Как предсказать рост криптовалют

Как искусственный интеллект предсказывал цену биткоина

Искусственный интеллект (ИИ) уже давно применяется для прогнозирования различных событий. Алгоритмы, основываясь на исторических данных, успешно предсказывают лауреатов Оскара, котировки ценных бумаг и даже распространение пандемии.

В последние пять лет предпринимались и попытки предсказать курс биткоина в паре с долларом. Стартапы, исследовательские группы и энтузиасты до сих пор не оставляют попыток создать алгоритм, который смог бы предсказывать поведение цифрового золота на бирже в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Рекуррентные нейронные сети и прогнозная аналитика

Разработчики алгоритмов машинного обучения используют разные подходы в создании прогнозных инструментов. Наиболее популярные из них — рекуррентная нейронная сеть и модель с долгой краткосрочной памятью (LSTM).

LSTM-модель – это разновидность рекуррентной нейронной сети , которая может запоминать долгосрочные зависимости. Подобно тому, как мы используем предыдущий опыт для прогнозирования будущих событий, нейросеть способна запоминать информацию в течение длительных периодов и быстро находить закономерности.

Принцип работы модели Long-Short Term Memory (LSTM).

Первые попытки предсказать цену биткоина предпринимались во времена бума, который пришелся на конец 2017 года.

Сербский предприниматель и разработчик Огньен Гатало [Ognjen Gatalo] создал бота в Twitter, который каждые два часа должен был публиковать прогнозные котировки биткоина на последующие несколько дней, используя исторические данные. Для этого он использовал API blockchain.info (сегодня blockchain.com), откуда алгоритм собирал данные о ценах за последние два месяца и методом поиска ближайших соседей старался «угадать» будущие колебания.

Попытка разработчика не увенчалась успехом. Алгоритм учитывал лишь исторические данные о ценах, в то время как на стоимость влияет множество других факторов.

Другую попытку уже в 2019 году предпринял американский разработчик алгоритмов машинного обучения Марко Сантос [Marco Santos]. Марко использовал LSTM-модель для своего прогнозного инструмента, а в качестве источника данных выбрал Yahoo Finance. По задумке разработчика, алгоритм должен был анализировать колебания цены за последние 30 дней и предсказывать курс биткоина к доллару на ближайшие 10 дней.

Как и в предыдущем примере, алгоритм опирался лишь на исторические данные, однако метод обучения алгоритма, а именно использование LSTM-модели, позволил разработчику добиться более точных прогнозов. Марко предупреждает, что его алгоритм может иметь погрешности, ведь никто – ни человек, ни алгоритмы не могут достоверно предсказывать будущее.

Нейронная сеть может лишь отображать тренды, сформированные на прошлом опыте.

Фактические цены на биткоин за последние 10 дней (синий график) и прогнозируемые значения рекуррентной нейросети за последние 10 дней (красный график).

Пример предсказания цены на биткоин с помощью алгоритма на базе LSTM-модели.

В 2020 году австралийский разработчик Дерк Зомер [Derk Zomer] разработал алгоритм, который предсказывал цену биткоина на ближайшие 20 минут с помощью рекуррентной нейросети и LSTM-модели. Результаты показали, что нейросети способны предсказывать курс, основываясь лишь на простых финансовых данных. Однако, по заявлению самого разработчика, с точки зрения трейдерских перспектив такая модель абсолютно бесполезна.

Другой пример, заслуживающий внимания, – алгоритм американского предпринимателя Фредерика Риверолла [Federico Riveroll], который попытался строить прогнозы с использованием искусственного интеллекта, используя не только исторические данные о цене, но и новостные заголовки.

Для своего алгоритма Фредерик использовал два датасета : Bitcoin vs USD и Fox Business News, данные из которых были обработаны и сопоставлены по дате. Нейронная сеть выявила ряд закономерностей между ключевыми словами в заголовках новостей и ценой первой криптовалюты.

Например, когда в СМИ обсуждали импичмент президента Трампа, цена биткоина росла, а когда СМИ писали про Netflix – падала. Именно эти корреляционные признаки и использовала разработанная модель для дальнейших предсказаний.

