Лучшие индикаторы для инвестиций

Самые эффективные индикаторы по 13 активам

Каждый трейдер на своем опыте может сказать, что торговые индикаторы по-разному срабатывают на графике того или иного актива. Мы выяснили какие индикаторы лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг и не только.

В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы брали дневной график. Для каждого технического показателя — стандартные настройки из QUIK. Данные условия соблюдались при анализе всех эмитентов в рамках серии статей.

Топ-индикаторы

Самый применимый индикатор — Chande Momentum Oscillator (CMO) — для большинства эмитентов;

Самый применимый трендовый индикатор — Fractals;

Акции с самыми эффективными осцилляторами — Магнит и Новатэк.

Банки

Ликвидные акции лучше остальных подчиняются законам технического анализа. Акции Сбербанка — одни из самых ликвидных на Московской бирже. Из трендовых индикаторов с ними лучше всего работают Alligator , MACD и TRIX . Среди классических осцилляторов — Chande Momentum Oscillator (CMO).

Для другой акции из банковского сектора — ВТБ — подходят совсем иные торговые индикаторы. Для анализа тренда лучше использовать Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) и Parabolic SAR , а для определения разворота цены — RSI и Rate of Range .

Нефтегаз

Набор эффективных индикаторов для акций Газпрома схож с набором Сбербанка. Трендовые индикаторы — Alligator и Fractals . Из осцилляторов — Chande Momentum Oscillator (CMO). Акции Роснефти повторяют набор, не включая только Fractals .

Для акций Лукойла работает лучше всего Ichimoku и ADX (трендовые индикаторы). Осцилляторы неэффективны для акций Лукойла. В первую очередь это связано с тем, что котировки преимущественно находятся в тренде.

Обычка Татнефти. Самые выгодные сигналы среди трендовых показателей подают Alligator и Parabolic SAR . Когда котировки переходят в боковой формат, сигналы по Alligator игнорируются. Среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают CMO , Rate of Range и CCI .

В акциях Новатэка среди трендовых индикаторов наиболее результативные сигналы формирует Ichimoku (Ишимоку). Наиболее оптимальный сигнал — пересечение линий Tenkan (розовая) и Kijun (красная). Неплохой результат на бумагах Новатэк также показывают Fractals и Parabolic SAR . Акции Новатэка являются лидерами по количеству осцилляторов, которые показывают неплохую эффективность за последние 12 месяцев. К таким относятся Stochastic , CCI и CMO .

Горнодобывающий сектор

Почти все распространенные трендовые индикаторы, которые есть в QUIK, показывают низкий результат на акциях Норникеля. В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Среди осцилляторов наиболее эффективными являются RSI и Stochastic .

Fractals (Фракталы) — единственный эффективный показатель среди класса трендовых индикаторов для котировок АЛРОСА. Примечательно, что все остальные индикаторы в QUIK существенно уступают фракталам по результативности и надежности сигналов. Среди всех осцилляторов лучше всего работают популярные RSI и Stochastic .

Бонус

Многие трендовые индикаторы в QUIK неэффективны из-за специфической динамики акций Магнита. Индикатор TRIX является достаточно грубым (то есть надежным, но менее чувствительным) показателем, позволяя игнорировать краткосрочные и размашистые отклонения цены. Второй эффективный трендовый индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера).

Акции Магнита, как и акции Новатэка, являются лидером среди рассмотренных бумаг по количеству осцилляторов, которые показывают высокую результативность. Среди них распространенный индикатор RSI , а также осцилляторы CCI и Momentum .

В акциях Русгидро самые оптимальные среди класса трендовых показателей — TRIX и Fractals . При выявлении сигналов по TRIX необходимо дождаться уверенного пробоя нулевой линии, иначе высок риск убытка. С начала 2019 г. наиболее оптимальным осциллятором является CMO .

Тренд индекса МосБиржи лучше всего определяется индикатором MACD . Сочетание оперативности и надежности сигналов индикатора является оптимальным среди трендовых показателей для индекса МосБиржи. В классе осцилляторов наиболее эффективен CMO .

Большинство трендовых индикаторов демонстрируют крайне низкую результативность и точность сигналов для валютной пары USD/RUB. Причина — боковик, в котором котировки находятся основную часть времени. Поэтому необходим индикатор, способный выявлять формирование локальных тенденций. Например, MACD считается более надежным, чем ADX. Сигналы по CMO возникают нечасто, но являются прибыльными. Неплохой эффективностью обладает CCI .

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Повышаем ставки

Сбербанк. Пауза затянулась

Нефтяные котировки заставили рынок поволноваться

Газпром. Цены на газ растут, а акции — нет

7 акций с дивидендной доходностью более 10% по итогам 2021

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Какие индикаторы самые лучшие и эффективные?

Компьютерные индикаторы – это неотъемлемый инструмент для каждого трейдера, который относится к техническому анализу. Интересно то, что, как правило, те участники рынков, которые отказались полностью от использования компьютерных индикаторов, – это не те трейдеры, которые не знают результатов. Причина их решения – огромный опыт за плечами, позволяющий теперь не пользоваться различными компьютерными индикаторами.

