Доходность индексов разных стран

Что такое фондовые индексы

Биржевой, или фондовый, индекс — это виртуальный набор ценных бумаг, собранный по какому-то признаку. Например, это может быть набор, в который вошли все российские облигации федерального займа или только акции технологических компаний США.

Индексы помогают отслеживать поведение рынка ценных бумаг. Когда часть бумаг дорожает, а часть дешевеет, индекс показывает, насколько в среднем вырос или упал рынок.

Индексы рассчитывают компании-провайдеры или сами биржи. Периодически состав индексов меняется: если у бумаг проблемы с ликвидностью или эмитент обанкротился, бумаги удалят из индекса, а на их место поставят другие.

Индексы обычно взвешены по капитализации: доля бумаги в индексе такая же, как доля бумаги в капитализации индекса. Бывают индексы, в которых все бумаги имеют равный вес или же взвешены по капитализации, но вес самых дорогих компаний искусственно ограничен.

Как вложиться в индекс

Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это условное понятие. Но можно инвестировать на основе индекса. Это легче, чем выбирать отдельные акции, а риск снижается благодаря диверсификации: в фонде много бумаг, банкротство даже нескольких компаний не приведет к значительным убыткам.

Можно купить все бумаги из нужного индекса пропорционально их весу. Обычно это требует больших затрат и не очень удобно. Например, чтобы повторить индекс Московской биржи, понадобится более 20 миллионов рублей.

Можно использовать фьючерсы на индекс, но это рискованный инструмент из-за встроенного плеча. Кроме того, фьючерсы не подходят для долгосрочных инвестиций.

Оптимальный способ — купить долю в инвестиционном фонде (ETF или биржевом ПИФе), отслеживающем индекс. В нем содержатся бумаги из индекса в нужных пропорциях. Если у инвестора есть доля в фонде, у него есть доля во всех активах фонда.

Фонд берет комиссию за управление — в зависимости от фонда это может быть от доли процента до нескольких процентов в год от стоимости активов. Комиссия ежедневно списывается из активов фонда.

Доли инвестиционных фондов можно купить и продать на бирже так же, как обычные акции. Чтобы использовать фонды, акции которых торгуются на зарубежных биржах, нужно иметь статус квалифицированного инвестора у российского брокера либо открыть счет у иностранного брокера.

Список известных биржевых индексов

Вот примеры известных индексов и способы вложиться в них. Это не инвестиционная рекомендация.

Индекс S&P 500

Индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В него входит 505 акций, а не 500, потому что акции пяти компаний представлены в индексе в двух видах. Наибольший вес — у Microsoft, Apple и Amazon.

Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.

Подходящие фонды на Московской бирже: SBSP, AKSP и близкий по смыслу FXUS.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: SPY, CSPX.

Индекс Dow Jones Industrial Average

Один из старейших индексов акций США — индекс Доу — Джонса. В составе — бумаги 30 крупных американских компаний из основных секторов экономики, кроме транспорта и коммунальных услуг. Наибольший вес у Boeing, UnitedHealth Group и McDonalds. Все акции из этого индекса есть и в индексе S&P 500.

Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: DIA, DJE.

Индекс NASDAQ-100

Индекс акций крупнейших компаний, в основном технологических, чьи акции торгуются на бирже NASDAQ. В составе индекса — 103 бумаги 100 компаний, большинство из них американские. Наибольший вес у Microsoft, Amazon и Apple.

Кто рассчитывает: биржа NASDAQ.

Подходящие фонды на Московской бирже: AKNX и близкий по смыслу FXIT.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: QQQ.

Индекс FTSE 100

Британский фондовый индекс, в составе которого — торгующиеся на Лондонской бирже акции крупнейших компаний. В составе — 101 акция, наибольший вес у HSBC, Royal Dutch Shell и BP.

Кто рассчитывает: связанная с Лондонской биржей FTSE Group.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXUK.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: ISF, VUKE.

Индекс Московской биржи

Индекс акций крупнейших компаний России. В составе индекса — 41 акция, наибольшая доля у «Газпрома», Сбербанка и «Лукойла».

Еще есть индекс RTS. Он состоит из тех же бумаг, что и индекс Мосбиржи, но рассчитывается в долларах.

Кто рассчитывает: Московская биржа.

Подходящие фонды на Московской бирже: FXRL, RUSE, SBMX.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет, но есть близкие по смыслу RSX и ERUS.

Индекс RGBI

Индекс государственных облигаций (ОФЗ) Московской биржи. В составе — 17 наименований ОФЗ с постоянным купоном и разными датами погашения.

Кто рассчитывает: Московская биржа.

Подходящие фонды на Московской бирже: SBGB.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет.

