Ema индикатор как пользоваться криптовалюта

Использование индикаторов EMA и MA в торговле криптовалютами

Ранее мы писали об индикаторах RSI, MACD, Volume, разбирали фигуры теханализа, различные стратегии и многое другое. Сегодня решили затронуть два чертовски полезных индикатора EMA и MA, которые по праву можно считать одними из лучших трендовых инструментов.

Что из себя представляет EMA и MA? Как их настроить и использовать на бычьем и медвежьем рынке? Обо всем этом вы узнаете в нашей интересной статье!

Что такое EMA и MA?

Скользящая средняя (Moving average, MA) строится по усредненным данным за определенный период времени и помогает трейдеру определить тренд, сгладить влияние каких-то событий и др.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA, EMA) определяется посредством добавления к MA определенной доли текущей цены закрытия позиций.

Как использовать EMA на бычьем рынке?

Заходим в tradingview.com и включаем EMA на трех уровнях 9, 13, 21. Быков будет легко определить, если EMA 9 и 13 будут размещены выше уровня 21. Для простого понимания стратегии выделите уровни 9 и 13 одним цветом, а 21 – другим.

В качестве примера возьмем пару BTC/USD с таймфреймом 4 часа. На графике есть три уровня EMA: 9 (синий), 13 (сиреневый) и 21 (желтый).

Что мы видим? Цена находится выше уровней EMA, а это значит, что тренд бычий. Если линии 9 и 13 начнут пересекаться, а линия 21 вовсе пересечет другие линии, то это хороший сигнал на продажу, поскольку далее бычий тренд сменится на медвежий.

Если вы практикуете маржинальный трейдинг, то рекомендуется подождать, пока уровни EMA не начнут пересекаться и только тогда можно сыграть на понижение.

Посмотрите на график ниже. Зеленой стрелкой отмечен идеальный вход в лонг, красным – в шорт.

Вот еще один пример – LTC/USDT:

Как использовать EMA на медвежьем рынке?

На таком рынке очень хорошо работает уровень 21, который при пересечении цены скажет о потенциальном развороте тренда. То есть логично будет войти в лонг с огромной вероятностью краткосрочного/среднесрочного роста.

Также не забывайте про стоп-лосс и постарайтесь фиксировать профит на каждом этапе тренда посредством сдвига стопа в большую сторону.

Кстати, EMA 21 является одним из сильнейших уровней. Его пробитие снизу вверх – это сигнал на лонг, сверху вниз – на шорт.

Как использовать индикатор MA?

По MA рекомендуем использовать три уровня: 9 (синий), 10(фиолетовый) и 20 (желтый).

Самый сильный уровень – это 20, который является поддержкой для цены. Вернемся к паре BTC/USD.

Общий сигнал на покупку появляется тогда, когда уровни 9 и 10 пересекают уровень 20. Никаких “танцев с бубнами”, все стратегии по MA основаны на пересечении скользящих средних с разным интервалом времени и работают по принципу EMA.

В какой-то степени индикатор MA предсказывает будущее направление цены той или иной криптовалюты с небольшим запаздыванием. Он также отлично справляется с такими задачами, как сглаживание изменения цены и фильтрование различных «шумов».

Источник

EMA индикатор — описание и применение

Индикатор EMA – один из четырех скользящих средних показателей, использующихся для оценки состояния рынка биржевыми трейдерами.

Полностью аббревиатура расшифровывается как Exponential Moving Average или «экспоненциальная скользящая средняя».

Основы построения EMA

Расчет индикатора проводится по следующей формуле:

Расшифровывается формула так:

• EMA (t) обозначает экспоненту в текущем периоде;
• EMA (t-1) — тот же показатель в предыдущем периоде;
• P(t) — стоимость закрытия прошедшей сессии.

Эти вычисления позволяют спрогнозировать направление колебания цены прямо сейчас.

Отличие EMA от других скользящих средних

Если сравнивать SMA (простая скользящая), WMA (взвешенная скользящая) и EMA между собой в плане точности прогноза, можно увидеть следующую картину.

На графике черным цветом отображается EMA, WMA – синяя и SMA – красная.

