Криптовалюта с хорошей волатильностью

Топ самых нестабильных (волатильных) криптовалют. Как получить выгоду из волатильности?

Согласно публикации CNBC, общая стоимость криптовалютного рынка превысила отметку в 2 триллиона долларов в апреле 2021 года. Важной вехой в финансовой индустрии стало появление этого класса активов в качестве достойного соперника на мировой финансовой сцене.

Однако, несмотря на впечатляющую историю и рост криптовалют, проблема волатильности по-прежнему мешает этой молодой отрасли.

Биткойн остается самой нестабильной (волатильной) криптовалютой, поскольку его цены колеблются каждый день.

В этой статье мы углубимся в мир волатильности криптовалюты. Мы составили список из трех наиболее волатильных криптовалют, а также того, как инвестор или трейдер может воспользоваться волатильностью для получения прибыли.

История цены Биткойна

Биткойн, крупнейшая криптовалюта с точки зрения рыночной капитализации, выросла с менее чем 700 долларов до 20 000 долларов только в 2017 году.

Это колоссальный рост на 27000% за год, по сравнению с индексом S&P 500, который вырос всего на 25% за тот же период.

Эксперты и лица, формирующие общественное мнение, согласны с тем, что волатильность Биткойна делает его инвестицией с высоким риском, к которым следует подходить с осторожностью.

Тем не менее, нельзя отрицать, что криптовалюты могут похвастаться сложной технологией, которая превратила многих в миллионеров.

Какая криптовалюта сегодня самая изменчивая на рынке? Давайте подробно рассмотрим волатильность криптовалют и исследуем, как эта концепция формирует рынок.

Что такое волатильность?

Проще говоря, волатильность — это статистическая мера того, как цена актива колеблется или движется с течением времени.

Активы с высокой волатильностью, такие как криптовалюты, имеют агрессивные колебания цен, которые колеблются от экстремальных минимумов до максимумов в течение короткого периода времени.

Понимание волатильности актива помогает инвесторам и участникам рынка оценить риск вложения средств в этот актив.

Обычно актив с наивысшей волатильностью называют инвестицией с высоким риском, но он часто дает высокую прибыль (или убытки).

Варианты инвестирования, такие как форекс, криптовалюта, акции и деривативы, очень волатильны, в то время как золото, облигации и сбережения демонстрируют низкую волатильность.

Плюсы и минусы крипто-волатильности

Преимущество волатильности, особенно для криптовалют, заключается в том, что она поддерживает активность рынка, что обеспечивает прибыльные торговые возможности.

Волатильность также вызывает интерес к криптовалютам, что помогает повысить осведомленность людей и косвенно способствует росту рынка.

С другой стороны, чрезвычайная волатильность криптовалюты, особенно Биткойна, может заставить инвесторов уклоняться от вложений.

Неопределенность цен на криптовалюту не благоприятствует «традиционным инвесторам», которые в большинстве своем не склонны к риску. Тем не менее, несмотря на высокую волатильность криптовалюты, наблюдается рост числа институциональных инвесторов.

Факторы, влияющие на волатильность криптовалюты

Крипторынок существует в крайне нестабильной среде. Компромисс между риском и доходностью для криптовалют чрезвычайно высок.

Некоторые основные факторы, вызывающие такую ​​высокую волатильность, включают:

Рынок сбыта

Биткойн появился на рынке в 2009 году и за эти годы продемонстрировал феноменальный рост цены.

Технология, связанная с криптовалютой, все еще относительно нова по сравнению с традиционными вариантами инвестирования и валютами, которые существуют уже много лет.

На данный момент покупка криптовалюты вызвана шумихой и предположениями о будущих нарушениях и принятии криптовалют в качестве платежного средства.

По-прежнему существуют минимальные количественные показатели, позволяющие оценить долгосрочную перспективу криптовалют.

Низкая ликвидность

По сравнению с другими активами, такими как акции, которыми можно легко торговать, криптовалюта по-прежнему имеет очень низкую ликвидность.

Зарождение рынка и чрезвычайно медленное массовое внедрение криптовалют повлияли на волатильность рынка.

Хуже того, рынок с низкой ликвидностью склонен к серьезным рыночным манипуляциям, которые приводят к регулярному пампу и дампингу.

