Искусственный интеллект торговля криптовалютами

Искусственный интеллект и торговля криптовалютами

Искусственный интеллект и торговля криптовалютами

Познавательная статья про нейросети и предсказание рынков на их основе: прочитать материал.

Небольшая заметка из жизни

Как-то встречался с человеком, который в течение года примерно строил модель по предсказанию цены биткоина. Ученый, реально умный мужик. Модель предсказывала примерно 80% ценовых движений. В прошлом. Но на практике эта модель “сломалась” из-за комиссий, проскальзывания и изменчивости факторов, влияющих на цену.

Вообще, если на вход подавать бесконечное множество число даже не относящихся к рынку параметров (например, количество осадков за месяц в Хабаровске или любой другой странный показатель), то благодаря перебору можно подогнать нейросетку или другой алгоритм под прошлые результаты. В прошлом она будет работать. В будущем, увы, нет.

Я в свое время потратил годы своей жизни на поиски рыночного Грааля, создал несколько тысяч документов Excel, какие только индикаторы не тестировал, осваивал метасток, маткад и другие программы ради этого. Заказывал на основе своих разработок создание торговых роботов. Ни одна торговая стратегия не показала долгосрочную устойчивость. Да, какие-то роботы приносили прибыль. Но скорее всего, это рыночная случайность. Если вы запустите тупых ботов, которые будут рандомно заходить и выходить из рынка, то по прошествии времени часть из них будет в хорошем плюсе. Это просто законы статистики на больших числах.

В итоге пришел к выводу, что для меня самая лучшая стратегия – это asset allocation. Её же я и применяю по сути в крипте, результаты вы видите в закрепе. Трейдерство не мое и я больше склонен думать, что ни успешных трейдеров, ни успешных торговых ботов на дистанции не существует. Но на истину не претендую. Возможно, вы тот уникум, который создаст бота и начнет зарабатывать сотни биткоинов в год на нем. А в крайнем случае можно начать учить других создавать роботов. Практически беспроигрышный вариант, только нервы могут оказаться под ударом. Или совесть.

Рад подарить вам пожизненную скидку 20% на торговые комиссии на бирже Binance (можно покупать криптовалюту с пластиковых карт):

Источник

Бот с Уолл-стрит. Что такое алгоритмическая торговля криптовалютами

Индустрия вокруг цифровых денег не только трансформирует привычные нам рынки, но и быстро перенимает их технологические достижения. Заимствования коснулись и инновационных решений, используемых в биржевых торгах. Алгоритмический трейдинг криптовалютами сегодня набирает обороты. Давайте непредвзято посмотрим, насколько он эффективен и стоит ли его осваивать начинающим трейдерам.

По оценке ZeroHedge, 84% сделок на мировых биржах осуществляется с помощью инструментов высокочастотного трейдинга (high-frequency trading) — основного вида алгоритмической торговли, при котором специализированные программы в автоматическом режиме ищут возможности для заработка, продают и покупают позиции в доли секунды. Иначе говоря, главные фигуранты процесса — роботы, и в большинстве случаев они ведут дела друг с другом.

В «старом» финансовом мире биржевая активность компьютеризируется ещё с 1970-х. С возникновением централизованных торговых площадок в сфере криптовалют алгоритмический трейдинг перекочевал и сюда; он уже оказывает влияние на волатильность и ликвидность монет. В частности, у отраслевых аналитиков вызывает беспокойство то, насколько ощутимо воздействие ботов на курс биткойна.

Из-за волатильности цифровых денег и конкуренции в бизнесе вокруг них продукты для алгоритмической торговли становятся все популярнее. В массе своей крупные (и наиболее надежные) биржи, включая Bitfinex и Poloniex, не только не препятствуют автоматизированной торговле, но и поощряют ее. Как минимум потому, что получают комиссию с каждой транзакции, вне зависимости от того, теряет или зарабатывает деньги клиент.

В криптотрейдинге возможны различные стратегии. Основные — это арбитраж, который предполагает заработок на разнице в цене актива на разных рынках (допустим, на двух биржах), и маркет-мейкинг, то есть игра на курсах монет и их деривативов.

Системами алготрейдинга пользуются как профессионалы, в том числе на стороне финансовых организаций, так и «любители» — простые обладатели криптовалют, пытающиеся приумножить свой капитал. Решения такого класса разнятся по степени сложности и по принципам устройства. Выделим три основные категории ПО для работы с криптобиржами:

• боты с заранее прописанной логикой;
• обучаемые торговые роботы на базе технологий ИИ и machine learning;
• роботы-советники.

Разберемся, в чем разница между упомянутыми категориями торгового ПО.

