Где посмотреть волатильность криптовалют

Индикаторы волатильности криптовалют

Привет на блоге Новости криптовалют. Вы, вероятно, знаете, что на традиционных рынках есть несколько индикаторов для измерения уровней волатильности. Но как насчет ситуации с крипто-рынком? Как вы можете использовать индикаторы волатильности криптовалют их в своей торговле? Есть ли сопоставимые?

Поскольку хорошо зарекомендовавшие себя активы, такие как акции, намного старше криптовалют, неудивительно, что традиционный рынок предложил несколько способов измерения уровней волатильности довольно давно. К ним относятся средний истинный диапазон, полосы Боллинджера и индекс волатильности CBOE.

Индикаторы волатильности криптовалют

Хорошей новостью является то, что мы можем очень хорошо применить наследие, собранное старым традиционным фондовым рынком, к ситуации, разворачивающейся вокруг крипто-мира.

Average True Range (ATR)

ATR, или средний истинный диапазон, является индикатором технического анализа, который был представлен в 70-х годах специалистом по рынку Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим.

С точки зрения волатильности этот индикатор довольно прост он растет с ростом уровня колебаний. Более высокий уровень волатильности имеет более высокий уровень ATR, как показано на графике выше. Этот индикатор хорошо использовать в сочетании с другими индикаторами, которые дополняют вашу стратегию.

Например, если вы дневной трейдер (короткие позиции), вы можете использовать весь диапазон индикаторов импульса, объема, тренда и волатильности: RSI, MFI, SMA и ATR соответственно.

Однако ATR не подтверждает стартовое ралли для нового тренда или с уверенностью говорит, что направление цены криптовалюты изменится; это только сигнализирует пики волатильности.

Bollinger Bands

Следующий индикатор волатильности – не только индикатор волатильности; его также можно использовать для выявления тенденций, а иногда и условий перекупленности или перепроданности рынка.

Но мы будем рассматривать его как индикатор волатильности здесь. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) состоят из средней полосы, которая представляет экспоненциальную скользящую среднюю, и двух внешних полос: верхней полосы и нижней полосы.

Эти внешние полосы представляют собой набор линий, нанесенных на два стандартных отклонения (отрицательно или положительно) от средней цены актива. Таким образом, наблюдая за диапазоном полос, мы можем определить уровни волатильности за определенный период времени. Индикаторы волатильности криптовалют.

Другие показатели волатильности

Bitcoin historical volatility index (BVOL)

Если вы помните начало статьи, вы, вероятно, с нетерпением ждете части, посвященной CBOE-индексу волатильности. А как насчет других показателей традиционной торговли, таких как бета-коэффициенты, модели ценообразования опционов и стандартные отклонения доходности?

Поскольку рынок криптовалют очень молод, здесь не могут применяться все эти показатели, и специфика активов не всегда позволяет трейдерам использовать одни и те же инструменты.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индекс волатильности или VIX, был разработан Chicago Board Options Exchange.

Он рассчитывается с использованием средней точки в режиме реального времени S&P 500® Index (SPX) для опционов на покупку/продажу и поэтому не может использоваться с криптой. Вместо этого вы можете попробовать Биткойн-индекс исторической волатильности (BVOL). Индикаторы волатильности криптовалют.

Image Courtesy – TradingView. BVOL Apr. 10, 2020

Бета-коэффициент, Beta coefficient

Помимо индикаторов волатильности, существуют и другие метрики для измерения уровня колебаний на рынке. С помощью так называемого коэффициента бета мы в основном сравниваем волатильность нашего актива с волатильностью всего рынка или с волатильностью любого другого ориентира – это зависит от подхода.

Существуют конкретные формулы для расчета бета. По сути, если итоговое значение выше 1, это означает, что актив не только волатилен, но и сильно коррелирует с рынком.

С другой стороны, значение ниже 1 может указывать на то, что актив имеет более низкую волатильность, чем эталонный. Просто в качестве примера: волатильность Биткойна может быть измерена по отношению к золоту или фондовым рынкам.

В криптовалюте для расчета волатильности Litecoin вы можете использовать биткойн в качестве эталона. Индикаторы волатильности криптовалют.

Новости криптовалют

Традиционный торговый рынок разработал несколько способов измерения волатильности, но мы не всегда можем применить эти показатели к криптовалютам. Итак, какие из них применимы?

Во-первых, усреднение истинного диапазона (ATR) является индикатором волатильности, который растет с ростом уровней рыночных колебаний. Более высокий уровень волатильности имеет более высокий уровень ATR, и наоборот.

