифметическое соотношение удачных и неудачных сделок может быть негативным, т.е. завершенных ордеров, закрытых с минусом может быть фактически больше. Однако, результат торгов, при правильной стратегии риск-менеджмента и мани-менеджмента, будет всегда положительным. Учитывая, тот факт, что скальпер забирает всего несколько пунктов движения, убыток должен быть еще меньшим, т.е. при неблагоприятном развитии ситуации выходить из сделки нужно сразу!

Ошибочной является установка, что торговый день должен быть обязательно закрыт в плюс. Это — хорошая идея, или даже мечта, но не слишком реалистичная. Ведь бывают неудачные дни, и, если в такой, явно неблагоприятный день, трейдер будет с упорством осла наращивать свои убытки, то он, не только не закроется «в плюс», но и величину потерь может довести до катастрофических размеров. Поэтому разумнее ограничивать определенный уровень убытка, после которого торговлю следует прекратить. Гораздо полезнее отдохнуть и попытаться сделать «работу над ошибками».

Многие скальперы не пользуются никакими индикаторами. Рабочими инструментами для них является график и «стакан цен», другие, наоборот, с успехом применяют методы графического анализа, технические индикаторы.

Стратегия «Пробой (отбой) уровня»

Наиболее распространенной стратегией торговли в скальпинге является торговля на пробитии уровней или отбое с последующим откатом.

Пробой локального уровня всегда происходит на сильном импульсе, который и стремится забрать скальпер.

Отбой от уровня с последующим откатом, как правило, происходит во время коррекции, и это также то ценовое движение, которое забирает трейдер.

График пары BTCUSD, 5 min

Пример типичного ордера для скальпинга — пробой уровня сопротивления. Цена какое-то время «поджималась» к верхней границе восходящего треугольника, затем сильным импульсом с большим объемом ушла вверх.

График пары LTCUSD, 30 min

Хороший пример отбоя от уровня на графике пары LTCUSD. После ложного пробоя и ретеста, цена на хорошем импульсе и большом объеме ушла вниз.

Конечно, опытные скальперы все же используют приемы и методы технического анализа в торговле. Это позволяет правильно оценить общую тенденцию на рынке и не пытаться открыть сделку против рынка.

Наиболее подходящими инструментами для скальпинга являются графические паттерны в сочетании со скользящими средними или канальными индикаторами. Треугольники, флаги, вымпелы в своей структуре имеют локальные уровни поддержки и сопротивления, пробой или отбой от которых дают сигнал на открытие сделки. Скользящие средние и границы канала также выступают определенными ценовыми уровнями выбранного таймфрейма. Поэтому логика их использования укладывается в те же принципы.

График пары BTCUSD, 5 min

Для скальпинга, как и для других видов торговли, необходимо выбирать активы, в которых потенциально может быть хорошее движение. Ценовой график на малых таймфреймах должен быть понятным для визуального восприятия и оценки.

Такой график — пример неподходящего выбора для скальперской торговли.

Источник

Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и насколько она эффективна

Скальпинг криптовалют относится к наиболее распространенным стратегиям, с которыми работают трейдеры на финансовых рынках. Скальпирование («снятие верхушки», «снятие скальпа») предполагает многократное открытие позиций в течение дня с быстрой фиксацией прибыли. Эта техника активно используется на валютном, фондовом и фьючерсном рынках, а с появлением криптобирж получила распространение и в криптотрейдинге.

Основные характеристики скальпинг стратегий для криптовалют

При скальпинге криптовалютами трейдер открывает вручную сотни позиций в день, а срок их удержания колеблется от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Нередко прибыль фиксируется после первого импульса цены. Этот вид высокочастотного трейдинга требует от игрока хорошей реакции и умения мгновенно принимать решения. При этом скальпер может опираться на анализ спроса и предложения, реакцию рынка на новости, технический анализ и интуицию.

