Что такое доходность кредитного портфеля банка

Кредитный портфель банка — что это и зачем нужен?

Основным направлением работы любого банка является выдача кредитов всем категориям клиентов. Это могут быть простые люди или крупные фирмы. Кредиты предоставляют на различные цели на индивидуальных условиях. Благодаря такому подходу клиенты выбирают самые подходящие для себя условия. Выдавая кредиты, банк формирует свой кредитный портфель. В него входит общая сумма выданных кредитов .

Исходя из этого портфель классифицируют на валовый ( общая сумма долгов клиентов) и чистый (без учета резервов на возможные убытки).

Идеальных портфелей у банков никогда не бывает, поскольку не всегда клиенты могут исполнить свои обязательства по взятому кредиту. Кто-то платит с просрочками, кто-то вообще не платит, а кто-то погашает долг раньше срока. Все это отражается на кредитном портфеле. Банк обязан следить за его качеством. Как только показатели портфеля ухудшаются, нужно срочно принимать меры, иначе на банк обратится взор главного регулятора – ЦБ. Если ЦБ видит, что кредитный портфель банк плохой (много просроченных кредитов, большие суммы уходят на резервы под возможные убытки и пр.), то он может инициировать проверку на предмет нарушений. Нередки случаи, когда кредиты выдаются на большие суммы под фиктивные залоги или на несуществующие фирмы. Подобные действия могут стать причиной приостановки работы банка вплоть до отзыва лицензии.

Что такое кредитный портфель?

Это совокупность всех выданных кредитов\займов\ссуд. Он учитывает все направления кредитования, виды выданных кредитов, типы клиентов, условия выдачи, доходность, риски и др.

Структура кредитного портфеля определяется следующими факторами:

• Рыночный сектор, который обслуживает банк. Это определяет специфику работы банка в выбранных отраслях и видах предоставляемых кредитов. Если банк кредитует только бизнес, то требования к его портфелю одни, если только частных лиц – то другие, если и тех и других – то третьи.
• Капитал банка. В зависимости от его размера, будет определяться максимальная сумма для кредитования.
• Регулирование со стороны ЦБ. ЦБ устанавливает нормативы кредитных рисков, разрешает или запрещает кредитование отдельных сегментов. Требования указаны в инструкциях и обязательных нормативах банка.
• Кредитные направления. Банк определяет те направления, в которых он планирует кредитовать. Например, один банк кредитует только частных лиц, другой занимается только кредитованием бизнеса и пр.
• Квалификация сотрудников. Банк не будет заниматься видом кредитования, на которое у него нет подходящих специалистов. В противном случае могут возникнуть риски из-за отсутствия квалифицированной обработки подобных сделок.
• Предполагаемая доходность. При выдаче кредитов банк предполагает, какую доходность он может получить. В процессе кредитования банк может оставить только те направления, от которых идет наибольший доход.

Банк постоянно работает над качеством своего портфеля. Его задача заключается в снижении рисков и, по возможности, полном их исключении. Для этого проводится кредитная политика с участием различных структур по повышению качества выданных кредитов. На периодической основе идет оценка процентных ставок, уровня получаемой доходности, наличие просроченных долгов. Принимаются меры по устранению «плохой» задолженности. Долги могут передаваться коллекторам, тем самым банк очищает портфель и повышает его качество, а безнадежные долги списываются. Чем больше просроченных кредитов, тем больше резервов под них нужно создавать банку. Это чревато последствиями, в частности, нехватки денег на развитие бизнеса.

Виды кредитных портфелей.

Выделяют следующие виды портфелей:

• Оптимальный. Этот тип согласовывается при формировании стратегии банка и к нему стремится выйти банк в процессе работы.
• Риск-нейтральный. Этот тип показывает как низкие доходы и низкий уровень рисков, так и высокие доходы и риски.
• Сбалансированный. Этот тип подразумевает оптимальный и сбалансированный уровни рисков и доходов.

Каждый банк старается создать оптимальный портфель. В нем распределение рисков и доходов позволяет получать наибольшую прибыль. Все выданные кредиты соответствуют имеющимся резервам. Для этого банк анализирует факторы, которые влияют на спрос по кредитным ссудам, формируется кредитный потенциал, анализирует выданные кредиты, оценивает текущее состояние портфеля и проводит мероприятия по устранению негативных признаков.