Во-вторых, с помощью полос Боллинджера мы можем определить уровни волатильности, просто наблюдая, как часто ценовые метки попадают в нижнюю и верхнюю полосы в течение определенного периода времени, и, наконец, что не менее важно, существуют и другие метрики, измеряющие уровни волатильности, такие как Биткойн-индекс исторической волатильности (BOVL) и коэффициент бета. Индикаторы волатильности криптовалют.

Статья создана по материалам сервиса tradesanta — Volatility indicators

Источник

Волатильность криптовалют – особенности, причины колебаний стоимости цифровых монет, наиболее выгодные активы с ценовой изменчивостью сегодня

Когда обсуждается криптовалютный рынок, опытные трейдеры и начинающие спекулянты непременно уделяют внимание его специфической волатильности, которая может ежесуточно достигать 32% и более. Такой размах колебаний цены является важнейшим фактором, свойственным исключительно биржевым площадкам, где осуществляется торговля криптоактивами.

Если сравнивать с Форексом либо с фондовыми рынками, то различие сумеет выявить даже малоопытный инвестор. Нередко на биржах криптовалют ценовой курс биткоина или другой цифровой монеты проваливается и взлетает на 7, 16 или свыше 30%, что явно отражается на заработках трейдеров.

Индекс волатильности криптовалют, который включает из Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, DASH, Monero. Вес каждой монеты в расчетной формуле берется исходя из её рыночной капитализации:

Но присутствует ли полезность в такой волатильности? Каковы причины данных колебаний цены? Есть ли выгодные криптовалюты с высокой стоимостной изменчивостью, в которые выгодно инвестировать? Проведём обстоятельный разбор данных вопросов и выясним ключевые тематические нюансы.

Волатильность криптовалюты – что это?

В финансовой сфере базовым значением термина «волатильность» является степень изменчивости цены определённого актива. Разумеется, суть этого понятия актуально для криптовалютного рынка. На ценовом графике любого типа явственно различаются падения и взлёты котировок виртуальных валют. Если заметить на временных промежутках нижние и верхние пределы стоимости, то можно выявить показатель волатильности любой криптовалюты.

Рассмотрим пример. Со 2 сентября по 12 октября нынешнего года верхняя граница цены bitcoin составила $7373,5, а самый нижний предел зафиксирован на отметке $6179,9. Следовательно, за рассмотренный период волатильность составила 17,6% от средневзвешенной цены.

Анализировать криптовалютный рынок целесообразно уже с месячного показателя волатильности. При составлении прогнозов и проработки торговых стратегий нужно брать период не меньше квартального. Существует также историческая волатильность криптоактива – это показатель степени колебания стоимости цифровой монеты с момента её официального попадания на рынок виртуальных валют.

Волатильность криптовалют за последние 365 дней:

Кроме того, особенным интересом для криптотрейдеров обладает ожидаемая волатильность. Данный параметр, по сути, является прогнозом будущего поведения цены конкретной цифровой монеты. Расчёт этого показателя аналитики производят, основываясь на:

• Текущую ценовую стоимость криптомонеты.
• Её историческую волатильность.
• Общие настроения на рынке.
• Ликвидность, капитализацию проекта, динамику популярности.
• Новости, касающиеся рассматриваемой валюты.

Для всякого рыночного актива волатильность может являться отрицательным либо положительным качеством – всё определяется методикой инвестирования, которую предполагается реализовывать. Когда планируются долгосрочные капиталовложения, сильные колебания цены будут провоцировать излишнюю напряжённость у трейдера. Начнут появляться сомнения, способные вызвать необдуманные, эмоциональные решения.

В случае практики краткосрочного трейдинга, волатильность, наоборот, будет способствовать хорошей прибыли, если торговля ведётся грамотно, скрупулёзно и без форс-мажоров. Здесь любое понижение или повышение котировок потенциально способно заканчиваться профитом. Нужно своевременно продавать либо приобретать криптовалютный актив.

Источники волатильности

Сильные ценовые колебания, часто наблюдаемые на криптовалютном рынке, спонтанно не формируются. Хотя для изменений цены цифровых денег достаточно бывает пустяковых, казалось бы, незначимых новостных сообщений и событий. Есть ряд непосредственных факторов, потенцирующих существенную волатильность котировок виртуальных валют.

