Отчет cme по биткоину сегодня

CME Group опубликовала первый отчет по биткоин-фьючерсам

Спустя почти четыре месяца после запуска фьючерсов на биткоин Чикагская товарная биржа (CME Group) предоставила Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) данные по позициям трейдеров, пишет Fxteam.ru.

Это первый отчет подобного рода, публикация которого затягивалась из-за того, что по правилам биржи для его составления было необходимо иметь 30 участников торгов. Однако крупные фонды высокой активности на этом рынке пока не демонстрируют, и нужного числа участников так и не удалось набрать.

Таким образом, в первый отчет COT (Commitments of Traders) вошли данные по 20 участникам.

Главное отличие контрактов на биткоин на CME от таких же контрактов на Чикагской бирже опционов (CBOE) состоит в том, что контракт на CME в пять раз больше контрактов на CBOE, и эквивалентен пяти биткоинам. Залог за контракт на CME значительно выше, и там торгуют более крупные участники рынка.

Отчет СОТ представляет интерес для криптотрейдеров, поскольку показывает позиционирование на рынке и настроения его участников.

Крупные спекулянты (Non-Commercial) купили в настоящий момент 1077 контрактов на биткоин — и продали 1315 контрактов. Число проданных контрактов (шорты) у них превышает число купленных (лонги) на 22%, и это показывает умеренно медвежий настрой рынка. К слову сказать, на CBOE шорты превышают лонги у крупных спекулянтов на 46%, но на последней неделе этот показатель снизился, что отразило некоторый рост бычьих настроений к криптовалюте.

Хеджеры (Commercial) — эта группа участников на рынке всегда открывает позиции против крупных спекулянтов, но на CME, как и на CBOE, они участия в торгах не принимают.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions), это мелкие трейдеры, имеющие незначимые позиции — обычно они не оказывают большого влияния на рынок. На рынке фьючерсов на биткоин они обычно торгуют против крупных спекулянтов. Мелкие спекулянты держат в настоящий момент 599 контрактов на покупку и 361 контракт на продажу. Число лонгов у них превышает число шортов на 66%, и они настроены больше на рост биткоина.

Данных по изменению позиций за неделю в первом отчете пока нет, и делать выводы о последних изменениях настроений на рынке нельзя, но данные появятся через неделю.

Тем не менее, как чуть ранее сообщили в CME Group, в последнее время объемы торгов фьючерсами на биткоин заметно выросли. По данным компании, в декабре средний дневной объем торгов составил около 1600 контрактов, но всего за три месяца это число увеличилось до 2500 контактов. 30% этого объема обеспечиваются за пределами США, с рынков Азии. Еще в феврале более 400 контактов торговались каждый день во время азиатской сессии.

Фьючерсы на биткоин на CME были запущены в декабре 2017. Контракты доступны на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Источник

Как прогнозировать курс биткоина по фьючерсным отчетам CME и CBOE

Фьючерсные отчеты – это один из самых полезных инструментов, с помощью которого трейдер может уловить настроения крупных игроков и спрогнозировать развитие рынка в ближайшую неделю или даже месяц.

В этот аналитической статье мы расскажем, как фьючерсные отчеты по биткоину могут быть полезными участникам рынка и как их вообще читать.

Что такое фьючерсы?

Для начала давайте разберемся, что из себя представляют фьючерсы.

Фьючерс – это контракт на покупку/продажу актива в определенное время в будущем, но по текущей рыночной цене.

Например: вы уверены, что через семь дней апельсины вырастут в цене и вы сможете заработать на разнице цены. С помощью фьючерсного контракта вы договариваетесь с продавцом апельсинов, в условиях которого прописываете, что через семь дней купите 10 кг апельсинов по 250 руб/кг (рыночная цена). Ваш прогноз сработал, цена апельсинов выросла до 260 руб. Вы получаете 10 кг по 250 руб и “сверху” 10 руб прибыли.

Примите наши поздравления, вы успешно вошли в лонг по фьючерсам на апельсины, а продавец вошел шорт, поскольку был уверен, что цена апельсинов упадет. Таким образом, если цена апельсинов упала до 240 руб/кг, то по условиям контракта выиграл бы продавец, а не вы.

Мы привели этот пример не зря. Фьючерсные контракты можно заключать на любой актив, включая акции традиционных компаний, золото, нефть, газ и … криптовалюту. Уже с декабря 2017 года не является секретом то, что биткоин-фьючерсы можно купить на товарных биржах CBOE и CME. Но криптовалюта – это не апельсины, поскольку не предполагает реальной покупки и не может быть зачислена на кошелек.

