Рейтинг хедж фондов доходность рейтинг

Ежегодный рейтинг инвестиций самых успешных хедж-фондов всех времен

Ежегодный опрос LCH Investments рассказывает о 20 хедж-фондах, которые с самого начала заработали больше всего денег для инвесторов, и о том, чего они добились в прошлом году.

Богатые становятся все богаче, особенно когда речь идет о менеджерах хедж-фондов.

Хотя в прошлом году хедж-фонды показали свои худшие совокупные показатели после финансового кризиса — и, согласно данным HFR, 60 процентов всех фондов потеряли деньги, — согласно данным лондонской инвестиционной компании LCH, 20 наиболее успешных управляющих хедж-фондов не пострадали.

Эта престижная группа управляющих в прошлом году получила 23,2 млрд. долл. США для своих инвесторов, за вычетом комиссионных. Согласно оценкам LCH, основанной в 1969 году. В отличие от этого, все остальные управляющие хедж-фондами понесли чистые убытки в размере 64,2 млрд. долларов.

«Это впечатляющая работа», — сказал Рик Софер, председатель LCH Investments, в пресс-релизе. «Большинству менеджеров из топ-20 либо удалось избежать неприятностей, когда рынки акций резко упали к концу года, либо применялся инвестиционный подход, не связанный с направлением рынков акций».

LCH ранжирует менеджеров по чистой прибыли после сборов с момента их создания. 20 ведущих управляющих хедж-фондов получили 500,3 млрд. долл. США от общего дохода, полученного всеми управляющими, или 45,6 процента от общего объема, хотя они и составляют только 17,9 процента активов.

Bridgewater Associates Рэй Далио был явным победителем рейтинга в этом году. Он превысил прошлогоднюю прибыль и принес инвесторам в общей сложности 8,1 миллиарда долларов. С момента основания Bridgewater также занимает первое место, получив в общей сложности 57,8 миллиарда долларов для инвесторов.

Как мы сообщали ранее, в прошлом году флагманская стратегия Pure Alpha компании получила 14,6% без учета сборов.

Мы также недавно сообщили, что Далио заработал для себя 2 миллиарда долларов на основе прироста собственного капитала в фондах и своей доли комиссионных.

По данным LCH, в 2018 году управляющие хедж-фондами, которые заработали больше всего денег для своих инвесторов, были управляющими компьютерными алгоритмами, которые используют систематические стратегии без значительного риска для рынка акций. Другими словами, они не зависели от направления фондового рынка. В дополнение к Бриджуотеру, в эти фирмы входят Renaissance Technologies и Two Sigma.

Интересно, что в первый раз в состав LCH вошла компания Renaissance Technologies Джима Саймонса, которая в прошлом была исключена из рейтинга, хотя ее широко считают самым успешным управляющим хедж-фондами всех времен.

В 2018 году он получил 4,7 млрд долларов для своих инвесторов, заняв второе место по итогам года. С момента своего создания в 2005 году — даты, которую использует LCH, с тех пор как «Ренессанс» открыл дополнительные фонды для привлечения внешнего капитала, — он принес своим инвесторам в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, что занимает 17 место в общем зачете.

LCH не включает доходы, полученные от старейшего фонда Renaissance, Medallion Fund, который был закрыт для посторонних уже более десяти лет и теперь управляет деньгами только для партнеров и сотрудников.

Two Sigma, возглавляемые Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелем, заработали для инвесторов 3,2 миллиарда долларов в прошлом году, третье место среди топ-20 фирм. С момента основания он занимает № 19, на 15,2 млрд. долл. США.

Citadel Кена Гриффина остается третьей с 30,7 млрд. Долларов с момента ее создания после получения 2,1 млрд. Долларов для инвесторов в прошлом году Ее ведущие мультистратегические фонды в Кенсингтоне и Веллингтоне получили в прошлом году более 9 процентов.

Из фондов, входящих в топ-20, LCH сообщает, что шесть потеряли деньги для своих инвесторов в прошлом году: Stephen Mandel Jr.’s Lone Pine Capital, O. Andreas Halvorsen’s Viking Global Investors, David Tepper’s Appaloosa Management, Louis Bacon’s Moore Capital Management, John Paulson’s Paulson & Company, and Brian Higgins and Francis Biondi’s King Street Capital.

Источник

Топ-5 лучших хедж-фондов и как отследить, во что они инвестируют

По сути, хедж-фонд — это разновидность инвестиционного партнерства. Как правило, он состоит из управляющего фондом и инвесторов. Инвесторы вкладывают в фонд свои деньги, а управляющий распоряжается ими в соответствии с избранной стратегией.

Название «хедж-фонд» закрепилось за этими структурами, поскольку они стремятся максимизировать доходность при минимально возможном уровне риска. Для этого они используют сложные торговые стратегии, которые часто включают кредитное плечо, длинные и короткие позиции, а также производные финансовые инструменты (деривативы).

Зачастую минимальная сумма для инвестора, желающего вложить капитал в хедж-фонд равна примерно $1 млн. То есть вложиться в такой фонд могут далеко не все, однако есть и хорошие новости: большая часть хедж-фондов обязана заполнять форму 13F, поэтому, пусть и с опозданием, но за ними можно «подглядывать».

