Индикаторы для биржи криптовалют

Технические индикаторы которые нужно использовать при торговле криптовалютой

В данном материале мы расскажем как можно торговать криптовалютой, если цена движется «вбок» и отсутствует ярко выраженный тренд, а также какие инструменты технического анализа (ТА) необходимы для выявления моментов перепроданности и перекупленности на рынке.

Для осуществления небольших краткосрочных сделок в условиях бокового движения трейдеры часто используют технические индикаторы флэта — осцилляторы.

Навигация по материалу:

Что такое осциллятор?

Осциллятор — инструмент ТА, позволяющий выявлять краткосрочную перекупленность или перепроданность на рынке. Этот инструмент наиболее полезен в условиях отсутствия на рынке четкой тенденции, при боковом движении цены.

Рассмотрим несколько популярных и относительно простых осцилляторов.

ATR — средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) — индикатор, который хоть и не определяет направление тренда, но зато эффективно может использоваться как мера его волатильности.

Как можно увидеть на графике ниже, в периоды сильного и высоковолатильного движения значения ATR высоки:

Когда на рынке флэт, то Average True Range находится на низких значениях. Таким образом, чем выше значение индикатора, тем выше вероятность скорой смены тенденции. С другой стороны, чем ниже значение ATR, тем слабее направленность тренда.

Значения индикатора ATR следует учитывать при выборе размера сделки. Последний, впрочем, во многом также зависит от индивидуальной склонности к риску.

Этот индикатор также можно использовать для подтверждения силы тренда. Так, при сильном движении на рынке, значение ATR увеличивается. При слабом же ценовом движении значения индикатора находятся на низком уровне.

Average True Range можно использовать на любом таймфрейме от H1 и выше. По умолчанию период усреднения в настройках ATR выставлен на 14.

Stochastic — стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator, стохастик) — популярный индикатор, используемый для определения периодов перекупленности и перепроданности на рынке, а также для выявления моментов потенциального разворота тренда на основании бычьей или медвежьей дивергенции.

При осуществлении технического анализа посредством стохастика учитываются три важных аспекта:

• значение индикатора выше 80 свидетельствует о перекупленности на рынке;
• уровень 50 — своего рода центральная линия;
• уровень ниже 20 говорит о перепроданности на рынке.

«Классическими» настройками Stochastic являются:

• линия %K на 14 периодов;
• интервал сглаживания сигнальной линии %D равный 3.

Один из наиболее простых способов применения индикатора Stochastic заключается в выявлении моментов перекупленности и перепроданности в условиях устойчивого бокового тренда.

Подходящая возможность для открытия длинной позиции может возникать, когда сигнальная линия %D (оранжевая) возвращается в диапазон индикатора (выше уровня 20) и движется в одном направлении с %K (синяя).

С другой стороны, сигнал для открытия короткой позиции (продажи) появляется, когда линия %D опускается в диапазон ниже уровня 80, двигаясь в одном направлении с %K.

Использование данной стратегии при ярко выраженном бычьем тренде может быть оправдано лишь для открытия сделки на покупку в моменты внутритрендовых коррекций. В данном случае идеальным моментом для открытия длинной позиции может быть возвращение линии %D в диапазон выше уровня 20 и ее движение в одном направлении с %K.

В остальных случаях в условиях ярко выраженного восходящего тренда Stochastic пользоваться не стоит, поскольку большинство сигналов этого индикатора могут оказаться ложными.

В условиях преобладания продавцов на рынке, трейдеру следует обращать внимание на сигналы стохастика о перекупленности, игнорируя области перепроданности.

Так, ниже на дневном графике ETH/USD наблюдается медвежий тренд. Внутритрендовая восходящая коррекция выделена синей пунктирной линией.

Стрелкой отмечен сигнал для продажи на индикаторе Stochastic в момент возвращения обеих линий из зоны перекупленности в диапазон ниже 80.

