Бот для внутрибиржевого арбитража криптовалют

Арбитраж криптовалют: межбиржевой, внутрибиржевой и можно ли на этом заработать?

Арбитраж криптовалют – еще один способ заработать на криптовалютном рынке, который не лишен определенных рисков. В этом материале вы узнаете о том, как заниматься арбитражем криптовалют, какие есть ключевые моменты и почему это вид заработка является рискованным.

Принцип арбитража криптовалют

Арбитраж в экономике – это несколько сделок, с помощью которых зарабатывают на разнице в ценах. Это работает в основном с ликвидными активами, на которые есть спрос и у которых большие объемы ежедневной торговли. Важное условие: не должно быть регулирующего цены единого инструмента. Криптовалюты как раз очень хорошо подходят под все эти условия:

• Высокая капитализация;
• Большой объем сделок;
• Колебания курса;
• Отсутствие единого регулятора;
• Большое количество торговых площадок.

Под это лучше подходят топовые криптовалюты, с которыми и работают те, кто занимается арбитражем. Различные альткоины, которые очень далеки от топа по капитализации, плохо подходят для этих целей. Хотя бы потому, что они есть не на всех биржах.

Как заработать на арбитраже криптовалют, основаня схема работы

Главная задача арбитража – купить на одной бирже криптовалюту по одной цене и продать ее на другой за более высокую цену. На разнице между покупкой и продажей зарабатывают деньги. С ведущими криптовалютами ситуация такова, что разница в курсе на разных биржах может быть очень существенной, вплоть до нескольких сотен долларов (если говорить о биткоине).

В другом варианте движения денег (или криптовалюты) между биржами вообще нет. Это гораздо более продвинутый и надежный способ, который как раз и используют чаще всего. Но тут проблема в том, что для его реализации нужно очень большое количество денежных средств на криптовалютных биржах.

Работает это за счет спреда (так называется разница в цене). На одной бирже вы покупаете криптовалюту, а на другой продаете. Все это происходит одновременно. После уменьшения спреда, проводятся обратные операции. Что бы было более понятно, рассмотрим на конкретном примере, как выглядит классический межбержевой арбитраж:

1. На бирже EXMO мы продаем Ethereum за 1100 долларов, а на бирже Bitfinex покупаем по 1050. Таким образом, спред будет 50 долларов;
2. Мы дожидаемся, пока спред не станет -10 долларов: на EXMO эфир будет стоить 1050 долларов (мы покупаем), а на Bitfinex – 1060 (мы продаем).

На первый взгляд все выглядит сложно, но это лишь математика. По факту мы получаем: (1100-1050)+(1060-1050) = 60 долларов прибыли. Разумеется, из этого числа нужно вычесть комиссии биржи. В результате подобных операций ваш капитал в долларах должен непрерывно увеличиваться. Это не сложно, если делать все правильно и не запутаться в значениях покупки и продажи.

Кроме того, в арбитраже криптовалют не принято ждать. Здесь главное максимально быстро зафиксировать прибыль, не дожидаясь изменения курса. Если вы захотите подождать еще немного (а вдруг курс станет еще выше), то для биржевой торговли это уже очень рискованная стратегия, которая мало чем отличается от среднесрочных инвестиций (или вложений на долгий срок).

Что нужно знать?

1. Выбрать несколько бирж, выбирать нужно такие, которые не имеют некоторых ограничений (об этом мы еще поговорим ниже);
2. Иметь достаточно количество денег на счетах каждой биржи. Ваш заработок зависит от объемов торговли, поэтому войти в арбитраж криптовалют с парой сотен долларов не получится. Это получится, но заработки будут незначительные. Для хороших доходов нужно работать с большими средствами;
3. Выбрать криптовалюты, с которыми вы будете работать. Здесь не желательно выбирать большое количество, это негативно скажется на конечном результате.

Отдельно стоит рассказать про автоматизацию арбитража криптовалют. Разумеется, сидеть и самолично отслеживать курсы валют на многих биржах не самое лучшее занятие. Да, есть сервисы и боты, которые позволяют сравнивать курсы на разных биржах, но профессиональные арбитражники разрабатывают собственное программное обеспечение или покупают уже готовое.