Да, это исключительно спекулятивный инструмент, при использовании которого одна сторона выигрывает на разнице цены актива, а другая проигрывает.

Зачем мониторить рынок биткоин-фьючерсов? Все просто, если множество крупных игроков идут в лонг – значит в ближайшем времени курс биткоина может вырасти. И наоборот, когда крупные игроки идут в шорт – стоит ожидать просадку биткоина. Более того, если знать объем контрактов, вы имеете возможность оценить уровень интереса к активу, что собственно скажется на его стоимости.

Где находить фьючерсные отчеты?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) их публикует по пятницам на своем официальном сайте. Ниже приведен примерный график выпуска фьючерсных отчетов до конца 2019 года.

Проходим на сайт регулятора и скролим страницу вниз. Находим пункт “Current Legacy Reports”. Рассмотрим лонг-отчеты от СМЕ и СВОЕ. После клика по “Long Format” вы получаете список фьючерсных отчетов.

Для поиска биткоин-фьючерсов рекомендуем воспользоваться браузерным поиском.

Ниже представлен отчет от 16 апреля:

Не пугайтесь, разобраться в отчет будет проще простого.

Рассмотрим каждую колонку по отдельности:

• Open Interest – общее число открытых фьючерсов. Каждый контракт стоит 5 BTC ($28 000 на момент написания статьи)
• Non-Commercial – позиции “китов”, не заполняющие форму CFTC-40. В своем большинстве, это спекулянты с большим капиталом и инвестиционные фонды.
• Spreading – перекрывающиеся позиции у одних и тех же игроков. К примеру, у одного хедж-фонда открыто 200 лонг- и 100 шорт-контрактов. При этом еще 100 лонг- и шорт-позиций будут внесены в таблицу как 100 spreading-контрактов. Все достаточно просто, хедж-фонд хочет перестраховаться от убытков в случае, если рынок пойдет против него.
• Commercial – институциональные инвесторы с официально заполненным отчетом CFTC40 регулятора.
• Total – общее количество позиций
• Nonreportable positions – спекулянты с небольшим капиталом
• Changes in commitments – разница в кол-ве позиций в сравнении с минувшей неделей. Посмотрите еще раз на отчет, в котором четко сказано, что институциональные игроки закрыли ни одной лонг-позиции и 9 шортов.
• Percent of Open Interest – соотношение лонг- и шорт-позиций в процентах.

Последние строчки – число участников рынка в каждой категории.

Обратите внимание на последние строчки. Именно они скажут вам о количестве биткоин-фьючерсов в процентном соотношении в той или иной категории. Теперь мы можем оценить, насколько сильно разбогатели крупные игроки и сколько контрактов они заключили.

Анализ данных фьючерсных контрактов

Нам, рядовым инвесторам хочется узнать, куда пойдет курс биткоина и будут ли вообще движения на рынке. Мы рекомендуем еженедельно просматривать отчеты, поскольку например множество лонг-позиций может аккумулироваться в одних руках. Это значит, что крупный игрок (институциональный инвестор, Commercial) знает какую-то инсайдерскую информацию и открывает позиции заранее.

Посмотрите еще раз на фьючерсный отчет от 16 апреля 2019 года. Тут видно, как начали “умничать” Commercial, которые пошли в крупную шорт-позицию. Можно предположить, что Commercial закроет треть позиций, как только появятся предпосылки для роста курса биткоина.

Чего и следовало ожидать, крупные игроки снова набрали шорт-позиций на росте биткоина. Тому подтверждают данные с биржи Bitfinex. мы вернулись к уровню 8 апреля, когда на рынке были сброшены шорт-позиции в верхней части флета. Многие ожидали пробой, но нет. На данный момент курс вновь у верхней границы, но шорт-позиции пока удерживаются.

Простыми словами, институциональные инвесторы перешли в шорт. По данным последнего отчета, мы имеем 202 шорт-позиции против 0 лонг-позиций.

При любом раскладе не забывайте про риск-менеджмент. Фьючерсные отчеты – это лишь один из инструментов фундаментального анализа биткоина. Запомните, необходимо взвешивать все факторы перед покупкой или продажей активов.

Источник

Фьючерсы на биткоин на биржах CME и CBOE: анализ отчетов

Фьючерсы на биткоин на бирже CME: анализ отчета COT от 27 июля

В пятницу, 27 июня, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи СМЕ, который имеет срез открытых позиций 36 трейдеров с 18 по 24 июля 2018 года включительно. На бирже Bitmeх за этот период биткоин подорожал к доллару на 14,6%.

