Как создать бота для торговли криптовалютой

Как создать торгового бота для крипторынка с использованием TradingView (PineScript)

Прежде всего, давайте определимся с основным термином этой статьи. Что такое торговый бот? Торговый бот — это использование компьютерной программы или системы для торговли на рынке в соответствии с заранее определенным и указанным набором правил. Другими словами, трейдер строит определенный алгоритм для своей торговой стратегии, который будет автоматически выполняться на рынке при выполнении всех условий. Это также причина, почему мы также будем использовать термин алгоритмическая торговля.

Такой стиль торговли идеально сочетается с рынками криптовалюты, что дает ряд преимуществ для алгоритмических трейдеров. Прежде всего — волатильность, рынки криптовалюты обычно имеют гораздо более высокую волатильность, чем традиционные рынки, создавая большие колебания цен и возможностей для трейдеров. Во-вторых, круглосуточная торговая сессия, так как рынки криптовалют открыты для бизнеса 24/7. В-третьих, общая рыночная капитализация, которая меньше по сравнению с традиционными рынками. На традиционных рынках преобладают крупные многомиллиардные фонды, в то время как рынки криптовалют гораздо моложе, что означает, что он относительно менее насыщен крупными фондами и, как следствие, не требует большого капитала, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте.

С другой стороны, большая волатильность на молодом рынке, который никогда не спит, создает идеальную среду для спекуляций, таких как стратегии откачки и сброса. И это обязательно нужно учитывать, если вы решили торговать на рынках криптовалют.

Торговый бот может торговать в соответствии с техническими индикаторами, импульсом и основами. Или вы можете создать гораздо более продвинутый торговый алгоритм, который поможет вам более эффективно выполнять ордера, от маршрутизации ордеров через различные биржи (арбитражная торговля) до нарезки большого ордера на более мелкие части (автоматические Айсберг ордера).

3 наиболее популярных крипто-торговых стратегий: Создание рынка (Market Making), Арбитраж, Стратегии следования за трендом.

Это стратегия, в которой происходит непрерывная покупка и продажа, для того чтобы отразить разницу между ценой покупки и продажи. Чтобы сделать это, трейдер должен разместить лимитные ордера по обе стороны от книги заявок (order book), чтобы получить прибыль от спреда (spread). Тем не менее, эта стратегия будет иметь свои ограничения в условиях низкой ликвидности или во время предыдущей экстремальной конкуренции.

Арбитраж – это покупка и продажа актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива между рынками. Следовательно, эта стратегия использует преимущество разницы в цене одного и того же актива на разных биржах. Трейдер покупает цифровые активы с одного рынка, а затем продает их на другом, получая прибыль в процессе.

Целью этой стратегии является выявление тренда актива и выполнение сделок на основе базового тренда. Стратегия следования за трендом пытается получить прибыль путем анализа импульса актива в заданном направлении. Трейдеры, которые выполняют эту стратегию, войдут в длинную позицию, когда криптовалюта торгуется вверх (long position), и продают позицию (short position), когда тренд разворачивается.

В зависимости от уровня сложности вашего торгового алгоритма вам нужно будет использовать разные инструменты. В свою очередь, инструменты будут сильно зависеть от уровня ваших технических навыков, которыми вы в данный момент обладаете. Для простоты вы можете разделить упражнение по созданию ботов на 3 основных уровня сложности: начинающий, промежуточный, продвинутый. В будущих обзорах мы подробно рассмотрим каждый уровень и предложим инструменты, которые можно использовать для создания торгового алгоритма, и способы его применения на рынке.

А пока давайте приведем пример торгового бота, который может быть построен с использованием TradingView (TV). Прежде всего, важно создать сценарий стратегии, потому что сценарий стратегии может быть протестирован, и TV предоставит подробные результаты вашей стратегии.

Код ниже, представляет простую стратегию EMA (exponential moving average), в которой вход и выход происходят при пересечении быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Это можно вставить в Pine Editor TV.

Эту стратегию можно изменить, добавив дополнительные входные переменные, такие как объем или некоторые стохастические индикаторы, или вы можете установить цели тейк-профита и стоп-лосса.

