Корреляция криптовалют между собой

Как зарабатывать на корреляции разных криптовалют

Проанализировав динамику основных коинов за последние годы, можно с уверенностью сказать, что крипторынок достиг стадии зрелости. В целом, это хорошо, но у такой популярности есть и обратная сторона медали – извлекать прибыль станет гораздо сложнее. Принимая во внимание данное обстоятельство, сегодня я решил поговорить о том, как зарабатывать на корреляции криптовалют.

Первым делом хочу объяснить, как связана зрелость рынка со сложностью заработка. Здесь работает простой принцип – чем больше людей знают про определённую закономерность, тем хуже она начинает отрабатываться, а все последние годы самой выгодной торговой системой на крипторынке был подход «купи и держи».

Поскольку только ленивый не интересовался инвестициями в «крипту», а кто имел возможность купить монеты, тот их давно приобрёл, в будущем цены вряд ли повторят успехи 2017 года.

У рынка банально нет топлива для мощных всплесков, плюс ко всему, на криптобиржи стали приходить алготрейдеры, которые в своё время серьёзно изменили «ландшафт» фондового рынка и Форекс.

Отсюда следует очевидный вывод – нужно искать альтернативные подходы, генерирующие более сложные сигналы. И первый вопрос, который необходимо тщательно изучить, так и звучит — как зарабатывать на корреляции криптовалют?

Проверенные способы заработка на корреляции

На самом деле, ничего нового здесь изобретать не придётся, так как корреляционный анализ был давно исследован на традиционных финансовых инструментах – валютах и акциях.

Особой популярностью пользуются три стратегии, первая из них используется для набора позиции по недооценённому инструменту в такие моменты, когда актив-поводырь находится в мощном бычьем тренде.

В нашем случае поводырём является биткоин (BTCUSD), а в роли торгового актива может быть любая другая криптовалюта. Критерий, по которому второй инструмент отбирается для работы, только один – коэффициент корреляции между его котировками и биткоином должен быть ниже нуля.

Напомню, отрицательные значения коэффициента корреляции между активами, которые большую часть времени движутся синхронно, указывают на локальную перепроданность/перекупленность одного инструмента относительно другого.

При работе с криптовалютами в рамках первого подхода нужно искать именно перепроданные монеты или токены по отношению к BTC. Выше мы видим как раз такую «аномальную» ситуацию на паре BTC/ETC, т.е. эфириум классик сильно подешевел на фоне растущего биткоина, поэтому его следовало покупать.

Это самый простой пример того, как зарабатывать на корреляции криптовалют, но у данной стратегии есть очевидный недостаток – она ориентирована строго на восходящий тренд. Иными словами, при падении биткоина рассмотренный подход будет неэффективен (приведёт к просадке), поскольку поводырь обычно тянет за собой вниз и весь остальной рынок.

Парный трейдинг для заработка на корреляции криптовалют

По этой причине трейдеры гораздо чаще используют вторую стратегию, которую в биржевых кругах принято называть «торговлей спредом» или «парным трейдингом», Наверняка, некоторые читатели о ней уже слышали, поскольку этот подход достаточно часто используется при работе с коррелирующими валютными парами, но я на всякий случай кратко напомню ключевые нюансы.

На первом этапе в портфель отбираются активы, которые тесно коррелируют в долгосрочной перспективе. На крипторынке такими инструментами будут практически все альткоины, т.е. трейдер может выбирать любые пары.

Затем выжидается момент, когда между исследуемыми криптовалютами нарушится корреляция. Иначе говоря, они должны на некоторое время «разбежаться». Для примера я использую связку биткоин-лайткоин.

Как только это произошло, определяется спред, т.е. стоимостная разница между сопоставимыми позициями. В своём примере я анализировал расхождения между 1 биткоином и 60 лайткоинами.

Как только отклонение спреда от равновесного значения достигает экстремального уровня, открывается позиция на схождение активов. Применительно к нашей ситуации в точке А сделка будет выглядеть следующим образом: buy 1*BTCUSD sell 60*LTCUSD.

Повторюсь, как зарабатывать на корреляции криптовалют было известно задолго до появления этого рынка, поскольку парный трейдинг одинаково работает на всех активах. Звучит немного странно, но дело в том, что коины по своей сути ничем не отличаются от акций, сырья и валют.

Если в будущем появятся какие-нибудь новые коррелирующие финансовые инструменты, совершенно непохожие на привычные активы, на них точно так же можно будет использовать парный трейдинг. Данная закономерность относится к одной из основополагающих, главное правильно рассчитать колена спреда в натуральных единицах.