Крупные трейдеры (non-commercial) показали следующие результаты: за отчетный период увеличились длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 458 шт., до 2792 (+19,6%) контрактов, short-позиции – на 308 шт., до 2295 (-15,5%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция увеличилась на 43,228%, до 497 контрактов против 347 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю увеличились покрытые позиции на 122, до 265 (+73,20%) контрактов. Странно, что во время повышения пары XBT/USD увеличился этот показатель, поскольку встречные позиции открываются во время неопределённости.

Мелкие участники рынка (non-reportable positions) показали следующее: неподотчётные трейдеры увеличили long-позиции на 147, до 931 (+18,75%) контракта. Short-позиции уменьшились на 3, до 353 (0,83%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция выросла на 35,37%, до 574 контрактов против 424 контрактов неделей ранее.

Вывод: за отчетный период у крупных спекулянтов наблюдалось увеличение как длинных, так и коротких позиций. Покупатели наращивали лонги по BTC, так как считают, что по нему началось новое ралли. Продавцов тоже можно понять. Они шортят подорожавший биткоин, так как ждут от него падения.

Короткие позиции продолжают доминировать на фьючерсном рынке.

Объем одного контракта на CME — пять биткоинов.

Фьючерсы на биткоин на бирже CBOE: анализ отчета COT от 27 июля

Для полноты картины следует рассмотреть аналогичный еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи CBOE, который имеет срез открытых позиций 47 трейдеров с 18 по 24 июля 2018 года включительно. Он полная противоположность отчету со СМЕ.

Крупные трейдеры (non-commercial) показали следующие результаты: за отчетный период long-позиции сократили на 169, до 2326 (+7,83%) контрактов, short-позиции – на 158, до 3977 (-4,13%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция уменьшилась на 0,66%, до 1651 контрактов против 1662 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у трейдеров за минувшую неделю сократились покрытые позиции на 96 (-28,40%), до 242 контрактов. На росте закрылись длинные позиции, которые открывались во время падения.

Мелкие участники рынка (non-reportable positions) продемонстрировали следующее: неподотчётные трейдеры уменьшили long-позиции на 116, до 2173(-5,06%) контрактов, short-позиции – на 127, до 522 (-19,5%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция увеличилась на 0,67%, до 1651 контрактов против 1640 контрактов неделей ранее.

Вывод: если на CME во время ралли биткоина со стороны крупных трейдеров наблюдалось увеличение длинных и коротких позиций, то на CBOE участники рынка сокращали позиции и уходили с рынка. На СМЕ открытый интерес увеличился на 577 контрактов, на CBOE он сократился на 381 контракт. На СМЕ один контракт равен 5 биткоинам, на CBOE – 1 биткоину.

По фьючерсам картина противоречивая, как, собственно, и по спотовому рынку. На СМЕ наблюдается приток денежных средств, на CBOE – отток. Может быть, это временное явление, но снижение открытого интереса является «медвежьим» знаком для крипторынка.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Как прогнозировать курс биткоина по фьючерсным отчетам CME и CBOE

Фьючерсные отчеты – это один из самых полезных инструментов, с помощью которого трейдер может уловить настроения крупных игроков и спрогнозировать развитие рынка в ближайшую неделю или даже месяц.

В этот аналитической статье мы расскажем, как фьючерсные отчеты по биткоину могут быть полезными участникам рынка и как их вообще читать.

Что такое фьючерсы?

Для начала давайте разберемся, что из себя представляют фьючерсы.

Фьючерс – это контракт на покупку/продажу актива в определенное время в будущем, но по текущей рыночной цене.

Например: вы уверены, что через семь дней апельсины вырастут в цене и вы сможете заработать на разнице цены. С помощью фьючерсного контракта вы договариваетесь с продавцом апельсинов, в условиях которого прописываете, что через семь дней купите 10 кг апельсинов по 250 руб/кг (рыночная цена). Ваш прогноз сработал, цена апельсинов выросла до 260 руб. Вы получаете 10 кг по 250 руб и “сверху” 10 руб прибыли.

Примите наши поздравления, вы успешно вошли в лонг по фьючерсам на апельсины, а продавец вошел шорт, поскольку был уверен, что цена апельсинов упадет. Таким образом, если цена апельсинов упала до 240 руб/кг, то по условиям контракта выиграл бы продавец, а не вы.

