Определить доходность данной операции для кредитора

Определение уровня процентной ставки

Уровень процентной ставки является мерой доходности операции, критерием сопоставления альтернатив и выбора наиболее выгодных условий. Из тех же исходных формул, что рассматривали выше, получим выражения для процентных ставок.

1. При наращивании по простой ставке i из формулы наращения по простым процентам получаем:

, (1.54)

2. При наращивании по сложной годовой ставке

. (1.55)

3. При наращивании по номинальной ставке процентов m раз в году

. (1.56)

4. При наращивании по постоянной силе роста

. (1.57)

5. При дисконтировании по простой учётной ставке

. (1.58)

6. При дисконтировании по сложной годовой учётной ставке

. (1.59)

7. При дисконтировании по номинальной учётной ставке m раз в году

. (1.60)

□ Пример 1.14.Определить доходность операции для кредитора, если им предоставлена ссуда в размере 3 000 ден. ед. на 180 дней и договор предусматривает сумму погашения долга 3 300 ден. ед. Временную базу принять равной K=360 дням.

Решение. Простая ставка процентов:

,

. ■

8. Иногда размер дисконта в контрактах фиксируется на весь срок ссуды в виде доли (или процента) от суммы погасительного платежа, т. е. уровень процентной ставки задаётся в неявном виде. Пусть S — размер погасительного платежа, d_n — доля этого платежа, определяющая величину дисконта за весь срок ссуды n. Таккак S — сумма возврата в конце срока ссуды, то P=S(1–d_n) — реально выдаваемая ссуда в момент заключения договора. Из формул (1.54) и (1.58) находим ставку наращения i и учётную ставку d простых процентов:

, (1.61)

. (1.62)

□ Пример 1.15.Кредитор и заёмщик договорились, что из суммы кредита, выданного на 180 дней, сразу удерживается дисконт в размере 30% от указанной суммы. Определить цену кредита Временную базу принять равной K=366 дням.

Решение. Простая ставка процентов:

.

. ■

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Определить доходность данной операции для кредитора

Определение процентной ставки

Уровень процентной ставки является мерой доходности операции, критерием сопоставления альтернатив и выбора наиболее выгодных условий. Из формул

,

(1)

(2)

(3)

(4)

Следует отметить, что срок п, t в этих формулах имеет разный смысл: в (1) и (2) это весь срок операции, а в (3) и (4) — оставшийся срок до погашения.

Определить доходность операции для кредитора, если им предоставлена ссуда в размере 200 тыс. р. на 60 дней и контракт предусматривает сумму погашения долга 210 тыс. р. Доходность выразить в виде простой ставки процентов i и учетной ставки d. Временную базу принять равной К = 360 дней.

По формуле (2.) определим доходность операции в виде простой ставки процентов:

= 360 (210 – 200) / 200 × 60 = 0,3,

По формуле (4) определим доходность операции в виде простой учетной ставки:

= 360 (210 – 200) / 210 × 60 = 0,286.

Доходность операции, выраженная в виде простой ставки составляет 30%, а в виде простой учетной ставки – 28,6%.

Источник

Расчет простых и сложных процентов, процентной ставки банка

Особенности определения суммы, причитающейся в качестве процентов по кредиту, суммы, причитающейся к возврату. Определение процентной ставки банка. Расчет множителя наращения процентов по капиталу за срок договора. Доходность операции для кредитора.

Рубрика	Банковское, биржевое дело и страхование
Вид	контрольная работа
Язык	русский
Дата добавления	19.02.2012

Определить сумму, причитающуюся в качестве процентов по кредиту и сумму, причитающуюся к возврату, если сумма кредита составляет 50000 ден. ед., срок 3 месяца при ставке простых процентов равной 15%, построить график зависимости S(t) суммы долга по простым процентам по времени.

При начислении простых процентов по ставке i за базу берётся первоначальная сумма долга. Наращённая сумма S растёт линейно во времени.

Наращённую сумму можно представить в виде двух слагаемых: первоначальной суммы Р и суммыпроцентов I:

I = 50000 * 3/12*0,15=1875 ден. ед.

S= 50000+1875=51875 ден.ед.

Рис.1. График зависимости S(t) по времени.

В банк положено 50000 руб., а через 1,5 года на счете было 110000 руб. Определите ставку процентов банка, проценты простые точные.

Ставка процента банка составила 80% годовых.

В договоре, рассчитанном на год, принята ставка простых процентов на первый квартал в размере 3% годовых, а на каждый последующий на 0,9 больше, чем в предыдущем. Определить множитель наращения за весь срок договора

Процентные ставки не остаются неизменными во времени, поэтомув кредитных соглашениях предусматриваются дискретно изменяющиеся во времени процентные ставки. В этом случае формула расчёта наращенной суммы принимает следующий вид:

где P — первоначальная сумма; i — ставка простых процентов в периоде с номером t = m ,1;

n — продолжительность t периода начисления по ставке it.

За весь период договора ставка простых процентов составит 1,0435.

Определить доходность операции для кредитора, если им предоставлена ссуда в размере 300000 руб. на 90 дней и договор предусматривает сумму погашения долга 360000 руб. Доходность выразить в виде простой ставки I и ставке d. Временную базу принять равной К=365 дней.

Доходность операции на основе простой ставки называется число, определяемой по формуле:

Доходность операции для кредитора составила 81%.

Определим простую учетную ставку:

Простая учетная ставка составляет 45,22 %.

В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 15%годовых, плюс маржа 3% в первый год, 5% — во второй, 6% в третий год. Определить величину множителя наращения

Величина множителя за первый год

Величина множителя за второй год

Величина множителя за третий год

В результате расчета установили, что величина множителя наращения за три года составила 2,0193.

Определить какой должна быть номинальная ставка при ежеквартальном начислении процентов, чтобы обеспечить эффективную ставку 15% годовых.

Где m- число интервалов начисления процентов = 4.

ЕРR- эффективная годовая ставка=15%

Номинальная ставка при ежеквартальном начислении равна 14,2% годовых.

Рассчитать эквивалентную силу роста при годовой ставке 25%.

Эквивалентная сила роста рассчитывается по формуле:

Эквивалентная сила роста составляет 20% годовых.

На депозит со ставкой 11% годовых помещены денежные средства сроком на 1 год. Инфляция составляет 8% в год. Найти реальную ставку для случая простых и сложных процентов.

Годовая процентная ставка простых процентов, учитывающая инфляцию

Годовая процентная ставка простых процентов, учитывающая инфляцию

Список использованной литературы

процент кредит банк

1. Самаков К.Л. Финансовая математика: сборник задач с решениями: Учебное пособие:- М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009.

2. Е.М. Четыркин. Финансовая математика: Учебник.-М.: «ДелоЛТД», 2002

3. Финансовая математика: учебное пособие/ Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик, А.Г. Тутыгин, Т.В. Меньшикова.-5-е изд., перераб. ми доп. — М.: КНОРУС, 2010

Подобные документы

Особенности расчета процентной ставки при сложном и простом проценте. Сроки выплаты кредита, взятого под простую ставку. Определение величины взноса при начислении процентов ежеквартально по ставке сложных процентов годовых для накопления заданной суммы.

контрольная работа [23,8 K], добавлен 29.10.2012

Срок удвоения капитала при начислении сложных процентов раз в год по процентной ставке. Схема начисления сложных процентов, сравнение эффективной и номинальной ставок. Определение ставки по кредиту с целью получения дохода с учетом темпа инфляции.

курсовая работа [465,6 K], добавлен 26.09.2011

Формула для определения простой ставки процентов по кредиту, компенсирующей ожидаемую инфляцию. Расчет ставки, которую использовал банк при учете векселя. Задача на определение суммы, которую получит владелец депозита, по окончанию срока договора.

