Как создать систему для торговли

Как создать свою торговую систему?

Наемный трейдер работает на систему, индивидуальный трейдер и есть система. Но если наемного трейдера контролирует система, то индивидуальный трейдер предоставлен сам себе, и это проблема. Решить эту проблему помогает торговая система.

Что такое торговая система?

Торговая система – это наш план работы на рынке. В нем мы детально прописываем, какие параметры задаем при отборе активов, по какому принципу определяем точки входа и выхода и как управляем риском. Однако мало создать свои правила торговли, важно еще их выполнять. В результате мы должны прийти к тому, что называется Plan your trade and trade your plan – планировать свою торговлю и торговать свой план.

Отбор активов

На этом этапе мы задаем то, чем торгуем и как отбираем активы. В частности, прописываем, на каких рынках и с какими инструментами работаем. Для выбора инструментов мы задаем такие параметры как: цена актива, средний торговый объем, волатильность. Цена актива влияет на его волатильность (изменчивость цены) и структуру комиссий брокера. Торговый объем влияет на ликвидность актива и, как следствие, на его спред (разницу между ценой покупки и продажи). Волатильность актива определяет потенциал движения и риска.

• Чем дешевле актив, тем обычно он волатильней.
• Чем ниже цена, тем больше бумаг нам нужно для набора позиции и тем выше комиссия брокера.
• Чем выше торговый объем, тем выше ликвидность и тем уже спред и лучше условия при закрытии позиции.
• Чем более волатильный актив, тем больше стоп и, соответственно, риск по сделке.

Значения данных параметров определяются нашим стилем торговли. Так, для краткосрочной дневной торговли выбираются более волатильные бумаги, движение которых позволяет зарабатывать внутри дня. Однако при среднесрочной торговле такие активы требуют большего стопа для удержания позиции и, как следствие, принятия большего риска. Для каждого стиля торговли должна быть своя система торговли. Например, для отбора активов на среднесрок можно задать такие критерии, как:

Цена акции – от $30. Средний торговый объем – от 500 тыс. бумаг в день. На скринере сайта Finviz.com они выглядят так:

Определение точек входа

После того как сформированы общие требования к активам, можно переходить к описанию того, на каких графиках мы будем работать и что на них искать. И здесь опять-таки все зависит от нашего стиля торговли. Для внутридневной торговли это будет свой набор графиков, например, дневной, часовой и 15-минутный. Для среднесрочной – свой, например, недельный, дневной и часовой.

Стратегия торговли накладывает требования к тому, что мы будем искать на графиках при анализе активов. И здесь нужно идти от того, что вы торгуете. Уровни, тренд, определенный графический паттерн? Для каждого из вариантов должна быть своя система торговли и визуальное отображение того, что вы будете искать на графиках. Другими словами, в вашей системе должен быть четкий пример того, что должно быть на графике, с указанием уровней для входа и установки стопа. Например, если вы торгуете ложный пробой, то паттерн может выглядеть так.

Если помимо движения цены на графике, вы используете индикаторы, то также следует прописать их настройки, значения и положение, а также то, на каком графике вы будете их смотреть. Обычно для этого используется дневной тайм-фрейм, так как на графиках более младших периодов индикаторы дают много ложных сигналов. Описав требования к индикаторам, вы подкрепляете их примером графика. Чем наглядней система, тем легче вам с ней работать.

Параметры сделки

После отбора активов на графиках, нам нужно выбрать из них наиболее эффективные. Эффективность сделки определяется соотношением прибыли к риску. Очевидно, что это соотношение зависит от потенциала хода и размера стопа.

• Чем лучше уровень для стопа, тем ниже наш риск по сделке.
• Чем хуже уровень для стопа, тем больший потенциал для хода сделка должна нам давать, чтобы мы были готовы принять данный риск.

Минимальным должно быть соотношение прибыли к риску 2:1, оптимальным – 3:1. В последнем случае нам достаточно быть правыми в 30% сделок и при этом зарабатывать на рынке.

Определяя параметры сделки, важно всегда начинать с конца, то есть с выхода, а не входа. Понимание того, где вы будете выходить из сделки, сразу даст вам ответ на вопрос, стоит ли в нее входить. Алгоритм открытия и закрытия сделки также должен быть четко прописан и включать ответы на такие вопросы, как:

• Каким ордером вы будете открывать и закрывать сделку – лимитным или рыночным?
• Как будете входить в сделку и фиксировать прибыль – всей суммой или частями?
• Какой тип стопа будете использовать для управления риском – умозрительный, фиксированный или скользящий?
• Каким будет размер позиции с учетом риска на сделку и капитал?