Видно, что экспоненциальная кривая реагирует на изменения раньше простого индикатора, но при этом хуже взвешенной отмечает резкие взлеты и провалы на графике.

Что такое период

Важным моментом при настройке индикатора является правильный выбор периода и таймфрейма.

Период — количество свечей, которые учитываются при подсчете статистики. EMA 20 будет рассчитываться по двадцати последним свечам, ЕМА 1000 — по тысяче.

Основным отличием EMA от всех остальных скользящих является разный «вес» свечей в зависимости от времени. Наибольший вес будет иметь последняя четверть, наименьший — первая.

Настройка периода задает оперативность реакции индикатора на будущие изменения котировок.

Существуют общепринятые обозначения для каждой длины:

• До 25 — быстрые;
• От 25 до 50 — средние;
• От 50 и более — медленные.

Важно! При несоответствии таймфрейма и периода EMA будет опаздывать и заметно врать. Слишком маленькие значения по сути будут являться копией графика актива и не дадут никакой полезной информации.

Перед торговлей рекомендуется посмотреть историю нескольких активов на разных периодах, чтобы подобрать нужный индикатор.

Использование EMA

Индикатор может быть применен в ряде случаев.

1. Определение общей направленности рыночного тренда.
2. Сигнал в случае пересечения нескольких скользящих.
3. Оценка регионов сопротивления или поддержки.
4. Взаимодействие индикатора с другими показателями.

Каким образом читается этот индикатор?

О будущем изменении цены актива сигнализируют три признака:

• EMA индикатор смотрит в направлении движения актива;
• Цена находится немного выше (на бычьем) или ниже (на медвежьем рынке);
• График с меньшим периодом находится выше/ниже показателя с большим периодом.

Здесь очень важно правильно подбирать временной отрезок, на котором будет считываться значение сигнала в рынке. Если все сделано верно, график индикатора отлично отмечает общие уровни сопротивления/поддержки.

Основные недостатки работы с индикатором EMA

Основным минусом индикатора является его время реакции на пробой — если раньше момент пересечения EMA ценой был явным сигналом о развороте, то сегодня показатель запаздывает, особенно при боковом движении рынка.

Пересечение можно использовать лишь как подтверждение тренда, например, в стратегиях с догонами.

Серьезной проблемой индикатора является частота ложных пробоев.

Именно количество ошибочных сигналов является самой серьезной проблемой ЕМА. Точность сильно страдает, а при боковом движении отслеживать параметр часто бессмысленно.

У индикатора EMA есть и другие недостатки:

• Слабая эффективность на нестабильном рынке;
• Большая протяженность реального времени перед входом в рынок;
• Высокие риски и денежные потери на дистанции при работе без других, более быстрых индикаторов.

Кроме того, сам статистический показатель очень чувствителен к точности настройки.

Небольшое несовпадение при выборе периодов и таймфрейма приведет к тому, что индикатор станет фактически бесполезным, реагируя на изменения недостаточно точно или слишком поздно.

Комбинации использования ЕМА

Итак, как пользоваться графиком на практике? Одним из основных вариантов является объединение четырех индикаторов с разными уровнями (например, 9-13-22-55).

Если ЕМА с небольшими значениями периода находятся выше длинных, то это свидетельствует о бычьем рынке, в обратном случае — о медвежьем. Первая или вторая EMA также может использоваться как датчик для разворота или догона предыдущей покупки.

Важно! Пробитие третьего уровня в подавляющем большинстве случаев приводит к пробитию четвертого. Учитывайте это при стратегиях с корректировками ставок.

ЕМА+ADX+MACD

Стратегия используется на коротко-средних дистанциях от 15 минут до часа. Используется два индикатора ЕМА (7-21 для часового фрейма), ADX 14 и MACD 12-26-9.

Правила входа на торговлю следующие:

1. Покупать следует, когда «семерка» пройдет снизу график двадцать первой.
2. ADX находится в районе 25 или выше.
3. MACD – растет.

Важно! MACD является важнейшим показателем контроля. Если он консолидируется, то торговлю по комбинации лучше приостановить.

Выход из трейда проводится, когда ЕМА 7 пересекает ЕМА 21 обратно.

EMA+WMA+RSI

Здесь две скользящие используются для формирования канала, определяя силу тренда и точки выхода на текущем рынке.