Доходность кредитного портфеля.

Поскольку целью выдачи кредита является не только возврат выданных денег, но и получения дохода, банк ведет контроль по этому показателю на постоянной основе. Сейчас почти нет беспроцентных ссуд. Банки отказались от них из-за того, что они не приносят дохода, а обслуживание таких займов приносит еще и дополнительные расходы. Российская практика регламентирует начисление процентов на обязательной основе. Доходность включается в себя, как уровень процентной ставки по выданному кредиту, так и уплату процентов и возврат основного долга.

Показатели доходности имеют max и min границы. Минимальная зависит от себестоимости кредитных операций (вознаграждение персоналу, обслуживание счетов и пр.), процентов к уплате. Максимальная граница достигается уровнем маржи, которую получает банк обратно.

Свой доход банк старается увеличить через предложение большего количества кредитов. Это позволяет снизить кредитный риск и диверсифицировать портфель. Прибыль от одних видов кредитов может компенсировать потери от других. Для банка опасно иметь только крупные кредиты. Невыплата одного из них может сказаться на качестве портфеля, и могут появиться вопросы от ЦБ.

Управление кредитным портфелем.

Система управления сказывается на качестве кредитного портфеля. Это работа банка над процессами кредитования, оценкой потенциальных заемщиков, снижением кредитных рисков и улучшением качества выданных кредитов. Это достигается принципом разграничения компетенций. Каждый участник четко знает свои обязанности по предоставлению и обслуживанию кредитов.

Стратегия кредитования разрабатывается руководством банка совместно с кредитным комитетом. Комитет есть в каждом банке. Он находится под управлением одного их членов руководства, отвечающего за кредитную стратегию. Комитет определяет приоритетные направления кредитования, наиболее привлекательные сегменты, создает портрет «хорошего» заемщика.

Влияние кредитного портфеля на банк.

Чем качественнее у банка кредитный портфель, тем ему проще вести бизнес и отпадает необходимости огромные ресурсы пускать на формирование резервов на возможные потери. Портфель влияет на прибыль, которую получает банк, поскольку кредитования является его основным направлением деятельности. Если банк будет раздавать кредиты всем и каждому без должной проверки, то качестве портфеля ухудшится. Банк будет нести потери и теряется весь смысл бизнеса

В портфели важные следующие показатели:

• Уровень просроченной задолженности. Этот показатель банк старается снизить всеми силами. Безнадежные долги списываются и продаются коллекторам, а с теми, кто согласен исполнять свои обязательства по выплате долга, банк проводит различные мероприятия, например, рефинансирование или реструктуризацию долгов.
• Доходность. Ради этого показателя и нужны все действия. Кредит выдается с целью получения доход от него. Большой показатель доходности может повлечь высокие риски. Например, экспресс-ссуды выдаются только по одному паспорту без должной проверки заемщика под 50%. Доходность хорошая, но и риск невозврата большой. Средняя доходность положительно скажется на качестве портфеля, ведь чем лучше банк проверит заемщика, тем меньше рисков будет. Заемщики с положительной историей добросовестно оплачивают кредиты. Слишком низкая доходность может получиться, когда банк имеет слишком большие затраты на обслуживание кредитов
• Уровень диверсификации. Чем больше видов кредитов, тем больше вероятности, что доход от одних видов перекроет возможные убытки от других. В этом случае качество портфеля не страдает, а банк получает свой доход в желаемом объеме.

Источник

Что такое кредитный портфель простыми словами и как грамотно им управлять

Среди активных операций банка наибольшую прибыль приносят выданные гражданам и юридическим лицам кредиты. Однако достаточно 7-9% проблемных активов, и стабильное будущее финансовой организации окажется под угрозой. Практика банковского дела показывает: низкое качество кредитного портфеля – самая распространенная причина банкротства. Без оптимально сформированной суммы кредитов, без эффективного управления ими прибыльная деятельность банковской организации невозможна.

Из статьи вы узнаете, что такое банковский кредитный портфель, как он формируется и как кредитные организации управляют этим активом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (804) 333-20-57

Это быстро и бесплатно !