Нерегулируемые рынки

Технология, лежащая в основе криптовалют, сложна и имеет открытый исходный код, что усложняет ее регулирование.

Отсутствие государственного регулирования сделало рынок склонным к манипуляциям, поскольку нет четкой правовой основы для ведения таких сделок.

Криптобиржи обвиняются в манипулировании своими торговыми объемами, чтобы показать повышенный спрос, что приводит к внезапным скачкам / вбросам активов на эти платформы и, как следствие, колебаниям цен в любом направлении.

Домыслы

Стоимость актива зависит от его полезности и скорости принятия обществом.

Есть много вопросов по поводу полезности большинства криптовалют, что привело к увеличению числа самих криптовалют. Большинство людей приходят на криптовалютный рынок из-за ажиотажа вокруг криптовалюты, чтобы «быстро разбогатеть».

Такое эмоциональное инвестирование в значительной степени способствовало волатильности рынка.

Криптовалюты с самой высокой волатильностью

В то время как почти каждая криптовалюта демонстрирует определенную степень волатильности, есть и те, что проигрывают из-за высокой торговой активности вокруг них.

Биткойн

Будучи королем криптовалютного рынка, Биткойн также имеет корону самой волатильной криптовалюты.

Будучи самым первым игроком на рынке, его торговая история предоставляет значительное количество показателей для достоверного индекса волатильности Биткойнов.

Исследование, основанное на паре BTC / USD, показывает монету очень волатильной.

На приведенной выше диаграмме волатильности криптовалюты показаны исторические цены на Биткойн с 2013 года, когда монета торговалась ниже 200 долларов, но в 2017 году, спустя 4 года, поднялась до стоимости выше 13000 долларов.

В 2020 году, прежде чем его цены начали расти, в марте BTC упал до минимума в 3869 долларов.

Перенесемся в 2021 год, когда Биткойн достиг рекордного уровня в 62 000 долларов. Колебания цен на Биткойн за такой короткий период делают BTC самой волатильной криптовалютой.

Ethereum

Эфириум, занимающий второе место по объему торгов и с точки зрения рыночной капитализации, также прошел ухабистый путь.

По сравнению с ценой в 10 долларов в 2016 году Ethereum испытал серьезные колебания цен, достигнув максимума в 1450 долларов в 2018 году, который был достигнут вновь в 2021 году, а затем ETH достиг нового максимума в 1943 доллара.

Рынок Ethereum обладает большим потенциалом, и, если слова его соучредителя оправданы, это может быть один из альткойнов, который выживет.

Ripple

Ripple (XRP), созданный для обеспечения более дешевого и быстрого способа оплаты международных транзакций, был назван нестабильным, поскольку его цена довольно часто колеблется.

В ноябре 2020 года цена монеты выросла на 170% на фоне растущих опасений по поводу дела SEC против сети. Ripple, возможно, не самая волатильная криптовалюта, но при торговле она продолжает демонстрировать экстремальные колебания цен.

Какая криптовалюта колеблется больше всего?

В то время как Биткойн может выиграть как самая волатильная криптовалюта, Stellar (XLM), похоже, демонстрирует значительные колебания своей цены.

С годовой волатильностью 1926% децентрализованная платформа международных денежных переводов очень нестабильна.

Какая криптовалюта имеет наибольший потенциал?

На данный момент Биткойн по-прежнему обладает большим потенциалом.

После того, как произошел халвинг Биткойна, предложение монеты продолжает сокращаться, в то время как спрос на нее вырос до огромных размеров.

Учитывая дикие прогнозы о том, что цена монеты достигнет 100000 долларов к концу 2021 года, это кажется хорошим активом для ставок.

Тем не менее, есть много альткойнов, которые также имеют огромный потенциал.

Поскольку движение DeFi продолжает набирать обороты, ценность Uniswap растет. Цена токена управления UNI резко выросла в феврале 2021 года.

Вывод

Вот и все: Биткойн остается самой волатильной криптовалютой из-за растущего спроса и спекулятивного интереса со стороны инвесторов.

Волатильность необходима любому финансовому рынку. Без нее не было бы роста, поскольку желаемая отдача была бы медленной. Однако, прежде чем вкладывать деньги в криптовалюты, важно оценить соотношение риска и доходности.