Контроль риска

Данный этап – ключевой в нашей торговой системе, потому что то, как мы управляем риском, напрямую влияет на ее эффективность. В нем мы прописываем риск по капиталу в целом и на сделку в частности. Какие моменты здесь важно учесть? Прежде всего нужно определиться, торгуете ли вы на весь капитал или делите его на части. Что я имею в виду?

Например, если у вас капитал более $100 тыс., то имеет смысл подумать о том, чтобы его разделить на торговый и инвестиционный. Для активной торговли достаточно суммы в $30-50 тыс. при использовании маржи. Оставшуюся сумму можно направить на долгосрочный портфель с оптимальным для вас уровнем риска. Для каждого счета важно задать свой алгоритм контроля риска, определив:

• максимально допустимый уровень просадки счета в процентах;
• максимальное число одновременно удерживаемых открытых позиций;
• размер позиции с учетом допустимого риска на сделку.

В результате это поможет вам понимать максимальное снижение портфеля, держать столько активов, за которыми вы в состоянии уследить и рисковать одинаковой суммой от счета в каждой сделке. Особое внимание здесь следует уделить расчету размера позиции. О том, как это сделать, я писала здесь.

Таковы основные этапы, которые вы можете взять за основу при составлении своей торговой системы. Однако ни одна торговая система не может рассматриваться в отрыве от рынка и работе с ней всегда должен предшествовать анализ того, что на нем (рынке) происходит.

Анализ рынка

В работе со своей торговой системой мы всегда должны идти от рынка, выбирая активы для торговли в том направлении, куда он идет. Проблема здесь заключается в том, что мы часто торгуем не рынок, а свои убеждения о нем. И наши ожидания того, что должен делать рынок, могут сильно искажать реальное положение дел.

Поэтому первое, что нужно сделать на этом этапе, – отбросить свои убеждения о рынке и не искать на графиках то, что их подтвердит. Только создав у себя состояние стороннего наблюдателя можно переходить к просмотру графиков. Какие графики вы будете смотреть, зависит от вашей стратегии торговли. Для среднесрочной торговли американскими акциями набор графиков может быть таким:

• Дневной и недельный графики индекса S&P 500 для выявления тренда. Как это делать, я писала здесь.
• Дневной график волатильности S&P 500 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Как с ним работать, я писала здесь.
• Графики индикаторов ширины рынка для оценки настроения рынка, в частности, процент акций над средними, процент новых максимумов и число растущих акций на рынке. Подробно о том, на каких графиках это смотреть, я писала здесь.

Анализ рынка позволит вам быстро понять, какой на нем сейчас тренд. Традиционно их 5: бычий, сильно бычий, боковой, медвежий, сильно медвежий. Очевидно, что одна и та же система не будет работать на них одинаково хорошо. В результате для каждого типа рынка у вас постепенно появится своя система торговли.

При этом вы должны уметь отследить, когда она перестала работать. Как вы можете это сделать? По статистике своих сделок (вот почему ее важно вести) – через нее с нами говорит рынок. Если ваш счет целенаправленно движется к зоне риска, это сигнал, что рынок уже изменился и нужно что-то менять в своем подходе к торговле.

Источник

Как создать свою торговую систему

Задача торговой системы – проанализировать состояние рынка на текущий момент, и в случае выполнения заложенных в нее условий, подать сигнал на совершение сделки. То есть трейдер должен создать такую методику, которая, используя определенные инструменты, принимает за него, эмоционального, ранимого и уязвимого человека, аргументированные и хладнокровные решения.

Система предполагает автоматизированный подход к торговле и дисциплинированное выполнение сигналов. Принципиально важно, чтобы её алгоритм был конкретным, однозначным, не допускающим различных толкований и сомнений. Чтобы создать торговую систему, которая будет служить вам верой и правдой, важно четко сформулировать и записать правила, её составляющие или же оформить их в виде компьютерной программы, следуя главным принципам построения ТС.