Что такое кредитный портфель

В экономической литературе нет четкого определения кредитного портфеля (КП). В максимально упрощенном виде, под понятием подразумевают все кредиты банка, выданные и населению, и предприятиям, и организациям из разных сфер. Однако более точной формулировкой ссудного портфеля будет суммарный остаток задолженностей по кредитам на конкретную дату.

Кроме займов к кредитному портфелю принято относить:

• факторинг – финансирование производителей и поставщиков на условиях отсрочки платежей при проведении торговых операций;
• лизинг– форма кредитования, подразумевающая долгосрочную аренду с возможностью последующего выкупа сооружений или оборудования;
• обязательства по банковским векселям, гарантиям и поручительствам.

Обратите внимание! Заемщик возвращает банку полученные денежные средства с процентами. Кроме того, он оплачивает различные комиссионные сборы и штрафы в случае задолженностей и нарушения графика платежей. Однако все эти суммы сверх тела кредита не включаются в КП. То есть размер портфеля определяется суммой по займам в «чистом» виде, без учета процентной прибыли.

Основные виды портфелей

Классификация кредитных портфелей зависит от признака или показателя, который берется за основу. Например, с точки зрения типов клиентов КП разделяют на клиентский и межбанковский. В свою очередь, клиентский – дифференцируют на деловой (кредиты юридических лиц) и персональный (займы населению).

Если портфель отвечает требованиям по разнообразию кредитных продуктов, доходности, видам операций, то его называют диверсифицированным. Если в нем преобладают кредиты определенных видов – концентрированным.

По соотношению риска и доходности выделяют:

• сбалансированный КП — оптимальное соотношение между риском и доходом;
• рискованный — высокий доход и высокий риск;
• нейтральный — низкий доход и низкий риск.

Когда говорят о валовом портфеле, то имеют в виду все выданные банком кредиты. А чистый КП – это валовый за вычет суммы резервных средств. По видам валют портфели бывают в национальной и иностранной валюте.

Анализ кредитного портфеля

Чтобы оценить положение отдельного банка на фоне банковского рынка всей страны и оценить динамику его развития, используется количественный и качественный анализ кредитного портфеля. Количественным методом определяется структура и состав КП за определенный период: количество кредитов, сроки кредитования, валюта займов.

Качественный метод предполагает анализ таких показателей как:

• доходность;
• ликвидность (возможность продать портфель по рыночной цене);
• рискованность;
• целенаправленность (меры по оптимизации портфеля должны соответствовать стратегическим целям банка).

На основе проведенных аналитических исследований руководство банка выбирает такую стратегию управления активами, которая в перспективе повысит экономический рост организации.

Формируется оптимальный банковский портфель

Как определить, что та или иная финансовая организация сформировала качественный кредитный портфель? Специалисты в области денежного обращения предлагают такой ответ на вопрос: КП считается качественным, если он обеспечивает владельцу требуемый уровень доходности при достаточной ликвидности и приемлемом уровне риска.

Деятельность банка в сфере кредитования, его стратегия и тактика определяются нормами кредитной политики, а масштабы операций зависят от размера капитала банка. Для эффективной работы стоит определить структуру деятельности и выбрать сегменты рынка для работы.

Поэтому портфель формируется на основе установленных показателей:

• доля ресурсов, которую можно использовать для выдачи кредитов;
• приоритетные типы кредитов;
• концентрация кредитов по заемщикам и отраслям;
• географические регионы бизнеса;
• лимиты по кредитам.

Важно! Универсальной кредитной политики не существует. Каждая организация, учитывая экономические, географические и прочие исходные данные, самостоятельно выбирает, как ей развиваться.

Когда параметры КП определены, банк периодически и системно проводит следующие мероприятия:

• анализ актуальной ситуации на рынке, т.е. определение факторов, влияющих на спрос и предложение по кредитованию;
• анализ собственного кредитного потенциала (величина средств в банке без учета резерва);
• соблюдение баланса между потенциалом и размером выданных займов;
• анализ выданных кредитов по различным показателям (по категории заемщиков, срокам погашения, типу кредитов, рискам и пр.);
• разработка мер по оптимизации.

Управление портфелем

Выделяют три основных этапа управления банковским портфелем. Два из них уже были названы: это формирование КП и его анализ (оценка качества). Третий этап – регулирование и корректировка. Он подразумевает регулярную работу по увеличению прибыли и снижению рисков по кредитным операциям.