В простейшие решения для автоматизированной торговли криптовалютами закладываются готовые сценарии, определяющие их действия в той или иной ситуации на площадке. Логика бота может быть довольно изощренной, однако, чтобы изменить принципы его «поведения», необходимо внести изменения в его код.

У таких решений масса достоинств, в том числе:

• компенсация человеческого фактора (влияния эмоций, усталости, когнитивных искажений);
• недоступная человеку скорость операций;
• функционирование 24/7, что повышает шансы поймать тренд в зачатке;
• одновременная работа с любым запрограммированным числом валютных пар и бирж;
• возможность тестовой обкатки торговых стратегий для их проверки на жизнеспособность.

Впрочем, по существу, это обычная программа или скрипт, которая действует исходя из предусмотренных в ней триггеров и их сочетаний. Как следствие, для эффективной работы требуется регулярно вручную вносить коррективы в логику бота. Дохода полностью пассивного, вообще без вмешательства бенифициара, боты не обеспечивают. С длинным горизонтом такие боты вполне могут работать в минус.

Главным образом такие программы действуют на основе метрик технического анализа: это один из подходов к прогнозированию состояния финансовых рынков, у которого немало последователей среди трейдеров. Технический анализ применительно к криптовалютам часто подвергается критике с упором на то, что без учета внешних, внебиржевых факторов, строить достоверные прогнозы проблематично.

Существует большое число готовых ботов, равно как и платформ для сборки собственных приложений такого класса — наподобие CryptoTrader. Многие трейдеры высказывают скепсис в отношении общедоступных решений: логично предположить, что безотказно работающую «машинку для печатания денег» никто не станет продавать всем желающим по $50. Поэтому нередко те, кто занимается торговлей на криптобиржах всерьез, заказывают разработку такого софта у специалистов, либо, при наличии достаточных компетенций, пишут их сами.

Бот имеет определенные преимущества (хотя и не тотальное всестороннее превосходство) перед людьми, однако в индустрии не первый год идет гонка вооружений. Так что подобные программы конкурируют не только с живыми трейдерами, но и со своими софтовыми «собратьями», которые могут оказаться гораздо совершеннее и результативнее.

Существуют и более сложные системы для алготрейдинга криптовалютами, и похоже, что будущее именно за ними. Такого рода решения используют «умные» алгоритмы и, как правило, способны к самообучению. В их основе — нейросети и методы machine learning, повышающие глубину и оперативность анализа. Такие продукты дороже и сложнее в функционировании.

Надо отметить также, что ПО для алгоритмического трейдинга третьего типа — роботы-подсказчики (не совершают сделки, но дают рекомендации) — может относиться как к числу простых ботов с заранее прописанной логикой, так и к числу более изощренных систем на базе ИИ. Это довольно перспективная категория продуктов для торговли на криптобиржах: опрос европейских потребителей финансовых услуг показал, что две трети из них готовы к использованию роботов-советников. Программы-советники могут использоваться для ведения дел на криптобирже и в связке с механизмом доверительного управления, когда выбранный вами брокер с помощью API (без прямого доступа к вашему аккаунту) ведет сделки за вас.

Среди наиболее любопытных проектов на ниве «интеллектуальной» автоматизации криптотрейдинга — Signals. По уверению создателей, он призван демократизировать алгоритмическую торговлю на биржах цифровых активов. Сервис представляет собой платформу, на которой можно создавать свои стратегии алготрейдинга и сигналы, по которым торговое ПО должно предпринимать действия, и далее использовать их на практике с применением алгоритмов машинного обучения. Кроме того, пользователи могут зарабатывать на своих сигналах — делиться ими с другими клиентами Signals в обмена за токены SGN.

Стоит ли софтинка выделки

С одной стороны, у алгоритмического трейдинга масса достоинств. С другой — он точно не панацея, тем более для новичков. С точки зрения выявления инсайтов в крупных массивах данных и скорости реакции алгоритмы, использующие анализ больших данных, нейросети и машинное обучение вне конкуренции. Однако многие системы автоматизированной торговли имеют недостатки, помимо перечисленных ранее, например:

• проводят анализ только в ретроспективе;
• допускают «ошибку выжившего» (выводы лишь на основе положительных результатов);
• переобучаются и корректируют торговые стратегии исходя из ошибочно выявленных закономерностей;
• не учитывают более широкий рыночный контекст и опираются лишь на данные торгов.

Нужно учитывать и то, что готовый бот, в известном смысле, кот в мешке — эффективность работы системы будет трудно предсказать и, тем более, гарантировать. Нельзя забывать и о том, что в мир криптовалют пришли гранды высокочастотной биржевой торговли, включая Jump Trading и Tower Research, а торговые платформы на базе искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. И именно топовые игроки рынка будут снимать с него сливки.