Где отслеживать: https://whalewisdom.com/filer/bridgewater-associates-inc

Bridgewater Associates является одним из крупнейших хедж-фондов в мире с активами под управлением на сумму более 138 миллиардов долларов. Создатель и бессменный руководитель этого фонда — легендарный Рэй Далио, основал его в далеком 1975 году.

По данным журнала Fortune Magazine, под его руководством на протяжении почти четырех десятилетий эта фирма стала пятой по значимости частной компанией в США.

Стратегия Bridgewater Associates предполагает наличие четырех фондов, доступных инвесторам на выбор: Pure Alpha, ориентированный на активные инвестиции; Pure Alpha Major Markets, который имеет аналогичный инвестиционный механизм, как у первого, но ориентируется на основные рынки, вследствие чего обладает повышенной ликвидностью и меньшим риском; All Weather, использующий стратегию распределения активов; и наконец, Optimal Portfolio, который сочетает в себе лучшие аспекты стратегий Pure Alpha и All Weather.

Источник

Топ-10 хедж-фондов мира

Хедж-фонд предполагает альтернативные инвестиции, использующие различные методы: производные инструменты с кредитным плечом, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии с целью получения прибыли, превосходящей по доходности более широкий рынок. Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынке.

Как правило, они устанавливают минимум $1 млн и ориентируются на состоятельных частных лиц, пенсионные фонды и институциональных инвесторов. Хедж-фонды неизменно несут более высокий риск, чем традиционные инвестиции.

Топ-10 хедж-фондов мира

1. Bridgewater Associates
Сопредседатель и сопредседатель правления по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 г. Компания предлагает четыре основных фонда:
— Pure Alpha, который фокусируется на активной инвестиционной стратегии;
— Pure Alpha Major Markets, который нацелен на подмножество вариантов, в которые инвестирует фонд Pure Alpha;
— All Weather, использующий стратегию распределения активов;
— Optimal Portfolio, который сочетает в себе аспекты фонда All Weather с активным управлением.

По состоянию на 30 апреля 2020 г. под управлением фонда находилось $138 млрд.

2. Renaissance Technologies
Математик Джим Саймонс основал Renaissance Technologies в 1982 г. Количественный хедж-фонд использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, определяющих его стратегии автоматизированной торговли. Применяет свои методы к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным, форвардным и валютным контрактам.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением фонда находилось почти $166 млрд.

3. Man Group
Британский хедж-фонд имеет более чем 230-летний опыт торговли, начав свою деятельность в 1784 г. в качестве эксклюзивного поставщика рома для Королевских военно-морских сил, а затем занявшись торговлей сахаром, кофе и какао.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы Man Group находились в управлении на $117,7 млрд.

4. AQR Capital Management
Клифф Элесс вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером основал компанию в августе 1998 г. До этого четверка работала над созданием хедж-фонда в Goldman Sachs. Использует количественный анализ для разработки финансовых моделей, ориентированных на стоимостное и импульсное инвестирование.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением AQR находилось $185,63 млрд.

5. Two Sigma Investments
Компания основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в апреле 2002 г. Использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических ценовых моделях и других данных.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением Two Sigma Investments
находилось $66,14 млрд.

6. Millennium Management
Основана в 1989 г. Компанию возглавляет председатель правления Исраэль Инглэндер, который основал Millennium с капиталом в $35 млн. после карьеры биржевого брокера, трейдера и специалиста на Американской фондовой бирже. Компания предлагает частным фондам дискреционные консультационные услуги.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением компании Millennium находилось $42 млрд.

7. Elliott Management
Руководство компании описывает свой инвестиционный мандат как «чрезвычайно широкий», охватывающий практически все типы активов: проблемные ценные бумаги, акции, хеджирование и арбитражные позиции, сырьевые товары, ценные бумаги, связанные с недвижимостью и др. Компания основана Полом Сингером в 1977 г.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Elliott Management составляли $73,5 млрд., а чистые активы под управлением — $40 млрд.

8. BlackRock
Инвестиционный менеджер, управляющий триллионами активов. Самая крупная организация BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работает с 1984 г. и управляет активами в размере $1,9 трлн.
Компания BlackRock Financial Management основана в 1994 г. и управляет активами на сумму $1,03 трлн. BlackRock Advisors также начала свою деятельность в 1994 г. и управляет активами на сумму $687,64 млрд.

9. Citadel Advisors
Основана в 1980 г. Специализируется на акциях, фиксированном доходе и макро-, сырьевых, кредитных и количественных стратегиях.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Citadel составляли $28,89 млрд.

10. Davidson Kempner Capital Management
Компания начала управлять капиталом инвесторов в 1987 г. Фокусируется на банкротствах, арбитраже слияний, проблемных инвестициях, акциях с привязкой к событиям и ситуациям реструктуризации.

По состоянию на 31 января 2020 г. под управлением Davidson Kempner находилось $35,9 млрд, а чистые активы под управлением составляли $33,1 млрд.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

События недели. Главное с БКС Экспресс

Итоги торгов. Удерживаться на рекордных уровнях становится все труднее

Анализ эмитента. Intel — ведущий производитель процессоров

Американские коммунальщики. Отрасль с высокими дивидендами

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник