Bitcoin relative strength index

Relative Strength Index

What Is RSI?

The Relative Strength Index (RSI) is a momentum indicator used by technical analysts to gauge whether or not a market is overbought (bearish) or oversold (bullish). RSI was created by J. Welles Wilder in the late 1970s and is one of the most widely used technical indicators.

how to use RSI indicator?

The RSI scale is 0 to 100. Readings above 70 are typically considered overbought, readings below 30 are considered oversold. It is generally thought that an overbought market is trading above its fair value due to excess buying, while an oversold market is trading below its fair value due to excess selling.

RSI values are most often displayed on a separate chart, above or below the price chart, as in the example below showing the close for Apple stock on Tuesday, November 13, 2018.

The RSI is visible in the purple box at the bottom. The indicator signals that shares are being sold off, but have not yet entered oversold territory.

Using the example above, if an investor owns 100 shares of Apple, and RSI reaches an overbought value of 75, which occurred during August 2018, they may want to sell some shares or exit the entire position while prices are higher than fair market value.

On the other hand, if that investor is holding the same shares and the RSI reading reaches an oversold value of 25, they may want to buy more shares with the expectation that prices will rise.

Market Optimization

Using the RSI requires optimization for each market, to determine if the standard overbought and oversold values of 70 and 30 are appropriate. This is due to the fact that values of 80 and 20 may be better indications of overbought and oversold conditions in one market, while 60 and 40 may prove best for another market.

Below is a chart for Advanced Micro Devices (AMD) with an RSI chart. It shows a market that is not really overbought until it reaches values of 80.

It also includes very good examples of divergences between the price of the stock and RSI values when conditions are overbought.

Currently, oversold readings are not quite getting below 20, which is typical of a market that is skewed bullishly. Once values below 20 occur, one would expect the overall tone to shift bearishly. At that point traders and investors would be looking for the opposite of what has been happening: i.e., divergences near RSI values of 20.

The indicator can also be used to monitor if values are holding above 50—the midpoint of the scale—which would indicate that gains are occurring more frequently than losses. This is considered bullish because it shows that buyers are interested enough in the market to prevent selling activity from gaining momentum.

RSI Divergence

Divergence can occur when prices rise to a new high but RSI does not. For example, imagine that on June 1 prices for a specific stock peaked at a value of $125 and RSI reaches 75. On June 15, the stock’s price falls to $120 and RSI drops to 65. Finally, on June 30, the price rises to $130, but RSI only hits 72.

This would be a divergence between the two charts, since buying activity has outpaced what the corresponding RSI measurement can justify, suggesting that the $130 high is not likely to last and an investor would have a reason to exit a long position or initiate a short.

Advanced users of RSI generally combine it with trend indicators such as the Average Directional Index (ADX) which signals momentum strength. When the ADX is trendless, RSI overbought and oversold readings are valid.

But when the ADX indicates that a trend is underway, i.e., when the ADX is increasing, the RSI overbought and oversold readings are invalid. In fact, the RSI readings in the above case confirm the ADX trend, as long as RSI values remain overextended during the ADX trend.

Calculating RSI

To calculate RSI, fourteen-time periods (e.g., days, weeks, hours) are typically used, but optimization of the calculation may reveal that 10 or 21 periods, for example, are a better indication of market sentiment.

If we are given a set of 15 periods where the price change of each is:
(1,-2,3,8,2,-3,1,8,2,4,-6,9,-1,6,7)

The calculation of RSI0,
(14 data points are needed to begin; the period with a change of 6 is RSI0):
RSI0 = 100 — 100/(1+RS)
RS = Average Gain* / Average Loss*

* Regardless of the number of gains or losses

—> From the dataset:
RS = |((1+3+8+2+1+8+2+4+9+6)/10) / (-2+-3+-6+-1)/4 |= |4.4/-3| = 1.46
RSI0 = 59.35

The calculation of RSI1, at the 15th period:
RSI1 = 100-100/(1+RS)
RS = ((Average Gain X 13)+7)/14 X 1/(((Average Loss X 13) + 0)/14)

—> From the dataset:
RS = 4.49/2.78 = 1.615
RSI1 = 61.76

Источник

Как пользоваться RSI индикатором для заработка Биткоина?

1. Описание, краткая история, как высчитывается
2. Простейшая методика использования
3. Применение при дивергенции
4. Использование индикатора для выявления паттернов
5. Настройки и использование на биржах
6. Выводы об индикаторе RSI
7. Видео

RSI индикатор — это инструмент для проведения технического анализа на биржах, показывающий силу того или иного тренда, а также вероятность его смены. Данный инструмент пользуется большой популярностью среди трейдеров, так как с его помощью можно определять наиболее подходящее время для входа в торги и слива конкретного актива. Впервые RSI стали применять ещё на фондовых биржах, но сегодня он является незаменимым помощником людей, торгующих на криптовалютных платформах.