RSI — индекс относительной силы

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — технический индикатор момента, сравнивающий величину недавнего роста с динамикой недавних падений. Как и рассмотренный выше Stochastic, RSI определяет периоды перепроданности и перекупленности актива.

Диапазон индикатора RSI находится между отметками 0 и 100. Актив считается перекупленным, если значение индикатора приближается к отметке 70, или уже превышает ее. В таких случаях трейдеры часто открывают короткие позиции, чтобы зафиксировать прибыль.

Если же RSI находится около отметки 30, то это говорит о значительной перепроданности актива, который, вероятнее всего, следует покупать.

Таким образом, не следует покупать актив, когда RSI находится выше уровня перекупленности. Не стоит и продавать, когда этот осциллятор ниже уровня перепроданности.

На графике выше видна достаточно тесная корреляция между показаниями RSI и ценой актива, что свидетельствует об относительно высокой эффективности этого индикатора.

MACD — Moving Average Convergence

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — один из самых популярных инструментов технического анализа, объединяющий в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.

От перечисленных выше осцилляторов MACD отличает отсутствие нижней и верхней границы. Следовательно, этот инструмент не годится для выявления моментов перепроданности/перекупленности на рынке.

Графически MACD представлен двумя линиями и гистограммой :

Создатель MACD Джеральд Аппель в свое время порекомендовал использовать для больших таймфреймов (дневной и более) следующие параметры настройки:

• 12 — для быстрой EMA;
• 26 — для медленной EMA;
• 9 — для сигнальной линии.

При использовании MACD трейдеры в основном используют три типа сигналов:

• пересечение экспоненциальных скользящих средних;
• пересечение синей линией MACD нулевого уровня (центральной линии);
• дивергенция (расхождение направления цены актива с линиями индикатора) .

Самый простой вариант использования этого индикатора — когда синяя линия MACD пересекает оранжевую сигнальную линию. Как правило, одновременно с этим пересекает нулевой уровень и гистограмма MACD:

Как видно на графике выше, пересечение линий сверху-вниз и преодоление гистограммой нулевого уровня дает сигнал на продажу. И наоборот, пересечение линий снизу-вверх и момент перехода гистограммы от отрицательных значений к положительным генерирует сигнал на покупку.

Также сигналы на покупку/продажу генерируются в моменты пересечения синей линией MACD нулевого уровня (по направлению снизу-вверх — длинная позиция, а сверху-вниз — короткая).

Третий тип сигнала возникает в результате расхождения (дивергенции) MACD и цены актива. Например, на восходящем тренде цена продолжает расти, а на фоне этого линии индикатора опускаются вниз. Такое положение вещей свидетельствует об ослаблении тренда и высокой вероятности разворота. Трейдеры часто рассматривают бычью дивергенцию в качестве сигнала для продаж.

Медвежья дивергенция также считается относительно надежным сигналом к покупке. Она происходит, когда при нисходящем движении цены линии MACD постепенно поднимаются вверх.

Стоит также отметить, что поскольку MACD присущи свойства трендового индикатора, использование его может быть максимально эффективным в периоды ярко выраженного трендового движения. При этом достаточно надежными считаются сигналы к покупке при бычьем тренде и к продаже — на нисходящем.

Можно ли пользоваться одновременно несколькими индикаторами?

Ответ — ДА! К сожалению (или к счастью, кто знает?), мы живем в несовершенном мире. Как говорилось в предыдущих материалах, нет идеальных или универсальных инструментов, а также стратегий теханализа. Индикаторы и осцилляторы также несовершенны — они часто запаздывают, либо же попросту дают ложные сигналы.

Однако комплексный подход с использованием сразу двух-трех технических индикаторов и знание основных моделей японских свечей могут в некоторой мере повысить точность анализа, а также придать немного уверенности трейдеру.

