Как узнать волатильность криптовалюты

Что такое волатильность курса криптовалют – детально простыми словами

Многие инвесторы, интересующиеся потенциалом капиталовложений в криптовалюту, интересуются тем, что такое волатильность курса.

Дело в том, что известные личности в мире инвестиций и финансовых спекуляций, отмечают высокую волатильность рынка криптовалют.

В статье рассматривается особенность в индустрии цифровых денег.

Содержание:

Что такое волатильность

Чем она ниже, тем тот или иной актив будет стабильнее. Соответственно, чем выше волатильность, тем менее стабильным будет курс.

Волатильность также может быть определена как отклонение цен от некоторого среднего показателя.

Допустим, в течение недели, цена актива снизилась на 2 процента.

Среднесуточные изменения составили 1-2 процента.

Можно говорить о том, что волатильность у актива была незначительной.

Если же снижение составило от 10 и более процентов, о таком активе говорят, что он торговался с высокой волатильностью.

Существует несколько видов волатильности:

• Историческая – коэффициент отклонения реальных ценовых колебаний от среднего значения за анализируемый период времени.
• Ожидаемая – по сути, это тоже соотношение, только используемое для расчетов в будущем. С его помощью можно прогнозировать уровни рисков от сделок с теми или иными активами.

Читайте также:

Что влияет на волатильность курса

Рост волатильности редко возникает сам по себе. Чаще всего он сопровождается каким-то важными политическими или экономическими событиями, которые резко меняют соотношение игроков на бирже.

При этом, в ожидании таких событий, волатильность может существенно сокращаться.

А как только они происходят, волатильность возрастает. Но это касается тех событий или статистических данных, которые были запланированы.

Если же произошло какое-то незапланированное событие, волатильность может вырасти еще значительнее.

Волатильность и криптовалюты

Электронные деньги уже давно торгуются на биржах, и многие эксперты отмечают, что их курс обладает высокой волатильностью.

Связано это со многими факторами. В чем отличия между теми же валютами Форекс и электронными монетами?

Разберем на основании нескольких важнейших аспектов.

Спрос и предложение

Среднесуточный оборот рынка Форекс составляет более 5 триллионов долларов США.

Ожидается, что в ближайшее несколько лет, этот показатель вырастет до 10 триллионов долларов США.

Это связано с тем, что у них высокая ликвидность. Торговля между Европой, США и Азией идет постоянно. Соответственно, спрос на такие валюты со стороны компаний высок. К тому же, для того, чтобы попасть на фондовые рынки США, Европы или Японии, иностранным инвесторам также приходится покупать USD, EUR, JPY. А это является дополнительным стимулирующим фактором спроса.

Спрос на фиатные валюты и ценные бумаги высок еще и по той причине, что они служат инструментом для сбережений и инвестирования.

Естественно, валюты в меньшей степени, но они, как уже отмечалось выше, играют посредническую роль при покупке ценных бумаг на бирже.

Наконец, спрос на валюты высок и за счет того, что они являются неотъемлемой частью реальной экономики и служат средством расчета как в рамках одного государства, так и в мировой масштабе.

Что касается криптовалют, они пока что не могут похвастать подобными достижениями. Их использование в реальной экономике ограничено.

Так как далеко не все онлайн магазины готовы принимать электронные деньги в качестве оплаты за товары и услуги, что же тогда говорить о земных, которые пока всё еще посещает большее количество населения.

Криптовалюты не участвуют в международной торговой деятельности.

Соответственно, на них нет спроса со стороны крупных компаний, которые занимаются закупкой оборудования, товаров или сырья. Хотя попытки уже намечаются.

Восприятие обществом

Это еще одна разница между обычными фиатными деньгами и криптовалютами. Общество воспринимает обычную валюту как средство расчетов и доверяет ей.

За эмиссию отвечает центральный банк, он же поддерживает должный уровень ликвидности и следит за тем, чтобы курс валюты был относительно стабильным.

Люди привыкли, что кто-то за чем то следит и контролирует обращение средств, даже если это в корне не верно.