Индекс CSI 300

Индекс Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. В составе — акции 300 крупнейших китайских компаний, наибольший вес у Ping An Insurance Group, Kweichow Moutai, China Merchants Bank.

Кто рассчитывает: Шанхайская и Шэньчжэньская биржи.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXCN.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: ASHR, PEK.

Индекс MSCI ACWI

Индекс акций мира. В составе — больше 2400 акций компаний из 23 развитых и 26 развивающихся стран: от США, Японии и Великобритании до Бразилии, Малайзии и Турции. Вес США — более половины индекса.

Кто рассчитывает: MSCI Inc.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: IMID, ACWI.

Источник

Мировые фондовые индексы

Данные по инфляции включая базовую, без волатильных компонентов значительно выше целевых ФРС. Казалось бы пир QE должен по угаснуть, явно переоценённые акции приземлится и подождать экономику. Но рынок живёт не фактом а ожиданиями и иногда эмоциями. Рынок вырос на иллюзиях, что инфляция «временная», как их убедили в ФРС. Но именно в такие моменты делаются лучшие.

Затухающие суперциклы, медвежий тренд. Медвежий конвер. Глобально индекс доллара смотрит на снижение. Локальные подбросы в ближайшие года возможны, например на новостях о поднятии ставки. Как и говорил ранее 2025 или 2030 год вероятные года для смены резервной валюты. Произойти это может: а)Мирно- лидеры стран договорятся и поделят сферы влияния в новой резервной.

Это просто мои бредни. Воспринимайте как прикол

DXY — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). Как видно, когда укрепляется доллар по отношению к другим валюта (а это происходит в различные периоды и связано по большей части с экономической.

DXY — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). Как видно, когда укрепляется доллар по отношению к другим валюта (а это происходит в различные периоды и связано по большей части с экономической.

Продолжается оформление вершины в ММВб. из одной формации перетекаем в другую. не доходя до завершения фигуры. Наиболее вероятный вариант модели на текущий момент — клин, на базе шипа. Какую форму примет этот шип в итоге? хз. V-образные или П-образный. Увидем. Все по прежнему. не суетимся и ждем разворота.

Вся логика показана на графике наглядно. Доминацию BTC в отношении альткоинов (всего рынка) я в своей работе использую с 2017 года. Разбор данной работы за несколько лет (прошлые идеи на эту тему забанены) вы можете посмотреть в моей обширной статье на эту тему в канале под хештегом #Доминация. Название статьи: Часть №18. Результативность работы за 15 месяцев.

В прошлом посте я говорил, чту жду отскока по доминации BTC от 48% или от 52%, отскочили от 48%, но сейчас высокая вероятность роста доминации в район 52% откуда я бы рассматривал крупные закупки на спотовом рынке. По текущим в долгосрок закупаться особо смысла не вижу, ситуация по BTC о росте не шепчет и лучше торговать внутри дня, а рост доминации предоставит.

Всем привет) Доллар сегодня выпал ниже поддержки 72,64 и вот подошел к локальной поддержке 71,98. Это самая низкая цена последние 11 месяцев. Укрепление идет благодаря росту нефти, ослаблению давления запада и конечно в ожидании встречи глав государств) Но меня привлекает RSI, который уже в зоне перепроданости на дневном ТФ. В предыдущие 4 раза такие ситуации не.

Это видео я внес в раздел обучение так как провел много разъяснительных моментов по рыночной ситуации и аналитике BTC.D По сути — это индекс, который работает по принципу линейной регрессии от 0 до 100. Хаотичность подобных импульсов закономерна. а вот наши нервы нет ))) В предыдущем обзоре я проводил аналитику еще от 18 мая и как видим на графике, спустя время.

Доброе утро друзья! Как ранее и говорил разворот начался почти от 72 рублей (72,53 рубля). Основной сценарий в силе и я думаю началась мощная фаза роста в рамках 3(оранжевой) волны. Тут как и в прошлом обзоре цели остаются такие же: 1я по (3)(синей) волне — 89 рублей, 2я цель — 102 рубля. Также еще можно добавить цель по 3(оранжевой) волне — 93 рубля. Поэтому.

В апреле я купил рубль и опубликовал здесь свою идею и цель на 72.80. Она какое-то время провисела и ее забанили за ссылку в тексте. Потом я немного сдвинул тэйк в расчете на прорыв стоп ордеров, но за такое время они конечно же все испарились. А вот и спокойно курс дошел до 72.60, моей цели. Я закрыл позиции руками, но рост рубля продолжится, и я будут искать.

2017 fractal to our cycle

в двух слова — запил лоев сегодняшних, 23.04.21. Коррекция к росту с 16 марта по 7 апреля. после чего, ессно, дальнейший рост. предварительно, на 79+, как было заявлено в предыдущей идее. по ходу пьесы буду вносить коррективы. поехали!)

На индексе РТС на недельном графике сформировался красивый Флаг. По классическому представлению, мы должны увидеть движение на величину флагштока, а это, на минуточку, район 1800 (может заскочим и немного повыше). Изначально я думал, что мы сделаем этот рост в две волны (на графике- альтернативный сценарий), даже закрыл свои лонги по 162 тыс. и попытался взять.

#FOREX #USDRUB Важный апдейт по национальный валюте. Напоминаю, что я продолжаю откупать доллары за рубли. Важно отметить, что рубль всё ближе и ближе к своей ключевой зоне — 71.45 Пробой этого уровня вниз заставить задуматься: действительно ли с лета 2020 года было накопление долларов против рубля. Смотря на структуру старших таймфреймов, у меня таких мыслей.

Добрый день всем криптоманам! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный.

Пришли в зону покупок Цель 1 до конца года будет исполнена Как я вижу вероятность где окажется цена указал в % Может быть закол канала покупок, ожидаю резкого разворота. Санкции в ближайшие годы не отменят, давление будет на рубль сохраняться до тех пок пока не решатся вопросы Донбаса, Крыма, и приимущества России на глобальном рынке сырья. и тд. Ещё оч долго.

Описание

Фондовые индексы используют портфолио характерных компаний (обычно охватывающих крупные отрасли) для отражения состояния всего фондового рынка. Существуют в основном три вида индексов: глобальные, региональные и национальные. Глобальные включают в себя компании независимо от того, где они торгуются. Региональные индексы включают компании из определенного региона, а национальные отображают компании определенной страны. Индексы используются для определения общего направления рынка. Некоторые аналитики используют их в качестве индикатора экономики соответствующей страны.

Фондовые индексы могут состоять из десятков или сотен акций, а каждый индекс рассчитывает среднее значение по-разному. Некоторые оценивают акции одинаково (одинаковый вес), другие учитывают размер компании (взвешенные по капитализации), а другие используют гибридный метод (модифицированный весовой коэффициент капитализации). Фондовые индексы также являются самостоятельными торговыми объектами. Валютный индекс определяет меру стоимости одной конкретной валюты по отношению к другим выбранным валютам. Соответственно, индекс доллара США или индекс евро используются для оценки силы этих валют.

Источник

Ведущие индексы стран: как следить за мировой экономикой

Подпишитесь на наши новости

Динамика значений индексов позволяют оценить, насколько сильно развивается экономика страны или отдельная отрасль. В периоды повышенной волатильности внимание инвесторов приковывается к главным индексам, показывающим «пульс» мировой экономики. Кроме того, индексы копируют десятки и сотни биржевых фондов, поэтому включение какой-либо акции в индекс повлечет за собой увеличение ее котировок, а исключение – снижение. Так за какими индексами нужно особенно внимательно следить?

S&P 500

Главный индекс фондового рынка США, отображающий всю экономику страны. Включает в себя акции 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США. Наибольшую долю в индексе занимают акции Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, Visa и другие гиганты. Акции взвешены по капитализации: чем больше размер компании, тем большее ее доля в индексе.

S&P 500 является одним из самых быстрорастущих индексов в мире – за 10 лет его среднегодовой прирост составил 13,45%. Инвестировать в него можно с помощью ETF SPY, IVV, VOO, в России – с помощью БПИФов SBSP и AKSP.

NASDAQ-100

Еще один из основных индексов США. Включает в себя 103 акции 100 высокотехнологичных компаний США средней и крупной капитализации. Является самым быстрорастущим индексом в мире, так как отображает капитализацию исключительно растущих акций (growth stocks). 56% индекс занимают акции компаний Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Tesla, NVIDIA, Adobe, Paypal.

Средний прирост индекс Nasdaq-100 за последние 10 лет – 19,83% в год. В 2019 году индекс вырос сразу на 44,64%. После кризиса марта 2020 года Nasdaq показал наибольшую восстановительную динамику.

Инвестировать в индекс можно с помощью ETF QQQ, в России – с помощью AKNX или FXIT.

Dow Jones Industrial Average

Старейший индекс в мире. Отображает капитализацию 30 компаний крупной капитализации реального сектора экономики США – фактически «голубых фишек» американского фондового рынка. Приставка «индустриальный» в индексе Доу-Джонс – скорее, дань традиции, так как большинство компаний индекса не работают в сфере тяжелой промышленности. Наибольшую долю в индексе занимают UnitedHealth Corp., Home Depot, Saleforce, Amgen, McDonald’s, Microsoft, Goldman Sachs, Visa, 3M и т.п. компании.

Индекс показывает убедительную динамику роста: за 10 лет среднегодовой прирост составил 12,05%. Но в кризис Доу-Джонс довольно сильно снижается и восстанавливается в последнюю очередь.

В Dow Jones удобно инвестировать с помощью ETF DIA и DJE.

Russell 2000

Индекс отслеживает динамику малых компаний США – примерно 90% от общего числа компаний на фондовом рынке Америки (при этом их совокупная капитализация составляет менее 10% от общей капитализации рынка). Фактически это моментальный снимок, иллюстрирующий ситуацию на рынке компаний малой капитализации США.

Обычно индекс Russell 2000 противопоставляют «элитным» индексам вроде S&P 500 и Dow Jones. Он показывает динамику «глубинных течений» рынка. Компании в его составе редко находятся на слуху. Широкая диверсификация (в индексе находится более 2000 компаний, и доля одной не превышает 0,55%) предполагает более низкую доходность индекса, но большую устойчивость к риску. Так, за 10 лет среднегодовая доходность Russell 2000 составила 10% при умеренных рисках.

Инвестировать в индекс можно с помощью фондов IWM, SPSM или VTWO.

FTSE 100

Ведущий индекс Великобритании, отображающий капитализацию 100 крупнейших компаний страны (фактически – «голубые фишки» Лондонской биржи). Среди акций, входящих во FTSE 100, находятся бумаги Rio Tinto Group, Barclays, BP, ITV, Vodafone Group, Royal Dutch Shell и других компаний. Напрямую в индекс можно вложиться через ISF, VUKE, в России есть ETF FXUK на широкий рынок Великобритании.

CAC 40

Индекс «голубых фишек» Франции. В него включены 40 крупнейших компаний страны различных секторов экономики, в т.ч. Accor, Danone, L’Oreal, Michelin, Peugeot, Renault, Societe Generale, Total и другие. Инвестировать в него можно с помощью ETF CAC, E40, C40.

Индекс Германии, отслеживающий динамику 30 крупнейших по капитализации компаний страны. В отличие от многих других мировых индексов, DAX учитывает дивиденды (как если бы они были реинвестированы), поэтому по факту является индексом полной доходности. Динамика DAX влияет не только на фондовый рынок Европы, но и на курс евро. «Под капотом» у индекса такие компании, как Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Lufthansa, Henkel, Siemens, Volkswagen Group и многие другие. Индекс копируют фонды DAX, EWG и DXGE.

Stoxx 600

Индекс на широкий рынок Европы. Включает в себя 600 наиболее крупных компаний европейских стран. Наибольшую долю занимают компании Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Инвестировать в индекс можно с помощью STOXXIEX, а в России – AKEU от Альфа-Капитал.

Nikkei 225

Ключевой индекс Японии, включает акции 225-ти крупнейших компаний, обращающихся на Токийской бирже. Печально известен тем, что так и не вырос после максимального взлета 29 декабря 1989 года и лопнувшего вслед за этим фондового пузыря. Пример с Nikkei часто приводится противниками пассивных инвестиций с помощью биржевых фондов (ETF).

Инвестиции в Nikkei производятся с помощью EWJ, BBJP или DXJ. В России в экономику Японии можно инвестировать с помощью аналога – FXJP от FinEx, отслеживающий индекс Solactive Japan (300 компаний).

Hang Seng

Ключевой индекс Гонконг, охватывающий всего около 35 компаний (впрочем, они охватывают 65% от общей капитализации Гонконгской биржи). Инвестировать в индекс можно с помощью EWH.

CSI 300

Индекс Китая, включающий в себя 300 крупнейших китайских компаний, которые торгуются на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Удобный способ инвестировать во всю экономику Поднебесной – использовать ETF, отслеживающие этот индекс, а именно ASHR, PEK, в России – FXCN.

MSCI ACWI

Глобальный индекс, включающий в себя 2400 акций из почти 50 стран мира, причем как развитых, так и развивающихся. Его еще называют «индекс акций мира». По сути отображает движение всей мировой экономики. Почти 50% индекса составляют акции США, также большую долю имеют компании из Японии, Великобритании, Европы, Китая, Индии, Бразилии, Австралии и России. За индексом следуют фонды IMID и ACWI.

IMOEX и RTSI

Два главных российских фондовых индекса – индекс Мосбиржи и РТС – отображают капитализацию более 40 крупнейших компаний России. Наибольший объем занимают акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Яндекса, Новатэка, Лукойла, Норникеля, МТС, Полиметала. База расчета для обоих индексов одинаковая.

Главное различие – в валюте расчета. Так, индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях, а РТС – в долларах. Поэтому на индекс РТС влияет курс доллара к рублю, и при ослаблении национальной валюты он может идти вниз, хотя при этом индекс Мосбиржи растет.

В индекс РТС можно инвестировать с помощью ETF FXRL и RUSE, а в индекс Мосбиржи – с помощью БПИФов SBMX, TMOS, VTBX.

Источник