Суть мысли вышесказанного в том, что компьютерные индикаторы – это не «Нострадамус трейдера», они не способны спрогнозировать ни движение рынка, ни его тенденцию. Очень часто компьютерные индикаторы ошибаются, а когда мы смотрим историю графиков, по ним кажутся наилучшие результаты торговли. В реальном же режиме времени все не так просто, как пишут нам об этом в книгах «Технического анализа».

Компьютерных индикаторов в наше время достаточно много. Многие из них демонстрируют нам одинаковые сигналы и похожи между собой, некоторые инструменты полностью отличаются от всех остальных. Типов компьютерных индикаторов много: есть как стандартные инструменты, которые доступны нам в торговых терминалах, так и те, которые разработаны индивидуально нашими коллегами, и потому имеют слабую популярность в широких массах.

Наилучшая функция компьютерных индикаторов – это предоставление рыночного ориентира. И заметьте, я не сказал о тренде, а именно об ориентире, ведь даже тенденцию движения финансовых инструментов они редко способны спрогнозировать. Есть многие компьютерные индикаторы, которые в наше время уже малоэффективны, но парочка инструментов точно найдется, которые способны помочь не только начинающему трейдеру, но даже опытному профессионалу.

Индикатор Ишимоку

Данный компьютерный индикатор самый удивительный из всех, которые только в наше время существуют. На первый взгляд он кажется сложным, поскольку одними из его составляющих являются не просто пару линий или одна гистограмма, а целая комбинация показателей. На самом деле, при изучении особенностей данного индикатора, оказывается, что он достаточно прост в использовании. В индикатор Ишимоку сложно не влюбиться, а его результаты поражают, поскольку эффективность в разы выше, чем у остальных стандартных компьютерных индикаторов.

Многие специалисты компьютерного и технического анализа говорят о том, что примерно 70-80 процентов сигналов от данного индикатора демонстрируют положительные результаты, что очень удивительно. Если взять стандартное соотношение правил «мани-менеджмента», то для получения общей прибыльности хватит и 35-40 % точных сигналов.

Особенность этого индикатора в истории его создания. Еще в 1930-х годах один японский аналитик-математик взялся за его разработку, которая длилась на протяжении тридцати лет. Интересно то, что в его тестировании принимало участие несколько сотен студентов, которые благодаря методу статистики за последние 200 лет работы японской биржи, проверяли результативность индикатора Ишимоку. В целом, этот инструмент состоит из 5 линий, две из которых образуют так званое облако.

Сигналы по данному индикатору могут быть разнообразными. Самым простым и более эффективным является пересечение двух линий (Тэнкан-Сэн и Кижун Сэн). На скриншоте они обозначены красным и синим цветом. Если красная линия пробивает синею снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот сверху вниз – на продажу.

Внимание: будьте осторожны с настройками этого индикатора так, как для каждого тайм-фрейма ему нужны свои значения периодов линий, которые образовывают сигналы. Стандартные настройки созданы для 1Н графика.

Рис. 1. Пример компьютерного индикатора Ишимоку на графике золота

Крутой индикатор АО

Awesome Oscillator или АО в переводе звучит как крутой индикатор, в чем он подтверждает себя и на практике. Изначально, хочу сказать о том, что этот индикатор был разработан Биллом Вильямсом, который описывал этот инструмент в книге «Торговый Хаус». Еще одно удивительное замечание, но индикатор АО практически копия всеми известным MACD, но небольшая разница все-таки есть.Индикатор АО более комфортный к работе, более результативный. Кроме того, есть одно визуальное преимущество – это разноцветность гистограммы индикатора. К примеру, обратите внимание на нижний скриншот графика с этим индикатором.

Рис.2. Пример компьютерного индикатор АО на графике золота

Как видите, у нас гистограмма может быть зеленного или красного цветов. Основной плюс результативности данного индикатора – это его сигнал по дивергенции/конвергенции. На графике примера, мы видим динамику золота, которая у нас росла, и потом начала демонстрировать снижение вниз. Как видите, индикатор АО у нас перешел в красную зону и образовал две вершины, вторая из которой была ниже. Это сигнал по «медвежьей» дивергенции на продажу, поскольку сам график золота демонстрировал рост. Разногласие графика и индикатора – это и есть та званая дивергенция. Отличный сигнал, который прост в использование и к тому же имеет высокую эффективность.

Внимание: будьте осторожны в использовании этого компьютерного индикатора на мелких тайм-фреймах, как правило, его эффективность, на высоком уровне начиная с 30-минутного графика и выше.

В целом, по всем индикаторам можно подвести итоги: они являются вспомогательными инструментами, которые не являются основой торговли на финансовых рынках. Даже два вышеописанных компьютерных индикатора – Ишимоку и АО, несмотря на результаты, ни в коем случае не должны быть основой нашего торгового алгоритма, поскольку он должен строиться на общем анализе фундаментальных факторов и технических графиков. Причина такого мнения – это их особенность построения. Ведь все компьютерные индикаторы в основном строятся на комбинациях средних скользящих линий. Последние же просто означают средний уровень цен за прошлый период, но, как правило, не всегда прошлое влияет на будущее.

Источник