Сбербанк в 2020 году увеличил кредитный портфель на 15%
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Сбербанк в 2020 году увеличил кредитный портфель по МСФО на 15%, до 25 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Розничный кредитный портфель вырос за год на 18,1%, до 9,3 трлн рублей, а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3% без учета валютной переоценки, составив 15,7 трлн рублей.
В четвертом квартале розничный кредитный портфель показал прирост на 4,8%. При этом ипотечный портфель вырос на 7,3% за квартал (+21,6% за 2020 год) при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки составила порядка 30%. На динамику ипотечного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, без учета которой рост портфеля составил бы 8,3%, отмечает Сбербанк.
Корпоративный кредитный портфель в четвертом квартале вырос на 0,2% (на 3,5% без учета валютной переоценки). Одним из факторов роста портфеля в 2020 году стали собственные и государственные программы финансирования бизнеса, в рамках последних было предоставлено более 420 млрд рублей, говорится в релизе.
Кредитное качество портфеля в четвертом квартале 2020 года улучшилось и вернулось на докризисный уровень. Доля кредитов третьей стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 базисных пунктов (б.п) по сравнению с третьим кварталом и на 85 б.п. за 2020 год.
Средства физических лиц в прошлом году увеличились на 17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки) и составили 16,6 трлн рублей. Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки), до 9,1 трлн руб.
Источник
Доходность по кредитному портфелю сбербанка
Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.
Ключевые факты октября:
· Банк заработал чистую прибыль в размере 81,6 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,5%, а рентабельность активов – 3,0% в годовом выражении.
· Розничный портфель банка вырос на 2,4%. Выдан рекордный объем розничных кредитов – 478 млрд руб.
· Кредитный портфель юридических лиц вырос на 1,1% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.
· В октябре банк выплатил дивиденды за 2019 год в размере 422 млрд руб.
В октябре продолжился активный рост кредитного портфеля во всех сегментах. В ипотечном кредитовании мы установили новый рекорд — выдано более 280 млрд руб., что составляет почти 20% всех выдач с начала года. Положительная динамика клиентской активности при сдержанном росте расходов и стабильном качестве кредитного портфеля позволили достичь рентабельности капитала выше 20% за месяц и 16% с начала года
Член Правления, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы»
Комментарии по итогам 10 месяцев 2020 года:
Чистый процентный доход вырос на 14,2% относительно 10 месяцев 2019 года и составил 1 187 млрд руб. Темп роста чистого процентного дохода постепенно ускоряется с начала лета благодаря высоким темпам кредитования. Положительное влияние оказали также снижение стоимости фондирования и понижение ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов.
Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 411,4 млрд руб. в результате роста дохода от расчетных операций и восстановлению активности по банковским картам. Опережающий рост показали также доходы от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и операций торгового финансирования.
Операционные расходы составили 495,6 млрд руб., увеличившись относительно 10 месяцев прошлого года на 4,0%. Позитивный эффект продолжает оказывать программа оптимизации расходов в ответ на пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 27,3% против 31,9% годом ранее.
Расходы на кредитный риск , включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в октябре составили 27,8 млрд руб. За 10 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 527,8 млрд руб. против 99,5 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2020 года составила 792,4 млрд руб., а чистая прибыль 641,1 млрд руб.
Активы в октябре увеличились на 0,8% до 32,5 трлн руб. за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги.
В октябре корпоративным клиентам выдано 1,1 трлн руб., с начала года – 10,6 трлн руб., что на 15% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,5 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки.
Розничный портфель за месяц вырос на 194 млрд руб. или на 2,4% и к 1 ноября превысил 8,2 трлн руб. Главный драйвер роста – жилищные кредиты, портфель которых вырос в октябре на 3,5%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам октября изменился незначительно с 3,25% до 3,24%.
Портфель ценных бумаг в октябре вырос на 12,6% или на 0,5 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. Одновременно были погашены облигации Банка России. В результате остаток портфеля на 1 ноября составил 4,9 трлн руб.
