Как анализировать рынок криптовалюты

Основы проведения анализа рынка криптовалют

27.05.2019 | Автор: Евгений Наумов

Предназначение технического анализа

Технический анализ криптовалют позволяет определить настрой рынка и основные моменты возможной перемены направления движения цен.
Анализ графиков криптовалюты способен продемонстрировать важные горизонтальные уровни, определить краткосрочный и долгосрочный тренд, выявить паттерны для входа и выхода из сделки, а также понять реакцию рынка на новостной фон.

Разнообразные подходы и техники для создания анализа

Сколько криптотрейдеров на Земле – столько и представлений о том, как именно должен производиться анализ цен криптовалют. Подобное положение достаточно легко объяснить – дело в том, что на первых этапах изучения доступных методов и техник, каждый человек подбирает для себя те, что лучше других отвечают его требованиям. Причина в том, что у каждого есть свои сильные стороны: один выходит на высокие показатели профита через работу с определенным набором индикаторов, другой – через волновой анализ. Какой именно путь является эффективным – сказать невозможно. Каждый определяет его для себя сам в процессе практики (все зависит от изначальных талантов и уже приобретенных умений).

Однако, самым важных и объединяющих факторов является психология. Да, ваша личная психология, которая нарабатывается годами. Когда вы четко понимаете, что делать в случае прибыли и что делать в случае просадки. Кажется, что это просто, придерживайся своей стратегии и все, но на деле 90% людей этого сделать не могут.

Влияние новостей или фундаментальный анализ

Основной проблемой криптовалют является недостаточный объем занимаемого пространства на рынке. Из-за этого любые волнения имеют свойство быстро отображаться на графиках. Если взять, к примеру, реакцию на запрет ICO в Китае на этапе капитализации в 75 101 211 168 USD и недавнюю кражу средств с просторов Bancor на этапе капитализации в 112 168 514 186 USD, становится наглядно видна разница в реакции рынка, в зависимости от доступных объемов:

Как проводить технический анализ графиков криптовалют

Для того чтобы визуализировать некоторые классические техники, составим анализ криптовалюты Биткоин

Основные методы анализа на которые стоит обратить внимание:

Памп (зеленый овал).
Все помнят стремительный рост криптовалют в конце 2017 года, однако далеко не каждый задумывался над его истинными причинами. Одни свято верят в том, что в основе роста лежит приравнивание монеты к ценным бумагам через выход фьючерсов, другие в то – что постарались «киты» рынка. В любом случае, нас интересуют последствия.

Дело в том, что после столь стремительного роста неизбежна коррекция. Она заключается в следующем: покупатели, дождавшись максимальной отметки цены, начинают фиксировать прибыль (продавать купленные монеты). Курс естественным образом просаживается. Однако дополнительно необходимо рассмотреть психологическую составляющую: большинство криптотрейдеров, на волне паники, которую вызывает отсутствие понимания истинного смысла фазы коррекции, также начинают продавать свои активы. Ситуация дополняется рождением теория о «пузыре биткоина» и проч. На выходе – бесконтрольное падение цены, которое закончится лишь при выходе из рынка паникеров и желающих зафиксировать прибыль.

Нисходящий канал (красный пунктир).

Через определение приблизительных границ канала трейдер понимает, где может быть момент разворота рынка. Прорыв канала означает перевес силы со стороны медведей на поле быков и наоборот.
Сейчас, несмотря на выход за пределы коррекционного канала, на рынке продолжают править медведи.

Восходящий канал (зеленый пунктир).

Стоит отметить, что в теле основного канала (представлен красным пунктиром) также формируются другие – созданные волновым принципом формирования цены. Они будут полезны для трейдинга на краткосрочных периодах.

Горизонтальные уровни (синяя широкая линия).

Момент достижения ценой минимума с последующим отскоком и выходом в рост является важным психологическим уровнем. Дело в том, что при последующих спусках цены пользователи будут обращать внимание на касание именно этой отметки. Ее преодоление будет означать открытие дороги для дальнейшего снижения. Чаще всего происходят отскоки от горизонтальных линий, пробитие как правило сопровождается большой и импульсной свечей на графиках не ниже D1, с последующим закреплением уровня.

Стоит акцентировать внимание на том, что чаще всего сильными уровнями являются круглые уровни. Такие как 100, 200, 300 и.т.д.

Боковик / Флэт (оранжевый прямоугольник).

Боковики можно рассматривать как некую передышку медведей и быков. Часто, подобные зоны являются возможностью накопить энергию для последующего активного роста или падения. Особое внимание уделяется выходу за пределы боковика: дело в том, что выбранное изначально ценой направление, в большинстве случаев, определяет дальнейшую траекторию движения актива.

Волновая теория (розовые волны).

Одна из наиболее популярных теорий – формирование курса цены по волнам. Чаще всего рассматривается 5 волн: 3 восходящие и 2 нисходящие.

Их принцип таков: восходящие волны делятся на первых, основных и последних покупателей (согласно нарастанию и спаду интереса). Подобное явление можно объяснить следующим образом: прошел слух о том, что биткоин подорожает. После этого первая партия людей закупилась, вызвав волну роста. Вторые, увидев рост и получив слух, тоже принимают решение купить монету (на данном этапе поддержкой выступает первая партия людей, задавших интерес). Третьей волной идут те, кто не успел в первые две. Далее наступает коррекция и выход в профит, который также происходит по волнам (однако на этот раз, из-за сконцентрированного внимания на получении прибыли, волн становится меньше).

Волновой анализ криптовалют обладает своими особенными правилами составления (необходимо рассчитывать соответствие высоты волн друг к другу и проч.).

Разворотные фигуры.

Также существует множество фигур, которые могут указывать на вероятное приближение к моменту разворота курса. К примеру — двойное дно (достижение ценой одинакового уровня в небольшом временном промежутке с последующим отскоком).

Price Action / Графический паттерн Пин-бар

Самым популярным свечным паттерном является пин-бар. Важно брать во внимание качество составленного пин-бара и его положение, в противном случае существует вероятность выбора неверного момента для входа в рынок.

Сам пин-бар позволяет определить приближение этапа ценового разворота. Визуально он представляет собой небольшую свечу, которую отличает достаточно длинный хвост с одного края и маленький с другого.

Важным условием является местоположение — оно должно находиться “внутри” диапазона предыдущей свечи (ее максимума и минимума) и идти в сторону основного тренда (D1/W1)

Возможность применения паттерна открывается в случае, если у пин-бара есть опорная точка. Ей может стать стабильный уровень или же границы канала.

Благодаря уровням Фибоначчи можно определить момент окончания коррекции и начала роста. Работа ведется следующим образом: после выбора инструмента (на примере нисходящего тренда), следует отметить его начало (наивысшую точку), и далее (не отпуская кнопки мышки), довести до предполагаемого места начала коррекции.

Согласно правилам Фибоначчи, наиболее перспективные уровни для начала коррекции — 38,2 и 61,8. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что это лишь вспомогательный инструмент, не гарантирующий, что цена 100% оттолкнется именно в этом месте.

Мы изучили с вами основные возможные техники анализа. Однако, существуют сотни авторских методик, по которым можно делать анализ и прогноз криптовалют.

Дополнительные инструменты и их роль

Для того чтобы облегчить жизнь криптотрейдерам, также существует масса вспомогательных элементов, которые можно отнести в группу «инструменты анализа криптовалюты». Среди них можно выделить следующие:

• Индикаторы (все виды)
• Торговля по объемам
• Корреляция валют
• Дневная волатильность торгового инструмента
• Торговые периоды для краткосрочных и долгосрочных инвестиций

Особенности анализа криптовалют, как нового финансового инструмента

Говоря о криптовалютах, никогда не стоит забывать о том, что этот новый финансовый инструмент на протяжении еще достаточно долгого периода времени будет регулироваться (страны будут формировать законы и собственное отношение к цифровым деньгам). Это значит, что говорить о стабильности крайне рано – в любой момент может появиться новость об очередном глобальном запрете, который может перевернуть кажущийся стабильным рынок.

Подводим итоги

Поделитесь в социальных сетях! Мы будем рады 🙂

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Источник

Графики курса криптовалют: как читать фигуры и строить прогнозы. Насколько эта информация может быть полезна

Есть много способов наблюдения за поведением цифровых активов. Один их них — технический анализ. Он базируется исключительно на информации, полученной из графиков, которые отражают волатильность криптовалют в режиме реального времени. При этом вообще не учитываются другие фундаментальные факторы (как внешние, так и внутренние),которые могут повлиять на стоимость виртуальной монеты. Грубо говоря, трейдеры пытаются предсказать поведение криптоактива на основе его поведения в прошлом. Среди основных методов теханализа можно выделить следующие:

• Уровни и линии, показывающие сопротивление и поддержку.
• Технические индикаторы.
• Паттерны (фигуры на некоторых участках графиков).
• “Свечной анализ” — применяется на японских графиках баров и т. д.

Каждый из методов по-своему хорош, но сегодня остановимся на одном из самых интересных и простом в применении — паттернах.

Что такое фигуры на графиках криптовалют

Паттерны хороши тем, что они строятся на на легко определяемых закономерностях движения курса цифровых активов. Фигура — это некий рисунок, который повторяется на графике с некой частотой. Причем речь может идти о достаточно больших промежутках времени. Проанализировав тысячи графиков с повторяющимися и очень похожими друг на друга паттернами, трейдеры смогли выделить некие общие закономерности, благодаря которым можно предсказать, как курс монеты поведет себя в будущем. Появился этот метод еще в 17 веке. Однако распространение паттерны получили после публикации статьи Чарльза Доу, который является основателем журнала The Wall Street Journal. Именно на основе его разработок была создана известная всем Теория Доу.

Трейдеры обратили внимание, что на разных графиках время от времени появляются одинаковые рисунки. При этом каждый раз при появлении таких фигур цена всегда вела себя определенным образом. Так в обиходе появились такие термины, как “флаги”, “прямоугольники” и т. д. Рассмотрим основные паттерны, которые используются на графиках криптовалют, а также разберемся, как их читать и трактовать.

Что лежит в основе прогнозирования курса криптовалют по паттернам? Обратимся с этим вопросом к экспертам.

Преподаватель-практик кафедры цифровой экономики ИМЭБ РУДН Виктор Дорохов сказал: “ В основе анализа графика лежит целый ряд инструментов. Прежде всего, ценовые уровни идентифицируют зоны баланса между покупателями и продавцами, поэтому могут быть рассмотрены как зоны целей по коррекциям, а также точками взятия прибыли. Направление восходящего тренда, например, можно идентифицировать взятием более высоких максимумов и коррекциями до более высоких минимумов. Скользящие средние (MA) также важный индикатор – линии на графике, показывающие средние цены отдельного актива за определенный период, где каждая единица от значения – единица взятого в основу расчета периода. Так, если смотрим 50МА на 1-часовом графике, то видим отражение среднего ценового значения за последние 50 часов. Например, если меньшие МА пересекают старшие снизу, это может быть сигналом роста цены”.

Азиз Кенжаев, директор по развитию торговой платформы Overbit, также поделился своим мнением: “ Все паттерны, которые формируются на графиках, основаны на волновой теории Эллиотта. В ней определяются два типа волн: импульсная и коррекционная. Импульсная волна является трендовой, коррекционная — контр-трендовой. Как можно понять из описания, коррекционная волна является лишь небольшим откатом от максимальной точки импульсной волны. Любой паттерн обозначает коррекцию предшествующего импульса. Так например, паттерн “Голова и плечи” — это комбинация коррекций, “Треугольник” — это трех- или пятиволновая структура коррекционного движения. Паттерны довольно часто хорошо отрабатывают при высоком тренде, когда цена на графике довольно четко движется вверх или вниз. Сложнее всего торговать по паттернам при продолжительной коррекции, или как еще ее называют — боковике” .

Перед тем, как приступить к теханализу методом графической интерпретации нужно учесть два важных акцента:

• Любой паттерн всегда содержит в себя уровни поддержки и сопротивления.
• Нельзя строить какие-то прогнозы до того момента, пока графическая модель полностью не сформируется.

Основные паттерны на графиках криптовалют

Треугольник

Это один из самых простых и часто встречающихся паттернов. Выглядит он так:

Эта фигура позволяет выявить ключевые зоны поддержки и сопротивления. В зависимости от того, куда направлена вершина, можно спрогнозировать движение курса. Чаще всего треугольник используется для того, чтобы определить точку пробоя уровня сопротивления или поддержки, так как это чаще всего указывает на новый тренд. Этот паттерн четко отражает соотношение силы покупателей и продавцов на криптовалютном рынке.

Клин

Клин очень легко спутать с предыдущей фигурой — треугольником. Однако его характерная особенность в том, что одна из граней фигуры — прямая.

Клин отображает перевес в сторону медведей или быков. На графике выше видно, что влияние продавцов (верхняя линия) практически не меняется, а вот покупатели (нижняя линия) стремительно набирают обороты. В конце восходящего клина (как на рисунке выше) можно ожидать резкого скачка курса цены, так как медведи не смогут сдержать натиск быков и уровень сопротивления будет пробит. Если бы клин был нисходящий, то можно было бы ожидать падения курса криптовалюты.

Голова и плечи

Свое название этот паттерн получил по характерному внешнему виду. С помощью этой фигуры прогнозируют падение курса цифровых активов после того, как был пробит ключевой уровень поддержки. Голову и плечи еще иногда называют “индикатор экономического пузыря”.

Однако, прогнозировать цену по этой фигуре нужно осторожно. Не стоит делать выводы о падении курса до того момента, пока стоимость криптовалюты не пробьет ключевой уровень поддержки. Тренд может развернуться в любой момент. В этом большой минус построения прогноз по паттернам, так как цена может вести себя совсем не так, как этого ожидает трейдер.

Флаг

Это фигура формируется тогда, когда уровни поддержки и сопротивления равноудалены друг от друга. Паттерн представляет с собой прямоугольник. Если в конце фигуры курс криптовалюты отталкивается от линии поддержки и идет вверх, то это бычий флаг (на рисунке ниже). Если стоимость цифрового актива “ударяется” о линию сопротивления и идет вверх, то это медвежий флаг.

Чаще всего такие паттерны возникают на “изломе” тренда. Флаг считается краткосрочной фигурой. Его действие ограничивается парой-тройкой недель. По нему можно судить о продолжении текущего тренда или начале нового, более сильного.

Прямоугольник

Эту фигуру очень легко заметить на графике. Отличительная особенность этого паттерна — линии поддержки и сопротивления идут параллельно друг другу, имитируя собой грани воображаемого треугольника. Для трейдеров он означает некую паузу, когда активность продавцов и покупателей на рынке является примерно одинаковой.

Борьба заканчивается только тогда, когда цена криптовалюты уверенно пересечет или линию поддержки, или сопротивления. До наступления этого момента нельзя считать фигуру законченной и делать выводы о том, какой тренд победил.

Двойная вершина (дно)

Такой паттерн возникает тогда, когда курс криптовалюты не может пробить уровень поддержки или сопротивления. На графике ниже можно наблюдать, как цена цифрового актива дважды “ударяется” о линию, но пробить эту отметку не может.

Чаще всего этот паттерн встречается, когда на криптовалютном рынке наблюдается большая волатильность. По этой фигуре можно предзаказать рост или падения курса и в некоторых случаях даже приближенную стоимость цифрового актива, которой он достигнет, когда тренд пойдет на разворот. Однако, 100%-ной гарантии быть не может.

Помогают ли фигуры теханализа спрогнозировать поведение цифрового актива в будущем

У паттернов есть один существенный недостаток — они не учитывают влияния фундаментальных факторов на курс цифрового актива.О они могут значительно повлиять на поведение цены криптовалюты. Однако, при определенных рыночных условиях они могут отработать весьма эффективно. Для этого следует учесть несколько факторов:

• Не стоит ориентироваться на паттерны в периоды высокой волатильности. Во время флета сложно спрогнозировать поведение курса.
• Фигуры лучше работают на долгих таймфреймах. чем на коротких.
• Всегда необходимо брать в расчет фундаментальные факторы, которые могут повлиять на курс криптовалют.

В этих условиях применение методов технического анализа более, чем оправдано. А какого мнения придерживаются эксперты?

По словам Азиза Кенжаева, фигуры действительно помогают выявить дальнейшее движение цены и спрогнозировать рост до определенного уровня. В частности потому, что волновая теория и графические паттерны существуют достаточно долгое время и отрабатывали на все 100% практически всегда. Так как у теории Эллиота есть свои правила и инструменты выявления импульсной и коррекционной волны, то можно легко определить окончание коррекции путем проведения сетки Фибоначчи, наложением на график индикаторов RSI и MACD. При этом важным и ключевым моментом на рынке при торговле по фигурам трейдер и аналитик считает выявление паттерна, который наиболее ярко выражен. Например на графике одновременно может прорисовываться паттерн “Голова и плечи” и “Треугольник”, здесь нужно выбрать тот, который наиболее вероятен.

Виктор Дорохов придерживается другого мнения, в свою очередь он считает, что хоть в техническом анализе и есть направление работы с фигурами на графиках, сами по себе являются скорее подтверждением тех ли иных выводов комплексной аналитики. Рассматривать их как главное основание к принятию торгового решения не стоит.

Екатерина Вебер, трейдер-аналитик криптовалютной биржи KickEX.com, также высказалась по этому поводу: “ На рынке не существует ни одного инструмента, который бы дал 100% верный прогноз. Фигуры технического анализа помогают спрогнозировать поведение цифрового актива в будущем с большей вероятностью, но не на 100%, поэтому трейдеры никогда не используют только один инструмент анализа. Даже разворотные фигуры технического анализа могут быть «сломаны». Причины того, почему фигуры не всегда отрабатывают, зависят от большого количества факторов и в каждой ситуации индивидуальны. Но, стоит отметить то, что в основе разворотных фигур лежит закономерность, отражающая преобладание покупателей или продавцов на рынке. ”

С какими другими инструментами теханализа лучше всего сочетать метод прогнозирования на основе графических фигур

Фигуры технического анализа действительно помогают понять общую картину на криптовалютном рынке. Они полезны в том случае, если нужно быстро оценить обстановку. Однако сам по себе технический анализ не работает, его обязательно нужно использовать в совокупности с другими инструментами и методами прогнозирования. Что на этот счет думают эксперты?

Екатерина Вебер считает, что для того, чтобы иметь более точное представление о возможных сценариях поведения курса криптовалют метод прогнозирования на основе графических фигур всегда стоит использовать совместно с трендовым анализом и изучением горизонтальных уровней (поддержка, сопротивление).

Азиз Кенжаев аналогично высказался по этому поводу: “Всегда необходимо комбинировать несколько данных для получения более четкого сигнала. На мой взгляд, стоит для начала посмотреть на график цены в дневном таймфрейме для определения тренда. На нем необходимо выделить статические и динамические уровни поддержки и сопротивления, вставить индикаторы RSI, чтобы определить уровень “перекупленности” или “перепроданности” актива. Затем на 4-часовом и часовом графиках выявить паттерны. Если рынок импульсный, то есть на графике видно, что цена стремительно идет вверх и иногда откатывается, то имеет смысл использовать Вилы Эндрюса, так проще выявить уровни динамического сопротивления и поддержки”.

Актуально ли использование методов теханализа (в частности паттернов) в прогнозировании курса криптовалют в сегодняшних реалиях

Насколько теханализ применим в сегодняшних реалиях? Преподаватель-практик кафедры цифровой экономики ИМЭБ РУДН Виктор Дорохов сказал: “Нельзя говорить о том, что технический анализ неприменим к криптовалютам сегодня просто потому, что это не так. Если трейдер намерен торговать криптовалютой внутри дня, то теханализ – единственный его инструмент для извлечения прибыли, а характерная для данного рынка волатильность – скорее положительный аргумент. В среднесрочной и долгосрочной торговле – само собой, важны фундаментальные факторы в том числе, важно совокупное направление движения рынка: бычьи сигналы и паттерны отрабатывают с наибольшей вероятностью на бычьем рынке, как и наоборот – на медвежьем”.

