Алгоритмы для торговли криптовалютой

Торгуем правильно и быстро: разбираемся в высокочастотном трейдинге

Алгоритмическая торговля — это чаще всего непредсказуемый и трудно прогнозируемый процесс, сопряженный с большими рисками. Четких правил и рекомендаций не существует, но есть мнения и реальные примеры. О том, как проходит алгоритмический трейдинг на рынке криптовалют, расскажем в сегодняшнем материале.

18 октября 2017 года алгоритмическая торговая платформа QuantConnect в своем твиттере объявила о начале сотрудничества с криптовалютной биржей GDAX. По словам основателя компании Джареда Броада, «для QuantConnect подобное сотрудничество стало следующим логическим шагом», обусловленным нарастающим интересом к цифровым валютам и инвестированию в них. Теперь, благодаря взаимодействию с GDAX, сообщество QuantConnect может разрабатывать и мгновенно раскрывать криптовалютные стратегии.

Терминал алготорговли QuantConnect

В ближайшие планы платформы на 2018 год также входит налаживание сотрудничества с биржей Kraken — крупнейшей по объему торгов в паре BTC/EUR. Сейчас также начала функционировать автоматизированная криптоплатформа Gimmer, которая выпустит свои токены уже 1 февраля.

Однако сотрудничество с торговыми платформами — это далеко не единственный способ алгоритмической торговли на рынке криптовалют.

Как повторить биржевой успех Джорджа Сороса и заработать $2 млрд за месяц? Или как стать вторым Энди Кригером и заключить более чем миллионную сделку в «черный понедельник»?

Если вы новичок на рынке, но хотите вплотную заняться алгоритмическим трейдингом, у вас есть несколько вариантов: к примеру, можно воспользоваться готовыми программами или же создать свою с помощью торгового бота.

Программа для алгоритмической торговли — купить или сделать самому?

Применение готового стратегического решения сэкономит вам время, а создание собственной программы даст возможность подстроить ее под свои потребности.

Стоимость автоматического программного обеспечения часто очень высока. Также оно может быть заполнено лазейками, которые позволяют человеку или организации избегать сферы действия закона или какого-либо ограничения без прямого нарушения закона: если не знать их специфики, то можно потерять крупные суммы денег. Высокие затраты на готовое программное обеспечение могут существенно уменьшить прибыль от алгоритмической торговли.

Среди готовых решений по алгоритмической торговле криптовалютами есть, например, софт Algotrader 4.0. Однако и построение собственного алгоритмического программного обеспечения требует большой затраты времени и усилий и при этом, весьма вероятно, не будет надежным.

Торговые боты

Для того чтобы создать торгового бота, нужно убедиться в том, что у биржи, с которой вы планируете работать, есть торговое API. API (Application Programming Interface) — это набор функций, которые биржа предоставляет для использования во внешних программах. Иными словами, данный интерфейс используется программистами для написания алгоритмов для торговых ботов.

Многообразие криптовалютных бирж

Сходством API всех биткойн-бирж является то, что они открыты, поэтому каждый при желании может написать софт и начать торговлю. Однако у криптовалютных бирж нет общепринятых стандартов API: в каждом конкретном случае отличаются и набор функций, и параметры их вызова, и документация. Исходя из этого, первых своих ботов лучше создавать на популярных площадках, где API хорошо задокументировано и ответы на интересующие вопросы можно без труда найти в сообществе.

Вопреки расхожему мнению, биржи не банят за использование ботов: напротив, на криптовалютном рынке торговые площадки имеют 0,2 процента от всех исполненных заявок. Более того, торговые роботы сокращают количество пользовательских ошибок и способствуют более оперативной обработке информации.

На биржи Poloniex и Bittrex приходится наибольший поток торговли альткойнами: у них хорошо задокументированные API и большая ликвидность почти по всем представленным валютам. Трейдеры советуют и отечественную биржу Livecoin: ее преимущество заключается в том, что здесь можно получить консультацию на русском языке. Биржа Liqui быстро реагирует на новые ICO и оперативно добавляет новые монеты, за счет этого на ней удобно наблюдать за новыми проектами и их стоимостью на рынке. Кроме того, ее торговое API идентично API Bittrex, что создает возможность для торговли на двух биржах с минимальными изменениями бота.