Что касается криптовалют и биткоина, к ним пока что нет такого доверия. Их нельзя обналичить также просто и далеко не все магазины принимают такие монеты.

Хотя во многих прогрессивных странах уже установили банкомы, некоторые сети ресторанов и магазинов принимают криптоактивы, но в сравнении с глобальном оборотом фиатных средств – это пока что ничтожно малые достижения.

К тому же, общество пока что относится к криптовалюте с определенной долей настороженности.

Некоторые даже считают, что биткоин – это очередная финансовая пирамида.

К тому же, для большинства не понятен принцип появления новых единиц криптовалюты.

Если с фиатными деньгами все более-менее ясно – решение об их эмиссии принимается центральных банком, то децентрализация, присущая биткоину и альткоином несколько отпугивает обывателя.

Верно когда-то было подмечено – люди бояться того, чего не понимают.

Наконец, сегодня довольно часто можно слышать мнения действительно знаковых фигур в мире экономики и финансов, которые предрекают не самое радужное будущее криптовалютам.

Это также отпугивает потенциальных инвесторов.

Читайте также:

Почему высокая волатильность мешает биткоину и другим криптовалютам

Рядовому инвестору новичку может показаться, что высокая волатильность – это замечательно.

Есть возможность при минимальных капиталовложениях получать весомую прибыль.

Однако на практике, такая волатильность только мешает развитию индустрии.

Во-первых, она отпугивает крупных институциональных инвесторов, которые не готовы рисковать деньгами своих клиентов на рынке, где суточные колебания могут составлять 20 и более процентов.

Во-вторых, такие ценовые колебания не дают криптовалютам получить полноценный доступ к реальной экономике. Сегодня далеко не все магазины готовы принимать биткоин не только по причине возросших комиссий за транзакции и увеличения времени ожидания, но еще и потому, что курс криптовалюты очень волатилен, а стоимость товаров и услуг все равно выражается в долларах США (или других фиатных валютах).

Наконец, высокая волатильность является врагом и частных розничных инвесторов с небольшими капиталами.

Существуют риски потери значительной части вложенных средств при серьезных колебаниях криптовалюты в краткосрочной перспективе.

С этим, вероятно, столкнулись многие новички, когда курс достиг сначала района 20 000 долларов США за единицу, а затем опустился к уровню $6 000.

Но большинство людей когда-то не верили, что в интернет-магазинах будут обычные люди покупать товары, что мышка будет жить на вашем компьютерном столе, что люди смогут общаться в реальном времени, видя друг друга, находясь в разных уголках планеты.

Не будет затрагивать самолеты или автомобили, а то можно будет дойти до электрической лампочки.

Источник

Волатильность криптовалют – особенности, причины колебаний стоимости цифровых монет, самые высокие волатильные пары 2021

Когда обсуждается криптовалютный рынок, опытные трейдеры и начинающие спекулянты следят за его специфической изменчивости, которая может ежесуточно достигать 32% и более. Такой размах колебаний цены – важнейший фактор, свойственный биржевым площадкам. Там осуществляется торговля криптоактивами.

Если сравнивать с Форексом либо, с фондовыми рынками, то различие сумеет выявить даже малоопытный инвестор. Часто на биржах цифровых валют ценовой курс биткоина или другой цифровой монеты проваливается и взлетает на 7,16 или свыше 30%. Это явно отражается на заработках трейдеров.

Что такое волатильность криптовалют

Волатильность в финансовом мире – это степень изменчивости цены отдельного актива. Это хорошо просматривается на графике движения курса виртуальных валют, который показывает периоды взлета и падения котировок. Определив нижние и верхние пределы, которые цена достигает за заданный период, можно выяснить характер изменчивости актива.

