Арбитраж криптовалюты внутри биржи

Арбитраж криптовалют – 5 лучших роботов

Поделиться

Заработок на криптовалюте может быть автоматизированным

Для заработка на арбитраже можно использовать разные стратегии

Арбитраж цифровых активов доступен каждому

Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Существует много способов зарабатывать на криптовалютах. Некоторые из, в том числе и арбитраж, них пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка, и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж – это заработок на разнице цен на криптовалютные активы. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно заработать.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о стоимости монет на разных биржах.

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход. Занимаясь арбитражем криптовалют, нужно учитывать следующие нюансы:

• Большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
• Высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент, это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
• Сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

• Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

• Возможность много заработать за короткий срок.
• Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
• Работа есть всегда. По состоянию на 11 сентября 2020 года в официальном листинге ресурса CoinMarketCap представлено 200 монет. Фактическое количество криптовалют на рынке значительно выше. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
• Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе.
2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать. Для этого многие трейдеры используют специальные программы – роботы, или боты. Популярные программы:

Бот ориентирован на работу исключительно с биткоином. Система сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки. При помощи Blackbird, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях.

При помощи бота можно зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта в сети

Выводы

Арбитраж доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать. К другим выводам:

• Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
• Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
• На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Альтернатива заработка на арбитраже – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Источник

Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют

Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков — паттерны разваливаются, технические фигуры работают через раз, а развороты происходят практически без подготовки. Но нет худа без добра и упомянутые неудобства с точки зрения классического трейдинга оборачиваются такими возможностями, как арбитраж криптовалют.

Понятие арбитража

Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных активов. Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:

1. Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем активов и/или способов ввода/вывода, с высокими комиссиями по операциям.
2. Дефицит криптовалюты на одной площадке и достаточное количество на другой. Иллюстрацией служит пример на Эксмо, где в 2018, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, тогда, как на более крупных площадках составлял 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные трейдеры.
3. Разобщённость криптобирж в силу децентрализации отрасли и отсутствия единых систем принятия управленческих решений.

Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать Рынки/Markets. Затем построить пары по тикеру:

В результате можно наблюдать картину:

Это потенциальная возможность для межбиржевого арбитража, если ликвидность площадок позволяет выполнить сделку.

Классический

Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:

• на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже;
• аналогичные действия совершаются на трёх биржах;
• на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами;
• проводят сделки на разных площадках, в которых задействована одна система.

С временным разрывом:

• покупка базового актива и продажа срочного контракта;
• с игрой на связанных активах (например, BTC/BTC и LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.

Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки.

Поэтому, торговля между биржами сопровождается постулатом:

Трейдер должен точно знать, что и почему он делает.

Статический

В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:

• из разнонаправленного движения активов с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда;
• из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической.

Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.

Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.

На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:

Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:

При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.

Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике.

Поиск подходящей биржи

Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.

Ликвидность

Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):

В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:

Комиссии

Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.

Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:

Валюта	Ввод, %	Вывод, %
Exmo	RUB 0	0,49-1,99 0.02
YoBit	RUB Количество криптопар Важно не математическое количество, а разумное разнообразие пар, в которые входят монеты из ТОП-100, и дубли криптопар между разными площадками для межбиржевого арбитража. Следует избегать валют с малой капитализацией, которую видно даже визуально: При малых капитализации и торговых объёмах ловушки две: резкое неблагоприятное изменение котировок; невозможность реализовать актив, так как нет продавцов/покупателей. Необходимо не только наметить схему, но и опробовать её на малых суммах, чтобы без межбиржевого перевода оценить, как работает идея. Схемы работы Реальность такова, что универсальной схемы работы нет. Есть принципы, на которых каждый инвестор строит собственную систему. Ситуация постоянно меняется: то, что работало год назад уже неактуально сегодня. Поэтому, арбитражеры всегда оптимизируют наработки и находятся в поиске новых идей. Внутрибиржевой арбитраж Хедж на фьючерсных контрактах — безрисковый, но и соответственно низкодоходный способ заработка. Базовый, он же спот-актив, как правило, торгуется дешевле, чем фьючерс на будущую дату. Спот покупают, фьючерс продают. Смысл в том, к моменту истечения срочного контракта ценовой разрыв стремится к минимуму. Например, на Битмекс обычная разница между спот и ближайшим контрактом 130-180 пунктов. В моменты резких движений превышает 400. Использовав благоприятный момент, можно получить немедленный заработок за 1-2 дня, так как разрыв между котировками быстро выравнивается. Пример благоприятного входа длительностью сутки: Фьючерс на Биткоин на декабрь, прибыль -1 : Бессрочный или базовый, купленный одновременно с декабрьским с прибылью +2 : Сравнить два инструмента и узнать обычную разницу (минимальную и максимальную) можно с помощью наложения графиков в одном окне или в двух: Котировки открытия/закрытия и максимума/минимума отображаются при наведении на свечу: Тогда станет понятно, при какой разнице выгодно купить и продать активы. Другой распространённый способ арбитража на одной площадке — последовательные сделки с тремя парами, между которыми есть процентные разрывы: В этом примере с биржи Эксмо чистый разрыв 0,7%, однако, перепродажа для реализации не годится, так как необходимо провести 3 сделки и за каждую уплатить 0,2% комиссии. Следовательно, ориентировочная прибыль составит всего 0,1%. Есть и площадки, внутри которых трейдеры проводят цепочки операций, покупая дешевле, продавая дороже — LocalBitcoins.net для Биткоина и Local.Bitcoin.com для форка BTC Кэш. Межбиржевой арбитраж Простой межбиржевой арбитраж предполагает покупку/продажу криптовалюты на одной площадке, перевод на другую и обратную операцию. Такие возможности предоставляются нечасто. Нужно учитывать комиссию за перевод и время транзакции целевого криптоактива, так как котировки могут измениться на несколько минут. Отдельно можно назвать интересный вариант с продажей на localbitcoins.net Биткоина за доллары Вебмани и покупкой Биткоина на indx.ru — внутренней бирже системы Вебмани. Комиссий за сделки нет, траты ограничиваются 1% за размещение объявления на Локалбиткоин и 0,8% за зачисление денег в систему WebMoney. Схема актуальна на начало 2021. Усложнённый вариант межбиржевого трейдинга Более сложный вариант, когда средства распределяются между разными активами на нескольких биржах. На практике это выглядит так: На первой бирже у трейдера активы С и М . На второй бирже аналогично, есть С и М . Распределение между активами 50%. При разрыве котировок на 5% на одной площадке пара С / М продаётся, на другой покупается. В результате, на одной площадке получается 100% С , на другой 105% М или наоборот. Валюты переправляются между площадками так, чтобы на каждой опять присутствовало по 50% активов С и М . Программы и сервисы Вручную мониторить биржи — неэффективно. Для этого созданы программы — сканеры и роботы. Первые обрабатывают и выводят на экран информацию, вторые настраиваются на самостоятельное проведение сделок и транзакций. Сканеры Поскольку сканеры не проводят сделки, а лишь регистрируют возможности, дальнейшие действия должны проводится или вручную, или с помощью дополнительного ПО. Сканер спреда для межбиржевого арбитража Программа-помощник для сканирования цен на 37 крупных криптовалютных бирж, среди которых: Стоимость скан-бота межбиржевого анализа на январь 2021 составляет 24 500 рублей. CryptoShock.org Сканер межбиржевого арбитража, демонстрирует результаты в ветке fxsa.org/threads/8290/. Есть и другая категория участников рынков, доверяющих процесс роботам. Кроме арбитражных, есть роботы с настройками для классического трейдинга, платные — Cryptotrader, Tradewave, BTC Robot и бесплатные, например, Gekko. Bitsgap Платформа с автоматизированными ботами, сигналами и торговлей на биржах посредством единого интерфейса. Функция арбитража