В предлагаемом обзоре мы узнаем, что из себя представляет индикатор RSI, как им правильно пользоваться, с какими «подводными камнями» можно столкнуться во время трейдинга.

RSI индикатор: описание, краткая история, как высчитывается

Если говорить максимально просто, то RSI (Relative Strength Index или индекс относительной силы) — это биржевой индикатор, показывающий, в каком состоянии пребывает тот или иной актив в конкретный момент времени (перекупленность или перепроданность). Фактически этот инструмент отображает силу трендовых настроений на рынке, благодаря чему пользователь может понять, входить ему в торги или ждать разворота цены.

Создателем RSI является известный биржевой трейдер Уэллс Уайлдер. Он описал принцип работы индикатора в июне 1978 года в журнале Commodities. Чуть позже в свет вышла книга этого трейдера под названием «Новые концепции в торговых системах». В ней автор ещё подробнее изложил суть индикатора RSI и базовые принципы его использования. Практически сразу новый инструмент стал пользоваться спросом на фондовых биржах. Когда зародился криптотрейдинг, RSI перекочевал и в эту сферу, где успешно применяется по сей день.

Индекс относительной силы высчитывается по достаточно простой формуле: средняя покупка делится на среднюю продажу и переводится в шкалу от 0 до 100. Расшифровывается данная шкала тоже элементарно:

• 0 — состояние абсолютной перепроданности;
• 100 — состояние абсолютной перекупленности.

Если индикатор движется по направлению к нулю, значит рынок перегружен предложениями на продажу (зачастую при таких раскладах курс криптовалюты падает). В теории это значит, что монету пора закупать, ведь скоро её цена устремится вверх. Когда RSI находится ближе к отметке 100, трейдеры наоборот приобретают криптовалюту в больших количествах (из-за чего она растёт), а значит — скоро наступит разворот цены, и коин пора сливать. Отсюда следует простейший, казалось бы, вывод:

• возле нуля — покупаем;
• возле ста — сливаем.

Но если бы всё было настолько просто, наверно каждый трейдер уже имел бы миллионы долларов на счету. RSI индикатор далеко не идеален. Прежде всего, он плохо работает на трендовых рынках. Вспомнить хотя бы булл-ран Биткоина конца 2017-го. RSI несколько раз сигнализировал о том, что коин пора сливать, однако он продолжал расти. Если в тот момент какой-то трейдер применял исключительно рассматриваемый индекс, он скорее всего недополучил несколько тысяч долларов от продажи монеты (на 20-ти тысячах профит вовсе зафиксировали лишь «избранные»).

Бывают и другие непонятные (особенно новичкам) ситуации, при которых юзеры вовсе не знают, что делать с той или иной криптовалютой. Однако разобраться во всех этих нюансах более чем реально. Именно этим мы и займёмся далее.

Как пользоваться RSI индикатором: простейшая методика

Выше мы говорили о том, что у RSI есть два значения, между которыми он «ходит»: 0 и 100. Однако трейдеры применяют так называемые опорные точки. Ориентируясь на них, человек точно понимает, в какое состояние вошла криптовалюта. Когда рынок пребывает в состоянии флэта (горизонтальное движение графика с точками сопротивления вверху и внизу) или в незначительном колебании, юзеры смотрят на отметки 30 и 70. Индикатор перевалил за 70 — монету покупают в большом количестве; опустился ниже 30-ти — трейдеры заполнили стакан ордеров приказами на продажу. И вот вроде тот самый сигнал, что коин пора покупать/продавать. Но не забываем про трендовые настроения, при которых RSI может дать ложные сигналы. Что же делать?

В принципе секрет предельно прост. Тут важно сохранять терпение и ждать обратного пробития опорных точек. Поясним:

Индикатор превзошёл отметку в 70 (перекупленность). Ни в коем случае не продаём (и уж тем более не закупаем) коин. Ждём, пока линия индикатора пробьёт значение 70 сверху вниз. Обратное пробитие верхней опорной точки свидетельствует о начале массовых продаж. Значит мы можем сливать коин и фиксировать прибыль. Конечно, в этом случае мы можем не попасть в максимальные ценовые предложения, но зато есть некая страховка, что криптовалюта не продолжит расти, вызывая у нас недовольство от недополученной прибыли. Также при обратном пробитии верхней точки можно открывать позиции на понижение для закупки, хотя безопаснее всего делать это в ситуации, описанной ниже.

