Главная » Криптовалюты

Арбитражный бот для криптовалют что это

Содержание
  1. Арбитражные боты и заработок от $1200 в месяц, возможно ли это?
  2. Crypto Arbitrage
  3. CryptoMedics
  4. Gimmer
  5. HaasOnline
  6. Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют
  7. Понятие арбитража
  8. Классический
  9. Статический
  10. Поиск подходящей биржи
  11. Ликвидность
  12. Комиссии
  13. Количество криптопар
  14. Схемы работы
  15. Внутрибиржевой арбитраж
  16. Межбиржевой арбитраж
  17. Усложнённый вариант межбиржевого трейдинга
  18. Программы и сервисы
  19. Сканеры
  20. Сервисы для сравнения
  21. Минимизация рисков
  22. Заключение

Арбитражные боты и заработок от $1200 в месяц, возможно ли это?

Кажется, несмотря на множество проблем на криптовалютном рынке, стремление людей зарабатывать на цифровых активах не убывает, а торговые и арбитражные боты могут сыграть в этом важную роль. На первый взгляд автоматизация трейдинга при помощи ботов может показаться простым методом заработка, хотя такой процесс как раз требует огромного участия человека.

Четыре следующих арбитражных бота заслуживают внимания трейдеров, однако пользователям в любом случае придётся тщательно изучить их, прежде чем начать использовать в криптовалютном трейдинге.

Crypto Arbitrage

Не у всех торговых ботов есть причудливые названия, а этот проект, представленный на GitHub, называется просто — Crypto Arbitrage. Он способен изучить возможности трёхстороннего и прямого арбитража. Когда появляется шанс для получения прибыли, бот автоматически размещает ордера от имени пользователя. Этот бот, по словам его разработчика, в некоторых случаях может зарабатывать более $40 в день, хотя чудес от него ждать не стоит. Crypto Arbitrage поддерживается биржами Bittrex, Bitfinex, Kraken, Gate и Bitstamp.

CryptoMedics

Бот CryptoMedics, впервые представленный в апреле 2018 года, также довольно интересен. Он абсолютно бесплатный, хотя именно это может вызвать вопросы. Похоже, что за совершение сделок бот не берёт комиссию, что говорит о широком использовании этого софта и чрезвычайной сложности получения прибыли при помощи него.

CryptoMedics в настоящее время может работать на Binance, Bittrex, Cryptopia и KuCoin. Здесь достаточно много «ручной» работы для трейдеров, и продукт CryptoMedics даже можно назвать образовательным инструментом. Тем не менее, это жизнеспособный инструмент для тех, кто хочет воспользоваться сигналами для арбитража.

Gimmer

Это один из самых известных торговых ботов, который в нынешнем своём виде также поддерживает возможности арбитража. У пользователей есть опции тестирования стратегий при помощи ретроспективных данных и даже сдачи их в аренду (хотя на данный момент вряд ли это полезно для арбитражных решений). Пользователи могут настроить этот софт для множества бирж — Huobi, BitMEX, Binance, Poloniex, Bitfinex и Kraken. В настоящее время разработчики стремятся расширить возможности этого софта для автоматического арбитража цифровых валют.

HaasOnline

Продукт HaasOnline для криптовалютного трейдинга позволяет создавать интересные стратегии получения прибыли и предоставляет широкие возможности для индивидуализации бота. Это достаточно дорогой инструмент, стоимость которого может достигать 0,32 биткоина за 12 месяцев использования, хотя при нынешних ценах на биткоин это не так дорого.

Теперь в своём продукте компания HaasOnline представила и арбитражный трейдинг при помощи «скрипта межбиржевого арбитражного бота», который позволяет пользователям торговать разными валютами между несколькими биржами. В список поддерживаемых бирж входят платформы Coinbase Pro, Binance, Gemini, OKEx Futures, Novaexchange и многие другие. Наличие широкого спектра различных опций в этом продукте позволит трейдеру получить прекрасный опыт использования торгового и арбитражного софта в своей работе.

Следует помнить, что использование торговых и арбитражных ботов требует их тщательного исследования и тестирования в каждом конкретном случае, а информация, представленная в данной статье, преследует лишь образовательные цели.

Источник

Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют

Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков — паттерны разваливаются, технические фигуры работают через раз, а развороты происходят практически без подготовки. Но нет худа без добра и упомянутые неудобства с точки зрения классического трейдинга оборачиваются такими возможностями, как арбитраж криптовалют.

Понятие арбитража

Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных активов. Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:

  1. Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем активов и/или способов ввода/вывода, с высокими комиссиями по операциям.
  2. Дефицит криптовалюты на одной площадке и достаточное количество на другой. Иллюстрацией служит пример на Эксмо, где в 2018, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, тогда, как на более крупных площадках составлял 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные трейдеры.
  3. Разобщённость криптобирж в силу децентрализации отрасли и отсутствия единых систем принятия управленческих решений.
Читайте также:  Дисконтированное значение срока окупаемости инвестиций

Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать Рынки/Markets. Затем построить пары по тикеру:

В результате можно наблюдать картину:

Это потенциальная возможность для межбиржевого арбитража, если ликвидность площадок позволяет выполнить сделку.

Классический

Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:

  • на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже;
  • аналогичные действия совершаются на трёх биржах;
  • на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами;
  • проводят сделки на разных площадках, в которых задействована одна система.

С временным разрывом:

  • покупка базового актива и продажа срочного контракта;
  • с игрой на связанных активах (например, BTC/BTC и LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.

Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки.

Поэтому, торговля между биржами сопровождается постулатом:

Трейдер должен точно знать, что и почему он делает.

Статический

В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:

  • из разнонаправленного движения активов с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда;
  • из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической.

Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.

Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.

На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:

Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:

При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.

Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике.

Поиск подходящей биржи

Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.

Ликвидность

Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):

В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:

Комиссии

Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.

Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:

Валюта Ввод, % Вывод, %
Exmo RUB

0

 0,49-1,99

0.02
YoBit RUB

Количество криптопар

Важно не математическое количество, а разумное разнообразие пар, в которые входят монеты из ТОП-100, и дубли криптопар между разными площадками для межбиржевого арбитража.

Следует избегать валют с малой капитализацией, которую видно даже визуально:

При малых капитализации и торговых объёмах ловушки две:

  • резкое неблагоприятное изменение котировок;
  • невозможность реализовать актив, так как нет продавцов/покупателей.

Необходимо не только наметить схему, но и опробовать её на малых суммах, чтобы без межбиржевого перевода оценить, как работает идея.

Схемы работы

Реальность такова, что универсальной схемы работы нет. Есть принципы, на которых каждый инвестор строит собственную систему.

Ситуация постоянно меняется: то, что работало год назад уже неактуально сегодня. Поэтому, арбитражеры всегда оптимизируют наработки и находятся в поиске новых идей.

Внутрибиржевой арбитраж

Хедж на фьючерсных контрактах — безрисковый, но и соответственно низкодоходный способ заработка. Базовый, он же спот-актив, как правило, торгуется дешевле, чем фьючерс на будущую дату. Спот покупают, фьючерс продают. Смысл в том, к моменту истечения срочного контракта ценовой разрыв стремится к минимуму.

Например, на Битмекс обычная разница между спот и ближайшим контрактом 130-180 пунктов. В моменты резких движений превышает 400. Использовав благоприятный момент, можно получить немедленный заработок за 1-2 дня, так как разрыв между котировками быстро выравнивается.

Пример благоприятного входа длительностью сутки:

Фьючерс на Биткоин на декабрь, прибыль -1 :

Бессрочный или базовый, купленный одновременно с декабрьским с прибылью +2 :

Сравнить два инструмента и узнать обычную разницу (минимальную и максимальную) можно с помощью наложения графиков в одном окне или в двух:

Котировки открытия/закрытия и максимума/минимума отображаются при наведении на свечу:

Тогда станет понятно, при какой разнице выгодно купить и продать активы.