После того, как стратегия была создана и протестирована, вы можете создавать оповещения, чтобы не пропустить ваши торговые настройки. Однако для этого вам придется изменить свой сценарий на study (обозначение типа кода в TV), поскольку невозможно применить функцию оповещения к стратегии.

Теперь вы можете создавать оповещения (alerts) для вашего торгового актива и выбирать условия оповещения и действия.

Если оповещение сработало, и вы получили его, когда вы не рядом с компьютером, и у вас нет возможности выполнить свою стратегию. Существует решение для автоматизации ваших предупреждений TradingView через стороннего поставщика услуг, такого как Wunderbit Trading. Вы можете создать бота для входа и выхода из своей стратегии на основе предупреждений TradingView.

Источник

Как создать бота для торговли на бирже Binance

В данной статье мы расскажем вам о том, как создать и настроить вашего первого бота. Данная инструкция поможет вам лучше разобраться в интерфейсе и параметрах настройки. Итак, приступим:
Регистрируемся и логинимся в https://revenuebot.io/, переходим во вкладку «Bots» (https://app.revenuebot.io/office/#/bots/)

Раскрываем меню «CREATE NEW BOT»…

Идентификация, API и кошелек бота

Bot name: Название бота (чаще всего в названии используются характеристики: биржа, торговая пара криптомонет, алгоритм работы и тп.)

Exchange: Выбираем биржу в выпадающем списке (рассмотрим на примере Binance)

Как только вы выберете биржу вам станут доступны следующие поля для заполнения:

Pair: Выбрать торгуемую пару криптомонет. О том, как выбрать эффективную торговую пару подробно написано тут — «Как подобрать эффективную торговую пару криптомонет»

API key: Выбрать API ключ из ранее созданных, либо создать новый.

Depo: Выбрать виртуальный кошелек из ранее созданных, либо создать новый, где ввести:

Commission: Выбрать вариант комиссии, которая будет применятся биржей. Данная настройка актуальна только для биржи Binance, так как на ней возможна оплата комиссии в третьем токене, который не участвует непосредственно в текущей торговле (BNB токен).

Для использования такого вида комиссии, необходимо активировать ее в аккаунте биржи Binance. Рекомендуем всегда использовать этот вид оплаты комиссии торговли на бирже Binance, так как это дешевле.

Необходимо лишь следить, чтобы BNB был на аккаунте. Для этого наш бот проверяет баланс BNB токена перед каждым пуском. Если баланс токена меньше необходимого, то бот не запускается в работу и отправляет нотификацию пользователю с информацией о необходимости пополнить баланс BNB токена для начала торговли.

Алгоритмы работы бота и его настройки

Algo: Выбрать алгоритм работы бота.

Бот использует API интерфейс бирж для выставления ордеров по выбранному алгоритму и отслеживания их выполнения.
На данный момент существует два алгоритма работы бота RevenueBot:

После выбора алгоритма работы бота, пользователю предлагается воспользоваться шаблонами настройки данного алгоритма: Light trade mode, Normal trade mode, Extreme trade mode.

Все поля настроек заполнятся автоматически при выборе любого из предложенных шаблонов.

Rate cover: Процент перекрытия изменения цены для расчета сетки ордеров. Данная настройка определяет в процентах отступ последнего ордера в сетке ордеров.

First order indent: Отступ в процентах первого ордера в сетке ордеров.

Price rate to use: Выбор рейта на бирже, от которого вести расчет сетки ордеров. Это могут быть рейты buy, sell, average.

Orders matrix, martingale: Сетка ордеров и мартингейл.

Тут задается количество ордеров в сетке и мартингейл (на сколько процентов каждый следующий ордер в сетке будет весомее предыдущего). Кликнув на view orders matrix, Вы сможете увидеть рассчитанную сетку ордеров.

Profit: Тут задаем в процентах профит, который будет заложен ботом при расчете цены завершающего цикл ордера.

Profit coin: Данная настройка доступна только для алгоритма short. Задает в какой из торгуемых монет будет профит.