В сухом остатке — на сегодняшний день роботизированные трейдинг-решения как минимум способны освободить человека от рутины, предлагать ему торговые стратегии, страховать от потери капитала при колебаниях рынка. Абсолютно точно имеет смысл попробовать в деле роботов-советников. Однако полностью отдавать биржевые операции на откуп ПО преждевременно.

Источник

Платформа Bitonyx позволяет автоматизировать трейдинг на популярных криптобиржах

Из-за волатильности и сложности прогнозирования крипторынка, трейдеры все чаще используют технические инструменты для автоматизации процесса торговли. Наше внимание привлекла платформа Bitonyx, которая использует искусственный интеллект и 70 торговых стратегий для анализа рынка и извлечения прибыли из колебаний курсов криптовалют на нескольких биржах круглосуточно.

Особенности работы сервиса

Bitonyx не является торговым ботом, а именно комплексной платформой, поскольку включает в себя множество отдельных ботов, и в ней нет никаких настроек кроме подключения к биржам. Это обеспечивает полную автоматизацию процесса, начиная от мониторинга рынка и заканчивая заключением сделок.

Используя искусственный интеллект и сложные алгоритмы прогнозирования, основанные на теории стохастических процессов, система вычисляет оптимальные моменты для покупки и продажи. Для этого программное обеспечение собирает большие данные о состоянии рынка криптовалют, а затем с помощью математических формул рассчитывает средние значения для конкретных активов и наиболее вероятные их отклонения.

В процессе работы нейронные сети отслеживают свыше 700 виртуальных валют и применяют 70 аналитических методов, чтобы адаптироваться к текущей рыночной ситуации и оперативно реагировать на изменения, тем самым не упуская ни одной выгодной сделки. При этом роботизированный трейдер может торговать на нескольких биржах одновременно.

Использование искусственного интеллекта имеет ряд преимуществ:

• круглосуточная работа;
• отсутствие эмоций и поспешных решений;
• стабильность;
• последовательность.

Поэтому в отличие от традиционных платформ, на Bitonyx квалификация пользователей не имеет особого значения, что позволяет новичкам зарабатывать на одном уровне с опытными трейдерами.

Процесс заработка и условия

После регистрации и настройки вся информация о работе ИИ отображается в «едином окне». Это позволяет отслеживать эффективность операций и текущее состояние депозита, без необходимости самостоятельного изучения тенденций, разработки стратегий и принятия решений.

Алгоритмы непрерывно анализируют до тысячи пар криптовалют и совершают микросделки. Хотя прибыль от каждой отдельной операции незначительна, но за счет их большого количества формируется существенная общая масса. Дополнительно ИИ настроен на минимизацию уровня риска, поэтому не реагирует на сигналы, указывающие на манипуляции типа Pump&dump.

Процесс торговли полностью автоматизирован. Платформа управляет средствами от имени клиента, не распоряжаясь ими. Для запуска системы пользователю необходимо заранее зарегистрироваться на одной из поддерживаемых бирж и иметь на депозите криптовалюту BTC.

В данный момент Bitonyx можно интегрировать с Binance и Poloniex, и компания рассматривает возможность расширения перечня поддерживаемых криптобирж.

Технически платформа совместима с Windows, MacOS и Linux, а также с мобильными устройствами. Для работы не требуется установка дополнительного ПО, плагинов или настройка скриптов.

Стоимость минимального плана на месяц составляет $99. Также предлагаются пакеты на 3, 6, 9 и 12 месяцев с соответственно возрастающим дисконтом. Поскольку разработчики являются сторонниками экосистемы криптовалют, то оплата услуг сервиса возможна только в криптовалюте, перечень которых представлен в разделе Оплаты услуг сервиса.

Безопасность и гарантии

Сервис не хранит средства и не имеет к ним доступа. Для совершения операций на криптобиржах от имени пользователя требуется указать только открытый ключ API, который не дает возможности ботам снимать средства со счета клиента.

За 8 месяцев работы системы все заключенные сделки были прибыльными, что подтверждается историей проведенных торговых операций, находящейся в открытом доступе на сайте Bitonyx.

Работа сервиса основана на алгоритмах машинного обучения, которые действуют в четко ограниченных рамках. При появлении подходящего сигнала, ИИ немедленно реагирует на него, а в его отсутствии анализирует рынок в ожидании формирования новых точек входа.

Дополнительные возможности

Bitonyx предлагает гибкую реферальную систему. При регистрации на сайте каждому присваивается реферальная ссылка, которой можно поделиться с друзьями и знакомыми.

За каждого привлеченного пользователя, который оплатит услуги сервиса, пригласивший будет получать по 3% суммы вносимых рефералом платежей. Далее от пользователей, которых привлекут друзья, по такому же принципу выплачивается 2%, а от тех, кого пригласят друзья друзей, можно получить по 1%.

Источник