Так, трейдеры часто используют одновременно Stochastic и RSI. На это есть несколько причин:

• осциллятор Stochastic несколько более подвижен, а потому достигает моментов перепроданности/перекупленности немного быстрее, чем RSI;
• хоть стохастик и реагирует несколько быстрее чем RSI, сигналы его считаются менее надежными, нежели те, которые поступают от индекса относительной силы.

Многие трейдеры уверены, что сигналы на покупку или продажу наиболее надежны, когда линии этих двух индикаторов находятся одновременно в зонах перепроданности или перекупленности соответственно. Чтобы поточнее открыть позицию, следует дождаться когда линии Stochastic начнут возвращаться в диапазон между 20 и 80.

Кроме того, можно довольно удачно комбинировать индикатор MACD с осциллятором RSI. Ниже на графике можно увидеть, что в декабре прошлого года эти инструменты (пусть и с некоторым опозданием, но все же) указали на благоприятный момент для фиксации прибыли в паре BTC/USD.

Затем, в феврале уже следующего года, эти инструменты указали на удачный момент для покупки на низах.

Также многие трейдеры используют Stochastic в паре с полосами Боллинджера :

Некоторые начинающие трейдеры пытаются подобрать «магическую» и сверхэффективную комбинацию индикаторов. Однако реальность такова, что достичь стопроцентных результатов, увы, невозможно.

Держите нос по тренду, остерегайтесь ложных сигналов и да пребудет с вами сила профита!

Глоссарий к статье

Дивергенция — расхождение между ценовым графиком и показаниями индикатора. Дивергенция считается относительно надежным сигналом об ослаблении ценового движения и приближающемся развороте тренда. При этом чем больше временной период, тем сильнее считается сигнал.

Склонность к риску — степень готовности трейдера/инвестора работать с высокорисковыми активами; степень неопределенности, которую может себе позволить инвестор в отношении возможного отрицательного изменения стоимости его портфеля активов.

Коррекция — временное снижение цены, прерывающее восходящий тренд. Часто причиной коррекции является фиксация прибыли инвесторами. Термин «коррекция» может использоваться и в отношении падающего рынка, находя выражение в краткосрочных периодах роста цен.

Источник

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

В основе эффективного криптотрейдинга лежит анализ состояния и перспектив изменения курса конкретного торгового инструмента. Фундаментальные и технические факторы взаимосвязаны, но механизмы воздействия на котировки различны. Поэтому анализ предполагает как минимум два отдельных измерения: фундаментальное — через оценку основных перспектив криптовалюты на фоне новостей, и техническое — через поиск закономерностей изменения котировок под воздействием спроса.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

Для анализа курсов криптовалют используются алгоритмы, давно реализованные в индикаторах технического анализа и уже подтвердившие эффективность на валютном и фондовом рынках. Их универсальность обусловлена применением математических методов расчета показаний, где в качестве исходных данных выступают только цена исследуемого актива или информация об объемах торгов. Поэтому любой из индикаторов будет работать и с котировками рынка криптовалют, где действуют те же принципы формирования цены, что и на классических торговых площадках. Но существует и ряд особенностей, отличающих рынок альткоинов от классических инвестиционных инструментов. Прежде всего речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также наличии склонности к формированию ценовых разрывов — гэпов. По этой причине далеко не каждый индикатор, эффективно предсказывающий направление движения цены на фиатных инструментах, справляется со своей задачей на криптовалютных парах. В этой статье мы собрали наиболее результативные инструменты анализа рынка криптовалют, которые стоит использовать для выстраивания прибыльной стратегии торговли.

Классические индикаторы

Криптовалютный рынок находится в продолжительном боковом канале, поэтому начало нового тренда, способного удержаться в долгосрочной перспективе, пока остаётся под вопросом. Но для получения прибыли подойдут менее значительные ценовые движения, для определения момента начала которых можно удачно использовать классические индикаторы.

Скользящие средние

Знакомый любому трейдеру индикатор, в «базовой» комплектации использующий только два параметра для расчета:

• величину периода — количество предыдущих «свечей», используемых для вычисления среднего текущего значения цен;
• тип цен — открытие, закрытие, максимум или минимум каждого временного интервала.