Комбинацию следует установить на получасовом или часовом временном отрезке: из-за природы скользящих кривых на короткой дистанции индикатор будет давать слишком много ложных сигналов.

В рынок нужно входить при сужении канала или любом его пересечении графиком WMA, если RSI находится выше пятидесяти. Сигнал усиливается, когда короткий WMA при росте/спаде пересекает длинный.

Стратегия «Цезарь» (EMA + AdvADX)

Простая и мощная стратегия с использованием всего двух индикаторов позволяет работать по длительным таймфреймам.

Для «Цезаря» необходима EMA с периодом 21 и AdvADX с уровнями 20 и 50.

Вход на покупку осуществляется при срабатывании следующих сигналов:

1. Закрытие свечи происходит выше средней скользящей.
2. Гистограмма AdvADX демонстрирует рост.
3. До подъема показатели сигналов AdvADX некоторое время находятся ниже 20.

Совпадение трех сигналов является выгодной точкой для совершения сделки. Сигналом на продажи станет закрытие бара ниже ЕМА или начала спада по AdvADX.

Стратегия выделяется стабильностью с месячной прибылью порядка двух-трех процентов. Важным моментом является вход в рынок при совпадении всех трех сигналов.

Стратегия торговли с одним EMA

Несмотря на высокий риск ошибки при использовании всего одного индикатора, стратегии для соло-EMA существуют.

Все они основываются на использовании двух графиков, быстрого и медленного. Сигналом для покупки или продажи является их пересечение.

Вот так, например, выглядит стратегии для комбинации EMA 15 и 200:

1. Цена на актив располагается выше графика 200.
2. Индикатор ЕМА 15 только что пересек линию 200 и продолжает движение.
3. Подождать, пока график 15 снова упадет ниже 200, завершая петлю.
4. Открыть длинную позицию, когда цена коснется 15 ЕМА.

Для продажи графики должны занять зеркальную позицию: цена ниже, петля уходит вниз, открывается короткая позиция.

Самым заметным недостатком торговли только по скользящим прямым является большой объем ложных пробоев.

Индикатор EMA сам по себе не является эталоном точности, в быстром же режиме, который используется для реакции на колебания рынка, количество ошибок заметно возрастает.

Тот факт, что скользящие являются запаздывающим индикатором, не дает трейдеру полноценно работать на разворотах рынка.

«Чистый» сигнал EMA подойдет разве что при заметных и сильных колебаниях, но для таких случаев намного лучше подойдут смешанные комбинации.

Заключение

EMA является одним из самых известных и используемых индикаторов при торговле бинарными опционами. Его простота и точность при определении границ рынка делают скользящие прямые незаменимым инструментом трейдера при оценке точек разворота/пробоя.

С другой стороны, низкая точность показателя может привести неопытного трейдера к серьезным потерям. Для контроля желательно использовать индикаторы на других принципах, вроде AXD или MACD.

Источник

Индикаторы EMA и MA

Индикаторы EMA и MA

Скорость автомобиля непрерывно меняется. Для планирования времени не корректно брать величину, установленную в определенный момент. Она может не объективно отражать реальную картину. Пролетев ночной проспект на 80 км/ч, утром мы этот же участок преодолеем по пробке не быстрее, чем при 10 км/ч. Какая же средняя скорость движения, сколько нужно времени, чтобы приехать вовремя на тренировку?

Рассчитать можно несколькими способами. В любом случае мы возьмем больше одной величины из личного опыта или наблюдений, сложим их, перемешаем, поделим и получим усредненное значение. Кривая, построенная по данным такого расчета за несколько дней и есть скользящая средняя.

Аналогичный способ применим в планах и прогнозах на производстве и в биржевой торговле.

Понятие MA

Скользящая средняя (англ. Moving average) – это график, построенный по усредненным данным за определенный период. Используется в статистических, технических, экономических расчетах. Показатель помогает выявить трендовые изменения, сгладить влияние случайных событий на наше восприятие. Мы используем метод в упрощенном виде в быту подсознательно, потому что он логичен и прост.

