График лонгов шортов по биткоину

Лонги/шорты битфайнекса

После серии постов по этой теме у других авторов, тоже поддался хайпу и решил раскрыть этот вопрос, но уже со своей кодерской точки зрения. Полезно ли оно. Далее годнота без воды.

Полезно ли

Если рассуждать логически, то эта информация не может быть полезной для трейдера, так как является одновременно и общедоступной информацией, и хорошо понятной всем участникам, и, как Вы понимаете, Вы эту информацию получаете не раньше других, то есть не становитесь инсайдером. Так по логике вещей информация об открытом интересе по лонгам и шортам на битфайнексе должна быть бесполезна. Но давайте проверим, то есть попробуем пользу всё таки извлечь, и разными методами.

Скрипт стратегии

А чтобы не было субъективного восприятия информации, когда каждый понимает информацию по своему, нам потребуется беспристрастный скрипт, чтобы информация эта для всех голов оказалась одинаковой, а не субъективной.

Скрипт устроен очень просто: лаймовая линия показывает лонги, красная — шорты. Если лонгов больше (лаймовая выше красной), то это сигнал для открытия длинной позиции. Верно и обратное (зеркально), если шортов становится больше лонгов, то как бы надо открыть короткую позицию.

Бектест произведен БЕЗ комиссии и на 100% капитала. С августа 2017 года (то есть 1 год + 1 месяц), так как ранее эта информация была недоступна на TradingView. Как видим, имеем около 50% точность сигналов и убыток по итогу.

Тут можно возразить, мол, ну это уж совсем тупой и примитивный подход, такое точно бы не сработало. Тут я даже соглашусь, однако, идею проверить всё равно надо было. Ну вот интересно же (не только мне) сработал бы такой тупой подход. Ну теперь знаем что не сработает, успокоились. Можно пробовать что-то посложнее.

А где сигналы

Если подумать то мы вообще то не обязаны дожидаться сигнала на шорт, не обязаны шорт открывать, не обязаны не ставить тейки и стопы и так далее. То есть можно думать как это применить иначе. Тогда на первом этапе исследования самое интересный вопрос будет: «А где вообще обычно появляются такие сигналы?». Где сигнал у нас это пересечение лонговой линии и шортовой (то есть кого-то стало больше).

На это скрине видно что обычно лонг предлагается открывать довольно близко к дну рынка, а не где попало. Если же не на дне, то обычно после сигнала имеет сразу же довольно бурный рост в несколько свечек (тут дневных). Для наглядности добавил синие стрелки еще.

И кстати, на свече сегодня этот сигнал есть. То есть проверить теорию «на будущем» мы сегодня можем от кассы не отходя, что удобно, воспользуемся. По данной логике с завтрашнего дня (1 октября 2018) цена будет расти несколько дней подряд. Ну посмотрим.

Если же мотнуть график еще немного назад, то в прошлом картина аналогичная. Вновь, после превышения объема лонгов над шортам обычно рост.

Мне лично в глаза бросилось отсутствие сигналов «открой лонг» на протяжении всего длительного даунтренда биткойна.

Применение

Бездумно торговать используя это как один единственный индикатор окажется убыточной стратегией вероятнее всего. Это подтверждает проведенный бектест. Однако, превышение объема лонгов над шортам может быть хорошей дополнительной подсказкой образования рыночного дна. Причем не обязательно именно первый такой сигнал окажется на дне. Как видим на скринах на дне чаще всего несколько таких сигналов, и большинство из них как бы ложные, то есть не указывают в аккурат на дно. Такая череда сменяющих друг друга сигналов на шорт и лонг похоже на некую борьбу быков и медведей, кто-то получит перевес, но вот получит не факт что сразу и с первой попытки.

Комментарий: Может быть кто-то не понял, поэтому на всякий случай перефразирую.

Нужно игнорировать сигналы на шорт (это когда шортов стало больше чем лонгов), потому как цена после этого идёт вниз не достаточно часто.

Интерес представляют только сигналы на лонг (то есть лонгов стал больше чем шортов), так как они достаточно регулярно на дне или перед неплохим ростом.

Причем, сигнал это именно день пересечения, а не любой день. То есть если лонгов сегодня больше чем шортов, то это вообще ничего не значит, и не значит что будет расти. Тут нам важно а когда лонгов стало больше чем шортов. Если сегодня-вчера стало — тогда это нам интересный сигнал. Если это случилось пару недель назад, то это уже ничего не значит.

Источник

Bitcoin margin data — BTC 24H

Bitcoin price & total long and short interest

Left Y: BTC total longs & shorts

Right Y: Price USD << price >>

Mana vs. Pain

24h health score

7d health score

14d health score

Longs & USD interest rate

Left Y: USD daily interest rate

Right Y: BTC longs

Shorts & BTC interest rate

Left Y: BTC daily interest rate

Right Y: BTC shorts

Percent longs and shorts

Hedged and unhedged shorts

Today’s sentiment changes (past 24h)

Bitfinex long & short liquidations past 14d

Bitfinex total long & short liquidations (timeframe)

Bitmex long & short liquidations past 14d

Left Y: USD/contract volume liquidated

Bitmex total long & short liquidations (timeframe)

Left Y: USD/contract volume liquidated

Never leave without a song.

New version!

Welcome to the new version of datamish.com!

A lot of hours has gone into making the new version more user friendly and informative. Hope you like it 🙂

The old version will be made available on https://old.datamish.com within a few days.

Longs vs. shorts

On the Bitcoin price chart you can see:

• Bitcoin price in USD (white line)
• Total Bitcoin longs (green line)
• Total Bitcoin short (red line)

Both longs and shorts are measured in BTC. On shorter timeframes (say below one week) longs and shorts are typically almost straight lines because they don’t fluctuate much and because of Y-axis scaling.

