Какова вероятность того что через год доходность

Какова вероятность того что через год доходность

Помогите, пожалуйста, решить Вопрос 4.1.50

Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 21 600 руб., если банк выплачивает 20% годовых

Путем банального подбора получается 2 года, подскажите, есть ли формула расчетов сроков ссуды.

Re: Решение задач по базовому экзамену 01.04.2015 00:06 #2398

Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 21 600 руб., если банк выплачивает 20% годовых?

21 600 = 15 000 * 1,20 n

n = log_1,21,44 = ln(1,44) / ln(1,2) = 2 года

Re: Решение задач по базовому экзамену 19.04.2015 15:35 #2423

Re: Решение задач по базовому экзамену 21.04.2015 00:19 #2425

Доходность акции A распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%.

При нормальном распределении случайной величины X ее значение может находиться:
в интервале от M(X)-σ до M(X)+σ — с вероятностью 68,3%
в интервале от M(X)-2σ до M(X)+2σ — с вероятностью 95,4%
в интервале от M(X)-3σ до M(X)+3σ — с вероятностью 99,7%

Вопрос 4.2.121 решается аналогично.

Re: Решение задач по базовому экзамену 21.04.2015 00:20 #2426

Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале от 10% до 40%?

При нормальном распределении случайной величины X ее значение может находиться в интервале от M(X)-σ до M(X)+σ с вероятностью 68,3% и в интервале от M(X)-2σ до M(X)+2σ — с вероятностью 95,4%

Re: Решение задач по базовому экзамену 25.06.2015 10:50 #2481

T-bill с номиналом в 10 000 долларов и с погашением через 120 дней котируются по 7,48% и 7,19%. Число рабочих дней — 360. Определите эквивалентную доходность по этой облигации по цене спроса и предложения.

A. 7,66 % и 7,38%
B. 7,38% и 7,66%
C. 2,4% и 2,55%
D. 2,49% и 2,4%

Система указывает правильный ответ A. 7,66 % и 7,38%: если это так, то как решается данная задача, на мой взгляд ответ D. должен быть, кто знает подскажите.

Источник

Какова вероятность того что через год доходность

Спасибо!
Вот еще вопрос 4.2.72
Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 18000р, ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 12% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 14% годовых.
Ответ: 17164р.

Я решаю:
купон=18000*0,12=2160
отсюда:
2160*((1-(1/1+0,14)^3)/0,14)+18000/(1+0,14)^3=17108

Подскажите, пожалуйста, где я не так решаю. Все типовые задачи не сходятся.
(Я учу самостоятельно и все формулы беру из источников в интернете и на этом форуме)

Нашла другу формулу и все сошлось! Но почему тогда формула «рыночной стоимости» и «справедливой» так отличаются??

Вы решали не совсем верно.

Правильное решение такое:

Купон = 18000*0,12 = 2160 руб.

Определим стоимость облигации через современную стоимость будущих доходов (выплат) по облигации, исходя из ставки банковского процента

P = 2160 / 1,14 + 2160 / 1,14 2 + (18000+2160) / 1,14 3 = 17 164 руб.

Справедливая стоимость и есть стоимость рыночная.

Re: Решение задач по экзамену 5.0 04.03.2015 00:53 #2329

помогите с Вопрос 4.2.130
Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале от 10% до 40%?

как мы получаем 68,3%?

Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале от 10% до 40%?

Дело в том, что при нормальном распределении случайной величины X ее значение может находиться в интервале от M(X)-σ до M(X)+σ с вероятностью 68,3% и в интервале от M(X)-2σ до M(X)+2σ — с вероятностью 95,4%.

Это табличные заранее известные значения. Их нужно просто запомнить.

Re: Решение задач по экзамену 5.0 06.03.2015 13:54 #2332

Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить эту задачу.

Курс доллара равен 70 руб., ставка без риска для 120 дней по рублям 8%, по долларам 4% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 120 дней равен 70 руб. Определить арбитражную прибыль в рублях на момент исполнения контракта и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 100 тыс. долл.

Источник

D. Ничего из перечисленного. Пусть Х — случайная величина, распределенная по нормальному закону, М — математическое ожидание, D — дисперсия случайной величины

Пусть Х — случайная величина, распределенная по нормальному закону, М — математическое ожидание, D — дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:

I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,75 до 2,25;

II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,5 до 2,5;

III. Х принимает только положительные значения.

D. Только II

Пусть Х — случайная величина, распределенная по нормальному закону, М — математическое ожидание, D — дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:

I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;

II. Х принимает значения только в интервале от 1,25 до 0,25;

III. Х принимает только положительные значения.

D. Ничего из перечисленного

Пусть Х — случайная величина, распределенная по нормальному закону, М — математическое ожидание, D — дисперсия случайной величины, М(Х)=0, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:

I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,5 до 0,5;

II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,25 до 0,25;

III. Х принимает только положительные значения.

A. Только I

Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%.