Для снятия прибыли внутри дня требуется высокая волатильность актива, и рынок криптовалют отвечает этому критерию. Если на Форексе движение валютной пары в 1% считается большим, то цифровая монета может расти или падать в течение дня на 20-30%. Такая волатильность предоставляет трейдеру большие возможности, но и риски тоже повышаются.

Основные стили в скальпинге:

1. Пипсинг (от слова «пипс» — минимально возможное движение актива) — агрессивная высокоскоростная техника с мгновенной фиксацией прибыли (убытка). Скальпер совершает по несколько сделок в течение минуты.
2. Классическая методика — сделка производится после экспресс-анализа рынка с использованием графических инструментов, математических индикаторов, анализа движения других активов, мониторинга новостей и т. д.

Что нужно знать новичку о скальпинге?

Скальпирование — один из самых рискованных стилей торговли на финансовых рынках.

Высокочастотный ручной трейдинг интуитивно понятен и имеет высокую потенциальную доходность, поэтому его часто используют начинающие трейдеры. Однако лишь небольшой их процент на скальпинге криптовалют стабильно получает профит.

Недостатки

К главным недостаткам скальпирования относятся:

1. Высокие транзакционные издержки на рынке цифровых валют. Комиссии на криптобиржах намного больше, чем на Форексе, фондовом или срочном рынке. При этом самые высокие комиссии устанавливают наиболее популярные и надежные торговые площадки, а самые низкие — новые и рискованные.
2. Высокие технические риски. Скальпирование предъявляет повышенные требования к аппаратному обеспечению, скорости и надежности интернета. Многие криптобиржи работают со сбоями. При любой технической проблеме (биржа, интернет, перебои с электропитанием) трейдер может потерять много денег.
3. Человеческий фактор. Высокочастотный ручной трейдинг вызывает у скальперов сильные стрессы. Как показывает практика, большинство игроков не в состоянии справиться со своими эмоциями.
4. Большие затраты времени и сил. В отличие от более консервативных стилей торговли, скальпирование требует от трейдера постоянного нахождения за торговым терминалом.

Преимущества

Но у скальпинга есть и немалые преимущества:

1. Данная техника — отличная экспресс-школа для начинающих. Она позволяет быстро понять рыночные механизмы, освоить основные технические индикаторы для скальпинга, выработать собственный стиль торговли.
2. Быстрая обратная связь. Условная высокочастотная стратегия для начинающего «Новичок» для новичков даст скальперу необходимую статистику за несколько дней, тогда как при позиционном трейдинге для этого потребуется несколько месяцев.
3. Высокая потенциальная доходность. В отдельные дни с большой волатильностью можно зарабатывать прибыль, исчисляемую десятками и даже сотнями процентов.

Виды скальпинг стратегий

Стратегии скальпинга различаются по времени удержания сделки и методам анализа рынка.

Консервативная скальпинг стратегия

Здесь трейдер может долго ждать оптимальной точки входа в рынок, а позиция удерживается от одной до нескольких десятков минут. Для консервативной стратегии Intraday используются различные инструменты технического анализа: линии поддержки и сопротивления, скользящие средние, графические паттерны, математические индикаторы и осцилляторы.

Умеренная стратегия скальпинга

Скальпер совершает несколько десятков сделок в течение часа, а время удержания позиции может не превышать и минуты. На анализ рынка здесь остается мало времени, приходится больше полагаться на реакцию и интуицию. Трейдер отслеживает спрос и предложение, реакцию рынка на новости, динамику поведения поводырей.

Агрессивная скальпинг стратегия

В данном случае позиция закрывается мгновенно через несколько секунд после открытия. Такие стратегии на криптовалютах предполагают взятие прибыли размером в несколько пунктов. Из-за высоких комиссий на криптобиржах их применять не рекомендуется.