Трейдер и аналитик Екатерина Вебер имеет свое мнение на этот счет: “Я считаю, что для активного трейдера технический анализ должен быть на первом месте. Ни один фундаментальный фактор не сможет так отразить настроение рынка, как технический анализ. Это самая первая информация которую мы можем увидеть и проанализировать. Бары и свечи появляются гораздо быстрее любых новостей. Другой вопрос какие методы и инструменты трейдер использует, насколько он их понимает и насколько они эффективны”.

Азиз Кенжаев в свою очередь считает, что использование инструментов теханализа, особенно паттернов, является актуальным при торговле криптовалютами. Торговля происходит с людьми и каждый трейдер может видеть один и тот же паттерн. Это приводит к тому, что объем и цена движутся в прогнозируемом направлении. Однако, как утверждает директор по развитию торговой платформы Overbit, при торговле цифровыми активами стоит особое внимание уделять и свечам, так как именно они показывают настроение трейдеров в промежутке времени

Почему многие трейдеры довольно критически относятся к применению паттернов для прогнозирования курса криптовалют

Многие трейдеры считают, что эти методы давно устарели и не не дают никаких гарантий, так как волатильность цифровых активов зависит от множества факторов и не может быть обусловлена лишь данными, полученными из графиков. Они утверждают, что криптовалютный рынок слишком непредсказуем, а потому технический анализ давно не работает, а потому стоит ориентироваться на более современные методы прогнозирования. Однако, опрошенные нами эксперты не согласны с этим мнением.

Эксперт-практик Виктор Дорохов так высказался по этому поводу: “Утверждение о том, что теханализ на крипторынке не работает — неверно хотя бы потому, что на этом, как и на других рынках, присутствует большое количество маркетмейкеров, которые, в том числе, нанимаются командами торгующихся на биржах проектов. Это говорит о том, что участниками рынка формируется поведение цен по общеизвестным сценариям в зависимости от настроений рынка. Задача теханализа – формально описать происходящее на графике. Поэтому правильно, скорее, утверждать не о том, что технический анализ не работает, а о том, что трейдеры могут ошибаться и/или не страховаться от нежелательного направления движения цены стоп-ордерами” .

Что на этот счет думает трейдер-аналитик криптовалютной биржи KickEX.com Екатерина Вебер? Она сказала: “Волатильность действительно не может быть обусловлена лишь данными, полученными из графиков. Но на одних знаниях о волатильности не заработаешь. Какой толк от того, что цена будет ходить по 10-20-50%, если ты не знаешь в какую сторону? График наглядно отражает спрос и предложение в реальном времени, а технический анализ помогает совершить наиболее выгодную покупку, вовремя выйти из сделки или как минимум не купить на самом верху. Я уверена, что трейдеры, которые критически относятся к паттернам, просто не разбираются в инструментах технического анализа, не понимают, почему они работают и на каких закономерностях основываются. Такое отношение также часто появляется из-за использования неработающих инструментов, которые привели к убыткам и сформировали негативное отношение”.

Трейдер и аналитик Азиз Кенжаев дал такой комментарий: “Соглашусь с мнением аналитиков, которые считают, что слепо доверять паттернам не стоит. Необходимо применять несколько инструментов одновременно. Однако, не стоит недооценивать технический анализ, который существует уже почти 100 лет. Волатильность обусловлена множеством факторов — это правда. Однако определение тренда техническим анализом и применением инструментов для него все еще остается актуальным. Как говорил известный американский финансист, биржевой спекулянт и один из богатейших людей своего времени Бернард Баух: “Покажи мне график и я расскажу тебе новости.” И еще несколько правил от Бернарда Бауха: “Всегда оставайся довольным своим движением цены.”, “Имей свое мнение о движении цены на рынке, но никогда не решай за рынок о движении цены”.”.

Технический анализ, в частности прогнозирование курса по паттернам, все еще работает. Другой вопрос в том, что нужно правильно применять этот метод и комбинировать его с другими инструментами, чтобы иметь более реал истинное представление о ситуации на криптовалютном рынке.

Источник