Биржевой стакан бинанс как пользоваться

Биткоин, уровни в стакане Binance. Полный разбор движения.

Как и обещал, выкладываю полное видео, где видны ключевые моменты и следы/разводы от «китов» в проторговке перед ростом BTC и других альткоинов. А так же видно, что происходило в стакане Binance, в ключевые моменты перед ростом.

Всё ради эксперимента/публичного исследования, а именно цель показать, как может работать стакан на крипте и показать его особенности. А для наглядности вместе с вами, зафиксировать несколько движений. Параллельно на примерах показать, что весь тех. анализ и граф. анализ, а так же уровни, делают в стакане. Стаканом «рисуют», то что вы/мы потом «торгуете», изучаете, анализируете и видите в виде графика, а точнее стаканом и рыночными сделками(маркет ордерами), рисуют график и объемы, да кому я рассказываю, это же смарт лаб, тут достаточно статей и книг про стакан, скальпинг и то, как формируется цена на классических рынках/биржах. Многие читали или слышали про это, кто знает, тот понял, как говорится. По крипте мало такой информации. Достаточно знать, как дела у «битка» и будет ясно направление всего рынка «крипты», это очевидно и заметно на каждом движении, на биржевом сленге биток поводырь для 99% альткоинов. По этому был выбран стакан топовой биржи, где торгуется максимально «чистый» биткоин, во всяком случае без маржинальной торговли и плеч, при этом топовыми объёмами торгов.

В видео показаны 10 дней проторговки и само движение вверх, с замедлением в ключевых точках, где видны подозрительные следы в стакане не вооруженным глазом. Наглядный пример, как работает стакан на пробитиях и отскоках. В частности на Бинанс. Запись торгов делаю для себя, а для вас специально «заморочился, как смог постарался» и из этих записей, сделал короткое видео, дабы зафиксировать эту ситуацию для наглядности, как может быть и какой будет результат в итоге. 10 дней за несколько минут.

Можно много всего слушать/читать/писать/рассказывать, примеров или версий придумывать и описывать, но нет ничего лучше, чем своими глазами один раз увидеть пример, как это было и запомнить.

Под музыку, быстро и наглядно всё показано, без лишней информации. Возможно это поможет вам в составлении своего торгового плана на ближайшее время, этой информации в истории и на графике вы не увидите и не найдёте. Так сказать, информация для глубокого анализа, скрытая в истории «глубин стакана» с китами и роботами.

Пока стоим в очередной проторговке, не будет лишним посмотреть, как проходила прошлая проторговка изнутри и результат. Если этот «эксперимент» зайдёт и будет интерес к такому «контенту/подходу», буду выкладывать оперативно подозрительные моменты и ситуации в текущей проторговке до начала движений и дальше по ходу движения.

Появились первые зафиксированные примеры, а так же наглядные данные понятные каждому.

В общем кому интересно пишите коммент или иным способом дайте знать, сейчас важно понимать на сколько это актуально в русскоязычном трейдерском/аналитическом сообществе, по идеи смарт лаб максимально приближен к пониманию того, что я описал выше и о чем идет речь. По этому рассчитываю на обоснованную критику и объективную оценку.

Источник

Трейдинг для начинающих: как пользоваться биржевым стаканом?

Формирование цены Биткоина на бирже происходит во время одновременного выполнения тысяч заявок трейдеров на покупку или продажу цифрового актива. Для других криптовалют это тоже работает. Поначалу данный процесс может показаться хаотичным, но за ним можно проследить в биржевом стакане биржи. Напомню, ранее я писал о своих рекомендуемых криптобиржах для трейдинга, а сейчас расскажу о принципе работы стакана на них.

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалюты. То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex.

Стакан на Bitfinex

Слева отображены заявки на покупку, справа — на продажу. В колонке Count указывается количество ордеров по цене, отмеченной в колонке Price. Amount — сумма всех предложений трейдеров по этой цене. Total — общее количество монет, предложенных к покупке/продаже до уровня текущей рыночной цены.

Стакан пары BTC/USD на Binance представлен в виде таблицы. Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе.

Стакан на Binance

Также в статьях о техническом анализе можно встретить понятие спреда — это разница между лучшими ценами заявок на покупку и продажу криптовалюты в данный момент.

Как формируется биржевой стакан?

При размещении торгового ордера указываются основные параметры сделки: цена, по которой трейдер согласен купить/продать криптовалюту, и количество монет. После подтверждения ордера биржа начинает искать встречный ордер для удовлетворения заявки.

