Биткоин индекс что это такое

Криптовалютные ценовые индексы: для чего они нужны и как работают?

Если вы интересуетесь отраслью криптовалют, то наверняка уже не раз встречали слово «индекс». Тема может быть сложной — особенно для новичков. Сегодня попробуем выясним, что скрывается за термином криптовалютный ценовой индекс.

Что такое криптовалютный ценовой индекс

Можно сказать, что это сайт или платформа с информацией о цене и капитализации различных криптовалют, то есть общем рыночном предложении. Одни из самых популярных примеров – CoinMarketCap, CoinGecko, WorldCoinIndex и CryptoCompare. Как правило на этих сайтах берут информацию о цене различных монет на текущий момент. Они также являются хорошим источником для отслеживания и сравнительного анализа поведения различных криптовалютных активов.

Интерфейс CoinMarketCap. Источник: CoinMarketCap.com

В зависимости от критериев листинга ценовые индексы могут предоставлять данные по всем монетам и токенам, доступным на рынке, либо выборочно по определённому критерию — будь то доступность на публичных биржах с достаточной ликвидностью.

Тем не менее наиболее авторитетные ценовые индексы «листят» большинство доступных на рынке монет, и поэтому представляют хороший способ следить за всем криптовалютным рынком в каждый конкретный момент. При этом без необходимости вручную собирать данные с сотен разных криптовалютных бирж.

В чём отличие от традиционных фондовых индексов

Принцип, в сущности, тот же. И те, и другие отражают финансовое здоровье индустрии, в которую вложился инвестор.

Главное различие в том, что традиционные фондовые индексы показывают информацию по ценам акций компаний, тогда как криптовалютные индексы дают информацию о ценах криптовалютных активов различных сетей на базе блокчейна.

График цен на бирже. Источник: 2Биткоина

Ещё одно различие в том, что, тогда как криптовалютные ценовые индексы обычно включают большинство криптовалютных токенов на открытом рынке, традиционные фондовые индексы включают лишь ограниченное число акций, имеющих что-то общее – обычно сектор или размеры компаний. Эти индексы часто рассматриваются как выборка, помогающая инвесторам оценить здоровье всего рынка.

Индекс S&P 500 – Standard & Poor’s 500 Index – включает пятьсот крупнейших американских компаний по рыночной капитализации, тогда как FTSE 100 – Financial Times Stock Exchange 100 – состоит из ста крупнейших компаний по рыночной капитализации, которые котируются на Лондонской фондовой бирже.

С другой стороны, в FTSE techMARK 100 представлены лишь сто ведущих инновационных технологических компаний Лондонской фондовой биржи, а индекс S&P Global 1200 Information Technology включает только компании из IT-сектора.

Какую информацию может дать криптовалютный ценовой индекс?

В основном это цена и информация о торгах.

Курсы криптовалют. Источник: 2Биткоина

Как правило вы увидите текущую рыночную цену соответствующих криптовалют, их рыночную капитализацию – то есть текущую цену, умноженную на оборотное предложение, – и общий торговый объём монеты на различных рынках за последние сутки.

Также можно кликать по отдельным монетам, чтобы получить более подробную информацию. Это может быть текущее и максимальное предложение криптовалюты, график цены за разные периоды времени и список всех рынков или бирж, где можно торговать этой монетой.

Хотя чаще всего это общая информация, разные платформы предоставляют разную информацию в зависимости от их пользовательской базы. Если, например, индекс ориентирован на трейдеров, то он может отображать максимальную и минимальную цену монеты за последние 24 часа. В то же время другая платформа, адаптированная к потребностям долгосрочных инвесторов, может охватывать конкретные характеристики монеты: заложенную модель – PoW или PoS, – фокус на денежные переводы или токенизацию активов и так далее.

Откуда ценовые индексы берут данные?

Самые распространённые источники данных – это криптовалютные биржи.