Средства клиентов за октябрь остались на уровне 22,8 трлн руб.: средства физических лиц сократились на 0,5%, средства юридических лиц выросли на 0,4%.
В октябре банк разместил биржевые облигации объемом 40 млрд руб. сроком на 3 года и 1 месяц. Ставка купона 5,7%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций превысил 500 млрд руб.
Базовый, основной и общий капитал в октябре снизились на 423 млрд руб. за счет выплаты дивидендов по итогам 2019 года, что привело к снижению соответствующих уровней достаточности капитала на 130бп. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита. Активы, взвешенные с учетом риска, снизились в октябре на 0,7% или на 0,2 трлн руб.
Источник
Доходность по кредитному портфелю сбербанка
Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2020 года учитывают события после отчетной даты, данные на 1 января 2021 года не учитывают события после отчётной даты.
Ключевые факты декабря
· Банк заработал чистую прибыль в размере 62,5 млрд руб.
· В декабре выдан максимальный за год объём кредитов — 2,2 трлн руб., из которых 0,5 трлн руб. выдано физическим лицам и 1,7 трлн руб. — юридическим лицам.
· Кредитный портфель вырос на 0,9% без учёта валютной переоценки.
· Средства физических лиц выросли на 0,9 трлн руб. (или на 6,1%) за месяц без учёта валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило аналогичный прирост декабря 2019 года.
Ключевые факты 2020 года
· За год банк заработал 781,6 млрд руб. чистой прибыли без учёта событий после отчётной даты. Рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов — 2,6%.
· Кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% (или 9,1%) без учёта валютной переоценки. Положительная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года.
· Портфель розничных кредитов вырос за год на 17,0%, в том числе ипотечных кредитов — на 21,2%.
· Рост средств клиентов за год составил 16,0% (или 10,4% без учёта валютной переоценки).
В 2020 году Сбер активно поддерживал российскую экономику: мы выдали 17,7 трлн руб. кредитов клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17% и корпоративный на 9% без учёта валютной переоценки. Масштабная программа оптимизации расходов и достигнутый уровень технологической зрелости позволили снизить отношение расходов к доходам до 29,7%. Активное развитие цифровых сервисов обеспечило непрерывное предоставление финансовых и нефинансовых услуг, что позволило нам даже в такой сложный год достичь рентабельности капитала 16,5% без учёта событий после отчётной даты
Старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» ПАО Сбербанк
Комментарии по итогам 2020 года
Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года и составил 1 441 млрд руб. Рост чистого процентного дохода обусловлен высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.
Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% — до 509 млрд руб. Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчётные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок.
Операционные расходы составили 636 млрд руб., увеличившись на 0,5% относительно предыдущего года без учёта событий после отчётной даты. По предварительным оценкам, темп роста операционных расходов по РПБУ с учётом событий после отчётной даты за год не превысит уровень инфляции благодаря программе оптимизации расходов в ответ на пандемию. В частности, в 2020 году было принято решение об отказе от индексации заработных плат. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 29,7% против 34,8% годом ранее.
Расходы на кредитный риск с учётом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в декабре составили 23,4 млрд руб., а за весь год — 541 млрд руб., увеличившись в 4,4 раза к прошлому году. Рост связан с негативным влиянием пандемии на заёмщиков. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности составляет 2,2 раза.
Без учёта событий после отчётной даты прибыль до уплаты налога на прибыль за 2020 год составила 966,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 781,6 млрд руб.
Активы по итогам года выросли на 19,7% (или на 14,7% без учёта валютной переоценки) и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн руб. При этом в декабре активы снизились на 0,8% преимущественно за счёт сокращения кредитов банкам в рамках управления краткосрочной ликвидностью.