Топ позитивных и негативных корреляций новостных заголовков и цены биткоина.

В результате тестирования алгоритм показал точность 64,7%, чего недостаточно для уверенного прогнозирования. Тем не менее эксперимент показал, что если учитывать большее число факторов, которые могут влиять на курс, то можно получить более точные предсказания.

Факторы, сдерживающие ИИ

Недостаток данных

В отличие от фондового рынка, на котором есть данные для изучения почти за 100 лет, криптовалютный рынок таким похвастаться не может.

Кроме того, одних лишь финансовых данных недостаточно – для создания алгоритмов и предсказания цены необходимо учитывать и другие факторы.

Человеческое мышление

В настоящее время все лучшие инженерные разработки все еще создаются людьми. Это значит, что трейдинговые инструменты подвержены предубеждениям и ограничениям обычного человека. Если мы не до конца понимаем, как работает рынок, то как мы можем создать алгоритм на базе ИИ, который превосходит наши возможности?

Ограниченные вычислительные мощности

Сложнейшие алгоритмы машинного обучения требуют огромных вычислительных мощностей. Например, компании DeepMind потребовалось 1202 центральных и 176 графических процессоров, чтобы запустить алгоритм AlphaGo. Это примерно в 25 раз больше вычислительных единиц, чем у версии для одного компьютера. Крупные компании могут с легкостью преодолевать эти барьеры, в то время как для начинающих стартапов или независимых исследователей такие вычислительные мощности все еще недоступны.

Отсутствие общественного доверия

Несмотря на то, что ИИ доказал свою эффективность во многих отраслях, для рынка высокорискованных инвестиций он все еще ненадежен.

Трейдерским компаниям, которые будут внедрять его в качестве прогнозного инструмента, необходимо потрудиться, чтобы доказать общественности высокую степень безошибочности для долгосрочных предсказаний.

Перспективы на будущее

Инструменты на базе ИИ открывают новые возможности для развития и роста.

Предсказательные алгоритмы могут распознавать паттерны новых товаров и явлений. Криптовалюты – не единственный новый и изменчивый инвестиционный актив. Изучение закономерностей волатильности и извлечение уроков из них может стать кратчайшим путем к более быстрому успеху.

Помимо этого, рано или поздно неопределенность среди пользователей криптовалют пойдут на спад, что приведет к более устойчивому развитию рынка. Стабилизация и предсказуемость поведения цифровых активов позволит создавать более точные инструменты аналитики и прогнозирования в будущем.

Выводы

На сегодняшний день все попытки создать надежный инструмент на базе искусственного интеллекта оказались тщетными.

Да, на практике уже удавалось создавать относительно точные алгоритмы, однако они все еще непригодны для долгосрочного прогнозирования. Высокая волатильность, непредсказуемость и недостаток данных усложняют задачу разработчиков.

Однако все может измениться совсем скоро. Как показывает практика, рекуррентные нейронные сети отлично зарекомендовали себя в прогнозных инструментах в других отраслях. И чем больше сил исследователи приложат к сбору данных и лучшему пониманию рынка, тем быстрее наступит тот день, когда появятся устойчивые инструменты для криптовалютных инвесторов.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Источник

Как спрогнозировать обвал криптовалют? Определяем тенденцию рынка

В 2018 году на криптовалюте все еще можно неплохо зарабатывать, но для этого необходимо успешно прогнозировать динамику рынка. Рост и падение можно распознать заранее.

Всего существует несколько видов заработка в сфере криптовалют. Чаще всего люди выбирают обычное инвестирование на долгосрок, закупив биткоинов и положив их на свой электронный кошелек, но некоторые предпочитают майнинг или трейдинг. В том или ином случае все они зависят от тенденции рынка криптовалют и курса цифровых монет, которые каждый день то падают вниз на несколько десятков процентов, то растут, увеличиваясь в цене.

Соответственно, для того чтобы зарабатывать деньги в этой нише нужно всего лишь уметь предсказать будущий подъем или обвал рынка криптовалют, а перед этим успешно расставить ордера на покупку/продажу монет.