Другой распространённый способ арбитража на одной площадке — последовательные сделки с тремя парами, между которыми есть процентные разрывы:

В этом примере с биржи Эксмо чистый разрыв 0,7%, однако, перепродажа для реализации не годится, так как необходимо провести 3 сделки и за каждую уплатить 0,2% комиссии. Следовательно, ориентировочная прибыль составит всего 0,1%.

Есть и площадки, внутри которых трейдеры проводят цепочки операций, покупая дешевле, продавая дороже — LocalBitcoins.net для Биткоина и Local.Bitcoin.com для форка BTC Кэш.

Межбиржевой арбитраж

Простой межбиржевой арбитраж предполагает покупку/продажу криптовалюты на одной площадке, перевод на другую и обратную операцию. Такие возможности предоставляются нечасто. Нужно учитывать комиссию за перевод и время транзакции целевого криптоактива, так как котировки могут измениться на несколько минут.

Отдельно можно назвать интересный вариант с продажей на localbitcoins.net Биткоина за доллары Вебмани и покупкой Биткоина на indx.ru — внутренней бирже системы Вебмани. Комиссий за сделки нет, траты ограничиваются 1% за размещение объявления на Локалбиткоин и 0,8% за зачисление денег в систему WebMoney. Схема актуальна на начало 2021.

Усложнённый вариант межбиржевого трейдинга

Более сложный вариант, когда средства распределяются между разными активами на нескольких биржах. На практике это выглядит так:

  1. На первой бирже у трейдера активы С и М .
  2. На второй бирже аналогично, есть С и М .
  3. Распределение между активами 50%.
  4. При разрыве котировок на 5% на одной площадке пара С / М продаётся, на другой покупается.
  5. В результате, на одной площадке получается 100% С , на другой 105% М или наоборот.

Валюты переправляются между площадками так, чтобы на каждой опять присутствовало по 50% активов С и М .

Программы и сервисы

Вручную мониторить биржи — неэффективно. Для этого созданы программы — сканеры и роботы. Первые обрабатывают и выводят на экран информацию, вторые настраиваются на самостоятельное проведение сделок и транзакций.

Сканеры

Поскольку сканеры не проводят сделки, а лишь регистрируют возможности, дальнейшие действия должны проводится или вручную, или с помощью дополнительного ПО.

Сканер спреда для межбиржевого арбитража

Программа-помощник для сканирования цен на 37 крупных криптовалютных бирж, среди которых:

Стоимость скан-бота межбиржевого анализа на январь 2021 составляет 24 500 рублей.

CryptoShock.org

Сканер межбиржевого арбитража, демонстрирует результаты в ветке fxsa.org/threads/8290/.

Есть и другая категория участников рынков, доверяющих процесс роботам. Кроме арбитражных, есть роботы с настройками для классического трейдинга, платные — Cryptotrader, Tradewave, BTC Robot и бесплатные, например, Gekko.

Bitsgap

Платформа с автоматизированными ботами, сигналами и торговлей на биржах посредством единого интерфейса. Функция арбитража между биржами доступна на продвинутом тарифе за 44$ в месяц.

Cryptohopper

Сервис с торговыми инструментами, триггерами и ботами для автоматического трейдинга. Арбитраж доступен на тарифах от 49$ в месяц.

Список поддерживаемых бирж:

HAAS bot

Программа с многочисленными настройками, ориентированная на трейдинг. Тем не менее, включает возможность проводить арбитражные сделки из трёх криптопар внутри одной биржи.

Внутреннее приложение бота HTS 3.0 Interfac рекомендуется для использования на площадках с высоким объёмом.

Однако, разработчики сделали вывод, что лучшие результаты робот показывает, когда интерес к торгам низкий, как это было во втором и третьем квартале 2018.

Сейчас, когда книги заказов плотно заполнены, конкуренция высока и котировки быстро выравниваются, помощник зарабатывает совсем скромные суммы. Необходимо, как минимум, выбирать биржи с нулевыми или очень низкими комиссиями.

Zenbot

Один из самых передовых ботов. Для его разработки и поддержки применяются технологии искусственного интеллекта. Программа способна выполнять мультитранзакции, торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. Исходный код открыт, доступен по адресу https://github.com/DeviaVir/zenbot.

Некоторые пользователи утверждают, что получали доход в объёме до 1,5 тыс.% за квартал.

ApiTrade

Площадка для подключения API-ключей самых популярных бирж с возможностью настраивать трейдинговые стратегии и межбиржевой арбитраж по схеме Зеркала. Сервис взимает 50% прибыли, подходит для новичков, которые не имели опыта работы с отдельным ПО. Для арбитража необходимо подбирать криптовалюты с быстрыми, дешёвыми транзакциями. Официальный сайт: https://apitrade.pro.

Сервисы для сравнения

Также существуют специальные сайты и софт для сравнения котировок криптовалют. В целом, их ценность под вопросом (обновление раз в 5-10 минут и реже), поэтому полностью доверять им всю аналитическую работу не стоит:

  1. Bitcoinity — сравнение котировок Биткоина.
  2. Bitinfocharts — сравнение котировок разных криптовалют.
  3. Cryptowat — корреляция и другие данные, возможность сформировать портфель.
  4. Bittrex/Yobit Exchange Tool — бесплатная программа для поиска выгодных торговых пар на биржах Bittrex и Yobit с возможностью покупки Pro-версии.
  5. zTrader — платформа для торговли с Android.
  6. TabTrader — терминал для смартфона.

Минимизация рисков

  1. После выбора площадок, нужно верифицировать аккаунт, там, где это требуется. Иначе, первый же вывод может заблокироваться на недели.
  2. Необходимо отслеживать комиссии, так как на некоторых биржах удержания за ввод/вывод динамические и часто меняются (Йобит и Эксмо).
  3. Следует на практике узнать, как быстро происходит зачисление депозита. Некоторые биржи заявляют окно от 20-30 минут. Поэтому, даже молниеносный Риппл появится на счёте не скоро.
  4. Что такое ликвидность, можно узнать, отправив небольшие рыночные и лимитные ордера в книгу. Выявив объем торгов криптопары, который устраивает скоростью и точностью исполнения, следует ориентироваться на эти цифры, выбирая дополнительные площадки. Объем обычно транслируется в Биткоинах.
  5. Для проведения сделок трейдеры составляют таблицы, где указывают стоимость линий. После этого становится видно, какими обязательными расходами сопровождается каждая сделка. В среднем, рекомендуется искать разницу для межбиржевых операций 5%, но не менее 2% — если нет комиссий и транзакции криптомонет дешёвые.
  6. Полезно учитывать время открытия Форекс-сессий, так как, трейдеры фиатных инструментов все чаще заглядывают на криптобиржи — в часы начала работы Форекс, особенно, с открытием США рынок активен и арбитражных возможностей больше.
  7. Для торговли пар с Биткоином при курсе 10 тыс. долларов США за 1 BTC нужен стартовый капитал от 1,5 тыс. USD.
  8. В одну сделку, в целях сохранения капитала, надо отправлять порядка 10% — когда порог минимального вложения пройден.

Кроме перечисленных правил необходимо серьёзно относится к рискам, настраивая роботов. Ведь, нередко новичок начинает с арбитража, быстро переключается на торговые сделки, убирает стопы, отправляет капитал в один инструмент и несёт сокрушительные потери.

Заключение

Арбитраж интересен как торговый метод, сохраняющий капитал. К сожалению, рецептов на все времена нет — рынки быстро меняются, особенно криптовалютные. Найти Святой Грааль нельзя, поэтому, преуспеет тот человек, которому интересен сам предмет поиска возможностей и проведения операций.

Источник

Читайте также:  Как понять что установлен майнинг
Оцените статью
© 2024 Идеи для бизнеса