контрольная работа [22,4 K], добавлен 19.04.2011

Определение накопленной суммы денег и величины процентных денег по вкладам при английской, французской и германской практиках. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции, погашенной суммы и суммы начисленных процентов. Расчет величины ренты.

контрольная работа [27,9 K], добавлен 05.12.2011

Определение уровня процентной ставки при осуществлении финансовых операций, размера долга для различных вариантов начисления процентов по кредитам. Расчет суммы, полученной владельцем векселя и величины дисконта, эквивалентной годовой учетной ставки.

контрольная работа [24,8 K], добавлен 15.10.2010

Условия открытия депозитного вклада. Определение будущей суммы денег, которую получит клиент банка по окончании срока договора вклада. Определение погашаемой суммы и суммы процентов за кредит по простой ставке процентов 12 и 15 процентов годовых.

контрольная работа [10,8 K], добавлен 25.02.2014

Порядок досрочного востребования суммы вклада. Вклад интересных процентов «Абсолютный лидер тест-драйв». Определение процентной ставки при заключении договора. Порядок начисления и уплаты процентов. Условия пролонгации или досрочного расторжения.

контрольная работа [19,9 K], добавлен 12.10.2014

Определение средневзвешенной ставки процентов по выданным кредитам. Вычисление доходности по кредиту. Анализ структуры активов по степени ликвидности и риска. Расчет чистой процентной маржи и дисбаланса средневзвешенных сроков погашения задолженности.

лабораторная работа [48,3 K], добавлен 13.09.2012

Определение процентов, при которой первоначальный капитал достигнет через 180 дней заданной суммы. Вычисление размеров долга для вариантов начисления процентов. Расчет суммы на счете клиента к концу срока вклада. Определение дисконтированной величины.

контрольная работа [35,9 K], добавлен 15.11.2010

Финансирование оборотного капитала предприятия. Определение суммы погашения кредита и суммы начисленных процентов. Начисление сложных процентов. Расчёт суммы выплат по депозиту и дохода по облигации. Коммерческий вексель с дисконтированной ставкой дохода.

контрольная работа [27,5 K], добавлен 13.01.2014

Источник

Расчет доходности операции для кредитора. Предпочтительность денежного вклада по процентной ставке

Определение доходности операций для кредитора в виде: простой и сложной процентной и учетной ставки. Характеристика преимуществ и недостатков размещения денег на пенсионном вкладе и на вкладе с ежемесячным начислением процентов по определенной ставке.

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Вид	контрольная работа
Язык	русский
Дата добавления	07.02.2012
Размер файла	23,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Два платежа — (4+М Здесь М соответствует номеру варианта. ) млн руб. и (3+М) млн руб. со сроками 4 и 6 лет (начала обязательств совпадают во времени) — заменяются двумя другими платежами. Первый, в размере (2+М) млн руб., выплачивается через 2 года, второй — через 5 лет. Найти размер второго платежа. При расчетах применить ставку сложных процентов, равную (10+М)% годовых.

Два платежа — (4+М Здесь М соответствует номеру варианта. ), 4+41=45 млн. руб. и (3+М), 3+41=44 млн. руб. со сроками 4 и 6 лет (начала обязательств совпадают во времени) — заменяются двумя другими платежами. Первый, в размере (2+М), 2+41=43 млн. руб., выплачивается через 2 года, второй — через 5 лет. Найти размер второго платежа. При расчетах применить ставку сложных процентов, равную (10+М)%, 10+41=51% годовых.

S — наращенная сумма за период времени n;

P — первоначальный капитал;

i — годовая процентная ставка (в десятичных дробях);

n — продолжительность финансовой операции (в годах).

В данном случае имеем:

По формуле сложных процентов: получим:

Ответ: 83,754 млн. руб.