Если ты предсказываешь рост рынка и курса всех монет, то ставишь ордер на продажу своих активов. Если же по твоим наблюдениям предвидится очередная коррекция, то выставляешь ордера на покупку монет по заниженной цене, чтобы продать их потом подороже. В общем, на этой разнице купил подешевле — продал подороже, можно получать очень хорошую стабильную прибыль.

Чтобы предсказать возможный будущий роста или обвал криптовалют, грамотные инвесторы использует четыре основных метода. И в этой статье мы рассмотрим главные инструменты для анализа рынка цифровых валют, которые необходимы для предсказания его будущей тенденции.

Анализируй новостной фон.

В первую очередь каждому криптоинвестору нужно научиться анализировать новости и важные события в мире криптовалют. И в основном необходимо обращать внимание на различные мероприятия, которые будут происходить в ближайшем будущем. К примеру, выпуск Airdrop-программы какой-либо цифровой валюты, планирование партнерства той или иной Блокчейн компании с какой-либо известной организацией, листинг отдельных цифровых монет на новых биржах криптовалют.

Все эти события, примеры которых были приведены выше, в той или иной степени будут оказывать влияние на будущую тенденцию крипторынка. Поэтому вы должны уметь оценивать все события, связанные в какой-либо степени с криптовалютой, делать выводы, а после выставлять соответствующие ордера на покупку/продажу монет.

Чтобы провести анализ предстоящих события в криптовалютном мире, используйте сайт coindar.org

Там анонсируются заранее самые различные мероприятия, относящие к той или иной цифровой монете. Вдобавок на данном сайте присутствует русский язык, поэтому каждому русскому пользователю будет комфортно его использовать. В общем, данный ресурс просто незаменим, если вы хотите зарабатывать на криптовалюте.

Лучим первоисточником различных новостей о цифровых валютах, с которого копируют все русскоязычные новостные каналы, является такая социальная сеть, как Twitter. В ней разработчики всех Блокчейн проектов размещают свои будущие планы и мероприятия, связанные с тем или иным событием. Поэтому обязательно регистрируем себе здесь аккаунт и подписываемся на сообщества тех криптовалют, которые вас интересуют больше всего.

Так вы сможете первым узнать о какой-либо новости или обновлении проекта, делая после этого какие-либо прогнозы будущей тенденции крипторынка. К примеру, когда выпускается какая-либо негативная новость в отношении той или иной криптовалюты, то ее курс начинает значительно падать в ближайшее время после такого информационного фона.

Это связано в первую очередь с тем фактом, что люди начинают нервничать и выходить из данного цифрового актива. А монета , конечно же, от этого теряет капитализацию и свою цену. Ситуация будет совершенно противоположная, если выпускается какая-либо позитивная новость. Тогда люди начинают скупать цифровые монеты, а после этого растет и капитализация с ценой.

Таким образом новости влияют на крипторынок и ими вы должны уметь правильно руководствоваться.

Однако есть одно затруднение, Twitter — это иностранная социальная сеть, поэтому только те люди, которые владеют английским, смогут ей пользоваться. Для всех русскоязычных пользователей придется искать какие-либо русские аналоги сайтов с новостями о криптовалюте. Это не составит никакого труда, так как сейчас подобных информационных источником можно полным-полно найти в интернете, социальных сетях, YouTube и т.д.

Спрос и предложение на графиках криптовалют.

Самым главным фактором, который влияет на весь крипторынок, его капитализацию и цену всех монет, является спрос и предложение цифровых активов. Спрос и предложение может формироваться по тем или иным естественным причинам, а может быть вызвано искусственно, когда о какой-либо монете начинают говорить во всех социальных сетях и форумах, тем самым провоцируя людей на покупку данного актива.

В общем, здесь все довольно просто. Если есть большой спрос на ту или иную криптовалюту (к примеру, на Биткоин) и ее начинают активно скупать люди, то следом начинает расти цена на монету. Если же спрос падает и люди распродают свои активы, то курс стремительно падает.