Кроме того, такое ПО может самостоятельно совершать сделки или как минимум предлагать совершить их вручную, путем оповещений. Вот такое программное обеспечение найти в свободной продаже крайне трудно. Стоит учитывать и то, что движки криптовалютных бирж не самые сильные (у большинства), в их API встречается большое количество ошибок и неточностей. Все это делает использование программ для автоматизации еще более затруднительным делом.

6 ботов для автоматизации арбитража на криптовалютах

Как и в любой другой автоматизированной системе, важно проанализировать ваши действия и оценить потенциальные затраты и выгоды от использования ботов для финансовых операций перед началом работы.

1. USI TECH — один из крупнейших биткоин-мультипликаторов, которые предлагают пакеты для торговли на криптобиржах.
2. BTC Robot — был одним из первых коммерчески доступных торговых ботов, и они обозначают как автоматизированный торговый инструмент, который обещает гарантированную прибыль. BTC Robot является относительно простым в настройке и интуитивно понятным инструментом, но также является предметом бурного обсуждения в bitcoin-сообществе. Некоторые пользователи этого бота говорят о небольших прибылях при использовании этого инструмента, в то же время, другая часть пользователей, говорят, что инструмент работает должным образом и доход зависит от вложений.
3. Gekko — это уникальный торговый бот в том, что он является полностью открытым исходным кодом. В отличие от BTC Robot, который не дает четкого объяснения, как он работает, Gekko является полностью программируемым и позволяет пользователям выстраивать свои собственные автоматизированные инвестиционные стратегии.
4. CryptoTrader — малоизвестный, но высоко масштабируемой облачный автоматизированный торговый бот, который дает возможность трейдерам создавать собственные решения торгового бота в течение нескольких минут. Это полностью облачный инструмент, он не требует установки какого-либо программного обеспечения локальной машине, что является основным преимуществом.
5. Zenbot — является одним из немногих автономных торговых решений, которое способно к высокочастотной торговли, и поддерживает торговлю несколькими активами одновременно. Согласно информации, представленной на сайте Zenbot, Zenbot 3.5.15 способен обеспечить 1.531 ROI за три месяца, впечатляет, учитывая, что у продукта открытый исходный код.
6. Tradewave — это комплексное решение, которое технически не является самостоятельным торговым ботом. Это решение функционирует в качестве платформы, которая позволяет трейдерам создавать автоматические торговые стратегии. Платформа Tradewave может подключаться к большинству из крупнейших бирж, а также предоставляет пользователям возможность поделиться успешным торговым стратегиям друг с другом. Единственный недостаток Tradewave заключается в том, что это платный продукт, с ценами, начиная примерно от $14 в месяц.

Какие есть трудности?

На бумаге все выглядит хорошо и просто: купил биткоин/эфир/любую криптовалюту на одной бирже, продал на другой, разницу положил к себе в карман. Но, к сожалению, сами биржи не заинтересованы в таких спекуляциях, поэтому у них может не быть удобных инструментов для совершения быстрых сделок, либо они могут вводить искусственные ограничения. При выборе бирж на это нужно обращать самое пристальное внимание.

Ключевая проблема в том, что сделки нужно совершать практически мгновенно, ведь курс может меняться очень быстро. Поэтому на бирже должна быть возможность очень быстро актировать ордера, как на покупку, так и на продажу криптовалюты. Вдобавок, быстрая торговля должна быть разрешена в принципе – ряд криптовалютных бирж специально вводят подобные ограничения.

Кроме того, вы можете столкнуться с отменой сделок или с ситуацией, когда продавец (или покупатель) находит способ изменения цены. Практически на каждой бирже есть свои подводные камни, описать их в одной статье невозможно, но это и не имеет практического смысла. Правила и условия торговли могут довольно часто меняться.

Стоит учитывать и комиссии бирж, которые могут «съесть» существенное количество вашего заработка. Именно поэтому на небольшой разнице в цене заработать не получится, также ничего не выйдет и с мелкими сделками (десятки, в отдельных случаях сотни долларов). В последнем случае комиссии могут быть просто выше вашей потенциальной маржи.