Инвестор может использовать колебания цен и зарабатывать деньги в любом направлении, в котором движется рынок.

Волатильность криптовалюты будет продолжаться до того момента, пока рынок не станет зрелым, и отрасль попытается перейти от спекулятивного инвестирования к предоставлению полезности.

Источник

Сравнение волатильности ТОП-5 криптовалют

Волатильность (изменчивость, от англ. volatility) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Источник волатильности — не только новости, касающиеся некой криптовалюты, но и усилия крупных трейдеров, «качающих» ее курс, чтобы продать свои монеты дороже и выкупить их дешевле.

Исходя из последнего обстоятельства, нетрудно догадаться, что наибольшей волатильностью будут обладать криптовалюты с наименьшей капитализацией, особенно «молодые» криптовалюты, подобные эфириуму, или, тем более, биткоину, будут сильно превосходить их в «устойчивости». Уровень интереса богатых трейдеров к конкретной криптовалюте, ситуация на рынке (рост, флет или падение цены) и общая насыщенность «стаканов» для конкретной торговой пары тоже в значительной степени влияют на волатильность.

В периоды роста цены волатильность тоже ощущается, но средняя ценовая точка постоянно перемещается вверх, что облегчает игру на волатильности, нивелируя при этом, неудачные входы в рынок с «длинной» торговой позицией (то есть с обычной покупкой актива в расчете на его рост). Само собой, подобная игра на волатильности в периоды общего спада цены становится довольно рискованной.

Сравнение топовых криптовалют по волатильности

Сравним топовые криптовалюты по волатильности (изменчивости цены относительно некоторого среднего для текущего периода значения) по данным которые предоставляет криптовалютная биржа Exmo.

1) Bitcoin (BTC), как наиболее капитализированная криптовалюта, обладает довольно невысокой волатильностью. Так, если мы посмотрим на недельный график с курсом биткоина BTC/USD (график 1), то увидим, что в сравнительно спокойный период, суточные колебания между наименьшими и наибольшими значениями цены не превышают 2-4%. Недельная волатильность уже может достигать значения около 10%.

График 1. Курс BTC/USD за неделю

Bitcoin Cash (BCH) имеет заметно большую волатильность, которая нередко может быть осложнена общей ценовой депрессией. Суточная волатильность на паре BCH/USD даже в спокойные периоды приближается к 8-10%, а во время более активного движения цена может меняться на 30-40% всего за 2-3 дня.

Litecoin (LTC) — хоть и менее капитализированная, по сравнению с биткоином, криптовалюта, но почти такая же стабильная. Суточные колебания цены обычно не превышают 2-5%. Правда, в «штормовые» периоды для лайткоина не так уж невероятны колебания курса в 30-50%, которые для биткоина были бы чем-то из ряда вон выходящим. На графике 2 показан курс LTC/USD за один месяц.

График 2. Курс LTC/USD за месяц

Ethereum (ETH) нередко демонстрирует почти такую же суточную волатильность, что и у биткоина, примерно 3-4%, но, как и лайткоин, отличается от BTC волатильностью в периоды высокой активности на рынке — вполне возможны как суточная волатильность в 12-15%, так, иногда, и колебания в 20-30%, правда, обычно растянутые на несколько дней.

Ripple (XRP) в настоящее время характеризуется достаточно заметной волатильностью в периоды активности, когда в сутки курс может меняться на 15-20% и более. Что же до типичной волатильности в периоды флета — обычно она находится на уровне нескольких процентов, но потенциально может быть и гораздо выше; это зависит от активности на данной площадке трейдеров-лидеров.

Источник

Индикаторы волатильности криптовалют

Привет на блоге Новости криптовалют. Вы, вероятно, знаете, что на традиционных рынках есть несколько индикаторов для измерения уровней волатильности. Но как насчет ситуации с крипто-рынком? Как вы можете использовать индикаторы волатильности криптовалют их в своей торговле? Есть ли сопоставимые?

Поскольку хорошо зарекомендовавшие себя активы, такие как акции, намного старше криптовалют, неудивительно, что традиционный рынок предложил несколько способов измерения уровней волатильности довольно давно. К ним относятся средний истинный диапазон, полосы Боллинджера и индекс волатильности CBOE.