Например, со 2 сентября по 12 октября 2018 года курс Биткоина был не выше в 7 375 доллара. За тот же период цена цифровой монеты не разу не опускалась ниже 6 179 доллара. То есть показатель волатильности биткоина за интервал в 40 дней достиг 17%. В период с 8 января по 22 января 2021 года при достижении цены BTC 42 000 долларов было проанализировано, что за эти 2 недели изменчивость криптовалюты составила уже 31%:

Данный параметр обычно рассматривают за относительно продолжительный период, так как недельный или дневной курс чаще отражает текущее направление тренда, а не резкие колебания цен.

Умелые трейдеры анализируют показатель изменчивости рынка виртуальных монет на месячных графиках. Функционирование цифровых денег зависят от разных факторов, и предсказать их движение сложнее. Составлять прогнозы и разрабатывать на основе полученных результатов стратегии рекомендуется, используя параметры, которые рассчитаны как минимум за последний квартал. Ряд трейдеров иногда обращают внимание на историческую изменчивость цифровых монет, или показатель изменения цены за весь период. В течение этого периода цифровая монета торгуется на рынке.

Трейдеры при разработке торговых стратегий учитывают ожидаемую волатильность, или прогнозы поведения цены отдельной криптомонеты. Следующие параметры помогают рассчитать данный показатель:

• текущая цена монеты;
• показатель исторической волатильности;
• настроение рынка;
• ликвидность монеты;
• капитализация и характер изменения популярности проекта, в его основе лежит выбранная монета;
• новостные сводки, которые непосредственно влияют на движение курса монеты.

Показатель изменчивости определяет ценность актива: для части трейдеров резкие колебания курса могут показаться привлекательными для инвестирования, другие предпочитают более «спокойные» монеты и токены. Это зависит от подхода, который использует участник рынка. Трейдеры, предпочитающие стратегии долгосрочного инвестирования, обычно избегают высоковолатильные активы, так как резкие колебания цены вызывают сомнения в правильности сделанного выбора.

При краткосрочных вложениях подобные криптомонеты пользуются большей популярностью, так как позволяют заработать за относительно короткий промежуток времени. Но в подобных случаях трейдеры вынуждены постоянно следить за изменением графика цены и своевременно продавать или покупать монеты. С другой стороны, при краткосрочном инвестировании любое изменение в направлении курса может принести доход.

Почему криптовалюты настолько высоковолатильны

Самой важной причиной непостоянности рынка – это, что никто не может точно предположить, чего ожидать от криптомонет в будущем. В информационных изданиях постоянно появляются статьи то о неминуемом крахе цифровых монет, то об их перспективах изменить существующую денежную систему до неузнаваемости.

Небольшая коррекция может спровоцировать значительное снижение курса, так как многие трейдеры в панике начнут продавать свои активы. Это работает и в обратную сторону: регулярно можно заметить ситуацию, что при появлении положительных новостей или даже слухов, курс может подняться немного вверх. Среди остальных причин, можно выделить следующие:

1. Отсутствие государственного регулирования. Все фиатные валюты поддерживаются государственными структурами, которые просто не дадут им сильно упасть или подняться в стоимости без видимых причин. Криптомонеты же – децентрализованные и не поддерживаются никакими структурами, что и вызывает колебания в их курсе;
2. Отсутствие привязки к физической ценности. К примеру, курс многих валют зависит от полезных ископаемых, добываемых в стране, так как они составляют значительную часть экспорта. То, что виртуальные монеты не привязаны к осязаемым ценностям, вызывает диссонанс. Некоторые монеты все же имеют привязку к ценностям (например, валюта Tether, которая привязана к американскому доллару);
3. Отсутствует реальная стоимость. Если приблизительную стоимость акций корпораций можно вычислить по конкретным показателям их деятельности, то таких инструментов, в случае с цифровыми валютами, нет. Они существуют в своеобразном вакууме, их стоимость изменяется. как по объяснимым, так и по не совсем ясным причинам;
4. Человеческий фактор. Стремительное увеличение цены валют привлекло начинающих трейдеров, которые постоянно совершают ошибки, тем самым, непредсказуемо влияют и на изменения курса;
5. Рыночные манипуляции с криптомонетой. Держатели токенов малопопулярных криптомонет, легко могут вызвать обвал стоимости, выставив на продажу большую их часть.