Мы привели этот пример не зря. Фьючерсные контракты можно заключать на любой актив, включая акции традиционных компаний, золото, нефть, газ и … криптовалюту. Уже с декабря 2017 года не является секретом то, что биткоин-фьючерсы можно купить на товарных биржах CBOE и CME. Но криптовалюта – это не апельсины, поскольку не предполагает реальной покупки и не может быть зачислена на кошелек.

Да, это исключительно спекулятивный инструмент, при использовании которого одна сторона выигрывает на разнице цены актива, а другая проигрывает.

Зачем мониторить рынок биткоин-фьючерсов? Все просто, если множество крупных игроков идут в лонг – значит в ближайшем времени курс биткоина может вырасти. И наоборот, когда крупные игроки идут в шорт – стоит ожидать просадку биткоина. Более того, если знать объем контрактов, вы имеете возможность оценить уровень интереса к активу, что собственно скажется на его стоимости.

Где находить фьючерсные отчеты?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) их публикует по пятницам на своем официальном сайте. Ниже приведен примерный график выпуска фьючерсных отчетов до конца 2019 года.

Проходим на сайт регулятора и скролим страницу вниз. Находим пункт “Current Legacy Reports”. Рассмотрим лонг-отчеты от СМЕ и СВОЕ. После клика по “Long Format” вы получаете список фьючерсных отчетов.

Для поиска биткоин-фьючерсов рекомендуем воспользоваться браузерным поиском.

Ниже представлен отчет от 16 апреля:

Не пугайтесь, разобраться в отчет будет проще простого.

Рассмотрим каждую колонку по отдельности:

• Open Interest – общее число открытых фьючерсов. Каждый контракт стоит 5 BTC ($28 000 на момент написания статьи)
• Non-Commercial – позиции “китов”, не заполняющие форму CFTC-40. В своем большинстве, это спекулянты с большим капиталом и инвестиционные фонды.
• Spreading – перекрывающиеся позиции у одних и тех же игроков. К примеру, у одного хедж-фонда открыто 200 лонг- и 100 шорт-контрактов. При этом еще 100 лонг- и шорт-позиций будут внесены в таблицу как 100 spreading-контрактов. Все достаточно просто, хедж-фонд хочет перестраховаться от убытков в случае, если рынок пойдет против него.
• Commercial – институциональные инвесторы с официально заполненным отчетом CFTC40 регулятора.
• Total – общее количество позиций
• Nonreportable positions – спекулянты с небольшим капиталом
• Changes in commitments – разница в кол-ве позиций в сравнении с минувшей неделей. Посмотрите еще раз на отчет, в котором четко сказано, что институциональные игроки закрыли ни одной лонг-позиции и 9 шортов.
• Percent of Open Interest – соотношение лонг- и шорт-позиций в процентах.

Последние строчки – число участников рынка в каждой категории.

Обратите внимание на последние строчки. Именно они скажут вам о количестве биткоин-фьючерсов в процентном соотношении в той или иной категории. Теперь мы можем оценить, насколько сильно разбогатели крупные игроки и сколько контрактов они заключили.

Анализ данных фьючерсных контрактов

Нам, рядовым инвесторам хочется узнать, куда пойдет курс биткоина и будут ли вообще движения на рынке. Мы рекомендуем еженедельно просматривать отчеты, поскольку например множество лонг-позиций может аккумулироваться в одних руках. Это значит, что крупный игрок (институциональный инвестор, Commercial) знает какую-то инсайдерскую информацию и открывает позиции заранее.

Посмотрите еще раз на фьючерсный отчет от 16 апреля 2019 года. Тут видно, как начали “умничать” Commercial, которые пошли в крупную шорт-позицию. Можно предположить, что Commercial закроет треть позиций, как только появятся предпосылки для роста курса биткоина.

Чего и следовало ожидать, крупные игроки снова набрали шорт-позиций на росте биткоина. Тому подтверждают данные с биржи Bitfinex. мы вернулись к уровню 8 апреля, когда на рынке были сброшены шорт-позиции в верхней части флета. Многие ожидали пробой, но нет. На данный момент курс вновь у верхней границы, но шорт-позиции пока удерживаются.

Простыми словами, институциональные инвесторы перешли в шорт. По данным последнего отчета, мы имеем 202 шорт-позиции против 0 лонг-позиций.

При любом раскладе не забывайте про риск-менеджмент. Фьючерсные отчеты – это лишь один из инструментов фундаментального анализа биткоина. Запомните, необходимо взвешивать все факторы перед покупкой или продажей активов.

Источник