В контракте предусматривается при погашении обязательства через (5+М), 5+41=46 лет уплатить (2,5+М), 2,5+41=43,5 млн. руб. Первоначальная сумма ссуды (1,5+М), 1,5+41=42,5 млн. руб. Определить доходность операции для кредитора в виде:

1) простой процентной ставки;

2) простой учетной ставки;

3) сложной процентной ставки;

4) сложной учетной ставки.

Р = 43,5 млн. руб., S = 42,5 млн. руб., n = 46 лет

1) По формуле простых процентов:

2) По формуле простой учетной ставки:

3) По формуле сложных процентов:

4) По формуле сложной учетной ставки:

Ответ: 1) 0,051%; 2) 0,05%; 3) 0,05%; 4) 0,051%.

кредитор вклад пенсионный доходность

Есть возможность положить деньги либо на пенсионный вклад под (10+М)%, 10+41=51% годовых, либо на вклад с ежемесячным начислением процентов по ставке (3+М)%, 3+41=44% годовых. Какой вариант предпочтительнее? Срок вклада — 10 месяцев.

Определим множители наращения в каждом случае:

2) i = 44% / 12 = 0,44/12 ; n = 10

В 1-м случае множитель больше, значит более выгодно положить деньги на пенсионный вклад под 51% годовых.

Ответ: следует предпочесть 1-й вариант

Список используемых источников и литературы

1. Назаров М.Г. Статистика финансов. Учебник. Гриф МО РФ — М., 2011.

2. Ефимова М.Р. Практикум по теории статистики. Учебное пособие — 2-е издание. Перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006.

3. Назаров М.Г., Статистика финансов / — М. — ОМЕГА-Л, 2006.

4. Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов: Учебное пособие. — М.: Финстатинформ, 2007.

5. Статистика финансов: учебник / Под ред. Салина В.Н. — М.: Финансы и статистика, 2006

6. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики. Учебное пособие — 2-е издание, Перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Методика определения суммы платежа с применением ставки сложных процентов. Расчет доходности операции для кредитора в виде простой, сложной процентной и учетной ставки. Вычисление предпочтительного варианта вложения денег при заданных процентных ставках.

контрольная работа [38,1 K], добавлен 26.03.2013

Определение вексельной суммы, процентной ставки, эквивалентной банковской учетной ставке. Расчет реальной годовой доходности по облигациям при заданных номинальной процентной ставке и уровне инфляции. Ожидаемая реальная доходность держателя векселя.

контрольная работа [26,4 K], добавлен 21.12.2012

Начисление простой и сложной процентной ставки. Учет векселей с дисконтом. Долговые обязательства по учетной ставке. Реальная доходность финансовой операции банка. Составление плана погашения кредита. Погрешность при вычислении погасительного платежа.

контрольная работа [25,1 K], добавлен 25.05.2013

Определение суммы процента за кредит при германской и английской практике. Начисление процентов за кредит, погашенный единовременным платежом. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции. Доходность вкладов по годовой ставке сложных процентов.

задача [19,5 K], добавлен 14.11.2009

Вычисление эффективной ставки процента. Определение цены кредита в виде простой годовой учетной ставки и годовой ставки простых процентов, множителя наращения за весь срок договора, процента и суммы накопленного долга, доходности операции для кредита.

контрольная работа [27,6 K], добавлен 21.12.2013

Теоретические основы финансово-коммерческих вычислений: простые и сложные проценты. Сравнение роста по сложной и простой процентной ставке: переменные ставки, дисконтирование, потребительский кредит. Влияние инфляции на современный валютный курс.

курсовая работа [114,9 K], добавлен 14.12.2011

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Вычисление доходности ценных бумаг по простой и сложной ставке процента. Оптимальный выбор и анализ доходности ценных бумаг на примере ЗАО «ВТБ24». Динамика движения средств по портфелю активов.

курсовая работа [241,3 K], добавлен 03.05.2009

Источник