The two charts below the price chart show the same values for total longs and shorts, but capture the short term flucturations much better.

Pain & Mana score

Pain and Mana is a health-score that is calculated by Datamish. Both longs and shorts have a pain and a mana score. Pain is bad and mana is good.

Pain score increases when traders are adding to Bitcoin positions while the market is moving against them. So they could be in for a squeeze.

Increased mana score happens when traders are closing their Bitcoin positions while price is moving with them. They are regaining energy. A positive mana score can sometimes happen after the other side has been squeezed successfully.

Pain and mana score is dependent on timeframe, so Datamish calculates the scores for three different timeframes: 24h, 7d, and 14d.

Pain and mana score does not tell you anything you couldn’t figure out for yourself by looking at the price chart, the longs chart, and the shorts chart. If you want to learn more the about how pain and mana score works then go to one of the time three frames and consider how price, shorts, and longs have developed within in that timeframe.

Longs and USD interest rate

On the chart you can see:

• Left-Y: Daily interest rate for USD (grey line)
• Right-Y: Total longs measured in Bitcoin (green line)

Changes in long positions are important to consider. Increasing longs express a bullish sentiment, and decreasing longs express a bearish sentiment.

If USD interest rate is high, traders are less likely to borrow USD to go long Bitcoin.

Interest rate can be pushed up if there is little funding available, so it is a good idea to keep an eye on both interest rates and available funding. At the top of the page there is a section where you can see how much USD funding is available.

The risk of liquidation means that margin traders are «weak hands» that can easily be shaken out of their positions. If there are too many longs this can result in a long squeeze.

Shorts and Bitcoin interest rate

On the chart you can see:

• Left-Y: Daily interest rate for Bitcoin (grey line)
• Right-Y: Total shorts measured in BTC (red line)

If Bitcoin interest rate is high, traders are less likely to borrow Bitcoin to go short. Interest rate can be pushed up if there is little Bitcoin funding available, so that is worth considering. At the top of the page there is a section where you can see how much Bitcoin funding is available.

Changes in short positions are important to consider. If shorts increase then sentiment is bearish, and if shorts decrease then bearish sentiment is decreasing.

The risk of liquidation means that margin traders are «weak hands» that can easily be shaken out of their positions. If there are too many shorters then that can lead to a short squeeze.

Источник

Что такое Short и Long в трейдинге?

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.

Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже

Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.

Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:

1. Ищем и покупаем актив, который в скором времени должен вырасти в цене. Для этого необходимо тщательно проанализировать рынок.
2. Ждем, когда цены пойдут вверх. Время ожидания зависит от умения анализировать рынок и точности прогноза. В некоторых случаях ждать приходится долго.
3. Если расчет оказался верным, продаем актив по более высокой цене. Разница между ценой покупки и ценой продажи – это и есть наша прибыль.

Конец 2017 года. Рынок активно растет. Одни эксперты говорят, что цена биткоина ничем не подкреплена и он скоро обвалится. Другие, наоборот, заявляют, что биткоин скоро завоюет весь мир и его цена очень скоро достигнет $1 млн.

Мы настроены оптимистично и 17.11.2017 покупаем 1 биткоин за $7850.

Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.

Мы продаем свой биткоин 17.12.2017 по цене $19267. Наш заработок составил $11417 ($19267-$7850).

К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:

• Зафиксировать убыток (продать купленные биткоины по более низкой цене, чтобы не потерять еще больше).
• Продолжать ждать. Вполне возможно, цена вновь пробьет этот уровень и вырастет еще больше. Но когда это произойдет, можно только гадать.

Шорт: зарабатываем на падении

А теперь взглянем на график стоимости биткоина за 2018 год. Стоимость главной криптовалюты упала с $14112 до $3742.

Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.

Фондовый рынок

Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.

Акция компании «Х» стоит $16. Мы уверены, что цена явно завышена и в скором времени она упадет.

Мы берем в долг у своего брокера 100 акций и продаем их за $1600 (16*100).

Спустя 2 недели котировки снизились до $14. Мы снова вкладываем деньги в акции компании «Х». Но их покупка обойдется нам уже в $1400.

Купленные бумаги возвращаются брокеру, а наш доход составил $200.

Биржа криптовалют

Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:

1. Анализируем рынок и находим монеты, которые должны подешеветь.
2. Берем их в долг у биржи и сразу же продаем.
3. Когда цена упадет, выкупаем проданные монеты и возвращаем займ бирже. Разницу между суммой продажи и покупки оставляем себе – это наша прибыль.

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.

Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».

После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.

Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

1. Выставляем ордер на продажу.
2. Ждем, когда цена упадет.
3. Приобретаем проданную валюту по более низкой цене.
4. Гасим долг перед биржей.

Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».

Шорт или лонг: что выбрать новичкам

Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.

При открытии длинных позиций заработок трейдера ничем не ограничен. Теоретически, токен, стоивший $100 может взлететь и до $100000. При этом упасть цена может только до нуля. Это означает, что максимально возможный убыток составит $100.

С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.

Мы решаем зашортить токен стоимостью $100. Рассмотрим 2 варианта развития событий.

• Токен упал в цене в 10 раз. Отлично! Мы выкупаем его обратно за $10 и возвращаем долг. Наша прибыль составляет $90. Казалось бы, отличная сделка. Но давайте рассмотрим другой вариант.
• Токен вырос в цене в 10 раз. Теперь он стоит $1000. Чтобы отдать долг, нам придется к полученным от его продажи $100 добавить свои $900.

Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.

Заключение

Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.

Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.

Источник