Рисковость активов напрямую зависит от их доходности да или нет

8.1. подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

8.1. подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней

2

Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов

Качество активов банка

Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики

Норматив мгновенной ликвидности

Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обязательствам свыше года

Норматив текущей ликвидности

Составляют наибольшую долю среди активных операций

Норматив долгосрочной ликвидности

Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы

Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу

Определяется целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признаками изменчивости активов

Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребования

Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств коммерческим банком.

Все активные операции приносят доход банку.

Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам.

Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособным.

Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ресурсы, тем выше их риск.

Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инвестиции в кредиты.

Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не воспользовались после подписания кредитного договора.

В активах российских коммерческих банков преобладают межбанковские кредиты.

Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижимость.

Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных доходов.

Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

8.3. Выберите правильный ответ.

1. Качество активов определяется в зависимости:

а) от степени риска;

б) степени ликвидности;

в) степени доходности;

д) всего вышесказанного.

2. Активные банковские операции — это:

б) формирование капитала;

в) прием депозитов;

г) выпуск ценных бумаг;

д) формирование резервного фонда.

3. Банк проводит активные операции:

а) для привлечения новых вкладчиков;

б) кредитования нуждающихся в финансировании предприятий;

в) извлечения прибыли;

г) расчетов с бюджетами разных уровней;

д) выполнения указаний регулирующих органов.

4. Активы банка — это:

а) вклады до востребования, акции и резервы;

б) наличные деньги, собственность и резервы;

в) наличные деньги, собственность и акции;

г) выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

5. К первоклассным ликвидным средствам не относятся:

а) средства в кассе;

б) средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ;

в) векселя первоклассных эмитентов;

г) средства на корреспондентских счетах в других банках;

д) все вышеуказанные средства;

е) нет верного ответа.

6. На депозиты, открытые коммерческими банками в Банке Рос

а) не начисляются;

б) начисляются по формуле простых процентов;

в) начисляются по формуле сложных процентов;

г) нет верного ответа.

7. Структура активов банка прежде всего должна соответствовать:

а) целям бизнес-стратегии банка;

б) нормативным требованиям Банка России;

в) экономическим интересам собственника банка;

г) требованиям международных стандартов банковской деятельности;

д) размеру собственного капитала банка.

8. Под долгосрочными активами понимаются активы со сроком

а) свыше 180 дней, но не более 360 дней;

б) свыше одного года;

в) от двух до пяти лет;

г) от пяти до 30 лет.

9. К активам первой группы риска относятся:

а) средства, размещенные на корреспондентских счетах в банках-резидентах;

б) кредиты, предоставленные международным банкам развития;

в) средства, размещенные на корреспондентских счетах расчетных центров организованного рынка ценных бумаг;

г) инвестиции в государственные долговые обязательства России.

10. К активам второй группы риска относятся:

а) драгоценные металлы в хранилищах банка;

б) инвестиции в государственные долговые обязательства России;

в) инвестиции в долговые обязательства субъектов Российской

г) кредиты, предоставленные зарубежным банкам развитых

д) инвестиции в торговый портфель ценных бумаг.

11. К активам третьей группы риска относятся:

а) средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах развитых стран;

б) векселя, учтенные федеральными органами исполнительной

в) кредиты, предоставленные банкам-резидентам;

г) кредиты, предоставленные под гарантии правительств раз

д) кредиты, предоставленные под залог драгоценных металлов.

12. К активам четвертой группы риска относятся:

а) инвестиции в облигации Банка России;

б) инвестиции в долговые обязательства правительств развивающихся стран;

в) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

г) кредиты, обеспеченные гарантийным депозитом в банке-кредиторе;

д) поручительства банка.

13. К активам пятой группы риска относятся:

а) обязательные резервы, депонированные в Банке России;

б) кредиты, предоставленные под гарантии правительств развивающих стран;

в) средства, размещенные на депозитах в финансовых институтах оффшорных зон;

г) средства, размещенные на металлических счетах в банкахнерезидентах.