B. 95,40%

Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 40% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от 10% до 70%.

C. 99,70%

Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции составит 40%.

Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале от 10% до 40%?

A. 68,30%

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 32%, второго – 41%, ковариация доходностей активов 435. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.

A. 0,332

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго – 34%, коэффициент корреляции между доходностями активов 0,65. Определить ковариацию доходностей активов.

A. 552,5

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 8%, второго – 24%. Может ли ковариация доходностей быть равной минус 211,2.

B. Не может

Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:

Определить коэффициент корреляции доходностей акций.

B. Плюс один

Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:

Определить коэффициент корреляции доходностей акций.

C. Минус один

Ковариация доходностей акций А и В равна 120. Стандартное отклонение доходности акций А и В равно 20% и 30%. Определить коэффициент корреляции доходностей акций.

A. 0,2

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 41%, второго – 56%, ковариация доходностей активов 235. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.

A. 0,102

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 67%, второго – 29%, ковариация доходностей активов минус 128. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.

A. -0,066

Пусть Х — случайная величина, D — дисперсия случайной величины, D(X)=1 и Y =- 2Х + 1. Коэффициент корреляции X и Y равен:

A. -1

Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%. Дисперсия доходности акции А равна 400, дисперсия доходности акции B равна 484, ковариация доходностей А и B равна 264. Какова дисперсия доходности портфеля?

C. 353

Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%. Дисперсия доходности акции А равна 324, дисперсия доходности акции B равна 441, ковариация доходностей А и B равна 188. Какова дисперсия доходности портфеля?

C. 324,2

Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 40% и 60%. Дисперсия доходности акции А равна 625, дисперсия доходности акции B равна 729, ковариация доходностей А и B равна 246. Какова дисперсия доходности портфеля?

C. 480,52

Определить риск портфеля, состоящего из акций компаний А и В, если удельный вес актива А в портфеле – 0,4, удельный вес актива В в портфеле – 0,6. Стандартное отклонение доходности акции А – 20%, стандартное отклонение доходности акции В – 30%, ковариация доходностей активов А и В – 120.

B. 445,6

Определить риск портфеля, состоящего из акций компаний А и В, если удельный вес актива А в портфеле – 0,3, удельный вес актива В в портфеле – 0,7. Стандартное отклонение доходности акции А – 40%, стандартное отклонение доходности акции В – 60%, ковариация доходностей активов А и В – 240.

B. 2008,8

Глава 11.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию, ведение бухгалтерского учета и хранение документов в хозяйствующих субъектах возложена на:

Источник

Какова вероятность того что через год доходность

Добрый вечер! Помогите пожалуйста с данной задачей,вроде бы в ней нужно использовать биноминальный закон,но почему-то у меня не сходится с ответами.Заранее спасибо

112.Рассматривается деятельность 30 компаний, 10 из которых имеют Советы директоров. Какова вероятность того, что выбранные случайно 3 компании имеют Совет директоров?

Re: Решение задач по базовому экзамену 18.02.2013 10:07 #1081

Рассматривается деятельность 30 компаний, 10 из которых имеют Советы директоров. Какова вероятность того, что выбранные случайно 3 компании имеют Совет директоров?

Правильный ответ — B

Искомое событие можно представить как последовательную выборку 3 компаний из 30 с исключением, тогда вероятность того, что выборка будет состоять только из компаний, входящих в подмножество из 10 нужных, будет равна

P = 10/30 * 9/29 * 8/28 = 0,0296 или 0,03

Re: Решение задач по базовому экзамену 24.02.2013 17:03 #1090

решение задач темы 5 базового экзамена 24.02.2013 19:00 #1091

Подскажите пожалуйста как решать задачи подобного типа:
5.2.85. Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. В последний день действия контракта на акцию выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.

5.2.83
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона.
Заранее благодарю!))

Re: Решение задач по базовому экзамену 25.02.2013 09:45 #1093

При нормальном распределении случайной величины X ее значение может находиться:
в интервале от M(X)-σ до M(X)+σ — с вероятностью 68,3%
в интервале от M(X)-2σ до M(X)+2σ — с вероятностью 95,4%
в интервале от M(X)-3σ до M(X)+3σ — с вероятностью 99,7%

То есть правильный ответ: B. 95,4%

Нижняя граница диапазона:
30% — 2 * 15% = 0

Верхняя граница диапазона:
30% + 2 * 15% = 60%

Re: решение задач темы 5 базового экзамена 25.02.2013 09:47 #1094

Подскажите пожалуйста как решать задачи подобного типа:
5.2.85. Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. В последний день действия контракта на акцию выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.

Чистая цена спот акции (без учета выплачиваемого по ней в течение периода дивиденда)

S₀ = 105 – 2 / (1 + 0,08 * 65/365) = 105 – 1,97 = 103,03 руб.

Нижняя граница премии опциона колл

i_с = 103,03 – 100 / (1 + 0,08 * 65/365) = 4,43 руб.

Источник