Портфельные инвестиции статистика по годам

Итоги 2019 года по инвестиционным портфелям

2019 год запомнился беспрецедентным ростом индекса Мосбиржи — на 28,6%, а тот же индекс, но с дивидендами вырос аж на 37%. Нефть тоже заметно подросла, а вот доллар упал на 11% (привет фанатам зеленой капусты!). Инфляция продолжила падение и вероятно составит 3-3,5%. Рассмотрим результаты моих 3-х портфелей за этот и предыдущие годы.

1. Портфель на ИИС и дивидендный портфель

Как вы знаете, у меня есть 2 российских портфеля. На счете ИИС — портфель роста капитала, ему уже 4,6 лет. На обычном брокерском счете у меня дивидендный портфель, ему уже 11 лет, но публичную статистику я веду по нему в течение такого же примерно периода, как и по ИИС.

В 2019 году оба портфеля обыграли инфляцию и доллар США. Оба портфеля показали хорошую доходность, но проиграли индексу Мосбиржи: ИИС совсем немного проиграл, а дивидендный портфель — больше, так как он более концентрированный в этом году по ряду причин.

Уже 2 года я вывожу дивиденды из портфелей, поэтому за 2019 год сравниваю портфели с индексом Мосбиржи без дивидендов.

Проигрыш индексу в этом году связан с ростом нефтегазовых компаний и их большим весом в индексе, чем у меня в портфелях.

Но нефтегазовый сектор не каждый год будет самым сильным сектором, тогда мои портфели выиграют у индекса Мосбиржи. Держать 50% в нефтегазовых компаниях кажется мне немного рискованным.

Возьмем более длительный период.

На более длительном периоде оба портфеля обошли индекс Мосбиржи, причем дивидендный портфель — на существенный процент. Ежегодная альфа дивидендного портфеля — 8%. Ради такой альфы стоит активно инвестировать.

Здесь я сделал сравнение с синтетическим индексом Мосбиржи: 2015-2017 год с дивидендами, далее — без дивидендов.

Среднегодовая доходность (ср. геом.) обоих портфелей отличная, и это даже без дивидендов последних лет.

Дивидендная доходность в 2019 году также отличная.

Примечание: доходность рассчитывается к средневзвешенному капиталу, в этом году я изымал часть денег из дивидендного портфеля, поэтому получилась такая высокая цифра.

Динамика ПРОСТОЙ доходности портфеля ИИС: доходность около исторических максимумов. В абсолютной сумме достигнут максимум.

2. Иностранный портфель QQQ

Как вы знаете, я собираю аналог ETF QQQ на индекс Nasdaq 100, покупая акции на СПБ бирже. Уже купил 55 акций из 103. Кстати, 9-ти акций из этого индекса нет на СПБ бирже, написал им письмо, попросил включить. А пока заменяю их другими компаниями с аналогичным профилем деятельности.

За 3 месяца портфель вырос на 6,8% в долларах США, или на 4,4% в рублях (простая доходность).

Весьма неплохо. Средневзвешенная доходность составила 13,3%. За это время ETF QQQ вырос на 8,7%. Иду лучше ETF на 4,6%. Смысл собирать индекс из акций есть.

Выводы:

1. Российский рынок все еще дешев и перспективен, но уже радует нас результатами, поэтому продолжаем инвестировать.
2. Не забываем и о международной диверсификации (если капитал позволяет), составляем индексы США из иностранных акций на СПБ бирже, это дешевле и выгоднее чем покупать ETF на российской бирже с 1% комиссией или через зарубежного брокера с валютной переоценкой.
3. Построить свое финансовое будущее для обычного человека, не бизнесмена, возможно только путем инвестиций. И чем раньше вы начнете инвестировать на долгосрочной основе, тем больше будет результат.
4. Всех с Новым Годом!

Блог.

Источник

Инвестиции 2020 – итоги. Портфели на год 2021.