И последняя стратегия состоит в следующем – инвестор просто покупает небольшими долями широкий перечень слабокоррелирующих и малоизвестных криптоактивов в расчёте на то, что какой-нибудь из них выстрелит на очередной волне общего роста, т.е. станет коррелировать с лидерами рынка.

В последние годы этот приём себя оправдывал, но у него есть и очевидный минус – он актуален только при работе с реальными альткоинами и кошельками, т.е. на CFD-контрактах, которые популярны у форекс-трейдеров, так заработать не получится. Причина тому – высокие спреды и свопы по «экзотике».

Источник

Зарабатываем на курсе криптовалют: секреты, как читать график

Популярность биткоина за последние три года резко возросла, и курс криптовалют, наравне с курсом фиатных денежных единиц, сейчас интересует не только трейдеров, но и обывателей.

Цифровые валюты очень быстро набрали популярность в 2017 году, когда цена биткоина буквально за несколько месяцев выросла почти в двадцать раз. И если тогда о будущем криптовалют высказывались с сомнением, то сейчас уже почти ни у кого не возникает вопросов о «полноценности» этого актива.

Рынок виртуальных денежных единиц привлекает как опытных трейдеров, которые отслеживают курс криптовалют онлайн, так и новичков, которые только присматриваются к возможности заработать в этой сфере. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как получать прибыль на криптовалютах, анализируя графики.

Содержание статьи:

Курс криптовалют: как правильно анализировать

Для того, чтобы сделать прогноз по какому-то торговому инструменту на финансовых рынках, применяются несколько методов анализа. Наиболее популярными из них остаются фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ предполагает изучение причин изменения цены и факторов, которые на нее влияют. Так, например, на курс фиатных валют влияет монетарная политика центральных банков, на цену акций — ситуация в отрасли, продукт компании, спрос на него и т.д. Эти факторы и их влияние хорошо изучены, а рынки, на которых применяется этот вид анализа, уже достаточно «зрелые».

А вот криптовалюта, курсы которой мы хотим отследить, еще достаточно «молодой» актив. Пока рано делать выводы о системных факторах, которые оказывают существенное влияние на изменение цены цифровых монет. Поэтому фундаментальный анализ для прогнозирования курса криптовалют онлайн пока не актуален.

Остается технический анализ криптовалют, то есть анализ графического отображения цены. За более чем три года на графиках цифровых монет накопилось достаточно информации для того, чтобы можно было делать прогнозы с большой вероятностью и заключать прибыльные сделки.

Технический анализ рынка криптовалют: что нужно знать

Прежде, чем рассмотреть курс криптовалют, стоит отметить, что основные и наиболее популярные цифровые монеты можно найти в торговых терминалах брокеров Форекс.

Если вы новичок и только начинаете интересоваться заработком на финансовых рынках, рекомендуем начать с торгового терминала MetaTrader4, и вместе с криптовалютами рассмотреть валюты фиатные, а также CFD-контракты на акции и сырье.

Брокер Gerchik & Co дает возможность отслеживать курс криптовалют Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Ripple (XRPUSD) и Litecoin (LTCUSD). Они входят в список наиболее популярных криптовалютных активов, поэтому будем рассматривать их.

Курс криптовалют онлайн: корреляция

Если посмотреть на графики криптовалютных пар Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD) и Litecoin (LTC/USD), то можно заметить, что визуально они очень похожи, практически идентичны. Отличаются только цены. Это называется корреляция.

Первой цифровой монетой был биткоин, поэтому его часто именуют главной криптовалютой. В качестве альтернативы было создано много других криптовалют, которые назвают альткоинами. Ethereum, Ripple и Litecoin — это представители топового списка альткоинов.

При этом биткоин пока остается на рынке главной цифровой валютой, и курс криптовалют-альткоинов изменяется так же, как и курс BTC/USD.

За это биткоин получил название «поводырь рынка». Если его цена повышается, растет и стоимость альткоинов. Если падает Bitcoin — альткоины дешевеют. Корреляция криптовалют — это первое, что необходимо учитывать при анализе графиков курса криптовалют онлайн.

Хотите торговать криптовалютами безопасно и прибыльно?

Пройдите обучение трейдингу по системе Александра Герчика!

Уровни на рынке криптовалют

Разобравшись с корреляцией, рассмотрим, как же дальше анализировать графики криптовалют. Для примера будем использовать график биткоина.