Способ перемешивания и деления фактических величин влияет на конечный результат. Возвращаясь к примеру, мы можем придать большее значение скорости в пробке, потому что она характерна для участка, или наоборот. Возможно, проспект находится на выезде из города, и в дачный сезон трафик становится плотнее. Тогда планируя свои поездки, мы придаем большее значение времени, потраченному вчера, нежели неделю назад.

На бирже тоже самое: разновидности скользящих средних позволяют строить прогнозы с учетом разных факторов. Их актуальность трейдер определяет самостоятельно, исходя из реальных условий рынка.

Сигналы скользящих средних

Благодаря своей чувствительности индикатор способен информировать о развороте тренда. MA и ценовой график, построенные в одной системе координат, при смене настроения на рынке пересекаются. Сразу оговоримся, сигналы иногда бывают ложными и требуют подтверждения.

Рассмотрим 3 основные скользящие средние. Формулы расчетов имеют громоздкий вид, не будем вникать в их подробности. Изложим только их суть. Современные биржевые программы сами строят графики по заданным параметрам. В конце описания каждого из индикаторов построен его график. Временной промежуток взят один и тот же, периоднойсть одинаковая = 7. Обратите внимание, как меняется кривая, насколько точно и своевременно она подает сигналы.

Простая скользящая средняя (англ. Simple Moving Average) – кривая, построенная по средним арифметическим значениям цены. Трейдер выбирает показатель, за какое количество интервалов величина будет рассчитываться.

Суть сводится к:

1. сложению данных за выбранное количество промежутков времени;
2. последующему делению полученной суммы на количество интервалов;
3. построению кривой, образованной такими точками за несколько промежутков времени.

Например, для построения на часовом графике 7-периодной SMA нужно взять 7 последних показаний, сложить их и разделить на 7. И так каждый час. Как только кривые пересекутся, это будет сигналом, что изменение цены актива является не коррекцией, а разворотом тренда. Ищем подтверждение среди других индикаторов.

Цена в примере отображена синим SMA – красным.

Закономерности индикатора:

Чем больше периодов принимается в расчет, тем кривая:

• получается более сглаженной;
• более объективно отражает направление тренда;
• чаще запаздывает с сигналами.

Для прогноза рекомендуется брать количество периодов не менее 3-х.

Взвешенная скользящая средняя (англ. Weighted MA) для расчета усредненного значения принимает во внимание показания за выбранное количество интервалов с условием: важность более позднего события выше, чем предыдущего. Умышленно не прибегая к многоэтажным формулам, назовем удельный вес цен:

• последняя на графике – 1/2;
• предпоследняя – 1/3;
• предыдущая – 1/4;
• и т.д.

Мы суммировали показания для расчета SMA. WMA требует от нас сначала перемножить каждую цену с ее удельным весом, затем сложить эти значения.

Делить будем не на количество показаний, а на сумму их удельных весов.

Таким образом, мы примем во внимание все изменения цены, но чтобы показатель из отдаленного прошлого заметно повлиял на рисунок индикатора, скачок должен быть очень сильным.

Экспоненциальная скользящая средняя (англ. Exponential MA) подобно WMA учитывает изменение цен на интервалах с приоритетом тех, которые появились последними. Методика расчета усложнена, учитывает показатель каждого интервала, его положение относительно настоящего момента, а также влияние цен остальных временных отрезков, наступивших ранее.

Для расчета EMA используется EMA предыдущего временного интервала, которая в свою очередь вычитается из текущей цены и складывается с еще одной EMA предыдущего отрезка. Воспроизвести расчет вручную – большой труд. Воспользуйтесь готовыми решениями бирж.

Какую цену учитывать в расчете

У интервала на графике есть 4 показателя:

• открытие;
• закрытие;
• минимум;
• максимум.

По умолчанию большинство ресурсов предлагает брать закрытие.

Причины:

1. цены открытия и закрытия предлагают наиболее равномерные интервалы, в то время как минимумы и максимумы наступают не регулярно;
2. закрытие – последний момент, отраженный на графике, эта информация актуальнее открытия.

По личному опыту или из любопытства можете строить скользящие, опираясь на любую из четырех цен.

При выборе продолжительности и количества периодов закономерность следующая: чем длиннее тренд ищем, тем больше промежутков используем.

Источник