Пример: вы покупаете 1 BTC по цене 8500 долларов. Биржа ищет ордера на продажу BTC по цене 8500 долларов или ниже. Если сумма всех заявок на продажу больше 1 BTC, ваш ордер выполняется в полном размере. Если ликвидности не хватает — то есть на рынке недостаточно продавцов, чтобы предложить вам 1 BTC по 8500 долларов, ордер выполняется частично. Наконец, если встречного ордера нет, ваша заявка попадает в биржевой стакан.

Трейдер выбрал не тот стакан

После выполнения ордера трейдера цена сделки выводится на графике криптовалюты и записывается в историю. То есть чем больше сделок совершено в одном направлении (на покупку или продажу), тем сильнее изменится цена актива.

Как читать биржевой стакан?

Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении. Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу.

В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты. Здесь есть информация об объёмах торгов в недавнее время. Чаще всего сделки по покупке помечаются зелёным цветом, по продаже — красным.

История ордеров с биржи Binance

Ордера трейдеров в биржевом стакане не записываются навсегда: ордер можно отменить, и тогда он исчезнет из стакана. Этим часто пользуются крупные игроки, которые выставляют «стенки» — особо крупные предложения по покупке/продаже криптовалюты, для удовлетворения которых нужно относительно большое количество денег.

Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. К примеру, если стенка на продажу биткоинов останется и будет «пробита» — то есть найдётся достаточное количество желающих её выкупить — у цены актива больше не будет никаких препятствий на пути вверх.

Стенка на продажу на бирже Bittrex

Однако часто стенки намеренно выставляют как фактор контроля за мнением большинства игроков рынка. То есть рядовой трейдер видит, что на подходе к важному ценовому уровню слишком много ордеров на продажу, значит стоимость криптовалюты точно не преодолеет этот порог. Он продаёт монету, но тут стенка вдруг пропадает, и цена криптовалюты стремительно летит вверх.

Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты. В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты.

Боты — часть индустрии криптотрейдинга. С ними нельзя ничего сделать, поэтому проще смириться. Прямо как с прогнозами курсов Биткоина и других монет.

Когда боты захватили биржу

В целом биржевой стакан — это полезный инструмент на бирже, который позволяет сделать выводы об активности трейдеров. Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам «на более длинных дистанциях» следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы.

Если у вас остались вопросы относительно принципа действия биржевого стакана, задавайте их в нашем крипточате. Ответим и объясним.

Источник

Диаграмма глубины Binance

Автор: admin · Опубликовано 04.06.2018 · Обновлено 08.08.2018

Диаграмма глубины рынка есть почти на всех биржах криптовалют, она позволяет оценить текущее состояние рынка, а также ближайшие перспективы по его движениям, поскольку там отображаются все заявки покупателей и продавцов.

В этой небольшой статье мы рассмотрим где находится диаграмма глубины Binance, как ею правильно пользоваться, а также зачем она вообще нужна.

Диаграмма глубины рынка Binance

Перед тем, как переходить к использованию инструмента на Binance давайте поговорим о том зачем он нужен и откуда берутся все значения. Допустим вы хотите продать 10 монет криптовалюты Tron по цене 0.000130 эфириума. Вы создаете соответствующий ордер и если есть желающие купить криптовалюту по этой цене, то вы получите свои эфиры, а человеку, будут отправлены ваш монеты Tron.

Но мы хотим купить дешевле, а продать дороже, поэтому покупатель с продавцом очень часто не согласны в цене, такие незакрытые ордера добавляются в стакан ордеров, это очень хорошо видно на странице покупки Binance, просто откройте «Exchange» -> «Basic»:

Вверху, красным обозначены заявки на продажу, а внизу — зеленым, заявки на покупку. В самом верху ордера с самой высокой ценой и к середине она уменьшается. В самом низу зеленых ордеров цена самая низкая и к середине она увеличивается. Там, где цены сходятся ордера закрываются и выполняется покупка. Например, текущая актуальная цена TRX до Эфириума — 0.000121. Если есть заявки на покупку и продажу по этой цене, то они будут закрыты, если же таких заявок нету, то ордера будут открыты пока соответствующие заявки не появятся.