Инвестиции 2020 – итоги. Портфели на год 2021.

Результаты трех инвестиционных портфелей в 2020 году

Подведем итоги 2020 года по всем нашим портфелям, состав которых публиковал год назад + публикую состав портфелей на 2021 год:

1. Портфель на Московской Бирже “Вавилон РУС”: +17.20% в рублях. Индекс ММВБ за этот же период +6.91%.

Акции в равных пропорциях (доля 50%): Татнефть 3ап, Сургутнефтегаз, Система АО, ГМК Норникель, Яндекс, Русгидро, Интер РАО;

Золото (25%): FinEx Gold ETF;

Облигации (25%): FinEx FXRB ETF

Золото и правильные акции хорошо поддержали портфель по сравнению с индексом. С 2006 года у индекса среднегодовая доходность +8.12%, у портфеля +17.57%. Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь. По годам себя портфель ведет следующим образом:

Посмотрим на доходность портфеля по сравнению с индексом ММВБ на недельных интервалах:

2. Портфель из зарубежных ETF: +44.99% в рублях или +21.65% в долларах. Индекс S&P500 за этот же период +16.25% в долларах.

На 5 с небольшим процентов в абсолютных величинах опередили рыночную доходность.

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

SCHH – Schwab US REIT ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

3. Портфель из криптовалют: +221.97% в долларах. Капитализация всего рынка за этот же период +310.77%. Биткоин за год вырос на 300.79%.

За счет широкой диверсификации отстали от рынка, но все равно результат отличный. Ожидаю, что альты себя ещё покажут в будущем. Портфель состоял из следующих активов:

Криптовалюта

Доля

Bitcoin

30%

Holo

15%

Ethereum

5%

EOS

5%

NEO

5%

Cardano

5%

Theta Fuel

5%

Cosmos

5%

5%

5%

Tezos

5%

Fetch

5%

Tron

5%

✅ Общий итог умеренного инвестора: +57.74% в рублях (и при этом такому инвестору абсолютно ничего не надо делать — закупил активы в начале года, в конце года произвел ребалансировку). Доля активов на МБ – 40%, доля в зарубежных ETF – 50%, доля криптовалют – 10%. Отличный результат для такого турбулентного года!

Также летом я сформировал “более динамичный” портфель из новых альтов, куда стараюсь добавлять по $200 ежемесячно. В этой части портфеля происходит покупка и продажа новых альткоинов. За 6 месяцев в портфель было добавлено $1200. На конец года баланс составил $7055. Более подробно здесь.

Состав портфелей на 2021 год для умеренного инвестора

Акции в равных пропорциях (доля 50%): OZON, Северсталь, Система АО, ГМК Норникель, Яндекс, Русгидро, Интер РАО;

Золото (25%): FinEx Gold ETF;

Облигации (25%): FinEx FXRB ETF

2. Зарубежные ETF – доля 50%:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

HAIL – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

Следить за портфелем можно по ссылке (доступны исторические данные и различные метрики).

3. Криптовалютный портфель – доля 10%:

Динамику криптовалютного портфеля можно отслеживать по ссылке (старт с условной $1000 для удобства). Состав портфелей опубликован для ознакомительных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке и продаже принимайте, пожалуйста, самостоятельно.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Вкладывайте в этот класс от 5% (консервативные инвесторы) до 15% (агрессивные инвесторы) от активов. При желании можно ежемесячно ребалансировать криптовалютный портфель, чтобы возвращать портфель к первоначальному уровню риска.

Для связи со мной лучше всего подписаться на мой канал в Telegram (@cryptoved) и написать в бота.

Рад подарить вам пожизненную скидку 20% на торговые комиссии на бирже Binance (можно покупать криптовалюту с пластиковых карт):

Источник

Вложения иностранцев в российские компании упали более чем в 20 раз

Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил $1,4 млрд, что более чем в 20 раз меньше показателя 2019 года ($28,9 млрд), следует из данных Банка России по платежному балансу.