Также, например, на Quora пользователи делятся ссылками, перейдя по которым можно создавать стратегии для уже готовых ботов:

• ga-bitbot – Genetic algorithm trade system for bitcoin – Google Project Hosting;
• mtgox-autotrader;
• cryptotrade;
• node-mtgox-websocket-client;
• BitcoinTrader;
• trade;
• ArBit и другие.

Издание The Merkle выделяют свою шестерку лучших торговых биткойн-ботов:

Стратегии для бота на крипторынке

Глава криптовалютного фонда EAM Тим Эннекинг назвал основным различием между алгоритмическим трейдингом на традиционных рынках и трейдингом на рынке криптовалют то, что на рынке акций важны милли- и даже микросекунды, в то время как на крипторынке такие короткие временные промежутки не имеют значения.

Эннекинг также отметил и то, что процесс алгоритмического трейдинга нельзя пускать на самотек. За ним нужен пристальный контроль, он не может работать самостоятельно в течение долгого времени.

Разработку стратегии для торгового бота можно назвать конфиденциальной историей. Для алгоритмического трейдера важно не раскрывать свою стратегию, иначе действия его бота могут прочитать и тогда его кошелек будет опустошен. Тем не менее, есть несколько известных стратегий, которые можно использовать в торговле.

Арбитражная торговля — это торговля, основанная на получении прибыли на разнице между стоимостью актива на разных рынках. Покупая актив на одном рынке и продавая его на другом по более высокой цене, бот помогает своему обладателю выигрывать от проведенных операций.

Также трейдеры могут рассчитывать на прибыль от фьючерсного арбитража, утверждает Артур Хейс, сооснователь торговой биткойн-платформы BitMEX. Так, торговцы на бирже могут воспользоваться существующей разницей между фьючерсным контрактом и его базовым активом.

Еще одна стратегия, которую можно использовать с помощью торговых ботов, это маркет-мейкинг. Это консервативная стратегия, суть которой сводится к получению прибыли от спреда. Петар Живковский, операционный директор биткойн-платформы Whaleclub, считает, что данный процесс включает в себя размещение заявок (лимитных ордеров) по обе стороны, рядом с текущей рыночной ценой.

Алгоритмы на реальном рынке

Мар Бартолом, один из авторов dev.to, решил отойти от традиционных стратегий, описанных выше, разработать свои алгоритмы и оценить их потенциальную эффективность на рынке биткойна на базе его изменений в прошлом году.

Статический алгоритм: покупает полный пакет активов и просто ждет. Прибыль или убыток будут зависеть от долговременной эволюции рынка.

Простой алгоритм: поддерживает постоянную сумму, вложенную в акции (в криптовалюту), все время. Если цена повышается, он извлекает прибыль вместе с первоначальной суммой. Если цена снижается, он покупает новые акции, пока не достигнет суммы первоначальных инвестиций.

Пиратский алгоритм: на основе алгоритма, найденного на github. Данный алгоритм отслеживает стоимость, по которой были куплены или проданы те или иные акции. Если цена снижается, он продаст ее, чтобы избежать потерь. Если поднимется, то алгоритм совершит повторную покупку.

Случайный алгоритм: он будет произвольно покупать или продавать фиксированное количество активов.

Мар представил ситуацию, в которой он инвестировал $1000 в биткойн в прошлом году, и рассмотрел, какой доход он бы получил, запрограммировав своего бота на ту или иную стратегию:

Кажется, что лучшей стратегией является случайный алгоритм… Простой алгоритм оказался лучше статической стратегии и принес бы в реальности в два раза больше дохода. Пиратский алгоритм оказался неэффективным и повлек бы за собой потерю практически всех инвестиций. Неожиданными оказались результаты случайного алгоритма, который дал бы 1000-кратный доход.

Однако если, например, применить те же стратегии к биткойну в июне 2017, то результаты будут несколько отличаться.

Небольшая потеря стоимости биткойна отразилась на статической стратегии. Простая стратегия помогла уменьшить потери, но незначительно. Пиратский алгоритм снова не оправдал ожиданий, случайный вновь оказался наиболее удачным решением.