Но в целом, арбитраж криптовалют – рабочая тема, которая останется таковой еще очень долго. Маловероятно, что криптовалютные биржи в обозримом будущем выработают единый инструмент, который позволит им выдерживать одинаковые курсы. Они не слишком заинтересованы в этом. Но не думайте, что это легкий способ заработать деньги, без каких либо рисков. Определенный опыт нужен и здесь, если вы всерьез решили заняться арбитражем криптовалют, то сперва стоит потренироваться на «фантиках», а еще лучше на небольших суммах.

Источник

Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют

Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков — паттерны разваливаются, технические фигуры работают через раз, а развороты происходят практически без подготовки. Но нет худа без добра и упомянутые неудобства с точки зрения классического трейдинга оборачиваются такими возможностями, как арбитраж криптовалют.

Понятие арбитража

Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных активов. Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:

1. Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем активов и/или способов ввода/вывода, с высокими комиссиями по операциям.
2. Дефицит криптовалюты на одной площадке и достаточное количество на другой. Иллюстрацией служит пример на Эксмо, где в 2018, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, тогда, как на более крупных площадках составлял 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные трейдеры.
3. Разобщённость криптобирж в силу децентрализации отрасли и отсутствия единых систем принятия управленческих решений.

Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать Рынки/Markets. Затем построить пары по тикеру:

В результате можно наблюдать картину:

Это потенциальная возможность для межбиржевого арбитража, если ликвидность площадок позволяет выполнить сделку.

Классический

Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:

• на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже;
• аналогичные действия совершаются на трёх биржах;
• на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами;
• проводят сделки на разных площадках, в которых задействована одна система.

С временным разрывом:

• покупка базового актива и продажа срочного контракта;
• с игрой на связанных активах (например, BTC/BTC и LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.

Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки.

Поэтому, торговля между биржами сопровождается постулатом:

Трейдер должен точно знать, что и почему он делает.

Статический

В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:

• из разнонаправленного движения активов с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда;
• из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической.

Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.

Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.

На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:

Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:

При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.

Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике.

Поиск подходящей биржи

Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.

Ликвидность

Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):

В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:

Комиссии

Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.

Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:

Валюта	Ввод, %	Вывод, %
Exmo	RUB 0	0,49-1,99 0.02
YoBit	RUB Количество криптопар Важно не математическое количество, а разумное разнообразие пар, в которые входят монеты из ТОП-100, и дубли криптопар между разными площадками для межбиржевого арбитража. Следует избегать валют с малой капитализацией, которую видно даже визуально: При малых капитализации и торговых объёмах ловушки две: резкое неблагоприятное изменение котировок; невозможность реализовать актив, так как нет продавцов/покупателей. Необходимо не только наметить схему, но и опробовать её на малых суммах, чтобы без межбиржевого перевода оценить, как работает идея. Схемы работы Реальность такова, что универсальной схемы работы нет. Есть принципы, на которых каждый инвестор строит собственную систему. Ситуация постоянно меняется: то, что работало год назад уже неактуально сегодня. Поэтому, арбитражеры всегда оптимизируют наработки и находятся в поиске новых идей. Внутрибиржевой арбитраж Хедж на фьючерсных контрактах — безрисковый, но и соответственно низкодоходный способ заработка. Базовый, он же спот-актив, как правило, торгуется дешевле, чем фьючерс на будущую дату. Спот покупают, фьючерс продают. Смысл в том, к моменту истечения срочного контракта ценовой разрыв стремится к минимуму. Например, на Битмекс обычная разница между спот и ближайшим контрактом 130-180 пунктов. В моменты резких движений превышает 400. Использовав благоприятный момент, можно получить немедленный заработок за 1-2 дня, так как разрыв между котировками быстро выравнивается. Пример благоприятного входа длительностью сутки: Фьючерс на Биткоин на декабрь, прибыль -1 : Бессрочный или базовый, купленный одновременно с декабрьским с прибылью +2 : Сравнить два инструмента и узнать обычную разницу (минимальную и максимальную) можно с помощью наложения графиков в одном окне или в двух: Котировки открытия/закрытия и максимума/минимума отображаются при наведении на свечу: Тогда станет понятно, при какой разнице выгодно купить и продать активы. Другой распространённый способ арбитража на одной площадке — последовательные сделки с тремя парами, между которыми есть процентные разрывы: В этом примере с биржи Эксмо чистый разрыв 0,7%, однако, перепродажа для реализации не годится, так как необходимо провести 3 сделки и за каждую уплатить 0,2% комиссии. Следовательно, ориентировочная прибыль составит всего 0,1%. Есть и площадки, внутри которых трейдеры проводят цепочки операций, покупая дешевле, продавая дороже — LocalBitcoins.net для Биткоина и Local.Bitcoin.com для форка BTC Кэш. Межбиржевой арбитраж Простой межбиржевой арбитраж предполагает покупку/продажу криптовалюты на одной площадке, перевод на другую и обратную операцию. Такие возможности предоставляются нечасто. Нужно учитывать комиссию за перевод и время транзакции целевого криптоактива, так как котировки могут измениться на несколько минут. Отдельно можно назвать интересный вариант с продажей на localbitcoins.net Биткоина за доллары Вебмани и покупкой Биткоина на indx.ru — внутренней бирже системы Вебмани. Комиссий за сделки нет, траты ограничиваются 1% за размещение объявления на Локалбиткоин и 0,8% за зачисление денег в систему WebMoney. Схема актуальна на начало 2021. Усложнённый вариант межбиржевого трейдинга Более сложный вариант, когда средства распределяются между разными активами на нескольких биржах. На практике это выглядит так: На первой бирже у трейдера активы С и М . На второй бирже аналогично, есть С и М . Распределение между активами 50%. При разрыве котировок на 5% на одной площадке пара С / М продаётся, на другой покупается. В результате, на одной площадке получается 100% С , на другой 105% М или наоборот. Валюты переправляются между площадками так, чтобы на каждой опять присутствовало по 50% активов С и М . Программы и сервисы Вручную мониторить биржи — неэффективно. Для этого созданы программы — сканеры и роботы. Первые обрабатывают и выводят на экран информацию, вторые настраиваются на самостоятельное проведение сделок и транзакций. Сканеры Поскольку сканеры не проводят сделки, а лишь регистрируют возможности, дальнейшие действия должны проводится или вручную, или с помощью дополнительного ПО. Сканер спреда для межбиржевого арбитража Программа-помощник для сканирования цен на 37 крупных криптовалютных бирж, среди которых: Стоимость скан-бота межбиржевого анализа на январь 2021 составляет 24 500 рублей. CryptoShock.org Сканер межбиржевого арбитража, демонстрирует результаты в ветке fxsa.org/threads/8290/. Есть и другая категория участников рынков, доверяющих процесс роботам. Кроме арбитражных, есть роботы с настройками для классического трейдинга, платные — Cryptotrader, Tradewave, BTC Robot и бесплатные, например, Gekko. Bitsgap Платформа с автоматизированными ботами, сигналами и торговлей на биржах посредством единого интерфейса. Функция арбитража между