Индикатор пробил значение 30 (перепроданность). Не поддаёмся на провокации и тоже ждём. Если криптовалюта на руках, то тут ничего не поделаешь; надо дожидаться следующего момента, когда RSI пробьёт верхнюю опорную точку для выгодной продажи. Если хотим войти в торги, следим за индикатором и высматриваем момент, когда линия пробьёт индекс 30 снизу вверх. Это говорит о скором росте криптовалюты. Значит самое время её закупать.

Описанные выше правила хороши при флэте или незначительных колебаниях графика. Но как быть, когда рынок имеет четкую тенденцию? Также непонятно, как определять скорую смену тренда. Пойдём по порядку.

Когда опытный трейдер видит, что цена растёт или падает, он тоже выставляет опорные точки, но расширяет границы. Зачастую применяется соотношение 20/80. Тут уже надо работать по такому принципу:

Чёткий восходящий тренд имеет место тогда, когда RSI находится выше отметки 80 или около неё, но чуть ниже. В таком случае продавать пока не надо, а вот войти в торги можно. Пускай цена будет далеко не самой низкой, но постоянное нахождение линии в районе 80-ти даёт некую гарантию, что котировки продолжат свой рост, и у вас получится зафиксировать прибыль. Однако не забываем, что рынок может повести себя непредсказуемо, поэтому риски при входе на среднеценовых позициях достаточно высокие.

Выраженный нисходящий тренд определяется при кардинально противоположной ситуации. Линия индекса пробила отметку ниже 20-ти и находится там долгое время. Возможны и поднятия RSI, но незначительные и недолгие. В таких ситуациях как раз не надо входить в позицию. Скорее всего падение монеты продолжится. Что касается продажи, то тут всё зависит от ваших нервов и изначального курса, при котором вы покупали коин. Если убыток будет незначительным, можете продать криптовалюту; либо ждите, пока тренд изменится.

Кстати об изменениях тренда! Если монета шла вниз, но RSI вдруг поднялся до 40-ка, не спешите её покупать. С большой долей вероятности криптовалюта продолжит падение, а подъём индекса обусловлен ошибками неопытных трейдеров, скупивших её. Четким сигналом для смены тенденции является преодоление отметки 50. Этот уровень выбран на основе наблюдений. Довольно часто движение графика менялось именно после того, как RSI устремлялся выше или падал ниже средней границы (то есть, шёл вопреки рыночным настроениям).

Некоторые трейдеры ориентируются именно на планку 50, выставляя даже более узкие границы при конкретной тенденции (например, 40/60). Хотя новичкам или неуверенным юзерам всегда лучше страховаться и работать с минимальными рисками. Если индекс относительной силы долго находился в районе 20-ти, но потом перевалил за 80 или приблизился к верхней планке, значит скоро начнется разворот цены вверх. Падение рынка можно предугадать при противоположных раскладах: было 80, но стало 20.

Индикатор RSI: применение при дивергенции

Иногда при осуществлении технического анализа возникают ситуации, которые приводят в недоумение неопытных трейдеров. Их суть в том, что динамика RSI абсолютно не совпадает с тенденцией, отображаемой на графике. Такие расхождения принято называть дивергенцией. Существует 2 типа данных отклонений:

Медвежья дивергенция — максимумы котировок повышаются, однако максимумы RSI стабильно идут вниз.

Бычья дивергенция — минимумы цены понижаются, а минимумы RSI идут вверх.

В обоих случаях график в итоге последует туда, куда указывает индикатор RSI. То есть, если индекс потихоньку падает при сохранении позитивного ценового тренда, значит скоро начнётся коррекция, и курс пойдёт вниз. Когда цена падает, а RSI растёт, с большой вероятностью скоро начнётся разворот вверх. Анализируя дивергенцию, следует опираться именно на предельные значения индекса в конкретный момент. RSI может идти не плавно, а вырисовывать нечто похожее на флэт. Но при скором росте этот «флэт» будет иметь верхний уклон, а перед падением максимальные значения начнут уходить вниз.

Использование индикатора RSI для выявления паттернов

Одно из главных достоинств индикатора RSI заключается в том, что с его помощью можно выделять всевозможные паттерны, свидетельствующие о скором движении графика в том или ином направлении. В частности, рассматриваемый индекс позволяет чётко выявлять:

• вымпел;
• медвежий флаг;
• двойную вершину;
• перевёрнутую голову и плечи.