Как поведет себя криптовалюта – сказать сложно, соответственно, регулярно зарабатывать на изменении курса криптомонет – дело не из простых.

Волатильность криптовалют в 2021 году

Самые волатильные криптовалютные пары 2021

Топ волатильных криптовалют 2021

Рассмотрим цифровые монеты как активы для краткосрочного трейдинга. Здесь можно выделить аутсайдеров и лидеров по степени изменчивости. Наиболее перспективные для спекуляций на криптобиржах – альткоины-середнячки (приблизительно с 20 по 90 места рейтинга), поведение цены которых ориентировочно можно предугадать. Невзирая на данное обстоятельство, рекомендуется торговать на криптобиржах и инвестировать в топовые коины. Сегодня это:

1. Bitcoin – флагман рынка цифровых валют. Сегодня у биткоина еженедельная волатильность упала до 5-7%, однако, учитывая стоимость одного ВТС, этого предостаточно для солидных прибылей.
2. Litecoin — постоянный спутник биткоина, из-за чего нынешняя степень его суточной волатильности держится в коридоре 2,3-4%. Для лайткоина характерны резкие периоды нестабильности с ценовыми отклонениями до 45-47%.
3. Bitcoin Cash — наиболее успешный хардфорк bitcoin, показывающий большую амплитуду ценовой изменчивости, нежели «родитель». Суточные колебания монет биткоин кэш укладываются рамки 9-10%, а за неделю показатель может приближаться к 31-33%
4. Ethereum — второй номер крипторынка по критерию востребованности и популярности. Волатильность идентична изменчивости биткоина, хотя случаются всплески до 15-17% на пару-тройку суток.
5. Dash — уверенный завсегдатай ТОП-15 криптовалютного рейтинга. Последние месяцы дэш регулярно показывает суточные колебания цены до 15%. Недельное раскачивание порой достигает 25%.
6. Ripple — в ТОП — 20 это лидер по степени ценовой изменчивости. У виртуальной валюты риппл большая часть месяца спокойная, но при формировании рыночной активности суточную волатильность составляет 17-24%.

Таблица волатильности криптовалют в 2021 году

Особенности волатильности криптовалюты

Как уже было сказано выше, криптомонеты отличаются высокой изменчивостью. Расчет уровня лучше рассмотреть на конкретном примере: по итогам одного месяца минимальная стоимость виртуальной монеты 100 долларов, а максимальная – 200. Таким образом, уровень изменчивости будет равным 50%.

Расчеты непостоянности криптомонет принято проводить за более-менее продолжительный период, например, месяц. Это вызвано тем, что котировки цифровых монет могут сильно изменяться в течение дня или недели.

Некоторые особенности непостоянности цифровых валют:

1. Самыми волатильными криптомонетами являются малопопулярные монеты. Часто неизвестные цифровые валюты по не совсем понятным причинам за небольшое количество времени вырастали в цене в десятки раз, после чего также быстро обесценивались;
2. Биткоин – наименее волатильная криптомонета. Ввиду больших объемов торгов и высокой ликвидности, повлиять на стоимость Биткоина намного сложнее, чем на цену альткоинов;
3. В будущем изменчивость цены криптовалют может достичь волатильности фиатных средств.

На что влияет высокая волатильность криптовалют

Высокая волатильность тормозит развитие криптовалюты как финансового актива. Крупные инвесторы не готовы вкладывать деньги в активы, которые имеют суточное колебание стоимости до 20%.

Также криптовалюты имеют ограниченное использование в реальной экономике. Сегодня тяжело найти место, где можно купить товар и расплатиться биткоином. Магазины устанавливают цены в национальной валюте или ее стоимости по отношению к доллару.

Криптовалюты пока не участвуют в международной торговле. Поэтому они не интересны крупным производителям в реальном секторе экономики.