Для повышения эффективности КП процесс управления обычно включает следующие способы:

• модернизация банковских продуктов – создание и продвижение новых, а также изменения в уже существующих условиях кредитования;
• продажа и покупка активов;
• определение размера резервного фонда;
• регулярная работа с заемщиками и ревизия кредитов — контроль выплат, стоимости залога и пр.;
• выявление проблемных кредитов на ранней стадии;
• диверсификация портфеля — кредитные средства равномерно распределяются между крупными и мелкими клиентами, а также между кредитными продуктами разного вида;
• привлечение новых клиентов.

Приведем пример управления КП из практики. В октябре 2019 года по официальным требованиям Центробанка России увеличились лимиты резервирования средств для банков и вступило в силу указание учитывать общую закредитованность заемщиков. Изменения повлекли увеличение стоимости займов для кредиторов.

Поэтому накануне вступления в силу требований более половины из 50 крупнейших финансовых организаций в августе-сентябре решили нарастить свои кредитные портфели. В сумме они выдали физическим лицам в долг 18 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом количество только необеспеченных займов увеличилось более чем на 20%.

Кредитные портфели банков с государственным участием

У государственных банков объемы выдачи займов растут гораздо интенсивнее, чем у частных. По данным статистики за 9 месяцев 2019 года банки с госучастием получили рекордную прибыль. Среди лидеров по наращиванию ссудного портфеля – ВТБ и Россельхозбанк.

Самые большими КП среди госбанков владеют*:

Кредитный портфель (население), млн руб.	Кредитный портфель (организации, предприятия), млн руб.
Сбербанк	6,9	12,04
ВТБ	2,9	7,3
Газпромбанк	0,56	3,6
Россельхозбанк	0,45	1,7
Открытие	0,28	0,8

*по состоянию на 1.10.2019 г.

Исследования показали, что за последние три года объем займов физлицам у госбанков увеличился более чем на 6 трлн рублей. В то время как у частных банков такой показатель за 36 месяцев оказался ниже в 10 раз. Корпоративный портфель госбанков увеличился вдвое за 6 лет, у частных – только на 62%. Это вызвано перетоком корпоративных клиентов в государственный финансовые структуры.

Продажа кредитного портфеля

В определенный момент руководство банка может принять решение о смене вектора развития или прекратить работу в определенном регионе. Тогда кредитный портфель продается другому участнику рынка. Чаще активность банков по продаже КП повышается в периоды экономической нестабильности. Кредиторы стремятся получить за свои активы полную стоимость и высвободить баланс на новые проекты.

Банк не обязан уведомлять своих клиентов, когда продает портфель. Для заемщика при этом изменяются только реквизиты выплат по непогашенным кредитам. Условия кредитования остаются прежними. В случае, когда кредитополучателю не сообщили новые реквизитные данные, и очередной платеж по графику он сделал на старый счет, предъявить претензии к нему никто не имеет права.

Обратите внимание! Если смена кредитора приводит к дополнительным расходам для заемщика, то по закону такие расходы ему должны быть компенсированы. В соответствии со ст. 382 ГК РФ предыдущая и новая кредитная организации совместно возмещают должнику затраты от перехода кредита.

Что происходит с кредитным портфелем в случае банкротства банка

При банкротстве кредитного учреждения Центробанк РФ издает указание о лишении финансовой организации лицензии и, соответственно, права осуществлять кредитную деятельность. При этом вся собственность банка и его кредитный портфель выставляются на продажу. Оставшиеся платежи по кредитам заемщики будут возвращать новому владельцу портфеля и в полном объеме.

Важно! Бывают случаи, когда банки в кризисных ситуациях предлагают заемщикам погасить кредиты досрочно на выгодных условиях. Однако обязать клиента вернуть деньги раньше срока на основании банкротства кредитора нельзя.

Заключение

Прежде чем выдать кредит, банки тщательно проверяют потенциальных заемщиков. Не имеет значения, речь идет о физических лицах, ИП или предприятиях. Объективная оценка финансового состояния кредитополучателя снижает риски кредитора и формирует оптимальный кредитный портфель. Все кредитные компании стремятся управлять им таким образом, чтобы регулярно получать прибыль.

Источник