биржами доступна на продвинутом тарифе за 44$ в месяц. Cryptohopper Сервис с торговыми инструментами, триггерами и ботами для автоматического трейдинга. Арбитраж доступен на тарифах от 49$ в месяц. Список поддерживаемых бирж: HAAS bot Программа с многочисленными настройками, ориентированная на трейдинг. Тем не менее, включает возможность проводить арбитражные сделки из трёх криптопар внутри одной биржи. Внутреннее приложение бота HTS 3.0 Interfac рекомендуется для использования на площадках с высоким объёмом. Однако, разработчики сделали вывод, что лучшие результаты робот показывает, когда интерес к торгам низкий, как это было во втором и третьем квартале 2018. Сейчас, когда книги заказов плотно заполнены, конкуренция высока и котировки быстро выравниваются, помощник зарабатывает совсем скромные суммы. Необходимо, как минимум, выбирать биржи с нулевыми или очень низкими комиссиями. Zenbot Один из самых передовых ботов. Для его разработки и поддержки применяются технологии искусственного интеллекта. Программа способна выполнять мультитранзакции, торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. Исходный код открыт, доступен по адресу https://github.com/DeviaVir/zenbot. Некоторые пользователи утверждают, что получали доход в объёме до 1,5 тыс.% за квартал. ApiTrade Площадка для подключения API-ключей самых популярных бирж с возможностью настраивать трейдинговые стратегии и межбиржевой арбитраж по схеме Зеркала. Сервис взимает 50% прибыли, подходит для новичков, которые не имели опыта работы с отдельным ПО. Для арбитража необходимо подбирать криптовалюты с быстрыми, дешёвыми транзакциями. Официальный сайт: https://apitrade.pro. Сервисы для сравнения Также существуют специальные сайты и софт для сравнения котировок криптовалют. В целом, их ценность под вопросом (обновление раз в 5-10 минут и реже), поэтому полностью доверять им всю аналитическую работу не стоит: Bitcoinity — сравнение котировок Биткоина. Bitinfocharts — сравнение котировок разных криптовалют. Cryptowat — корреляция и другие данные, возможность сформировать портфель. Bittrex/Yobit Exchange Tool — бесплатная программа для поиска выгодных торговых пар на биржах Bittrex и Yobit с возможностью покупки Pro-версии. zTrader — платформа для торговли с Android. TabTrader — терминал для смартфона. Минимизация рисков После выбора площадок, нужно верифицировать аккаунт, там, где это требуется. Иначе, первый же вывод может заблокироваться на недели. Необходимо отслеживать комиссии, так как на некоторых биржах удержания за ввод/вывод динамические и часто меняются (Йобит и Эксмо). Следует на практике узнать, как быстро происходит зачисление депозита. Некоторые биржи заявляют окно от 20-30 минут. Поэтому, даже молниеносный Риппл появится на счёте не скоро. Что такое ликвидность, можно узнать, отправив небольшие рыночные и лимитные ордера в книгу. Выявив объем торгов криптопары, который устраивает скоростью и точностью исполнения, следует ориентироваться на эти цифры, выбирая дополнительные площадки. Объем обычно транслируется в Биткоинах. Для проведения сделок трейдеры составляют таблицы, где указывают стоимость линий. После этого становится видно, какими обязательными расходами сопровождается каждая сделка. В среднем, рекомендуется искать разницу для межбиржевых операций 5%, но не менее 2% — если нет комиссий и транзакции криптомонет дешёвые. Полезно учитывать время открытия Форекс-сессий, так как, трейдеры фиатных инструментов все чаще заглядывают на криптобиржи — в часы начала работы Форекс, особенно, с открытием США рынок активен и арбитражных возможностей больше. Для торговли пар с Биткоином при курсе 10 тыс. долларов США за 1 BTC нужен стартовый капитал от 1,5 тыс. USD. В одну сделку, в целях сохранения капитала, надо отправлять порядка 10% — когда порог минимального вложения пройден. Кроме перечисленных правил необходимо серьёзно относится к рискам, настраивая роботов. Ведь, нередко новичок начинает с арбитража, быстро переключается на торговые сделки, убирает стопы, отправляет капитал в один инструмент и несёт сокрушительные потери. Заключение Арбитраж интересен как торговый метод, сохраняющий капитал. К сожалению, рецептов на все времена нет — рынки быстро меняются, особенно криптовалютные. Найти Святой Грааль нельзя, поэтому, преуспеет тот человек, которому интересен сам предмет поиска возможностей и проведения операций. Источник Читайте также:  Как подключить два блока питания для майнинга Оцените статью Вам также может понравиться Ящик для фермы майнинга Какие должны быть размеры у фермы для майнинга — все Ящик для майнинга шумоизоляция Подавление шума у Асиков: шумоизоляционная камера для Ящик для майнинг фермы Как собрать майнинг ферму для Ethereum в 2021 году. Ящик диких тарков окупаемость Гайд Escape from Tarkov – убежище В перерывах между Правообладателям Политика конфиденциальности