Высокая волатильность криптовалют приносит выгоду только инвесторам и трейдерам. Опытные игроки могут получать большую прибыль от торговли криптовалютой по сравнению с другими активами. Игра на повышение или понижение курса – наиболее популярный способ заработка. Высокая волатильность способствует увеличению объемов торгов.

Преимущества и недостатки высокой волатильности криптовалют

Как было сказано ранее, высокая волатильность криптовалют одновременно является как преимуществом, так и недостатком. Преимуществом высокая волатильность является для трейдеров, которые при грамотном подходе к заключению сделок могут рассчитывать на доход значительно более высокой, чем при торговле привычными валютами.

Среди недостатков высокой волатильности криптовалют отдельного упоминания заслуживают следующие:

1. Высокий риск для инвесторов, который вызван тем, что резкие колебания котировок токенов могут стать причиной их краха.
2. Невозможность использования в бизнесе. Так как стоимость токенов постоянно изменяется, современные компании отказываются применять их в качестве платежного средства.
3. Невозможность составить точный прогноз котировок. Высокая волатильность криптовалют приводит к тому, что под воздействием даже самых незначительных факторов их котировки могут стремительно изменяться. В подобной ситуации просто невозможно составить прогноз изменения котировок, который будет обладать приемлемой точностью.

Восприятие обществом криптовалют с большой волатильностью

Это еще одна разница между обычными фиатными деньгами и криптовалютами. Общество воспринимает обычную валюту как средство расчетов и доверяет ей.

За эмиссию отвечает центральный банк, он же поддерживает должный уровень ликвидности и следит за тем, чтобы курс валюты был относительно стабильным.

Люди привыкли, что кто-то за чем то следит и контролирует обращение средств, даже если это в корне не верно.

Фиатные деньги принимают везде. Если речь идет о долларах США или евро, их можно обменять в любой стране и уже за местную валюту приобретать товары и услуги. Классические деньги можно в любой момент обналичить с помощью банков или банкоматов и, тем самым, расплачиваться даже там, где в магазинах нет платежных терминалов.

Что касается криптовалют и биткоина, к ним пока что нет такого доверия. Их нельзя обналичить также просто, и далеко не все магазины принимают такие монеты.

Хотя во многих прогрессивных странах уже установили банкоматы, некоторые сети ресторанов и магазинов принимают криптоактивы. Но в сравнении с глобальным оборотом фиатных средств – это пока что ничтожно малые достижения.

К тому же, общество пока что относится к криптовалюте с определенной долей настороженности.

Некоторые даже считают, что биткоин – это очередная финансовая пирамида.

К тому же, для большинства не понятен принцип появления новых единиц криптовалюты.

Если с фиатными деньгами все более-менее ясно – решение об их эмиссии принимается центральных банком, то децентрализация, присущая биткоину и альткоином несколько отпугивает обывателя.

Верно когда-то было подмечено – люди бояться того, чего не понимают.

Наконец, сегодня довольно часто можно слышать мнения действительно знаковых фигур в мире экономики и финансов, которые предрекают не самое радужное будущее криптовалютам.

Это также отпугивает потенциальных инвесторов.

Настороженное отношение к биткоину и другим криптовалютам существенно влияет на ликвидность этой индустрии. Но пока что она не может похвастать теми же показателями, что и Форекс или фондовые биржи. Соответственно, в ближайшем будущем, волатильность криптовалют будет оставаться довольно высокой.

Насколько высока волатильность криптовалют

Курс любых активов, в том числе криптовалют, редко неподвижен.

На него влияют спрос и предложение со стороны рядовых потребителей и инвесторов, трейдеры, экономико-политическая ситуация, информационное поле.Также появление новых криптовалют и форков и другие происшествия, присущие и только криптосфере, и экономике в целом.

Перечисленное может влиять на криптовалюты как положительно, так и отрицательно.

Часто положительные и отрицательные факторы накладываются друг на друга с небольшой разницей во времени, в результате чего наблюдаются колебания курса. Подогреваются они трейдерскими играми, когда игроки целенаправленно стараются его понизить или повысить.

Источник