Чем меньше величина периода, тем ближе скользящая средняя повторяет форму графика. Увеличение этого параметра включает большее количество «свечей» в расчет, что приводит к построению более «плоской» линии. Многие профессиональные трейдеры используют и альтернативные варианты расчета, обеспечивающие экспоненциальное и взвешенное усреднение, но основной принцип остаётся неизменным. Несмотря на простоту, индикатор генерирует точные торговые сигналы при условии использования больших периодов для расчета. Значительная величина параметра позволяет компенсировать «ценовой шум», но и увлекаться увеличением периода не стоит: при слишком больших значениях сигналы будут запаздывать. Как пример рассмотрим график пары BTC/USD с простой скользящей средней SMA (60), рассчитанной по ценам закрытия:

В классической стратегии пересечение графиком кривой скользящей средней сверху вниз является сигналом на продажу, а в обратном направлении — на покупку. Пересечение признается состоявшимся, если очередная «свеча» подтверждает изменение направления движения цен и закрывается с обратной стороны линии. Закрытие сделки осуществляется при очередном пробитии в обратном направлении или при достижении выбранных целей. Как видно из приведенного примера, на часовом таймфрейме скользящие средние могут быть эффективны даже при отсутствии сильных однонаправленных движений цен.

Осцилляторы

Если движения цен находятся в горизонтальном ценовом канале и явного направления тренда не просматривается, то использование трендовых индикаторов приведёт к получению большого количества ложных сигналов. Индикаторы осцилляторного типа позволят продолжить эффективную торговлю даже в таких условиях, поскольку они созданы для оценки силы импульса. Их особенность заключается в использовании относительного значения цен, рассчитанного за исследуемый период, вместо абсолютной величины котировок. Такой подход дает возможность оценивать даже незначительные изменения и видеть начало новой тенденции там, где этого не позволяет анализ абсолютных значений цен.

Стохастический осциллятор, или стохастик, — один из самых простых и эффективных инструментов. Индикатор указывает на наличие потенциала для разворота цены, что проявляется как ослабление силы текущего ценового движения. Основные элементы этого инструмента технического анализа — две линии:

• %K — «быстрая» кривая — результат расчета относительного значения цены в заданном периоде;
• %D — более медленная сигнальная линия, представляет собой скользящее среднее от первой кривой.

Большая часть цикличных изменений происходит внутри относительного диапазона значений 20-80, но если кривые достигают этих границ — зон перекупленности (80-100) или перепроданности (0-20), то можно ожидать разворота в противоположную сторону, а значит, и смены направления движения цен. Увеличивающееся расстояние между основной и сигнальной линией стохастика говорит о росте силы ценового импульса, что в ряде случаев позволяет прогнозировать величину последующего роста или снижения котировок.

Сигналы к входу в рынок выглядят следующим образом:

1. Если линия %K пересекает сигнальную в зоне перекупленности и разворачивается вниз, вероятно начало нисходящего движения, что представляет собой отличную возможность для заключения коротких сделок.
2. В противоположном случае — при пересечении в зоне перепроданности и последующем развороте наверх — можно рассчитывать на начало восходящего движения цен и появление возможностей для покупок.
3. Расхождение (дивергенция) и схождение (конвергенция) средних линий между экстремумами индикатора и графика цен также служит хорошим сигналом для входа в рынок.

Нестандартные индикаторы

Основной причиной, по которой классические методы технического анализа дают сбой на рынке криптовалют, является значительная волатильность. Мощные ценовые импульсы быстро затухают и сменяются флэтом, поэтому индикаторы, основанные на поиске закономерностей и периодических изменений, часто оказываются неэффективны. Чтобы хотя бы частично преодолеть зависимость от периода усреднения значений цен, необходимо использовать другие подходы к анализу. Наиболее эффективным и простым методом решения этой задачи является построение динамических ценовых каналов.

