Binance соотношение лонгов шортов

Что такое Short и Long в трейдинге?

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.

Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже

Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.

Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:

1. Ищем и покупаем актив, который в скором времени должен вырасти в цене. Для этого необходимо тщательно проанализировать рынок.
2. Ждем, когда цены пойдут вверх. Время ожидания зависит от умения анализировать рынок и точности прогноза. В некоторых случаях ждать приходится долго.
3. Если расчет оказался верным, продаем актив по более высокой цене. Разница между ценой покупки и ценой продажи – это и есть наша прибыль.

Конец 2017 года. Рынок активно растет. Одни эксперты говорят, что цена биткоина ничем не подкреплена и он скоро обвалится. Другие, наоборот, заявляют, что биткоин скоро завоюет весь мир и его цена очень скоро достигнет $1 млн.

Мы настроены оптимистично и 17.11.2017 покупаем 1 биткоин за $7850.

Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.

Мы продаем свой биткоин 17.12.2017 по цене $19267. Наш заработок составил $11417 ($19267-$7850).

К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:

• Зафиксировать убыток (продать купленные биткоины по более низкой цене, чтобы не потерять еще больше).
• Продолжать ждать. Вполне возможно, цена вновь пробьет этот уровень и вырастет еще больше. Но когда это произойдет, можно только гадать.

Шорт: зарабатываем на падении

А теперь взглянем на график стоимости биткоина за 2018 год. Стоимость главной криптовалюты упала с $14112 до $3742.

Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.

Фондовый рынок

Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.

Акция компании «Х» стоит $16. Мы уверены, что цена явно завышена и в скором времени она упадет.

Мы берем в долг у своего брокера 100 акций и продаем их за $1600 (16*100).

Спустя 2 недели котировки снизились до $14. Мы снова вкладываем деньги в акции компании «Х». Но их покупка обойдется нам уже в $1400.

Купленные бумаги возвращаются брокеру, а наш доход составил $200.

Биржа криптовалют

Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:

1. Анализируем рынок и находим монеты, которые должны подешеветь.
2. Берем их в долг у биржи и сразу же продаем.
3. Когда цена упадет, выкупаем проданные монеты и возвращаем займ бирже. Разницу между суммой продажи и покупки оставляем себе – это наша прибыль.

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.

Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».

После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.

Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

1. Выставляем ордер на продажу.
2. Ждем, когда цена упадет.
3. Приобретаем проданную валюту по более низкой цене.
4. Гасим долг перед биржей.

Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».

Шорт или лонг: что выбрать новичкам

Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.

При открытии длинных позиций заработок трейдера ничем не ограничен. Теоретически, токен, стоивший $100 может взлететь и до $100000. При этом упасть цена может только до нуля. Это означает, что максимально возможный убыток составит $100.

С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.

Мы решаем зашортить токен стоимостью $100. Рассмотрим 2 варианта развития событий.

• Токен упал в цене в 10 раз. Отлично! Мы выкупаем его обратно за $10 и возвращаем долг. Наша прибыль составляет $90. Казалось бы, отличная сделка. Но давайте рассмотрим другой вариант.
• Токен вырос в цене в 10 раз. Теперь он стоит $1000. Чтобы отдать долг, нам придется к полученным от его продажи $100 добавить свои $900.

Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.

Заключение

Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.

Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.

Источник

Binance: топ-трейдеры открывают лонги по Биткоину. От какого уровня отскочит курс BTC?

Последний период боковой торговли завершился бычьим прорывом. Покупателям удалось уверенно преодолеть сильное сопротивление 8900$, от уровня которого ранее происходили отскоки. На фоне бычьего всплеска на рынке ведущей криптовалюты подорожали все ведущие альткоины.

Согласно статистическим данным Binance Futures, на данный момент трейдеры ожидают продолжения восходящего импульса. Более того, подавляющее большинство топ-трейдеров платформы занимают «длинную» позицию относительно BTC.

Несмотря на это, аналитики настороженно относятся к чрезмерно оптимистичным настроениям после недавнего ралли BTC. Сопротивление на уровне около 9500$ может оказаться непреодолимым и предоставить идеальную возможность для шорта главной цифровой валюты.

Топ-трейдеры BINANCE открывают лонги

Как уже отмечалось, в течение последних нескольких дней Биткоин торговался в диапазоне 8400$-8900$, но победителями этой краткосрочной борьбы стали покупатели. Они обеспечили необходимый импульс, в результате чего на некоторых биржах ведущая криптовалюта подорожала до 9200$.

Сейчас на рынке BTC происходит краткосрочная консолидация между 9000$ и 9150$. Это может свидетельствовать о том, что текущего импульса было недостаточно для преодоления ключевой области сопротивления, которая может определить тренд BTC на ближайшие недели.

Несмотря на это, топ-трейдеры Binance в подавляющем большинстве заняли «длинные» позиции. В недавнем твите Binance отмечается:

В настоящее время трейдеры Binance Futures открывают лонги BTC / USDT на дневном таймфрейме. «Топ трейдеры» определяются как лучшие 20% трейдеров по маржинальному балансу.

Соотношение лонгов к шортам составляет 2,2, при этом более 67% топ-трейдеров, входящих в число крупнейших аккаунтов, считают, что Биткоин продолжит рост.

Бычий разворот на рынке BTC не подтвержден

Хотя Биткоин смог преодолеть ключевое краткосрочное сопротивление около 8900$, некоторые опытные трейдеры не спешат занимать бычью позицию на среднесрочную перспективу, опасаясь значительного отката от следующего барьера. Он располагается на отметке 9500$.

Крипто аналитик Teddy заявил, что он будет шортить Биткоин в случае достижения этого уровня, а также объяснил, почему корректирующий отскок от него очень вероятен:

По своему плану я закрыл лонг на 9150$, поскольку цена достигла нужного мне уровня сопротивления. Сейчас нет интереса к шорту, просто покупайте при снижении, если мы вернемся к уровню поддержки восходящего клина. Хотел бы зашортить Биткоин с 95ХХ.

Почему я буду шортить Биткоин с 95ХХ:

1. Невероятно сильная поддержка, никогда не тестировавшаяся как сопротивление – сомневаюсь, что цена преодолеет ее с первой попытки.
2. Общий тренд остается медвежьим, так как мы все еще не достигли более высокого минимума и более высокого максимума. 95ХХ может быть просто еще одним более низким максимумом.
3. Восходящий клин.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы !

Подпишись на наш Telegram-канал и не пропускай важные новости из мира криптовалют и блокчейна*

*Ссылка открывается даже, если телеграм заблокирован в вашем регионе

Государство и общество

События и встречи

Биржи новости

ТОП 3 роста за 24 часа

ТОП 3 падения за 24 часа

Нет новых страниц

Cryptofans — информационный микросервисный портал о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2016 года и активно развиваемся, расширяя возможности, подключая новые сервисы, добавляя новые разделы.Материалы портала не запрещается копировать. За активную ссылку благодарность и респект.

По вопросам сотрудничества и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Весь контент, предоставляемый сайтом, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, социальные сети и другая информация взята из сторонних источников и предназначена только для ознакомления. Мы не даем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь точностью и актуальностью. Никакая часть предоставляемого нами контента не является финансовой консультацией, юридической консультацией или любой другой формой консультации, предназначенной для какой-либо вашей личной цели. Любое использование нашего контента осуществляется исключительно на ваш страх и риск. Вы должны провести свои собственные исследования, обзор, анализ и проверку нашего контента, прежде чем полагаться на них. Торговля-очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед принятием любого решения. Никакой контент на нашем сайте не является публичной офертой или приглашением к действию.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Источник

Binance соотношение лонгов шортов

Вероятно, вы уже знаете, что такое биткойн торговля. В недавней статье Binance Research мы исследовали возможности создания синтетической торговой пары с использованием бессрочных своп-контрактов на Binance Futures. В этой статье мы продолжаем исследовать синтетические торговые пары, разрабатывая торговые стратегии, предлагающие уникальный способ генерирования на крипторынках альфа-коэффициента. В традиционных финансах это популярная среди профессиональных трейдеров стратегия, которая предлагает некоррелирующие доходы на общем рынке. Эта стратегия известна как рыночно-нейтральная торговля.

Что такое рыночно-нейтральная торговля?

Нейтральная рыночная торговля предполагает одновременное открытие длинных и коротких позиций, что помогает воспользоваться неэффективным ценообразованием между криптоактивами. Прибыль определяется по относительному изменению цены между двумя активами, а не направлением движения актива.

Например, если трейдер считает, что Биткоин переоценен, а Litecoin недооценен, он может открыть длинную позицию в Litecoin и короткую позицию в Биткоинах. Другими словами, эта торговая стратегия не имеет четкого направления, а трейдеры могут получать прибыль независимо от бычьего или медвежьего настроения на рынке.