В декабре корпоративным клиентам выдано 1,7 трлн руб., за 2020 год — 13,5 трлн руб., что на 4% (или на 0,5 трлн руб.) больше, чем год назад. С середины года сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля — без учёта валютной переоценки в декабре портфель увеличился на 1,0% — до 15,5 трлн руб. В целом за год портфель вырос на 9,1% без учёта валютной переоценки.
Объём выдачи розничных кредитов с лета держится на высоком уровне за счёт как ипотечных, так и потребительских программ. В декабре выдано 458 млрд руб., всего за год — 4,2 трлн руб., что на 26% больше, чем год назад. Портфель кредитов за месяц вырос на 0,7% (до 8,5 трлн руб.), рост за год составил 17,0%. На динамику розничного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов в размере 46 млрд руб. (или 0,5%) от всего портфеля. В структуре розничного портфеля доля ипотеки за год выросла на 2 п. п. — до 58,2%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,20% преимущественно за счёт роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель улучшился на 3 б. п.
Портфель ценных бумаг за 2020 год вырос на 56,5% (до 5,2 трлн руб.) в основном за счёт приобретения облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций.
Средства физических лиц в декабре выросли на 6,1% (или на 901 млрд руб.) без учёта валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего года. Рост произошёл как за счёт срочных счетов, так и за счёт средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 15,3% (или на 11,6% без учёта валютной переоценки).
Средства юридических лиц за декабрь снизились на 0,8% (до 7,8 трлн руб.) за счёт валютных колебаний, без учёта которых рост составил 0,3%. За 2020 год рост средств корпоративных клиентов составил 17,3% (или 7,9% без учёта валютной переоценки).
За год рост средств клиентов без учёта валютной переоценки составил 10,4%, а их остаток превысил 23,5 трлн руб.
Базовый и основной капитал в декабре изменились незначительно и составили 3 578 млрд руб. и 3 728 млрд руб. соответственно. В расчёт базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года до завершения аудита.
Общий капитал за месяц вырос на 1,4% (до 4 758 млрд руб.) в основном за счёт заработанной чистой прибыли.
Активы, взвешенные с учётом риска, в декабре выросли до 31,9 трлн руб. в основном за счёт роста кредитного портфеля.
Источник
Доходность по кредитному портфелю сбербанка
4 марта 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки.
Год назад мы едва ли могли себе представить, на какие вызовы нам придется ответить в 2020 году: пандемия, обвал нефтяных котировок, приостановка деятельности отдельных сегментов экономики. В рамках совместной работы с Правительством и бизнесом мы стали важным участником общей борьбы с последствиями пандемии: мы в кратчайшие сроки организовали антикризисные штабы, максимально быстро начали оказывать масштабную поддержку населению и бизнесу. За год мы выдали клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса
Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программы оптимизации расходов. Это позволило нам достичь рентабельности капитала на уровне 16%.
Важнейшей вехой 2020 года стало объединение наших финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов под единым узнаваемым брендом – Сбер и разработка новой Стратегии развития до 2023 года, нацеленной на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента
Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 2020 год:
· Чистая прибыль Группы составила 760,3 млрд руб. (-10,0% г/г);
· Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,36 руб. (-10,9% г/г);
· Рентабельность капитала 1 составила 16,1%, рентабельность активов 2 2,3%;
· Кредиты Группы 3 на конец 2020 года превысили 25 трлн руб., увеличившись на 15,0% за год. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился до 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки 4 составил 9,3%.
· Средства физических лиц выросли на 17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки 4 ) и составили 16,6 трлн руб. Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки 4 ) до 9,1 трлн руб.
· Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек;
· Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 млн человек до 65,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 7,7 млн человек до 32,4 млн;
· Количество активных корпоративных клиентов выросло почти на 200 тыс. за год и превысило 2,7 млн. Количество ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,3 млн пользователей.
· На конец 2020 года уже более 16 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 95 сервисам экосистемы Сбера и партнеров.
· В 2020 году мы начали системную ESG-трансформацию. Мы впервые представили инвесторам ESG-стратегию, закрепили приверженность стандартам ESG и устойчивого развития в Кодексе корпоративного управления, а также создали ESG-комитет.