Индикаторы волатильности криптовалют

Хорошей новостью является то, что мы можем очень хорошо применить наследие, собранное старым традиционным фондовым рынком, к ситуации, разворачивающейся вокруг крипто-мира.

Average True Range (ATR)

ATR, или средний истинный диапазон, является индикатором технического анализа, который был представлен в 70-х годах специалистом по рынку Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим.

С точки зрения волатильности этот индикатор довольно прост он растет с ростом уровня колебаний. Более высокий уровень волатильности имеет более высокий уровень ATR, как показано на графике выше. Этот индикатор хорошо использовать в сочетании с другими индикаторами, которые дополняют вашу стратегию.

Например, если вы дневной трейдер (короткие позиции), вы можете использовать весь диапазон индикаторов импульса, объема, тренда и волатильности: RSI, MFI, SMA и ATR соответственно.

Однако ATR не подтверждает стартовое ралли для нового тренда или с уверенностью говорит, что направление цены криптовалюты изменится; это только сигнализирует пики волатильности.

Bollinger Bands

Следующий индикатор волатильности – не только индикатор волатильности; его также можно использовать для выявления тенденций, а иногда и условий перекупленности или перепроданности рынка.

Но мы будем рассматривать его как индикатор волатильности здесь. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) состоят из средней полосы, которая представляет экспоненциальную скользящую среднюю, и двух внешних полос: верхней полосы и нижней полосы.

Эти внешние полосы представляют собой набор линий, нанесенных на два стандартных отклонения (отрицательно или положительно) от средней цены актива. Таким образом, наблюдая за диапазоном полос, мы можем определить уровни волатильности за определенный период времени. Индикаторы волатильности криптовалют.

Другие показатели волатильности

Bitcoin historical volatility index (BVOL)

Если вы помните начало статьи, вы, вероятно, с нетерпением ждете части, посвященной CBOE-индексу волатильности. А как насчет других показателей традиционной торговли, таких как бета-коэффициенты, модели ценообразования опционов и стандартные отклонения доходности?

Поскольку рынок криптовалют очень молод, здесь не могут применяться все эти показатели, и специфика активов не всегда позволяет трейдерам использовать одни и те же инструменты.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индекс волатильности или VIX, был разработан Chicago Board Options Exchange.

Он рассчитывается с использованием средней точки в режиме реального времени S&P 500® Index (SPX) для опционов на покупку/продажу и поэтому не может использоваться с криптой. Вместо этого вы можете попробовать Биткойн-индекс исторической волатильности (BVOL). Индикаторы волатильности криптовалют.

Image Courtesy – TradingView. BVOL Apr. 10, 2020

Бета-коэффициент, Beta coefficient

Помимо индикаторов волатильности, существуют и другие метрики для измерения уровня колебаний на рынке. С помощью так называемого коэффициента бета мы в основном сравниваем волатильность нашего актива с волатильностью всего рынка или с волатильностью любого другого ориентира – это зависит от подхода.

Существуют конкретные формулы для расчета бета. По сути, если итоговое значение выше 1, это означает, что актив не только волатилен, но и сильно коррелирует с рынком.

С другой стороны, значение ниже 1 может указывать на то, что актив имеет более низкую волатильность, чем эталонный. Просто в качестве примера: волатильность Биткойна может быть измерена по отношению к золоту или фондовым рынкам.

В криптовалюте для расчета волатильности Litecoin вы можете использовать биткойн в качестве эталона. Индикаторы волатильности криптовалют.

Новости криптовалют

Традиционный торговый рынок разработал несколько способов измерения волатильности, но мы не всегда можем применить эти показатели к криптовалютам. Итак, какие из них применимы?

Во-первых, усреднение истинного диапазона (ATR) является индикатором волатильности, который растет с ростом уровней рыночных колебаний. Более высокий уровень волатильности имеет более высокий уровень ATR, и наоборот.

Во-вторых, с помощью полос Боллинджера мы можем определить уровни волатильности, просто наблюдая, как часто ценовые метки попадают в нижнюю и верхнюю полосы в течение определенного периода времени, и, наконец, что не менее важно, существуют и другие метрики, измеряющие уровни волатильности, такие как Биткойн-индекс исторической волатильности (BOVL) и коэффициент бета. Индикаторы волатильности криптовалют.

Статья создана по материалам сервиса tradesanta — Volatility indicators

Источник