Cycle up: Бывает, что бот выставил сетку ордеров, а цена ушла в другую сторону. Получается, что нужно ждать пока цена не вернется, а ждать можно долго.

Этого ожидания можно избежать, настроив актуализацию сетки ордеров к текущей цене. Тут задается процент, при достижении которого, текущая сетка ордеров отменяется и выставляется новая.

Sleep before cancel orders for cycle up: Тут задается задержка в минутах, перед тем как начать отменять текущую сетку ордеров, когда срабатывает настройка Cycle up.

Данная настройка позволяет избежать частых отмен текущей сетки ордеров, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню.
Можно выждать некоторое время, чтобы зря не снимать текущую сетку ордеров.

Sleep before cycle up after cancel orders: Тут задается задержка в минутах перед выставлением новой сетки после отмены предыдущей сетки ордеров.

Данная настройка также позволяет избежать негативных последствий в ситуации, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню.

Sleep after end of cycle: Тут задается задержка в минутах перед тем как начать новый цикл после завершения текущего цикла.

Так же можно задать каждую из этих настроек самостоятельно и сохранить свой шаблон.

Дополнительные настройки

add revenue to depo: При получении прибыли можно добавлять ее к депозиту который использует бот, таким образом увеличивая депозит.
При включенной настройке весь профит от работы бота зачисляется на виртуальный кошелек, который использует данный бот.

logarithmic scale for orders: Обычно сетка ордеров рассчитывается так, что все ордеры в ней расположены линейно, на одинаковом расстоянии друг от друга по всему перекрытию цены.

При небольших колебаниях цены будут чаще всего выполняться первые, самые маленькие по объему, ордеры в сетке.
Чтобы вовлечь побольше депозита в торговлю при небольших колебаниях цены, можно использовать логарифмическое распределение, которое позволит повысить плотность ордеров вблизи текущей цены и понизить плотность ордеров при удалении от текущей цены.

Плотность ордеров можно настроить для разных ситуаций по разному с помощью коэффициента logarithmic factor увеличивая или уменьшая его.
Для большинства случаев подойдет значение logarithmic factor = 1.5.

Кликнув на «view orders matrix», Вы сможете увидеть рассчитанную сетку ордеров.

cost limit: Используйте эту настройку, чтобы не начать покупать слишком дорого и не начать продавать слишком дешево.
Задает максимальную цену, выше которой бот не начнет цикл для алгоритма Long и минимальную цену ниже которой бот не начнет цикл при алгоритме Short.

fix first partial order with profit: Бывает, что первый ордер в сетке частично выполнился, но цена пошла в другую сторону. Такое случается, когда бот оперирует большим депо и ордеры в сетке довольно объемные, даже самый первый.

В такой ситуации можно долго ждать возвращения цены и выполнения ордера полностью, чтобы работа алгоритма продолжилась. Включив данную настройку можно задать процент профита для расчета такой цены, при достижении которой мы получим профит, если отменим частично выполненный ордер и выставим на его сумму завершающий цикл ордер. Ведь цена ушла в ту сторону, где мы получим профит, просто ордер оказался слишком объемным.

Фильтры для старта бота

Мы рекомендуем всегда настраивать фильтры для старта бота. Они необходимы для того, чтобы бот начал торговлю в самое выгодное время, основываясь на выбранном алгоритме торговли и ваших предпочтениях. Подробнее читайте тут: «Фильтры для старта бота. Описание и настройка.»

Уведомления

Выставляем необходимые уведомления: WEB, E-mail, SMS, Telegram

И нажимаем «Create New Bot».

Поздравляем! Вы создали своего первого бота для биржи!

Источник

Разработка собственного торгового бота для криптовалюты

Рад приветствовать всех читателей топового блога о крипте!

В этой статье (а, скорее, даже – рассказе) я хочу поделиться с вами личным опытом создания программы-бота для работы на криптовалютной бирже. Сразу раскрою карты – с программированием на профессиональном уровне я не знаком и сложных программ никогда не писал. Но текст, по сути, и не об этом – он о том, как не бояться нового, ставить цели и добиваться их. И, если кого-то мой пример сможет вдохновить или хотя бы вызовет добродушную улыбку — это уже прекрасно.