Принципы построения торговой системы

Идея торговой системы

Для создания торговой системы, в первую очередь важно сформулировать ее основную идею. Идея должна быть рациональной и основываться на понятной вам закономерности поведения цены (например, следование тренду). Самые простые идеи на рынке всегда работают лучше, чем сложные! Секрет успешной системы – в ее простоте. Именно к такому выводу обычно приходят опытные трейдеры, испробовав все самые сложные стратегии и изощренные индикаторы. Важно понимать, что успешная идея торговой системы – это простая и ясная концепция. Большое количество правил или условий делает систему неповоротливой, а в трейдинге быстрота реакции чрезвычайно важна.

Торговые инструменты и стратегия

В момент создания своей системы вы должны уже определенно знать, какими инструментами (ценными бумагами) вы торгуете и какой торговой стратегии придерживаетесь. Например, если вы решили торговать низко ликвидными акциями (второго и третьего эшелонов), то для системы приоритетными станут данные фундаментального анализа, согласно которого будет создан портфель акций с высоким потенциалом роста на долгосрочную перспективу. Продают такие бумаги по мере достижения определенных ценовых ориентиров. В наши дни купить акции для долгосрочного инвестирования можно легко и быстро (для этого не требуется дополнительного программного обеспечения, которое необходимо спекулянтам). Для торговли высоколиквидными инструментами лучше подойдет богатый арсенал технического анализа.

Принципы управления риском

Также торговая система непременно должна включать ваши принципы управления риском и конкретную методику определения размера позиции. Это подразумевает, что все возможные риски будут обязательно просчитаны и минимизированы.

Условия для открытия позиции

Правила открытия позиции должны определять те подходящие моменты, когда вероятность прибыльной сделки высока, а уровень риска мал. То есть система должна однозначно определять ситуацию, при возникновении которой нужно совершать сделку и подавать при этом соответствующий сигнал. Нужно ли говорить, что сигналы к открытию у всех разные. Это и пробой сопротивлений, и отбой от поддержек (статья Анализ графиков), и сигналы определенных индикаторов (например осцилляторов), и пересечения скользящих средних, и ценовой прорыв, и еще многое другое… Каждый трейдер выбирает свой, понятный и проверенный способ. Например, для трендовой системы в первую очередь важно сформулировать именно признаки зарождения и окончания рыночного тренда (см. Модели разворота тренда), а уж затем – непосредственно сигнал к совершению сделки.

Условия для закрытия позиции

Правила закрытия позиции должны помогать эффективно фиксировать прибыль, если рынок двигается в нужную сторону (например, с помощью приказа тейк-профит), и защищать от излишних убытков в случае разворота рынка. На этом принципиально важном этапе определяется уровень выставления защитного приказа стоп–лосс, который не позволяет убыткам стать катастрофическими, если события обернулись против вашей сделки.

Условия сопровождения позиции

Условия сопровождения позиции предусматривают «скользящий стоп-лосс». То есть четкие критерии, по которым стоп-ордер будет изменяться, подтягиваясь к цене бумаги по мере роста вашей прибыли (например, следуя за линией тренда на определенном расстоянии и тд). И первый перенос стопа лучше делать после прохождения точки безубыточности.

Позитивное ожидание

Система должна иметь позитивное ожидание. Это означает, что средняя прибыль по сделкам за определенный период должна быть положительной, учитывая все издержки (Размер торгового капитала). Поэтому, как бы внушительно ни выглядела ваша система, если она приносит убытки, то после тестирования ее нужно менять!

Поставив перед собой реальные цели, победив свое нетерпение и жадность, можно создать надежную, рабочую ТС. Вы поймете, что создали ту самую, свою-собственную, родную методику по великолепному ощущению спокойствия и уверенности в своих силах. Вместе с персональной торговой системой приходит и психологический комфорт, и удовольствие от процесса биржевой торговли, а также осознание того, что вы занимаетесь своим делом.

Для меня самым важным уроком, полученным из этих интервью, является то, что совершенно необходимо брать на вооружение метод торговли, идеально подходящий индивидуальности каждого человека. Д.Швагер. «Новые маги рынка»

Но создать систему – это только полдела. Главное, – дисциплинированно следовать ее сигналам, что позволит вам сделать трейдинг надежным ремеслом, приносящим регулярные заработки.

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса

Источник

Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
2. Валютные пары для торговли;
3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило – эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой – забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле – т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

Источник