Указанные паттерны (кроме последнего) дают понять, что скоро котировки криптовалюты пойдут вниз и пробьют нижнюю точку поддержки. Перевёрнутая голова и плечи — это явный сигнал для покупки, ведь скоро произойдет ценовой скачок.

Главная изюминка определения паттернов через RSI заключается в том, что необходимые очертания можно рассмотреть только на индикаторе. На графике курса они не видны или слабо различимы. Во многом из-за этого некоторые трейдеры принимают неправильные решения и теряют деньги (либо недополучают прибыль).

Как и в случае с анализом графика, трейдер должен обращать внимание на верхние и нижние точки сопротивления. И самое важное — при построении графических фигур не ориентируйтесь на показатели шкалы. Это тот редкий случай, когда индекс, к примеру, может не опуститься ниже 50-ти, но коррекция все равно начнётся и цена упадёт (частенько такое случается, когда индекс пребывает в верхней части шкалы, но по динамике движения сформировался «вымпел»). Если говорить о паттернах, предшествующих росту, то здесь то же самое. Перевёрнутая голова и плечи могут сформироваться в диапазоне ниже 40-ка или даже 30-ти, но тренд разворачивается и устремляется вверх.

RSI индикатор: настройки и использование на биржах

Сегодня рассматриваемый инструмент для анализа присутствует на многих криптобиржах. Для примера возьмём площадку Exmo. Чтобы улучшить свою торговлю на этом ресурсе, надо выполнить несколько действий:

Входим в свой аккаунт на бирже.

Выбираем торговую пару.

Жмём на кнопку «Индикаторы».

Выбираем вариант RSI Конора (немного улучшенная версия, хотя она мало чем отличается от простейшей).

Проводим настройки: выставляем оптимальную длину, опорные точки, длину ROC (норму изменения).

Что касается длины RSI, то она выставляется по количеству свечей графика. Оптимальным считается индикатор, охватывающий 14 свечей. Также трейдеры применяют вариант на 9 и 25 свечей. В принципе, с этим показателем можно поэкспериментировать, дабы понять, на каком промежутке вам удобнее всего проводить анализ. Но сразу уточним один нюанс: чем больше длина RSI, тем меньше там ложных сигналов и прочих непонятных отклонений.

Дополнительно рекомендуется проводить анализ по разным временным интервалам. Например, можно сравнить динамику за 15 минут, полчаса, час и 2 часа. Чем больше промежуток, тем точнее получается картина. Например, на коротком интервале RSI может показывать перепроданность или предпосылки для изменения тренда (линия ушла ниже 50-ти), а вот на длинном промежутке всё наоборот — явно видна перекупленность актива. Нетрудно догадаться, что в таких ситуациях лучше верить показателям, собранным на более долгой дистанции.

Индикатор RSI для заработка криптовалюты: выводы

Подводя итоги, стоит сказать, что индикатор RSI — это достаточно простой и удобный инструмент технического анализа, позволяющий определять такие нюансы трейдинга:

Состояние перекупленности или перепроданности того или иного актива. В первом случае индикатор сигнализирует о том, что надо готовиться к продаже монеты, во втором — что скоро её надо будет закупать.

Трендовое настроение на рынке. При стабильно высоком индексе можно говорить о восходящей тенденции, при низком — о нисходящей.

Приближающийся разворот рынка. Как правило, об этом свидетельствует пробивание планки в 50 пунктов: сверху вниз или наоборот.

Выстраивание графических фигур (паттернов). С их помощью можно понять, куда рынок пойдет дальше. А самое главное — паттерны индекса RSI не всегда видны на графике котировок.

Кроме того, индикатор RSI позволяет составлять стратегии торговли. С его помощью можно понять:

1. На каких ценовых отметках входить в торги, а где лучше сливать коины.
2. В каком ценовом диапазоне выставлять стоп-лоссы.
3. Можно ли входить в трейдинг при падении рынка или во время его подъёма.
4. На каких ценовых отметках ждать разворота курса.

Конечно, для получения полной картины одного лишь RSI недостаточно. Чтобы трейдинг был успешным, необходимо проводить общий анализ ситуации:

изучать динамику движения цены;

анализировать ситуацию в биржевом чате;

мониторить новости вокруг той или иной криптовалюты;

использовать другие инструменты анализа (например, линии Фибоначчи, определяющие уровни поддержки и сопротивления).

И, конечно же, надо грамотно распределять свои финансы: не входить в торги на весь депозит (максимум 2-5 % на одну сделку), а также диверсифицировать риски (вкладываться в несколько криптовалют). Только при комплексном подходе можно добиться успеха в трейдинге, чего вам и желаем.

Ниже представлено видео про индикатор RSI:

Источник