Как все начиналось

Когда в размеренных буднях фрилансера настает полный штиль и заказов становится все меньше, поневоле обращаешь больше внимания на то, что происходит вокруг:

• в новостях по радио – «биткоин установил новый рекорд за год»;
• в интернетовских новостных лентах – обсуждение роста цен на новые монеты и много-много тем про ICO;
• даже на ТВ-каналах нет-нет, да и мелькало что-то про майнинг.

Последний работодатель пропал с письмом о том, что с разработки профильного ПО их команда переключается на программы, связанные с криптовалютами. И даже Топовый блог о хайпах стал не менее Топовым блогом о крипте 🙂

Я на минутку закрыл глаза и дал себе помечтать – чем занялся бы, если бы смог обеспечить себе достаточный пассивный доход. Как распорядился бы временем, которое не будет больше целиком проводиться в работе «на дядю», пусть даже и удаленно. Ради любопытства вбил в поисковик «криптобиржа», и среди прочих новостей взгляд зацепился за строчку о закрытии BTC-e. Еще через несколько минут после пары запросов в гугле я вышел на «наследника» соскамившейся биржи – Wex – и наблюдал размеренные волны «японских свечей» графика. И какой-то неугомонный исследователь внутри шепнул: «Смотри, как это интересно! Попробуй, ты же сможешь!»

Что именно я должен смочь и что вообще делать на бирже, я тогда представлял с трудом, но интерес не отпускал. С нулевыми знаниями финансового анализа и таким же нулевым чутьем я понимал, что торговать вручную – не вариант. Небольшой, но стабильный заработок без нервов и метания «а вот сейчас купить или не купить, продать или не продать?» казался идеальным вариантом. И еще через пару часов раздумий паззл, громко щелкнув, сложился.

Торговый бот! Вот она, мечта каждого ленивого уважающего себя трейдера! Не знающая усталости программа, торгующая на бирже 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И, разумеется, постоянно приумножающая депозит.

Запретив себе мечтать о шкуре неубитого медведя, я начал вдумчиво изучать информацию. Во всяком случае теперь я знал, что именно я ищу и чего хочу в результате добиться.

Знакомство с биржей

Еще день или два прошли в изучении биржи и методов работы с ней. Я читал инструкции по инструментам разработчика (API), и, низкий поклон создателям биржи, там же нашел много примеров. Обнаружились готовые коды и на Python, и на PHP, и на С++/C#, и даже наработки для Excel (привет, старый добрый Visual Basic). Через некоторое время я уже мог смотреть на сделанное собственными руками окошко с динамикой курсов покупки и продажи.

Смотреть на статистику было приятно, и особых знаний такая мини-программа тоже не требовала, но к цели это не приблизило меня ни на шаг. И от публичного API я перешел к изучению торгового API. Он позволял:

• получать информацию о текущем балансе;
• выставлять отложенный ордер на покупку/продажу криптовалюты;
• просматривать сводку всех своих ордеров или данные конкретного ордера;
• отменять ордер.

Баланса еще не было. Поняв, что от теории пора переходить к практике, я зарегистрировался на бирже и пополнил счет, переведя с кошелька Advanced Cash оставшиеся после старых забав с хайпами 350 долларов. Еще день или два ушли на то, чтобы разобраться с тем, как получать ключи для торговли, отправлять через программу команды на биржу и как настроить аутентификацию через HTTP-запросы. Поначалу понятного было мало, но примеры чужих кодов, собственное упорство и всезнающий гугл помогли успешно пройти это испытание.

Поверьте – это очень приятное чувство: когда нажимаешь на кнопку в программе, и через секунду видишь в кабинете биржи торговый ордер, созданный автоматически. Начало было положено.

Круговорот валюты

И вот тут началось самое интересное. Я примерно понимал принцип работы программы, но четкой стратегии торговли еще не было. Да, разумеется: купить подешевле и продать подороже. Но когда и сколько купить? Когда и сколько продать? Как найти оптимальную точку входа и начала торгов? Все эти вопросы и еще с десяток других роем рассерженных ос клубились в голове. И ответов на них не было.