RSI Bands

RSI — один из классических осцилляторных индикаторов, но в RSI Bands используется только половина алгоритма его расчета: с его помощью создаются верхние и нижние границы динамического ценового канала, пробитие границ которого выступает хорошим сигналом к входу в рынок. В общем случае стратегия торговли с использованием RSI Bands выглядит следующим образом:

1. Нижняя граница (зеленая линия) выступает в качестве сильного локального уровня поддержки, достигнув которого, график цены меняет направление на восходящее. Наиболее достоверные сигналы удается получить, если хотя бы часть тела пробивающей «свечи» располагается за пределом нижней границы. Если после пробития очередная «свеча» (включая тень) закроется внутри канала, можно покупать.
2. Аналогично, но в зеркальном порядке, верхняя граница (красная линия) исполняет роль локального сопротивления. Пробитие с последующим возвратом графика внутрь ценового канала — хороший сигнал к продаже.

Основное достоинство этого индикатора в его универсальности. Его можно использовать не только на часовых или более старших таймфреймах, но и на пятнадцатиминутных (М15) графиках в стратегиях внутридневного скальпинга.

OBV — On Balance Volume и объёмы

Индикатор отличает нестандартный подход к пониманию сути изменений на рынке: каждая новая «свеча» на графике интерпретируется в разрезе объема торгов:

• Если «свеча» закрывается ниже уровня закрытия предыдущей «свечи», значит, в рассматриваемом интервале времени общий баланс сделок был отрицательным — количество коротких сделок превысило количество длинных.
• Аналогично при преодолении уровня закрытия предыдущей «свечи» наблюдается положительный баланс. Это говорит о том, что на текущий момент времени на рынке преобладают покупатели.

Также стоит обращать внимание на такой параметр торговли, как объем. В зависимости от поставщика котировок он может быть реальным — как на криптовалютной бирже, где всегда доступна информация о проторгованных объемах, или расчетным — брокеры считают количество изменений цены (тиков) вверх и вниз — их разность указывается как объём, хоть она им и не является. Поскольку главное правило успешного трейдинга заключается в следовании за рынком, информация о количестве или объеме совершенных операций может многое рассказать:

1. «Свеча» с большим телом и объемом — рынок пришел к консенсусу о необходимости роста или снижения цены.
2. «Свеча» с маленьким телом и большими тенями с значительным объёмом — основные игроки не смогли воспользоваться шансом для понижения или повышения курса.
3. «Свеча» с маленьким телом и тенью при больших объемах — инициаторы ценового движения встретили мощное сопротивление и не смогли даже временно изменить курс торгуемого актива.
4. Большое тело «свечи» с маленькими объемами — крупная покупка или продажа, которая не встретила сопротивления, но и не получила достаточной поддержки от других игроков.

Используя эту информацию, можно значительно прояснить дальнейшие перспективы курса конкретной криптовалюты, определив важные для игроков ценовые уровни.

Индикаторы в криптотрейдинге

Перечень инструментов технического анализа, приведенный в данной статье, ни в коем случае нельзя считать полным и завершенным, поскольку многие эффективные индикаторы остались за его границами. Проверить же фактическую результативность того или иного решения можно только в условиях реальной торговли на конкретной валютной паре, проведя предварительную подстройку параметров и тестирование в условиях постоянно изменяющегося рынка. Способность торговой системы генерировать достоверные сигналы во время сильных движений по тренду и в периоды затишья — основной показатель ее качества. Проблема лишь в том, что универсальных решений, одинаково эффективных в любых рыночных условиях, не так уж много, поэтому трейдерам приходится использовать одновременно несколько алгоритмов и индикаторов для анализа. Поиск наиболее удачного сочетания инструментов — задача непростая, но успех в этом деле является обязательным шагом к созданию понятной, эффективной и прибыльной стратегии торговли на рынке криптовалют.

Автор: Никита Кошелев — аналитик, криптоинвестор

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Источник