В материалах ЦБ отмечается, что в первом и четвертом кварталах 2020 года наблюдался отток средств инвесторов, составивший $4,1 млрд и $0,9 млрд соответственно. Потери были компенсированы во втором—третьем кварталах ($5,9 млрд и $0,5 млрд), однако итоговый результат оказался наименьшим в XXI веке.

В последний раз, по данным ЦБ, меньше чем в 2020 году сумма прямых иностранных инвестиций в российские компании небанковского сектора была в 1994 году. Тогда она составила $0,634 млрд. В конце девяностых — в 1998 и 1999 годах — показатель находился на уровне $2,5–2,8 млрд.

Максимума сумма прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании достигала в 2008 году, когда вложения нерезидентов достигали почти $65 млрд. Следующий всплеск пришелся на 2013 год ($60 млрд), но уже в следующем году инвестиции упали более чем втрое, до $17,637 млрд, а еще через год — до $6,264 млрд, после чего вновь начали расти.

Портфельные инвестиции иностранцев в российские компании в 2020 году сократились на $14,1 млрд: только за второй квартал отток средств ($7,3 млрд) оказался больше, чем за весь 2019 год ($4,2 млрд). В последний раз портфельные инвестиции иностранцев в небанковский сектор российской экономики сокращались сопоставимыми темпами в 2014 году (минус $12,3 млрд).

В статистике ЦБ под прямыми инвестициями понимаются вложения средств, когда иностранный инвестор владеет 10% и более в капитале компании. К прямым инвестициям относится не только исходная операция по приобретению доли в предприятии, но и все последующие финансовые операции между инвестором и данной компанией — приобретение долевых и долговых инструментов, а также реинвестирование доходов.

Падение прямых иностранных инвестиций связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией, — он привел к резкому обрушению спроса во всех экономиках, включая российскую, и к резкому сокращению потоков капитала и инвестиций, отметил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Цифра — $1,4 млрд — не удивляет, я бы даже мог ожидать по итогам года небольшого чистого оттока прямых инвестиций», — добавил он.

По словам Тихомирова, в России прямые иностранные инвестиции большой роли никогда не играли, поскольку в их структуре значительную долю составляют офшорные зоны. Тот капитал, который приходил под маркой иностранных инвестиций, фактически был российским репатриированным капиталом, отметил он. В 2021 году, по мнению экономиста, гипотетически можно ожидать улучшения показателя ПИИ, потому что со второй половины года все ожидают начала восстановления и российской, и мировой экономики. «$20 млрд и более, которые были в 2019 году, в этом году мы не увидим, но таких низких показателей, как $1,4 млрд, тоже не будет», — уверен Тихомиров.

Источник

Портфельные инвестиции статистика по годам

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. «Опубликованы новые статистические данные «Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по субъектам Российской Федерации»

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России продолжает расширять состав публикуемых региональных показателей иностранных инвестиций.

Новая публикация содержит сведения о величине накопленных портфельных иностранных инвестиций из Российской Федерации за рубеж (за исключением инвестиций Банка России и органов государственного управления Российской Федерации) в разрезе субъектов Российской Федерации.

Такие данные позволяют расширить представление об инвестициях хозяйствующих субъектов регионов России в ценные бумаги нерезидентов и их доле в иностранных портфельных инвестициях экономики страны.

Указанные сведения размещены в разделе «Статистика/Макроэкономическая финансовая статистика», подразделе «Статистика внешнего сектора», рубрике «Портфельные и прочие иностранные инвестиции» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Публикация содержит информацию по состоянию на 1 января и 1 июля 2019 года. Данные будут обновляться с полугодовой периодичностью в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации официальной статистической информации.

Обзор документа

ЦБ РФ разместил на своем сайте новые данные по портфельным инвестициям из России за рубеж по регионам. Публикация содержит информацию по состоянию на 1 января и 1 июля 2019 г.

Источник