Именно поэтому если вы видите на различных графиках криптовалют, которые можно легко найти в интернете, что спрос на монету начинает постепенно расти, то, скорее всего, вам нужно выставить ордера на продажу, чтобы продать актив по высокой цене.
Если же, наоборот, происходит падение спроса, то, вероятнее всего, будет наблюдать только спад цены. В этом случае можно выставить ордера на продажу, чтобы распродать криптовалюту по высокой цене, а после, дождавшись вероятного дна курса, закупиться монетами по очень низкой стоимости и получить свой профит.

Движение криптовалюты на кошельках бирж

Поскольку блокчейн — это публичный реестр, то все данные обо всех абсолютно транзакциях может посмотреть любой желающий, и можно увидеть что происходит на кошельках крупнейших криптовалютных бирж. Их адреса известны и легко гуглятся, кроме того, существуют сервисы типа телеграм-ботов, которые информируют о крупных вводах и выводах на известных и больших по объемам кошельках.

Какой вывод можно из этого сделать? Если на кошельки биржи поступило большое количество биткоинов, то вероятно ожидается, что они будут проданы и цена актива опустится.

Например, вот один из BTC кошельков крупнейшей криптовалютной биржи Binance: 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s , а вот боты для телеграма, которые позволяют отслеживать движение по кошелькам: @ETHtokenExplorer_BOT, @NEOtokenExplorer_BOT

Фундаментальный анализ — это довольно сложный инструмент для оценки перспективы того или иного цифрового актива. Лучше всего он подойдёт для тех инвесторов, которые вкладывают свои капиталы в проект на долгосрочное хранение.
Фундаментальный анализ с вероятностью 60-70 процентов сможет предсказать будущий рост/падение монеты на длительном промежутке времени. Этот инструмент позволит оценить той или иной Блокчейн проект со всех сторон, изучая для чего данный актив нужен, в чем его преимущество перед другими компаниями, насколько хорошо известна команда разработчиков, какие дальнейшие планы развития у данной криптовалюты и т. д.

Данный анализ хоть и требует на себя значительную часть вашего времени на изучение всех мельчайших деталей о Блокчейн проекте, но дает понять его суть и все преимущества. А именно это и будет определять его дальнейшее будущее. Сделав хоть раз фундаментальный анализ той или иной криптовалюты, вы со 100% гарантией будете знать ответ на вопрос — стоит ли вкладывать в данный актив свои деньги или нет.

Если проект действительно перспективный, то в будущем стоит ожидать только его рост и развитие. Но если криптовалюта не имеет никаких перспектив, ее планы развития, прописанные в Road Map ограничиваются всего 2-3 месяцами, а команда разработчиков вообще скрыта от всеобщего обозрения, то данный актив, скорее всего, как и большинство других со временем обесценится и перестанет существовать, вылетев из жёсткой конкуренции рынка цифровых валют.

Заключение.

Оценивая различные факторы, которые будут влиять на будущую тенденцию рынка, нужно быть очень осторожным. Не нужно на все 100 % доверять графикам, позитивным/негативным новостям и своему внутреннему голосу. Запросто может произойти такая ситуация, когда вы купили монеты, думая об их значительном росте в ближайшие два дня, а произошел спад на 50 % данного актива. И это приведет только к потере ваших инвестиций, вызывая расстройство и панику.

Всегда учитывайте тот факт, что крипторынок может повести себя совершенно не так, как вы предсказывали накануне. На 2018 год рынок очень непредсказуем. И несмотря на различные позитивные новости и события, курсы всех криптомонет могут запросто обвалиться в 2-3 раза всего за несколько дней.

Поэтому всегда будьте осторожны перед покупкой/продажей монет, так как риски не угадать вероятное будущее есть всегда. Рынок криптовалют пока что имеет очень сильную волатильность и не имеет какой-либо стабильности, имейте привычку всегда сомневаться и по нескольку раз оценивать все риски негативного развития ближайших событий.

Подобная стратегия точно поможет вам сохранить большую часть инвестиций, при этом зарабатывая стабильно деньги.

Источник