Дисклеймер: все, что касается выбранной мной стратегии, является лишь личным мнением человека, еще очень и очень далекого от принципов торговли. Не пробуйте подобное, не осознавая последствий. И не ругайте автора за незнание базовых принципов чего бы то ни было. Любым идеям и мнениям я буду рад в комментариях.

Я попробовал рассмотреть ситуацию с «механической» позиции. Иными словами, бот торгует криптовалютой полностью самостоятельно, без моего участия. С момента включения и далее постоянно. Что в это время происходит с ценой? Правильно: она может расти или падать.

Если цена падает, нужно закупить какое-то количество криптовалюты. Чтобы потом при росте курса продать ее по более выгодной цене. Если цена растет, нужно продавать купленное ранее. Все было логичным, за исключением одного «но»: наблюдая за скачкообразным ростом цены на биткоин, я подумал, что можно покупать монеты и по текущей цене, не ожидая снижения – при росте их все равно получится продать более выгодно. Впрочем, этот момент для меня до сих пор остается спорным, и в самом конце я объясню, почему.

Стоимость ордера решил сделать минимальным для данной биржи – 0,001 BTC, и сразу столкнулся с тем, что продать купленную крипту и получить обратно доллары не получится. Биржа берет комиссию в 0,2% от каждой сделки, поэтому на балансе после исполненного ордера на покупку окажется не 0,001, а 0,00998 BTC. В итоге цену ордера увеличил до 0,0011 BTC. При дальнейшем падении цены бот должен был снова и снова закупать 0,0011 BTC, пока на балансе есть средства для этого, а с приближением баланса к нулю – перестать закупать крипту и ждать исполнения ордеров на продажу. Если баланс пополнится – снова начать закупать. Шаг изменения цены для выставления нового ордера я определил в 10 долларов.

При росте цены бот, соответственно, должен продавать крипту и получать взамен фиат, но уже с определенной прибылью. Прибыль я ограничил 1% от каждой пары сделок (закупка + продажа). Жадничать и стремиться к большей прибыли не стал, так как в этом случае роста курса пришлось бы ждать долго. В то же время и уменьшать прибыль до минимума не имело смысла, так как большую ее часть «съедала» бы двойная комиссия – с покупки крипты и с ее последующей продажи.

Алгоритм работы бота для торговли криптовалютой становился все яснее и яснее:

1. Запросить с биржи текущие цены покупки и продажи биткоина.
2. Определить «коридор» цен с разбросом в 10$. К примеру, при цене покупки в 6573$ этим «коридором» для бота станет 6570-6580$.
3. Выставить ордер на покупку 0,0011 BTC по минимальной цене «коридора» – 6570$. Если закупочный ордер по такой цене уже выставлен, ничего не делать (иначе бот будет выставлять ордера на покупку, пока не израсходует весь баланс).
4. Этот пункт работает при падении цены. Проверить, есть ли на верхней границе «коридора» (6580$) ордер на покупку и исполнен ли он. Если ордер был выставлен ранее и он исполнился, создать ордер на продажу 0,0010978 BTC. Цена продажи при этом рассчитывается ботом автоматически с учетом комиссии биржи (0,2%) и желаемой прибыли (1%). Если ордер на продажу по такой цене уже выставлен, ничего не делать (иначе бот будет спамить ордерами на продажу).
5. Этот пункт работает при увеличении цены. Проверить, исполнился ли ордер на продажу по самой минимальной из выставленный ботом цен. Если ордер на продажу исполнился, то снова можно выставлять соответствующий ему ордер на закупку.
6. Повторять пункты с 1 по 5 снова и снова.
7. …
8. PROFIT!

Таким образом бот должен был формировать список из пар ордеров (на закупку и продажу) и следить за их исполнением, подстраиваясь под текущую цену крипты. Всю информацию об ордерах программа должна была записывать в файл, при каждой успешной операции покупки или продажи, соответственно, изменяя его.