Криптовалютные биржи – отправная точка для большей части торговой активности. Здесь определяется цена монет в зависимости от цены покупки или продажи, которую готовы принимать трейдеры в тот или иной момент на данном рынке. Таким образом цены на биржах наиболее точно представляют рыночную стоимость монет, а поэтому это лучшее место для получения данных.

Цены могут слегка варьироваться от биржи к бирже в зависимости от конкретного рынка, поэтому криптовалютные ценовые индексы как правило собирают данные с разных платформ, чтобы достичь как можно более точной цены. Можно посмотреть, какие биржи использует индекс для сбора данных, кликнув на вкладке «рынки» для той или иной монеты. Тогда вы увидите список бирж, на которых торгуется монета и с которых индекс берёт информацию.

Алгоритм формирования ценовых данных в криптовалютном ценовом индексе посредством API. Источник: CoinDesk

Активно торгуемая монета по типу Биткоина может иметь несколько сотен рынков (бирж), тогда как IOTA – хоть и тоже популярная монета – может быть представлена всего на тридцати рынках.

Биржи делают торговые данные доступными посредством открытых API, которые позволяют индексам легко собирать нужные данные. API или программный интерфейс приложения – это всего лишь механизм, позволяющий различному программному обеспечению взаимодействовать и обмениваться данными или сообщениями. Это своего рода посредник между приложениями, базами данных и устройствами, который обеспечивает связь и передаёт данные.

Какие данные собирают криптовалютные индексы?

Всё зависит от того, какую информацию индекс желает предоставлять пользователям.

Курсы криптовалют. Источник: 2Биткоина

Помимо очевидной информации, такой как торговая цена и сумма конкретных транзакций, также часто используются следующие данные:

• ID монет: уникальные символы, позволяющие идентифицировать различные криптовалюты, – например, BTC или XRP. В криптовалютном пространстве их принято называть «тикерами».
• Торговые ID: уникальные торговые идентификаторы, используемые для определения торгового объёма.
• Метки времени: фиксируют точное время торговых транзакций и используются в разных целях, в том числе для получения информации о цене в реальном времени, точных данных о стартовой, конечной, максимальной и минимальной ценах, а также точном суточном торговом объёме.
• Обменные курсы: актуальные курсы обмена BTC/USD или ETH/USD, а также между различными классами криптоактивов и доступными торговыми парами, например BTC/ETH, ETH/XRP.

Это далеко не исчерпывающий перечень, но он даёт понимание того, какие данные используют криптовалютные ценовые индексы.

Как рассчитывается цена конкретной криптовалюты?

Индексы обычно рассчитывают 24-часовую средневзвешенную по объёму цену.

Этот метод даёт среднюю цену, по которой криптовалюта торговалась в торговый период. Математически это можно представить следующим образом:

• Pvwap – средневзвешенная по объёму цена.
• Pj – цена сделки j.
• Qj – сумма сделки j.
• j – каждая отдельная сделка, произведённая в заданный период времени, за исключением кроссированных и корзинных сделок.
• Σ – сумма.

Заданный период времени здесь – это непрерывный или скользящий 24-часовой период. Это означает, что отображаемые цены постоянно обновляются.

Насколько точны цены криптовалютных индексов?

Они хорошо отражают общую ситуацию на рынке.

Криптовалютный трейдер. Источник: 2Биткоина

Тем не менее часто можно увидеть разную цену одной и той же криптовалюты в разных индексах. Причина в том, что разные индексные платформы собирают информацию с разных бирж.

Разные биржи торгуют на разных рынках против разных фиатных валют — USD, EUR, GBP, JPY и так далее. Характер рынка, торговый объём, ликвидность монеты, биржевые комиссии и частота запроса и передачи информации API (например, каждые 2, 5 или 10 секунд) – всё это влияет на цену, рассчитываемую тем или иным криптовалютным индексом.