Мани менеджмент

Риск-менеджмент в скальпинге имеет даже большее значение, чем при использовании других стилей торговли. Золотое правило трейдинга говорит о том, что прежде всего необходимо сохранить торговый капитал, и только потом думать о его увеличении. Сделка никогда не открывается на весь депозит, а только на его заранее рассчитанную часть. Для ограничения убытков на транзакцию всегда ставятся стоп-приказы.
Лимиты определяются не только на каждую сделку, но и на торговый период (день, неделя, месяц). В случае достижения установленного значения торговля прекращается. Например, система управления капиталом скальпера для торговли BTC USD может включать: риск по сделке — 1-2% от депозита, лимит на день — 5% от депозита, максимальная просадка за месяц — 15% от торгового счета.

Пример торговли по скальпинг стратегии на криптовалютной бирже

Приведем пример консервативной контртрендовой стратегии скальпинга на бирже криптовалют. На первом этапе надо выбрать монету, входящую в TOP-100 по капитализации, по следующим критериям: падение за последние 7 торговых дней более чем на 20%, при этом динамика за последние сутки и последний час должна быть положительная, но не превышать 5%. Для осуществления такой фильтрации есть специальные программы на профильных ресурсах.

Изучаем графики подходящих криптовалют. Оптимальным выбором будет монета, которая уперлась в мощный уровень поддержки, и намечается ее разворот. Для подтверждения возможной коррекции используется индикатор MACD. Если все условия выполнены, осуществляется покупка валюты. Тейк профит (авто фиксация прибыли) устанавливается на уровне 10% от точки входа, стоп лосс (авто фиксация убытка) — под уровнем поддержки.

Основные ошибки при использовании скальпинга

Скальперы совершают те же просчеты, что и позиционные трейдеры, но стоят они дороже. Самые распространенные ошибки:

1. «Пересиживание» убытков. Трейдер вовремя не закрывает убыточную сделку в надежде, что она станет прибыльной. Это наиболее частая ошибка среди начинающих. В скальпинге не всегда есть время для постановки стоп лоссов, и умение быстро закрывать позицию вручную — ключ к успеху. Неспособность фиксировать убытки чаще всего ведут к разрушению счета.
2. Усреднение. Усугубление предыдущей ошибки, когда трейдер добавляет к убыточной позиции другую. С одной стороны, это сокращает путь до точки безубыточности, а с другой — увеличивает риски, так как продолжение движения ведет к получению удвоенного убытка. Построение такой пирамиды приводит к быстрой потере депозита.
3. Тильт. Этим термином называют стрессовое состояние, когда трейдер теряет контроль над собой, и начинает совершать частые хаотичные сделки, непредусмотренные торговой стратегией. Часто в тильте оказываются скальперы, получившие убытки и стремящиеся быстро отыграться.
4. Ранняя фиксация прибыли. Хотя скальпинг предполагает быструю фиксацию профита, большую прибыль обеспечивают только мощные движения.
5. Несоблюдение системы управления капиталом. Использование большого кредитного плеча или неправильно рассчитанный объем позиции могут выбросить скальпера из игры.
6. Торговля на чужие деньги. Из-за высоких рисков скальпирование с использованием клиентских средств не рекомендуется.

Стоит ли использовать скальпинг в трейдинге криптовалют?

Такая тема, как скальпинг на криптобиржах, требует осторожного подхода. Этот стиль торговли позволяет быстро понять принципы ценообразования на рынке, освоить технику выставления заявок и т. д. Главное — не скальпировать сразу большими суммами. Оптимально выделить на данную стратегию небольшую часть торгового капитала, а для управления основной частью использовать более консервативные стили торговли.
Скальпинг подходит далеко не всем. Он требует высокой скорости реакции и большой психологической устойчивости. Некоторые начавшие со скальпинга игроки переходят к алгоритмическому трейдингу, основываясь на приобретенном опыте. Чаще всего успеха добиваются трейдеры, которые комбинируют различные методы и техники, адаптируя их к рыночной ситуации.

Источник