· В отчетности за 2020 год Сбер впервые раскрывает информацию на базе бизнес-сегментов, что дает более полное и детальное представление о деятельности Группы, продуктовой структуре и финансовых результатах бизнес-сегментов.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2020 года:
· Чистая прибыль Группы составила 201,7 млрд руб., снизившись на 4,9% по сравнению с 4 кварталом 2019 года; прибыль на одну акцию составила 9,15 руб.;
· Рентабельность капитала 1 составила 16,6%, рентабельность активов 2 2,2%;
· Кредиты Группы 3 увеличились на 1,9% за квартал, превысив 25 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 4,8% до 9,3 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% до 15,7 трлн. руб., при этом рост без учета валютной переоценки 4 составил 3,5%.
· Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 бп по сравнению с 3 кварталом 2020 года.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
Основные показатели отчета о финансовом положении
Чистые процентные доходы за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года выросли на 13,6% и 15% г/г и составили 1 608,2 и 426,5 млрд руб. соответственно.
Процентные доходы в 4 квартале 2020 года увеличились на 2,3% г/г до 621,7 млрд руб. На рост процентных доходов оказали влияние высокие темпы кредитования.
· Розничный кредитный портфель вырос на 4,8% за 4 квартал 2020 года (+18,1% за 12 месяцев) и составил 9,3 трлн руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличилась до рекордных 37,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 бп до 11,6% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования.
— Ипотечный портфель вырос на 7,3% за 4 квартал 2020 года (+21,6% за 12 месяцев) при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки составила порядка 30%. На динамику ипотечного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, без учета которой рост портфеля составил бы 8,3%. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит платформа недвижимости ДомКлик, ежемесячная аудитория которой за 2020 год выросла в 2,6 раз и превысила 11 млн человек.
— Портфель потребительских кредитов вырос на 2,8% за 4 квартал 2020 года (+16,9% за 12 месяцев) при снижении стоимости кредитования. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах приблизилась к 70% на конец 2020 года.
· Корпоративный кредитный портфель достиг 15,7 трлн руб., прибавив 0,2% в 4 квартале 2020 года или 3,5% без учета валютной переоценки 4 . Рост портфеля за 12 месяцев 2020 года составил 13,2% (+9,3% без учета валютной переоценки 4 ). Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 50 бп до 6,3%.
— Одним из факторов роста портфеля в 2020 году стали собственные и государственные программы финансирования бизнеса, в рамках последних было предоставлено более 420 млрд. руб.
— Половина всех кредитов крупному и среднему бизнесу выдается по технологии “Кредит за 7 минут”. “Кредит за 3 минуты” составляет уже более четверти выдач малому бизнесу.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 17,5% г/г в 4 квартале 2020 года до 195,2 млрд руб. вслед за нисходящей динамикой процентных ставок на рынке, а также из-за положительного эффекта от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов.
· Средства физических лиц выросли на 5,6% за 4 квартал 2020 года (+7,2% без учета валютной переоценки 4 ) и составили 16,6 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов снизилась за квартал на 30 бп до 3,7%. Рост средств физических лиц за 12 месяцев превысил 17% (+11,8% без учета валютной переоценки 4 ).
· Средства корпоративных клиентов сократились на 2,9% за 4 квартал 2020 до 9,1 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки 4 рост составил 3,2%. Стоимость срочных корпоративных депозитов снизилась за квартал также на 30 бп до 2,7%. Рост средств корпоративных клиентов за 12 месяцев составил почти 24% (+8,7% без учета валютной переоценки 4 ).
· Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 9,6% за 4 квартал 2020 года, их доля в совокупном объеме депозитов увеличилась до рекордных 37%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,8% по итогам 4 квартала 2020 года, снизившись на 0.4 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Портфель ценных бумаг вырос в 1,5 раза за 12 месяцев и на 15,3% за 4 квартал 2020 года, превысив 6,5 трлн руб., в основном за счет покупок ОФЗ с переменным купонным доходом в рамках формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск.