Конечно, это все очень быстро меняется и аналитика по таким показателям очень ненадежна, потому что сейчас ордера есть, а потом их можно в один клик убрать, и этим часто пользуются для пампа монет, но все же кое-что по таким показателям определить можно. Например, можно предположить как поведет себя рынок в краткосрочной перспективе. Если посмотреть на цифры со снимка экрана выше, то мы увидим что монету хотят купить по цене 0,00021 в количестве 100 000 монет несколько раз, а заявок на продажу по такой цене не так много, поэтому сремительного снижения цены ждать не следует. Но это все может очень быстро поменяться.

Это что касается стаканов, а диаграмма глубины Binance стоится на основе данных из этих же стаканов ордеров и позволяет болле удобно оценить ситуацию на рынке. Чтобы открыть диаграмму на той же странице нажмите кнопку «Depth»:

Здесь вы видите графическое отображение обоих стаканов, по которому можно более целостно судить про состояние рынка. По горизонтали отложенна цена, по которой люди хотят покупать монеты, а по вертикали — количество монет. Причем количество монет откладывается не от оси х, а от уровня предыдущей монеты, таким образом мы видим большые ступеньки, там где люди хотят купить или продать много монет, что теоретичиски может означать задержку цены на этом уровне. Например, здесь мы видим, что цена задержится на некоторое время на уровне 0,00023, потому что выставлен ордер на продажу 400 000 монет, и только после их реализации сможет пойти дальше, если конечно не будут добавлены ордера на продажу по более низкой цене.

Если смотреть нижнюю часть стакана, то здесь есть тоже несколько таких уровней. Обратите внимание, что вы можете переключать вид на центр, верх и низ с помощью трех соответствующих кнопок над стаканом.

Выводы

В этой небольшой статье мы рассмотрели как читать диаграмму глубины binance, что это такое и для чего ее можно применять. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок? Этот вопрос считается весьма популярным среди трейдеров-новичков. Биржевой стакан — это таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу финансового инструмента. Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок.

В сети предостаточно индикаторов, которые предлагают предсказать будущее, как будет двигаться стоимость и чего ожидать в ближайшее время. Соответственно это интересует любого трейдера. Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. В этом есть логика, поскольку биржевой стакан присущий традиционным рынкам, а технический анализ популяризируется Форекс-компаниями, а на Форекс нет стакана, потому что биржевой стакан — это таблица, которая указывает список лимитных заявок в текущий момент. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может. Если же она и присутствует, это не отображение реальных дел на мировом внебиржевом рынке.

В этом и кроется опасность трейдинга на Форекс. Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены.

Вступление

Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива. Есть покупатель, нацеленные купить товар дешевле, будет искать варианты купить дешевле, есть такого варианта не будет, тогда купит по вашей цене. Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках. Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее.

Заявки бывают трех типов:

• рыночная — вы хотите завершить сделку максимально быстро, и не желаете ждать, и допустим рассматриваете любую стоимость;
• лимитная — здесь есть понимание по какой стоимости готовы купить, прописывается стоимость, но не факт что сделка будет совершена, поскольку может не быть продавца с таким условием;
• условные — к ним относятся стоп-приказы, стопы, это заявки оставленные для страховки, в случае если стоимость пойдет не в том направлении как хотел трейдер. Стоп-заявка срабатывает и она с этого типа заявка будет превращена в рыночную, и брокер по рыночной цене исполнит.

Что представляет собой биржевой стакан

Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано. Где смотреть биржевой стакан? Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера.

Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой.

Стакан разделен на две части:

• красные цены — это цены продавцов, она всегда расположены выше, поскольку продать все стараются дороже. Такая цена называется аск — спрос;
• зеленые цены — блок заявок на покупку, биды — от английском слова предложение.

Рыночная цена, которая показывается когда вы смотрите на карту эмитента, это самая низкая цена продажи.

Биржевой стакан заявок СПБ по акции Apple

Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный момент представлен 101 лот.

Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. В данном примере спред составляет 20 пунктов. Apple не самая активно торгуемая бумага.

Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене. Если вы желаете купить по данной цене весь объем или купить по низкой стоимости, тогда нужно выставлять лимитную заявку. Заявка попадает в стакан и там располагается, нужно подождать человек, который будет готов продать по выставленной цене и объему.

В чем главная функция биржевого стакана? Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок. Шаг цены — это минимальное ее изменение. В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много. Это характеристика что рынок не самый ликвидный.

Далее, если вас волнует цена покупки. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене. Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.

Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки.

Применение стакана в трейдинге

Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента.

Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание.

Еще один пример. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.

Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли.

Источник