• Новости, касающиеся конкретных криптовалют или всего рынка цифровых активов. Здесь следует анализировать новость обобщённо, так как иногда позитивные новости отрицательно отражаются в котировках. К примеру, ценовой рост вызовет сообщение о добавление монеты в листинг топовой криптобиржи либо кооперация разработчиков альткоина с крупной корпорацией. Однозначно негативный эффект будет при новостях о неудачном хардфорке криптовалюты, ошибках в системе или хищении определённых монет с кошельков пользователей. Подобных и менее значимых событий множество. Реакция инвесторов, а также поведение обычных пользователей быстро и очень динамично проявляется.
• Децентрализованность криптовалют. Иными словами, отсутствует у цифровых денег государственное регулирование и поддержка. Фиатную валюту управляющие органы страны стремятся стабилизировать и удерживать, чтобы благосостояние населения было нормальным. Цифровые монеты поддерживаются исключительно новостями, обещаниями разработчиков, рекламой и ожиданиями инвесторов.
• Дампы и пампы на криптобиржах. Трейдеры, владеющие колоссальными капиталами, периодически намеренно раскачивают курс виртуальных валют, чтобы заработать на реакциях подавляющего числа мелких трейдеров, середнячков и рядовых держателей коинов. Они объединяются группами, скупая/продавая биткоины или другие альткоины, чтобы создать артифициальный ажиотаж (памп или дамп). Когда большая часть спекулянтов последуют заданному направлению, маркетмейкеры, дождавшись хорошего прохождения цены, закрывают активные позиции, фиксируя огромные прибыли. Тренд начинает разворачиваться. Остальные трейдеры зачастую теряют средства, ввязываясь в авантюрные затеи «биржевых китов».

• Отсутствие реального обеспечения у криптовалют. Цифровые деньги виртуальны и популярность с их ценностью обусловлена исключительно психологическим, человеческим фактором. Реальные деньги обеспечены золотом, нефтью, платиной и прочими физически ощутимыми материалами, криптовалюта этого не имеет, поэтому имеется ежесекундный риск моментального обрушения любой цифровой монеты. Данный фактор определяет высокую волатильность даже на малозначимые новости или слухи.
• Неимение настоящей стоимости. Криптографические деньги никаких объективных качеств, подтверждающих действительную ценность актива, не имеют. Для фиатных валют, прежде всего, это экономические показатели страны, у акций – это объективные показатели деятельности фирмы, а криптовалюта ничем значимым не характеризуется. Отсюда опять происходит резкая волатильность даже при несущественных факторах.

Самые волатильные криптовалюты

Если рассматривать цифровые монеты как активы для краткосрочного трейдинга, то можно выделить аутсайдеров и лидеров по степени волатильности. Наиболее перспективными для спекуляций на криптобиржах являются альткоины-середнячки (приблизительно с 20 по 90 места рейтинга), поведение цены которых ориентировочно можно предугадать. Невзирая на данное обстоятельство, рекомендуется торговать на криптобиржах и инвестировать в топовые коины. Сегодня это:

1. Bitcoin – флагман рынка криптовалют. Сегодня у биткоина еженедельная волатильность упала до 5-7%, однако, учитывая стоимость одного BTC, этого предостаточно для солидных прибылей.
2. Litecoin – постоянный спутник биткоина, из-за чего нынешняя степень его суточной волатильности преимущественно держится в коридоре 2,3-4%. Для лайткоина характерны резкие периоды нестабильности с ценовыми отклонениями до 45-47%.
3. Bitcoin Cash – наиболее успешный хардфорк bitcoin, показывающий большую амплитуду ценовой изменчивости, нежели «родитель». Как правило, суточные колебания монет биткоин кэш укладываются в рамки 9-10%, а за неделю показатель может приближаться к 31-33%.
4. Ethereum – второй номер крипторынка по критерию востребованности и популярности. Волатильность фактически идентична изменчивости биткоина, хотя случаются всплески до 15-17% на пару-тройку суток.
5. Dash – уверенный завсегдатай ТОП-15 криптовалютного рейтинга. Последние месяцы дэш регулярно показывает суточные колебания цены до 15%. Недельное раскачивание порой достигает 25%.
6. Ripple – в ТОП – 20 это лидер по степени ценовой изменчивости. У виртуальной валюты риппл большая часть месяца спокойная, но когда формируется рыночная активность, легко демонстрирует суточную волатильность в 17-24%.

Заключение

Изменчивость ценового курса (волатильность) – это специфическая характеристика биржевых активов, наиболее свойственная сегодня криптовалютам. Обуславливается данный процесс многими объективными факторами, среди которых особую роль играет человеческая психология, децентрализованность виртуальных валют, отсутствие ценностного обеспечения и реакционный ответ на любые тематические события.

Волатильность являет собой одновременное достоинство цифровых монет и их недостаток. Определяется польза существенной и быстрой ценовой изменчивости намерениями инвестора или криптотрейдера относительно виртуальных денег. Начинающим спекулянтам, желающим иметь стабильный профит на криптовалютной бирже, сначала лучше избегать волатильных активов. С опытом непременно придёт умение грамотного использования ценовой изменчивости для приумножения собственного капитала. Напомним, быстро обменять криптовалюту можно в биткоин-обменниках.

Источник