Источник

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Технически работа с криптовалютой не отличается от спекуляций, например, на форекс или фондовом рынке . Принцип остается прежним – ищем возможность для покупки по более низкой цене и продаем после роста и наоборот. И все же помимо стандартных методик есть и специфические стратегии торговли криптовалютой, на других инструментах реализовать их проблематично. Помимо них в этой подборке вы встретите и стандартные торговые методы, их также можно применять.

Рейтинг криптобирж 2021 года

9,9

9,7

9,6

9,5

9,3

9,1

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Перечисленные ниже торговые системы в разных интерпретациях вы могли встречать на других рынках. Отличия кроются в основном в настройках индикаторов (если они используются в торговой системе). Чаще всего работа ведется со стандартными индикаторами.

Стратегия «Buy & Hold»

Дословно эта тактика переводится как «купить и держать». Т.е. покупаете какую-либо монету(-ты), дожидаетесь значительного увеличения ее(-их) цены, и сбываете, фиксируя профит.

Эта стратегия подойдет только для инвесторов с горизонтом планирования как минимум в несколько лет. Если уверены в светлом будущем крипты и развитии технологии блокчейна , можно составить портфель из нескольких криптовалют и хранить токены (при больших суммах желательно на аппаратных кошельках).

Из преимуществ такого подхода отметим:

• отсутствие необходимости постоянно анализировать рынок. Это не активный внутридневной трейдинг, когда трейдеру приходится уделять торговле несколько часов;
• за счет составления портфеля вы диверсифицируете риски обесценивания отдельных альткоинов или биткоина ;
• в теории стартовые инвестиции можно увеличить в десятки даже сотни раз. Всего за год стоимость того же Эфириума росла в 200+ раз. Нечто подобное может повториться и в будущем.

Недостатки также есть:

• деньги оказываются замороженными на несколько лет;
• нет гарантий роста крипты;
• не зарабатываете на мелких движениях.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Цена крипты на разных биржах отличается. Разница небольшая, но если она доходит хотя бы до 2-3%, то можно работать с арбитражом.

Арбитражная стратегия торговли криптовалютой предполагает одновременную работу на 2 биржах. Нужно постоянно мониторить курс, как только дельта между курсами одной и той же криптопары увеличивается выше определенного порога, на одной бирже продаем крипту (там, где курс выше), где ниже – покупаем.

В момент подготовки обзора на биржах Binance и Bitfinex курс BTCUSDT в один и тот же момент времени составляет $8287,92 и $ 8297,7 соответственно. Разница составляет 0,118% чего недостаточно для арбитража, но при росте волатильности эта разница иногда превышает порог в 2-3%.

Для торговли понадобится:

• аккаунты на 2 криптовалютных биржах ;
• робот, мониторящий дельту по ряду криптовалютных пар;
• с учетом комиссии, которую берет биржа за перевод крипты на другой кошелек, высчитывается порог, при превышении которого арбитраж становится прибыльным. Периодически придется переливать крипту между аккаунтами на биржах, поэтому обязательно учитываем комиссию на вывод.

Вручную так работать вряд ли получится. Разница в цене если и возникает, то длится такое положение дел недолго.

Стратегия «WPR + volatility»

Для работы понадобятся:

• WPR со стандартными настройками и уровнями на отметках 20 и 80;
• consecutive candles – это один из вспомогательных индикаторов, обращаем внимание и на стрелки, и на точки красного и зеленого цвета, формирующиеся под и над свечой;
• Volume and Volatility – в зависимости от объема и волатильности гистограмма индикатора показывает приоритет покупок или продаж (зеленый и желтый цвет соответственно). Темно-серый цвет – состояние неопределенности, такие сигналы в работу не берем.

В оригинальной стратегии используется больше фильтров, но часть из них не имеют особого смысла, дублируют друг друга, их мы удалили.

Правила работы в Sell:

• линия WPR пересекает уровень -20 вниз;
• сигнал подтверждается соответствующим цветом гистограммы Volume and Volatility ;
• после этого смотрим на consecutive candles . Должна быть стрелка и красные точки над свечами. На закрытии свечи входим в рынок;
• профит закрываем по уровням либо после выхода линии WPR из противоположной зоны. Стоп выставляется за High / Low сигнальной свечи, если сигнал приходится на очень крупную полнотелую свечу, его лучше пропустить. Есть шанс, что большая часть движения уже состоялась, и вы войдете в его конце.

Для покупок правила меняем на зеркальные.

Скальпинг на криптовалютах – Trendline Scalping System

Скальпинг стратегии для криптовалют отличаются тем, что работа ведется на небольших таймфреймах и чаще всего отработка сделки не переносится на следующий день. Рассматриваемая торговая система – гибрид графического анализа и нескольких стандартных индикаторов.

Торговля ведется на временных интервалах М1-М5, из индикаторов понадобятся:

Также есть фильтр по направлению дневного тренда.

Идея стратегии выглядит так:

• по цвету дневной свечи определяем приоритетное направление торговли. Если текущая дневная свеча медвежья – работаем только в Sell , бычья – в Buy . Этот фильтр необязателен, но автор говорит, что он повышает точность работы;
• на RSI и MFI линии обоих индикаторов должны быть над уровнем 50 для покупок и ниже этой отметки для продаж;
• должна быть коррекция с касанием ЕМА7 или ЕМА20;
• при выполнении этих условий строится трендовая линия, сделка заключается в момент ее пробоя в направлении тренда. В момент пробоя поддержки или сопротивления проверяем показания MFI и RSI .

Стратегия «Daily Chart 3- Candle»

Эта стратегия для криптовалют основана на известном разворотном паттерне. Оптимальный сценарий торговли – на дневном графике, точка входа определяется по конструкции из 3 свечей.

Требуемые условия для заключения сделок на покупку:

• на рынке наблюдаем устойчивый нисходящий тренд (понижающиеся минимумы и максимумы);
• отслеживаем последовательности из 3 свечей. На третьей свече должен обновиться минимум предыдущих двух, но цена ее закрытия находится выше цены Close первой свечи паттерна (если 1-я свеча медвежья). Если 1-я свеча паттерна на нисходящем движении бычья, то цена Close 3-й свечи должна быть выше цены Open первой.

Это базовый сценарий, рассматриваются также точки входа, в которых условие по ценам закрытия выполняется на 4-й и 5-й свечах.

Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия торговли криптовалютой подходит и для меньших таймфреймов, но нужно тщательнее фильтровать сигналы, да и цели по сделкам будут ниже.

Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал 2 индикатора:

• sm3Candle SwingPoints – находит на графике паттерны;
• sm3Candle BestLevelsHist – строит на графике уровни, по ним можно ориентироваться при фиксации прибыли.

Паттерны индикатор ищет не всегда адекватно. Он просто проверяет соответствие правилам по ценам закрытия на последних 3 свечах. Приходится дополнительно фильтровать разметку вручную.

А так выглядит график после добавления на него обоих индикаторов сразу. Уровни учитывайте только при фиксации прибыли.

Графический анализ в криптотрейдинге

Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления , уровни и расширения Фибоначчи , паттерны – все эти инструменты работают без привязки к конкретному рынку. Применяют их и в криптовалютном трейдинге .

Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.

Неплохо работают разворотные М- и W -образные паттерны с опорой на уровни поддержки и сопротивления. При работе с ними ждите резкого пробоя максимума или минимума паттерна и его последующего ретеста.

Работают и другие графические паттерны – треугольники, флаги , вымпелы , клинья, ГиП, двойные вершины и донья. Они не формируются каждый день, но криптопар с хорошей ликвидностью много, так что всегда можно подыскать инструмент, по которому вероятно формирование точки входа.

Стратегия «Beat the market»

Стратегия – комбинация стандартной торговли криптовалютой в канале + работа с уровнями. Но в отличие от графического анализа здесь все построения делает набор кастомных индикаторов, уровни – Пивоты с разных таймфреймов. Ширина канала привязана к волатильности, перестраивать его не нужно, большую часть времени график проводит в рамках канала.

Сигналы получаем в виде стрелок, также учитывается направление трендового индикатора (он строит канал на графике).

Правила работы в Buy :

• нужно получить стрелку, указывающую вверх;
• обе линии канала должны быть направлены вверх;
• желательно, чтобы график находился над точкой вращения ( Pivot Point ), она перестраивается каждый день, на графике отображается в виде пунктира;
• при входе стоп выносим за ближайший Пивот уровень, тейк-профиты устанавливаем тем же способом. Желательно выдерживать соотношение

Для продаж правила обратные:

• нужна стрелка, указывающая направление вниз;
• обе линии трендового индикатора должны понижаться;
• желательно, чтобы график находился под Pivot Point ;
• стопы и тейки расставляются в соответствии с Пивот уровнями.

На фоне прочих стратегий торговли криптовалютой Beat the market выделяется простотой. Нужно лишь следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.

Стратегия торговли криптовалютой «Alligator»

В этой торговой системой используется всего один индикатор ( Аллигатор Билла Вильямса ), зато анализ ведется на 3 таймфреймах. Используется принцип Александра Элдера – определяем глобальный тренд на старшем таймфрейме, ищем на младшем таймфрейме коррекцию и на самом младшем временном интервале находим точку входа.

Если сделки заключаются на часовом графике, то анализировать придется дополнительные таймфреймы Н4 и D 1.

Логика работы следующая:

• начинаем с дневного графика – на нем должен быть устойчивый тренд. На него указывают линии индикатора, выстроившиеся по старшинству (это обычные скользящие средние, сдвинутые по горизонтали). В идеале нужен тренд средней силы без импульсных движений;
  
• на Н4 график должен пересечь все 3 скользящие средние это указывает на начавшуюся коррекцию. Пока что сделки не заключаем;
  
• переходим на часовой график и на нем ищем возобновление тренда, определенного на дневном таймфрейме. В нашем примере тренд был нисходящим, ждем пока график на Н1 опустится ниже линий Аллигатора, и они начнут расходиться. Это самый «скользкий» момент в стратегии, так как нет четкого критерия по входу в рынок, расхождение линий индикатора оценивается только визуально. Ниже – не совсем удачный пример, возобновление тренда произошло на резком движении, потом последовал продолжительный откат, но позиция позже все равно вышла бы в плюс.
  

Стратегия подходит для любых криптовалют. Недостаток – неспособность реагировать не импульсные движения, в остальном ТС подойдет трейдерам, предпочитающим размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.

Можно ли торговать по новостям?

На Форекс до сих пор в ходу стратегии, предполагающие работу на реакции рынка на важные новости. Выход отчета NFP , выступления глав центробанков, твиты Трампа и прочие факторы иногда вызывают сильные рывки графика. На них можно заработать буквально за пару минут.

На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Сделать это невозможно. Если на Форекс есть экономический календарь, в котором указываются даты выхода важных новостей, то в случае с криптой аналога нет. Да, есть несколько криптовалютных календарей , которые дают представление о возможных ближайших событиях в криптоиндустрии, но это не то что позволить успешно торговать. В основном, влияние новостей на курс регистрируется уже после резкого движения.

Что влияет на курс криптовалют?

На курс крипты влияют:

• решения, связанные с разработкой законодательства в криптосфере. Новость о легализации Биткоина как платежного средства в Японии в свое время оказала поддержку крипте;
• запрет/разрешение майнинга в отдельных странах;
• новости, связанные с возможными форками;
• новости о взломах крупных бирж;
• выход на рынок «китов» — владельцев крупного капитала в крипте. Если такой инвестор захочет просто продать большое количество криптовалюты, он обвалит курс. Капитализация криптовалютного рынка все еще не идет ни в какое сравнение с тем же Форексом, так что отдельные личности могут влиять на курс.

Заключение

В отношении криптотрейдинга в целом замечания следующие:

• с криптовалютами работают те же методы, что и на Форексе, фондовом рынке;
• под работу с криптой можно адаптировать даже стандартные индикаторы из МТ4;
• графический анализ обязательно стоит включить в свой арсенал. За счет высокой волатильности структуры из графанализа получаются четкими, неплохо отрабатывают;
• новостной трейдинг исключаем, на удачу полагаться не стоит.

При выборе рекомендуем опираться на то сколько времени можете выделять на трейдинг и какой стиль торговли подходит. После этого переходите к тестированию ТС на истории, и только потом экспериментируйте с реальным счетом.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

Источник