В теории все должно было замечательно работать. Заставив мозг хорошенько выложиться, я даже смог обучить бота всем этим премудростям. Время летело незаметно, и от идеи до первой стратегии и до ее реализации в строчках кода прошли уже без малого две недели. Усталость давала о себе знать, но в один прекрасный момент я внезапно осознал: все, бот готов. Мозг молил о передышке, но желание опробовать программу в действии было гораздо сильнее 🙂

Испытание боем

На старт, внимание, марш!

Следующие несколько дней прошли, как в тумане. Это сейчас я вспоминаю их с неизменной улыбкой, а тогда они казались мне маленьким, но очень чувствительным адом. В программе не работало чуть более, чем все. Мозг уже напрочь отказывался понимать происходящее. Жутко хотелось спать, и запасы кофе в квартире стремительно уменьшались. Но бот учился торговать, и оставить его без присмотра на бирже против сотен других ботов я попросту не мог.

Ох, как я завидовал в те дни мирно дремавшему рядом кошаку…

Не забросить всю мою затею помогла только появившаяся «спортивная злость». Если уже потратил столько времени на изучение, стратегию, код, так уж доделай все до конца!

И прогресс с каждым днем становился заметнее и заметнее. Программа все реже вылетала с ошибками, а потом я и вовсе мог спокойно спать всю ночь, а бот работал без сбоев. Это была маленькая, но такая ценная победа! При текущих колебаниях курса накапливалось 10-15 ордеров на продажу, но в течение дня, как правило, они все исполнялись. И баланс ежедневно подрастал на доллар-полтора. Через некоторое время я осмелел и увеличил стоимость торгуемых ордеров. Прирост баланса возрос уже до 3-4-5 долларов в день. В абсолютных цифрах, разумеется, это немного. Но в относительных накапливалась неплохая прибыль – 1-1,5% от суммы баланса за сутки.

Конечно, со временем находились и другие, незаметные при начальной отладке программы, «косяки». К примеру, она вылетала с ошибкой при неправильном ответе от сервера биржи (такое случается, когда торги ведутся слишком активно). Или файл со списком ордеров, предназначенный для первоначальной загрузки бота при сбое – при выключении электричества или перезагрузке компьютера – был «криво» пересохранен программой как раз во время выключения электричества. Шанс подобного совпадения – минимален, но оно случилось, и такие случаи тоже нужно учитывать. Спас вовремя сделанный бэкап.

Вплоть до резких колебаний цен и последующего падения при новости об отмене SegWit2x бот торговал прекрасно и чуть менее, чем за 2 недели увеличил баланс моего счета на бирже почти на 15% .

А после я стал «счастливым» обладателем BTC по цене в 7500-7700 долларов. Так ли это плохо? Не думаю. С одной стороны, за время работы бот вывел баланс в полный безубыток, даже если я продам крипту по текущей цене. С другой – я верю, что курс биткоина вернется на прежний уровень и дальше будет расти, и тогда бот продолжит приносить небольшую, но ежедневную прибыль.

Спорный момент – стоит ли ради непрерывной работы и получения прибыли сейчас продавать крипту дешевле, или выгоднее ждать. Пока биткоин подешевел, как раз есть время подумать об этом 🙂 Тем более, что бот сохраняет цены с биржи в отдельный файл и я могу вдоволь изучать динамику цен за все время его работы – видны колебания курса с точностью до нескольких секунд.

В целом, направлений для доработки и развития бота теперь более, чем достаточно. Улучшать текущую стратегию или попробовать совсем новую. Или торговать не биткоинами, а другой криптой. Настроить программу для работы с API других бирж. Все это возможно. Но это уже совсем другая история.

Вместо заключения

Искренне надеюсь, что этот рассказ будет для кого-то полезным.

Он не о том, как можно научиться торговать или программировать… Вовсе нет. Я просто хотел рассказать вам о том, как важно пробовать себя в чем-то новом и не бояться неизвестного, ставить новые цели и не отказываться от старых.

Стоит сделать шаг вперед, чуть-чуть выйти за привычные рамки – и уже понимаешь, что криптовалюта повсюду. Что будущее уже наступило. И вместе с этим первым шагом начинаешь видеть для себя огромное число новых перспектив и возможностей.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник