Что такое фактор доходности

С валовой прибылью в 200 000 долларов и валовой потерей в 400 000 долларов вы получаете:

Profit factor = 200 000 долл. США / 400 000 долл. США = 0,5

Здесь валовой убыток выше валовой прибыли, что приводит к Profit factor Всем хороших выходных и достижения ваших торговых целей!

Источник

Профит-фактор: зачем его знать

Можно ли заработать на финансовых рынках, не владея навыками трейдинга? Да, если инвестировать свои деньги, вкладывая их в стратегию профессионального трейдера. Но чтобы деньги приносили лучший доход, надо выбрать лучшего. И поможет в этом профит-фактор — это один из простых и понятных показателей доходности стратегии.

Содержание статьи:

Профит-фактор — это показатель доходности стратегии

Оценить, будет ли торговая стратегия приносить прибыль, можно, вычислив профит-фактор в трейдинге. Подсчитать его несложно, если знать суммарный результат по прибыльным сделкам и сумму потерь по убыточным.

Если рассматривать стейтмент торговли, то под графиком кривой доходности можно увидеть показатель профит-фактор. Формула его проста: суммируем результат по прибыльным позициям и делим его на общий результат по минусовым.

Предположим, за рассматриваемый период трейдер закрыл 80 сделок в плюс, заработав на них $15 386. В минус было закрыто 55 сделок с убытком $8740. В этом случае профит-фактор составит 15387 / 8740 = 1,76.

Достоверен ли профит-фактор

Данные о сделках, которые берутся для расчета профит-фактора, по мнению некоторых экспертов, должны исключать ситуации, в которых на получение прибыли повлияли какие-то удачные стечения обстоятельств. Например, выход новости мог спровоцировать аномальное повышение волатильности, и трейдер заработал больше, чем обычно. В связи с этим рассчитывают значение достоверного профит-фактора. Для этого:

• суммируются все прибыльные сделки;
• выбирается та, что принесла наибольшую прибыль, и результат по ней отнимается от общей прибыли;
• после этого результат делится на итог по всем убыткам.

Зачем нужен и как оценить профит-фактор

После того как вы узнали, где посмотреть и как рассчитывается профит-фактор, необходимо оценить его значение. Считают, что чем выше показатель, тем лучше. В описанном выше примере 1,76 профит-фактор — это хорошее значение.

Зачем нужен профит фактор:

• Позволяет трейдеру оценить новую торговую стратегию еще на этапе тестирования. В анализе должно участвовать большое количество сделок. Хорошо, если это будет около сотни или выше.
• Инвестору дает возможность понять, стоит ли инвестировать в стратегию и сможет ли он получить прибыль.

Так, выбирая TIMA-стратегию, инвестор, среди показателей доходности, найдет профит-фактор и сделает выводы о том, насколько прибыльна стратегия. А о том, сколько можно получить на свои вложения, легко узнать благодаря «Калькулятору инвестора».

Анализируйте профит-фактор, коэффициент Сортино и Кальмара, а также другие показатели, чтобы выбрать наиболее подходящую под ваши запросы стратегию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Источник

Что такое Profit factor (профит-фактор)

Проводя трейдинг на финансовых рынках, очень важно адекватно оценивать конечные результаты торговли. Зная окончательную доходность (в реальных средствах или процентах), инвестор не сможет увидеть динамику торговли, поскольку не сможет оценить реальные потери средств за весь период осуществления торговых операций. В конце концов, трейдер не сможет полностью осознать, каким именно образом была получена прибыль и насколько она превышает убытки.

Критериев оценки довольно-таки много, но наиболее популярным можно назвать профит-фактор.

Что такое Profit factor (профит-фактор)?

Profit factor (профит-фактор) — это результат отношения общего количества всех сделок, принесших прибыль, к сумме убыточных торговых операций за определенный временной интервал.

К примеру, для просмотра данного показателя за три месяца трейдинга следует сформировать детализированный отчет в торговом терминале МetaTrader 4. Именно в первом столбце параметров данного отчета можно увидеть числовое значение профит-фактора.

В случае если это значение меньше единицы, — трейдинг считается убыточным. Если оно близко к значению 1, итоговый результат трейдера будет практически нулевым. В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле. Результат, превышающий значение 2, является показателем уверенного и прибыльного трейдинга.

Красным цветом на рисунке отмечены:

• Gross Profit — общий профит по всем сделкам с положительным итоговым значением;
• Gross Loss — общий убыток по всем операциям с отрицательным итоговым значением.

В данном случае отношение общей прибыли к общему убытку превышает значение 2.

Для чего нужен Profit factor (профит-фактор)?

Новички зачастую интересуются: «Для чего вообще используют Profit factor? Нельзя ли просто взглянуть на доходность трейдинга»? Однако на практике для детального анализа недостаточно фокусировать внимание только на доходности торговли.

Например, инвестор начал свою деятельность на рынке финансов со стартовым депозитом в размере 10 000 USD. Через два месяца инвестор для подведения итогов трейдинга и оценки результативности собственной торговли сделал детализированный отчет. Итоговый размер профита составил 3 000 USD. Эту цифру можно считать неплохим показателем.

Однако при детальном просмотре Gross Profit и Gross Loss оказалось, что первый параметр составляет 20 000 USD, а второй — 18 000 USD. В данной ситуации количество прибыльных торговых операций ненамного превысило число убыточных сделок:

Profit factor = 20 000 USD / 18 000 USD = 1.11.

Такой трейдинг нельзя назвать перспективным. Детальный анализ динамики проведенных инвестором сделок, помимо общего результата торговли, дает большую пользу для принятия важных решений:

• реальный анализ собственной торговли помогает трейдеру увидеть грубые ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем;
• использовать аналогичный подход для оценки работы коллег, детализируя их рабочий процесс;
• тщательно исследовать инвестиционные предложения;
• изучать другие инвестиционные услуги.

Иногда трейдеру необходимо протестировать торговые стратегии или автоматических роботов. Profit factor в значительной степени поможет выявить и отсеять самые рискованные варианты, а также выбрать наиболее эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. Чем больший период времени охватывает данный показатель, тем он будет объективнее.

Некоторые специалисты для большей достоверности расчета значения профит-фактора советуют вычесть из общего дохода результат самой прибыльной за весь отчетный период торговой операции. Затем полученное значение следует разделить на общий убыток по сделкам. Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor.

Источник

Ключевые показатели эффективности торговли. Часть 1. Profit factor

Для любого успешного трейдера характерно оценивать окончательные результаты торговли за определенные периоды времени. Данный процесс предоставляет трейдерам множество возможностей для получения большей прибыли, раскрывая сильные стороны торговой системы, а также возможности для её улучшения. Поэтому этап оценки считается одной из наиболее важных частей торговой системы, которая вносит значительный вклад в прибыльность. Тогда возникает вопрос: как адекватно оценить свои результаты?

Во-первых, очевидно, вам нужно иметь данные для оценки. Это означает, что ваши торговые результаты должны постоянно отслеживаться и записываться (будь то запись вручную или при помощи ПО). Таким образом, первым пунктом является сбор торговой статистики. Кстати, в хедж-фондах, которые стабильно зарабатывают огромные суммы денег, статистика является одним из самых мощных инструментов, который всегда контролируется аудиторами.

Во-вторых, «голой» статистики, которую вы собираете, недостаточно, чтобы получить исчерпывающую картину вашей торговой эффективности. Такая статистика, действительно, полезна, но торговый отчет также должен содержать специальные показатели эффективности торговли, которые предоставляют вам огромное количество данных для тестирования или оценки вашей торговой системы.

Чтобы проиллюстрировать потребность во вспомогательных расчетах, представьте, что вы знаете свою конечную, например, ежемесячную прибыльность. В этом случае (мы надеемся) вы видите положительное число, но на самом деле вы не можете оценить свою торговую стратегию, поскольку не знаете цену, которую вы заплатили за свой доход(она может быть слишком высокой). Таким образом, вы не знаете реальное положение дел и, соответственно, вам тяжелее улучшить вашу торговую систему.

Вот почему профессиональные трейдеры используют показатели эффективности торговли. Среди ключевых факторов — коэффициент прибыли, максимальная просадка, общая и средняя чистая прибыль и так далее. В этой статье мы объясним такой коэффициент как profit factor, один из простейших, но фундаментальных показателей.

Profit factor

Profit factor рассчитывается как валовая прибыль, деленная на валовой убыток (включая комиссионные) за определенный торговый период.

Profit factor = валовая прибыль / валовой убыток

Таким образом, мы получаем число, которое показывает нашу прибыль, рассчитанную на единицу риска. Это очень важно для трейдеров, так как торговля состоит из выигрышей и проигрышей, и проигрыши — неизбежны. Profit factor показывает, насколько ваша прибыль выше убытков, или, иными словами, эффективность торговой системы.

Profit factor > 1. Выигрышная торговая стратегия

Пример: у вас есть 200 000 долларов валовой прибыли и 100 000 долларов валовых убытков, тогда:

Profit factor = 200 000 долл. США / 100 000 долл. США = 2

Таким образом, коэффициент прибыли = 2 означает, что ваша торговая система дает вам валовую прибыль в два раза больше, чем валовой убыток, т.е. Торговая система является выигрышной.

То есть, чем выше ваш Profit factor, тем эффективнее ваша торговая стратегия. В целом, стабильная и эффективная торговая система обычно имеет Profit factor > 2.

Profit factor = 1. “Zero” game

В то же время вы можете получить 200 000 долларов валовой прибыли на 200 000 долларов валового убытка с:

Profit factor = 200 000 долл. США / 200 000 долл. США = 1

Это означает, что ваша торговля имеет нулевую доходность, ваши усилия и время были напрасны. Это знак — пора корректировать вашу стратегию.

Profit factor