Чистые комиссионные доходы Группы выросли на 11% и 6,9% г/г за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года, составив 552,6 млрд и 158,5 млрд. руб. соответственно. Основное влияние на позитивную динамику чистых комиссионных доходов оказал платежный бизнес, где главными драйверами оставались расчетные операции, а также брокерский бизнес.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги составил 65,8 млрд руб., показав рост на 8,4% за 2020 год. Активы под управлением выросли на 17,3% за год и составили 1,75 трлн руб.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 78,9 млрд руб., снизившись на 2,8% на фоне пандемии и связанных с ней ограничительных мер.
Выручка 8 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 2,7 раза и превысила 71 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года.
· В 2020 году Сбер приобрел мажоритарную долю в компании Сбермаркет, одного из лидеров сегмента e-groccery, и ведущем российском геолокационном картографическом сервисе 2ГИС, консолидировал 100% Rambler Group и запустил собственный стриминговый сервис “СберЗвук”.
Операционные расходы Группы составили 759,8 млрд руб. и 242,7 млрд руб. за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года, увеличившись на 4,9% и 2,0% г/г соответственно, что обусловлено запущенной в 2020 году программой повышения эффективности. Рост расходов на персонал замедлился в 4 квартале 2020 года до 1,4% г/г (+3,6% г/г за 12 месяцев 2020 года).
Отношение операционных расходов к операционным доходам 6 по финансовому бизнесу за 2020 год снизилось на 1,7 пп г/г и составило 33,2%.
Совокупные расходы на кредитный риск составили 484,0 млрд руб. и 105,9 млрд руб. за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года. Совокупная стоимость кредитного риска составила 171 бп в 4 квартале и 206 бп за 12 месяцев 2020 года.
· Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 84,2 млрд руб. за 4 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 139 бп в 4 квартале 2020 года. В 4 квартале отрицательная переоценка кредитов, отражаемых в отчетности по справедливой стоимости, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 23,9 млрд руб.
Кредитное качество портфеля в 4 квартале 2020 года улучшилось и вернулось на докризисный уровень. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 бп по сравнению с 3 кварталом и на 85 бп за 12 месяцев 2020.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 102,8%, показав рост на 4,3 пп и 13,4 пп за 4 квартал и 12 месяцев 2020 соответственно.
Основные показатели достаточности капитала
Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 31.12.2020 и на 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 31.12.2020 и 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как для отчетного периода на 31.12.2019 согласно принципам Basel III.
Общий капитал вырос на 13% за 12 месяцев 2020 года до 5 008,9 млрд руб. В 4 квартале рост общего капитала составил 3,6% за счет нераспределенной прибыли и положительной переоценки портфеля ценных бумаг.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска , выросли на 4,6% за 12 месяцев 2020 года до 34 124,2 млрд руб. В 4 квартале рост составил 0,4% в основном за счет роста операционного риска на 5,1%, вызванного изменением расчетного периода, а также рыночного риска на 14,9% за счет роста вложений в ценные бумаги.
Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 4 квартал 2020 года с 92,0% до 90,3% преимущественно за счет роста портфеля ОФЗ с нулевым риск-весом. Снижение за отчетный год составило 12 пп за счет внедрения новых ПВР-моделей, перехода на Базель 3,5 и частичной отмены Банком России макронадбавок по розничным кредитам.
Показатель финансового рычага Группы в 4 квартале 2020 года вырос на 20 бп до 12,9%.
За 4 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 44 бп до 13,83%, капитала первого уровня — на 43 бп до 14,27%, а общего капитала –на 46 бп до 14,68%.
1 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
2 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
3 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
4 По данным Управленческого учета.
6 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.
7 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
8 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитываются на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.
Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.
Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.
Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»). Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.
Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.
Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.
Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.
Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.
Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза.
Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.
Источник