Таким образом, отображение точной стоимости монеты в данный момент времени на всех рынках – непростая задача, но это и не обязательство. Главное знать, что цена на бирже, на которой вы торгуете, точна для данного рынка.

Если у вас остались какие-либо ещё вопрос на эту тему, то можно без стеснения задать их в нашем крипточате опытных трейдеров. Кроме того, у нас есть и собственный классный рейтинг криптовалют.

Источник

Индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют

Индекс страха и жадности – один из главных индикаторов состояния рынка биткоина и других криптовалют. С его помощью можно оценить возможные рыночные тенденции и настроения инвесторов. Инвесторы это такие же люди, как и все остальные. И они так же подвержены эмоциям. Поэтому были созданы специальные индексы, которые помогают понять, когда ситуация требует осторожности, а когда можно действовать более смело.

Актуальный индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют (обновляется раз в сутки):

Актуальный индекс бычьих и медвежьих настроений:

График индекса страха и жадности биткоина за все время:

График индекса страха и жадности биткоина

Американский предприниматель Уоррен Баффет однажды сказал: «Будьте осторожны, когда другие жадны, и жадны, когда другие осторожны». На этом и основывается работа с рассматриваемым индикатором.

Что такое индекс страха и жадности биткоина

Индикатор позволяет измерить то, насколько рынок в текущий момент настроен на покупку или продажу актива. К примеру, если рынок «жадный», то это значит, что потенциально он готов к коррекции или началу активной продажи. Если рынок характеризуется «страхом», то следует рассмотреть удобные возможности для покупки актива.

Данный индекс хорошо себя показывает и на крипторынке, и на фондовых биржах, поскольку эмоции инвесторов в обоих случаях схожи, и это непременно отражается на курсах валют или акций.

Существует такое понятие как FOMO – опасение пропустить удачный момент. Многие испытывают FOMO, когда рынок растет, и становятся более жадными. Но переизбыток покупателей не может длиться вечно, и это значит, что инструмент ждет коррекция.

Индекс страха и жадности биткоина представляет собой цифру от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность) и формируется на основе следующих факторов:

• Скорость (импульс) рынка и его объем. Совокупность этих значений позволяет сделать определенные выводы – например, явным признаком бычьего (жадного) настроения будет ежедневное большое количество покупок актива.
• Измерение текущей волатильности биткоина и его максимальных просадок, сравнение с аналогичными значениями в рамках того же периода. Есть волатильность резко возрастает, то это считается признаком «страха» на рынке.
• Доминирование, то есть доля рыночной капитализации BTC на крипторынке. Рост доминирования характеризует то, что люди уходят от спекуляций с альткоинами в безопасное прибежище биткоина. Если доминирование падает, это говорит о том, что трейдеры уходят к инвестированию в более рискованные альткоины. После этого периода можно ожидать очередного бычьего ралли и возвращения интереса к BTC.
• Google Trends. Анализ поисковых запросов, связанных с биткоином, изменения их количества. Это один из явных признаков роста или падения интереса.
• Социальные сети. Индекс автоматически анализирует ключевые слова в Twitter, планируется запуск аналогичного инструмента для Reddit. Это помогает быстро отследить рост общественного интереса к монете.

Помимо этого, на ранних стадиях развития для измерения индекса страха и жадности биткоина использовались опросы криптоинвесторов, но сейчас этим результатам не уделяется много внимания.

Зачем измерять индекс страха и жадности

Гадая, пойдет цена биткоина вверх или вниз, большинство инвесторов чувствует себя неуверенно и хочет видеть какой-то более или менее достоверный показатель, который подскажет им правильные действия. Невозможно со стопроцентной вероятностью определить, какими будут ценовые движения в ближайшей перспективе, но индекс страха и жадности – один из тех инструментов, которые помогают принимать более обоснованные решения.

Рынок цифровых активов в большой степени управляется эмоциями (отсюда и выражение «настроение рынка»). Многое зависит от обыкновенной психологии, поэтому быть трейдером сложно.