между биржами доступна на продвинутом тарифе за 44$ в месяц. Cryptohopper Сервис с торговыми инструментами, триггерами и ботами для автоматического трейдинга. Арбитраж доступен на тарифах от 49$ в месяц. Список поддерживаемых бирж: HAAS bot Программа с многочисленными настройками, ориентированная на трейдинг. Тем не менее, включает возможность проводить арбитражные сделки из трёх криптопар внутри одной биржи. Внутреннее приложение бота HTS 3.0 Interfac рекомендуется для использования на площадках с высоким объёмом. Однако, разработчики сделали вывод, что лучшие результаты робот показывает, когда интерес к торгам низкий, как это было во втором и третьем квартале 2018. Сейчас, когда книги заказов плотно заполнены, конкуренция высока и котировки быстро выравниваются, помощник зарабатывает совсем скромные суммы. Необходимо, как минимум, выбирать биржи с нулевыми или очень низкими комиссиями. Zenbot Один из самых передовых ботов. Для его разработки и поддержки применяются технологии искусственного интеллекта. Программа способна выполнять мультитранзакции, торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. Исходный код открыт, доступен по адресу https://github.com/DeviaVir/zenbot. Некоторые пользователи утверждают, что получали доход в объёме до 1,5 тыс.% за квартал. ApiTrade Площадка для подключения API-ключей самых популярных бирж с возможностью настраивать трейдинговые стратегии и межбиржевой арбитраж по схеме Зеркала. Сервис взимает 50% прибыли, подходит для новичков, которые не имели опыта работы с отдельным ПО. Для арбитража необходимо подбирать криптовалюты с быстрыми, дешёвыми транзакциями. Официальный сайт: https://apitrade.pro. Сервисы для сравнения Также существуют специальные сайты и софт для сравнения котировок криптовалют. В целом, их ценность под вопросом (обновление раз в 5-10 минут и реже), поэтому полностью доверять им всю аналитическую работу не стоит: Bitcoinity — сравнение котировок Биткоина. Bitinfocharts — сравнение котировок разных криптовалют. Cryptowat — корреляция и другие данные, возможность сформировать портфель. Bittrex/Yobit Exchange Tool — бесплатная программа для поиска выгодных торговых пар на биржах Bittrex и Yobit с возможностью покупки Pro-версии. zTrader — платформа для торговли с Android. TabTrader — терминал для смартфона. Минимизация рисков После выбора площадок, нужно верифицировать аккаунт, там, где это требуется. Иначе, первый же вывод может заблокироваться на недели. Необходимо отслеживать комиссии, так как на некоторых биржах удержания за ввод/вывод динамические и часто меняются (Йобит и Эксмо). Следует на практике узнать, как быстро происходит зачисление депозита. Некоторые биржи заявляют окно от 20-30 минут. Поэтому, даже молниеносный Риппл появится на счёте не скоро. Что такое ликвидность, можно узнать, отправив небольшие рыночные и лимитные ордера в книгу. Выявив объем торгов криптопары, который устраивает скоростью и точностью исполнения, следует ориентироваться на эти цифры, выбирая дополнительные площадки. Объем обычно транслируется в Биткоинах. Для проведения сделок трейдеры составляют таблицы, где указывают стоимость линий. После этого становится видно, какими обязательными расходами сопровождается каждая сделка. В среднем, рекомендуется искать разницу для межбиржевых операций 5%, но не менее 2% — если нет комиссий и транзакции криптомонет дешёвые. Полезно учитывать время открытия Форекс-сессий, так как, трейдеры фиатных инструментов все чаще заглядывают на криптобиржи — в часы начала работы Форекс, особенно, с открытием США рынок активен и арбитражных возможностей больше. Для торговли пар с Биткоином при курсе 10 тыс. долларов США за 1 BTC нужен стартовый капитал от 1,5 тыс. USD. В одну сделку, в целях сохранения капитала, надо отправлять порядка 10% — когда порог минимального вложения пройден. Кроме перечисленных правил необходимо серьёзно относится к рискам, настраивая роботов. Ведь, нередко новичок начинает с арбитража, быстро переключается на торговые сделки, убирает стопы, отправляет капитал в один инструмент и несёт сокрушительные потери. Заключение Арбитраж интересен как торговый метод, сохраняющий капитал. К сожалению, рецептов на все времена нет — рынки быстро меняются, особенно криптовалютные. Найти Святой Грааль нельзя, поэтому, преуспеет тот человек, которому интересен сам предмет поиска возможностей и проведения операций. Источник Читайте также:  Ходить криптовалюту что это значит Оцените статью Вам также может понравиться Ящик для фермы майнинга Какие должны быть размеры у фермы для майнинга — все Ящик для майнинга шумоизоляция Подавление шума у Асиков: шумоизоляционная камера для Ящик для майнинг фермы Как собрать майнинг ферму для Ethereum в 2021 году. Ящик диких тарков окупаемость Гайд Escape from Tarkov – убежище В перерывах между Правообладателям Политика конфиденциальности