Нейтральные рыночные стратегии отлично подходят для крайне нестабильных криптовалют, особенно в последнее время. Тем не менее, в отличие от традиционного арбитража, торговые стратегии, не зависящие от рынка, являются рискованными. Однако они предлагают множество преимуществ, помогающих трейдеру максимизировать прибыль без необходимости увеличения рисков.

Какую пользу это приносит трейдерам?

Нейтральная рыночная торговля обеспечивает диверсификацию активов от направленных стратегий, возможность снизить волатильность портфеля и защиту от падения рынка.

Диверсификация — чтобы эффективно управлять рисками, трейдеры комбинируют различные стратегии, что диверсифицирует прибыль с течением времени. При таком подходе долгосрочная доходность портфеля не привязана к эффективности одной или нескольких торговых стратегий. Кроме того, рыночно-нейтральные стратегии также приводили к низким уровням корреляции с широкими рынками криптовалют.

Снижение волатильности — рыночно-нейтральная торговля привлекает трейдеров, поскольку такая стратегия снижает волатильность в сравнении с традиционными стратегиями. Как правило, в этом случае доходы не зависят от более широкого рынка. Таким образом, скачок волатильности на рынке может не повлиять на стратегию.

Снижение риска — еще одно преимущество, которое предлагает стратегия, — это возможность для трейдеров снизить убытки во время продаж. Эти стратегии обычно имеют бета-нейтральное воздействие, поэтому резкие движения рынка не должны влиять на эффективность стратегии. Напротив, у традиционных стратегий уровень воздействия на рынок высок, они также имеют тенденцию корреляции. За исключением шорт-продаж, рыночно-нейтральные стратегии исторически имеют самую низкую положительную корреляцию с рынком.

Большим преимуществом рыночно нейтральных стратегий для снижения рыночного риска является их акцент на построении портфелей. Исторически на волатильных рынках нейтральные стратегии по различным показателям превосходят другие.

Типы рыночно-нейтральных стратегий

В традиционных финансах существует множество типов рыночно-нейтральных стратегий. Рассмотрим их подробнее на примерах ниже, в частности, стратегии возврата к среднему значению, которые применимы ко всем криптовалютам.

Стратегиями возврата к среднему значению являются базисная торговля и статистический арбитраж.

1. Базисная торговля (фьючерсы и бессрочные свопы)

Базисная торговля обычно состоит из лонг позиции в базовом криптоактиве и шорт позиции в его деривативе (в большинстве случаев это относится к криптовалютным фьючерсам или бессрочным свопам).

Базисная торговля, известная также как “мелкооптовая торговля”, использует разницу цен на двух рынках. Традиционно базисные сделки состоят из открытых позиций на спотовом рынке и фьючерсного контракта.

Как правило, цена фьючерсных контрактов выше, чем цены на спотовых рынках. Тем не менее, нередко бывают случаи, когда фьючерсные контракты торгуются ниже, чем спотовый рынок. Таким образом, базисная сделка может быть положительной или отрицательной.

Пример базисной торговли (спот против фьючерсного контракта)

График 1 — История цены BTCUSDT (синий) на Binance против Биткоин фьючерсов на CME за март 2020 года (оранжевый).

Пример базисной торговли по фьючерсному контракту:

Купите 5 Биткоинов по цене 8000 $ за USDT на Binance.com

Откройте шорт позицию по 1 контракту Биткоин фьючерсов в марте 2020

Закройте фьючерсную позицию по мере сближения цены со спотовым рынком.

Базисные сделки также можно совершать с помощью бессрочных свопов. В отличие от обычных фьючерсов, бессрочные контракты не имеют срока действия. Другими словами, трейдер может держать короткую позицию до бесконечности, пока не наступит ликвидация..

Кроме того, бессрочные свопы созданы так, чтобы их цена была близка к спотовой. Криптобиржи создали механизм, известный как ставка финансирования , гарантирующий, что цены контрактов будут соответствовать индексу.

Ставки финансирования — это периодические платежи лонг или шорт трейдерам, основанные на разнице между бессрочными контрактами и спотовыми ценами. В зависимости от открытых позиций трейдеры будут либо платить, либо получать финансирование.

График 2 — История ставок финансирования различных бирж

В различных рыночных условиях ставка финансирования меняется и пересчитывается каждые 8 часов. Иногда ставки финансирования могут предлагать высокую премию или большую скидку по отношению к спотовому индексу по мере изменения настроений на рынке. Когда это происходит, трейдерам предоставляется возможность сыграть на уровне ставки финансирования.

Как показано на графике 2, ставки финансирования на всех биржах обычно низкие. Тем не менее они могут изменяться. В некоторых случаях ставки финансирования могут резко подскочить до экстремальных уровней (как в начале февраля). В таких случаях трейдер может воспользоваться неопределенностью, занимая позиции как на спотовом рынке, так и на бессрочных свопах.

Пример базисной торговли (спот против бессрочного свопа)

Когда ставка финансирования превышает 2 стандартных отклонения от ее среднего значения:

Купите 5 Биткоинов по цене 8000 $ за USDT на Binance.com

Откройте шорт позицию по 5 контрактам бессрочных свопов BTCUSDT на Binance Futures

Выкупите бессрочных контракт, когда ставка финансирования вернется к обычному значению.

2. Статистический арбитраж

Статистический арбитраж использует количественное исследование для выявления ценовых расхождений между двумя или более криптоактивами. Основываясь на полученных результатах, трейдеры делают ставку на цены выбранных криптоактивов, которые могут вернуться к прошлой цене, открывая одновременно длинные и короткие позиции.

Чтобы создать позицию, трейдеры выбирают криптоактивы, показывающие сильное положительное соотношение цены, используя статистические методы, такие как корреляция и коинтеграция.

Корреляция — это характеристика динамики движения стоимости ценных бумаг по отношению друг к другу. Корреляции широко используются в традиционных финансах и продвинутом управлении портфелем. Значения корреляции находятся в диапазоне от -1,0 до +1,0. Исторические цены ценных бумаг, коррелирующих со значением 1, указывают на то, что эти ценные бумаги имеют сильную взаимосвязь цен.

Таблица 1 — 30-дневные корреляции в криптовалютах с большой капитализацией

Для понимания корреляций на фундаментальном уровне читайте отчет Binance Research о годовых корреляциях .

Коинтеграция — математическая модель, изучающая два или более набора случайных временных рядов, которые будут отображать среднюю реверсию. Тест на коинтеграцию позволяет выявить криптоактивы, которые могут выглядеть независимыми в краткосрочной перспективе, но с большой вероятностью связаны в долгосрочной перспективе.

Основываясь на этих критериях, мы выбрали бессрочные контракты EOSUSDT и TRXUSDT, поскольку оба демонстрировали достаточный уровень средней реверсии.

График 3 — История цен EOSUSDT (синий) и TRXUSDT (желтый)

Трейдеры могут использовать эту стратегию на нашей платформе Binance Futures по следующему сценарию:

TRXUSDT переоценен по отношению к EOSUSDT .

Открыть шорт по TRXUSDT и лонг по EOSUSDT

Для выхода из позиции купите TRXUSDT и продайте EOSUSDT

В противном случае трейдеры могут открывать шорты по EOSUSDT и лонги по TRXUSDT.

Риски при нейтральной торговле

Хотя рыночно-нейтральная стратегия предлагает уникальные преимущества, такие как диверсификация и снижение волатильности портфеля, у нее есть свои риски. Перед ее использованием трейдеры должны учитывать следующие недостатки:

1. Риск исполнения . В периоды волатильности рынка использование таких стратегий может быть проблемой. В такие периоды движение цен может быть резким, что приведет к проскальзыванию.

2. Ошибка корреляции/коинтеграции . Важно обновлять корреляции, поскольку фундаментальные факторы могут влиять на отдельные криптоактивы и их цены. Торговля в таких парах может быстро стать убыточной, поскольку активы будут двигаться в иных направлениях, чем ожидалось. Важно помнить, что рынок не всегда повторяет прошлые паттерны.

3. Заполнение цены. Прибыль при торговле парами или арбитраже часто зависит от минимальной маржи, поэтому существует значительный риск того, что ордера не будут исполнены по желаемой цене при открытии или закрытии позиций. Например, пары могут торговаться на рынках с низкой ликвидностью, такое часто происходит с мелкими монетами.

Рыночно-нейтральные стратегии могут быть ценной альтернативой для традиционного “лонг” портфеля. Хорошо продуманная стратегия может обеспечить отличную прибыль независимо от колебаний крипторынка. Следовательно, она должна защитить трейдеров от рыночных кризисов в периоды волатильности.

Сейчас, в период неопределенности, для трейдеров это особенно важно. При том, что нейтральная к рынку торговля может уменьшить риск и позволяет трейдерам получать прибыль в любых рыночных условиях, она требует активного участия, поскольку для снижения рисков трейдеры должны быть в курсе рыночной ситуации.

Источник