По отношению к криптовалютам индекс страха и жадности преимущественно используется именно для биткоина, потому что чаще всего все остальные цифровые инструменты коррелируют именно с ним. Когда курс BTC растет, многие альткоины также показывают тенденцию к увеличению цены, и наоборот.

Примеры работы. Всегда ли индекс точен?

Рассмотрим несколько примеров того, как работает индекс страха и жадности по отношению к Bitcoin:

1. 1. 26 июня 2019 года – максимальная жадность (а именно, 95 баллов). Это было рекордное значение. В тот момент обстоятельства действительно были очень удачными для продажи монеты, поскольку в тот день BTC достиг самого высокого значения за 2019 год ($13 000), после чего за полгода потерял почти 50% своей цены.

1. Ноябрь-декабрь 2018 года – максимальный страх (10-20 баллов). И действительно, нельзя было найти лучшего момента для покупки: BTC отскочил от $3000-4000 и к июню следующего года поднялся до $13 000, о которых говорилось в предыдущем случае.
2. Август – сентябрь 2018 года – максимальный страх (15-25 баллов). Это чуть лучше, чем в 2018, но все еще довольно пугающе. Скачок цен, наблюдавшийся в этот период, оказался кратковременным. Существенно стоимость упала только в середине ноября. Таким образом, несмотря на показания индекса, это была не самая лучшая возможность для покупки, так как цена продолжила спускаться еще какое-то время.

Основным недостатком индекса можно назвать то, что в нем нет точных значений. Он представляет собой компиляцию данных, собранных с разных источников. Оглядываясь назад и анализируя исторические данные, мы видим, что он не всегда отображал наиболее выгодные моменты для покупки или продажи.

Отмечается также, что у некоторых возникают сложности с пониманием индекса. Например, FOMO часто путают с жадностью. Хороший совет – воспринимать индикатор именно как шкалу, отображающую соотношение покупок и продаж на рынке, и не более того.

Пользуясь индексом, инвестор не должен воспринимать его как истину в последней инстанции и руководство к действию. Это всего лишь удобно собранная информация, на основе которой можно сделать собственные выводы. Кроме того, если вы принимаете решение о будущих инвестициях, то индикатор не совсем подходит, поскольку он показывает только текущие рыночные настроения.

Где посмотреть индекс страха и жадности биткоина

Индекса страха и жадности биткоина можно посмотреть в начале нашей статьи https://profinvestment.com/fear-greed-index-bitcoin-cryptocurrency/. Популярным ресурсом для просмотра данного индикатора считается сайт https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Он предоставляет возможность узнать подробности о показателе и тех критериях, которые в него входят, посмотреть текущее состояние индекса, график истории предыдущих значений, а также встроить индикатор на свой сайт. Данные обновляются 1 раз в сутки.

Кроме того, для отслеживания бычьих и медвежьих настроений рынка можно самостоятельно анализировать показатели, которые собирают различные агрегаторы. Например, сайт https://app.intotheblock.com/coin/BTC отображает актуальную и подробную информацию о рынке биткоина: проценты разных категорий держателей, доля крупных холдеров, объемы больших транзакций. На основе нескольких десятков критериев ресурс определяет, быки или медведи доминируют сейчас на рынке.

Заключение

Индекс страха и жадности Bitcoin помогает лучше разобраться в настроениях рынка и определить, какие тенденции его ждут. На его основе аналитики и трейдеры могут выстраивать различные гипотезы. Индекс страха и жадности рассчитывается при помощи вычислений средних данных по торговым объемам, активности рынка, разброса цен, волатильности и пр. Однако его нельзя назвать на сто процентов точным, поэтому дополнительно желательно использовать и другие индикаторы, например, средние скользящие, линии Боллинджера, MACD. Объединив разные методы анализа, можно добиться достаточно полной картины рынка.

Источник