Одной из самых популярных стратегий технического анализа является стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления. За три с половиной года на графиках криптовалют уже достаточно истории для того, чтобы правильно выставить ценовые уровни и сделать прогноз.

Главное правило, которое здесь стоит учитывать:

Цена движется от одного сильного уровня к другому.

А это значит, что во многом точность прогноза будет зависеть от того, насколько верно определены и отмечены на графике ценовые уровни.

Вот несколько основных принципов, которые не позволят вам ошибиться:

• Проводите анализ от «старшего» таймфрейма к «младшему». Отметьте сначала уровни на месячном, недельном, дневном графике, постепенно доходя до рабочего таймфрейма (например, H1).
• Более сильным считается тот уровень, который сформирован на более старшем таймфрейме.
• Определив уровни, используйте тактики торговли на отскок и на пробой.

Если посмотреть, например, на четырехчасовой график биткоина, то видно, что цена движется от уровня к уровню, ходит из одного бокового диапазона, в другой.

Как находить уровни вы узнаете из этого короткого видео

Свечные модели

Принципы свечного анализа также можно использовать, отслеживая курс криптовалют онлайн. Можно использовать как модели Price Action и торговать по их сигналам, так и дополнять свечным анализом свою основную торговую стратегию.

Работая по уровням, несложно заметить появление популярных свечных паттернов на графике. На графике ниже видно, что образовавшиеся возле сопротивления модели медвежьего поглощения дают сигнал о локальном развороте цены. Это значит, что уровень не будет пробиваться, так что в этом боковике надо использовать стратегию торговли на отскок, открывая сделку на продажу.

Лучшая стратегия для торговли криптовалютой

Если вы имеете опыт торговли фиатными валютами или акциями и уже сформировали свою стратегию, стоит протестировать ее и на криптовалюте, курсы которой можете найти в вашем рабочем терминале. Ведь самая лучшая торговая стратегия та, которой владеете досконально.

Как было видно выше, торговля по уровням, которая эффективна на рынках акций, сырья и Форекс, так же хорошо работает и на криптовалюте.

Если, протестировав свою любимую стратегию на биткоине или альткоинах, вы увидели, что она работает, смело применяйте ее, так как технический анализ пока остается самым подходящим способом сделать прогноз по курсу криптовалют онлайн.

Полезно знать:

Хотите выгодно продать или купить виртуальные монеты?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Источник

Корреляция криптовалют, наглядный разбор причин

Друзья! Я неоднократно становился свидетелем ожесточенных споров здесь и в своем чате Телеграм по поводу взаимодействия криптовалют на графиках.

Для того, чтобы раз и навсегда положить им конец, я воспользовался услугой премиум-подписки (хоть где-то пригодилась) :D, чтобы наглядно продемонстрировать это явление.

Если взглянуть на график даже невооруженным взглядом, становится понятно, что корреляция есть, и я неспроста выбрал для анализа Ethereum (синий) и Bitcoin cash (оранжевый). С эфиром все достаточно просто и понятно, он коррелировал с Биткойн всегда и в данную секунду придерживается традиций. А вот вокруг Бикеш, который появился на рынке совсем недавно, появляется много противоречивых мнений. Например, от моего любимого хейтера (вы все знаете, о ком идет речь), который заявляет, что корреляции нет.

Но вот же она? биток растет — Бикеш реагирует на это ростом, биток падает — Бикеш падает вместе с ним. Вы скажете: «Эй, парень! а что насчет отрезка с 25 по 29 августа?». А я вам отвечу, заглянув на график сложности добычи обеих монет, что в эти дни на рынок пришла последняя попытка Джихана Ву (владелец bitmain и aintpool) доминировать над биткойном, однако, на неё майнеры уже не повелись как 19-го числа и понимали, что период сложности закончится примерно к 27 августа. Что же они сделали, опасаясь за сбережения? Начали сливать намайненное! Думаю, что Джихан так же присоединился 😀 Отсюда и разница в движении, которая, я смею заметить, очень быстро сошла на нет 😉

Главной причиной такого взаимодействия всех топовых альтов с худо-бедно ощутимой капитализацией и биткойн, проста. Когда флагман криптомира падает, на всем рынке сеется паника из-за подрыва веры в индустрию. Когда растет, наоборот, люди начинают верить в будущее криптовалют и несут нам свои деньги.

Из всего этого следует мораль: в своих длинных и коротких позициях отталкивайтесь от тренда биткойн и будет вам счастье 😉
Старался для вас, не забывайте ставить лайки, это будет лучшим вознаграждением за труды 🙂

Источник