14. К активным операциям относятся операции:

а) по размещению облигаций;

б) по размещению банковских сертификатов;

в) по размещению собственных акций;

г) по покупке акций других эмитентов.

15. Основной целью активных операций банка является:

а) создание положительного имиджа банка;

б) получение дохода;

в) формирование собственного капитала;

г) формирование уставного капитала.

16. Размещение средств на счетах «НОСТРО» в других банках относится:

а) к пассивным операциям;

б) к активным операциям;

в) к активно-пассивным операциям;

г) верного ответа нет.

8.4. Выберите несколько правильных ответов. 1. К активам, не приносящим доход, относятся:

а) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

б) инвестиции в покупку здания;

в) инвестиции на рекламу бренда банка;

г) затраты на маркетинг новых продуктов;

д) выплата вознаграждений сотрудникам банка;

е) покупка паев промышленного предприятия;

ж) инвестиции в предприятия финансово-промышленной группы;

з) размещение средств на корреспондентском счете в банкеконтрагенте.

2. Качество кредитного портфеля коммерческий банк может оценивать:

б) с помощью внешних финансовых специалистов, имеющих

в) с помощью специализированных рейтинговых агентств;

г) с помощью аудиторских компаний;

д) с помощью специалистов ЦБ РФ;

е) с помощью приглашаемых финансовых аналитиков и экспертов;

ж) совместно со специалистами Агентства страхования вкладов.

Источник

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ТЕМА 8

Активные операции составляют существенную и определяющую часть в работе коммерческих банков. Активные операции — это про­цедуры, посредством которых банки размещают имеющиеся в их рас­поряжении ресурсы, полученные путем проведения пассивных опера­ций для извлечения коммерческой выходы. К активным относится целый ряд операций: кредитные, инвестиционные, фондовые, расчетно-платежные, кассовые, лизинговые, факторинговые и др.

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка и балансового итога. Качество активов банка определяется целесообразностью их структуры, дивер­сификацией соответствующих операций, объемом рисковых и прино­сящих доход активов, а также признаками изменчивости активов.

Наибольшую долю среди рассматриваемых операций составля­ют кредитные операции, которые можно классифицировать по различ­ным критериям.

Каждый банк сталкивается с проблемой определения и поддер­жания рациональной структуры активов. Структура же активов во многом обусловлена сложившимися национальными особенностями, и на нее оказывают влияние объективные и субъективные факторы, обусловленные действием экономического кризиса.

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура его активов должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. С этой целью все активы банка разбиваются на группы по критерию ликвидности на высоко­ликвидные, ликвидные, низко ликвидные и неликвидные.

Устанавливая рациональную структуру активов, банк должен придерживаться требований, предъявляемых к ликвидности, а следова­тельно, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных средств по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и ти­пов и выполнять нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной лик­видности. Однако выполнение нормативов ликвидности и рисковости не

Задания

8.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, со­вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

Активные операции	А	Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней
2	Структура активов	Б	Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов
Качество активов банка	В	Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики
Норматив мгновенной ликвидности	Г	Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обяза­тельствам свыше года
Норматив текущей ликвидности	Д	Составляют наибольшую долю среди активных операций
Норматив долгосрочной ликвидности	Е	Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряже­нии ресурсы
Кредитные операции	Ж	Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу
Активы банка	Определяется целесообразной структу­рой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признака­ми изменчивости активов
Инвестиционные операции	И	Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребо­вания
Комиссионные операции	к	Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств ком­мерческим банком.

2. Все активные операции приносят доход банку.

3. Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

4. Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

5. Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевремен­но и полностью отвечать по своим обязательствам.

6. Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособ­ным.

7. Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

8. Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

9. Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

10. Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ре­сурсы, тем выше их риск.

11. Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инве­стиции в кредиты.

12. Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

13. Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не вос­пользовались после подписания кредитного договора.

14. В активах российских коммерческих банков преобладают меж­банковские кредиты.

15. Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

16. Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижи­мость.

17. Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

18. Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных до­ходов.

19. Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

20. Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

21. Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

22. Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник