Алгоритм для биржи криптовалют

Торгуем правильно и быстро: разбираемся в высокочастотном трейдинге

Алгоритмическая торговля — это чаще всего непредсказуемый и трудно прогнозируемый процесс, сопряженный с большими рисками. Четких правил и рекомендаций не существует, но есть мнения и реальные примеры. О том, как проходит алгоритмический трейдинг на рынке криптовалют, расскажем в сегодняшнем материале.

18 октября 2017 года алгоритмическая торговая платформа QuantConnect в своем твиттере объявила о начале сотрудничества с криптовалютной биржей GDAX. По словам основателя компании Джареда Броада, «для QuantConnect подобное сотрудничество стало следующим логическим шагом», обусловленным нарастающим интересом к цифровым валютам и инвестированию в них. Теперь, благодаря взаимодействию с GDAX, сообщество QuantConnect может разрабатывать и мгновенно раскрывать криптовалютные стратегии.

Терминал алготорговли QuantConnect

В ближайшие планы платформы на 2018 год также входит налаживание сотрудничества с биржей Kraken — крупнейшей по объему торгов в паре BTC/EUR. Сейчас также начала функционировать автоматизированная криптоплатформа Gimmer, которая выпустит свои токены уже 1 февраля.

Однако сотрудничество с торговыми платформами — это далеко не единственный способ алгоритмической торговли на рынке криптовалют.

Как повторить биржевой успех Джорджа Сороса и заработать $2 млрд за месяц? Или как стать вторым Энди Кригером и заключить более чем миллионную сделку в «черный понедельник»?

Если вы новичок на рынке, но хотите вплотную заняться алгоритмическим трейдингом, у вас есть несколько вариантов: к примеру, можно воспользоваться готовыми программами или же создать свою с помощью торгового бота.

Программа для алгоритмической торговли — купить или сделать самому?

Применение готового стратегического решения сэкономит вам время, а создание собственной программы даст возможность подстроить ее под свои потребности.

Стоимость автоматического программного обеспечения часто очень высока. Также оно может быть заполнено лазейками, которые позволяют человеку или организации избегать сферы действия закона или какого-либо ограничения без прямого нарушения закона: если не знать их специфики, то можно потерять крупные суммы денег. Высокие затраты на готовое программное обеспечение могут существенно уменьшить прибыль от алгоритмической торговли.

Среди готовых решений по алгоритмической торговле криптовалютами есть, например, софт Algotrader 4.0. Однако и построение собственного алгоритмического программного обеспечения требует большой затраты времени и усилий и при этом, весьма вероятно, не будет надежным.

Торговые боты

Для того чтобы создать торгового бота, нужно убедиться в том, что у биржи, с которой вы планируете работать, есть торговое API. API (Application Programming Interface) — это набор функций, которые биржа предоставляет для использования во внешних программах. Иными словами, данный интерфейс используется программистами для написания алгоритмов для торговых ботов.

Многообразие криптовалютных бирж

Сходством API всех биткойн-бирж является то, что они открыты, поэтому каждый при желании может написать софт и начать торговлю. Однако у криптовалютных бирж нет общепринятых стандартов API: в каждом конкретном случае отличаются и набор функций, и параметры их вызова, и документация. Исходя из этого, первых своих ботов лучше создавать на популярных площадках, где API хорошо задокументировано и ответы на интересующие вопросы можно без труда найти в сообществе.

Вопреки расхожему мнению, биржи не банят за использование ботов: напротив, на криптовалютном рынке торговые площадки имеют 0,2 процента от всех исполненных заявок. Более того, торговые роботы сокращают количество пользовательских ошибок и способствуют более оперативной обработке информации.

На биржи Poloniex и Bittrex приходится наибольший поток торговли альткойнами: у них хорошо задокументированные API и большая ликвидность почти по всем представленным валютам. Трейдеры советуют и отечественную биржу Livecoin: ее преимущество заключается в том, что здесь можно получить консультацию на русском языке. Биржа Liqui быстро реагирует на новые ICO и оперативно добавляет новые монеты, за счет этого на ней удобно наблюдать за новыми проектами и их стоимостью на рынке. Кроме того, ее торговое API идентично API Bittrex, что создает возможность для торговли на двух биржах с минимальными изменениями бота.

Также, например, на Quora пользователи делятся ссылками, перейдя по которым можно создавать стратегии для уже готовых ботов:

• ga-bitbot – Genetic algorithm trade system for bitcoin – Google Project Hosting;
• mtgox-autotrader;
• cryptotrade;
• node-mtgox-websocket-client;
• BitcoinTrader;
• trade;
• ArBit и другие.

Издание The Merkle выделяют свою шестерку лучших торговых биткойн-ботов:

Стратегии для бота на крипторынке

Глава криптовалютного фонда EAM Тим Эннекинг назвал основным различием между алгоритмическим трейдингом на традиционных рынках и трейдингом на рынке криптовалют то, что на рынке акций важны милли- и даже микросекунды, в то время как на крипторынке такие короткие временные промежутки не имеют значения.

Эннекинг также отметил и то, что процесс алгоритмического трейдинга нельзя пускать на самотек. За ним нужен пристальный контроль, он не может работать самостоятельно в течение долгого времени.

Разработку стратегии для торгового бота можно назвать конфиденциальной историей. Для алгоритмического трейдера важно не раскрывать свою стратегию, иначе действия его бота могут прочитать и тогда его кошелек будет опустошен. Тем не менее, есть несколько известных стратегий, которые можно использовать в торговле.

Арбитражная торговля — это торговля, основанная на получении прибыли на разнице между стоимостью актива на разных рынках. Покупая актив на одном рынке и продавая его на другом по более высокой цене, бот помогает своему обладателю выигрывать от проведенных операций.

Также трейдеры могут рассчитывать на прибыль от фьючерсного арбитража, утверждает Артур Хейс, сооснователь торговой биткойн-платформы BitMEX. Так, торговцы на бирже могут воспользоваться существующей разницей между фьючерсным контрактом и его базовым активом.

Еще одна стратегия, которую можно использовать с помощью торговых ботов, это маркет-мейкинг. Это консервативная стратегия, суть которой сводится к получению прибыли от спреда. Петар Живковский, операционный директор биткойн-платформы Whaleclub, считает, что данный процесс включает в себя размещение заявок (лимитных ордеров) по обе стороны, рядом с текущей рыночной ценой.

Алгоритмы на реальном рынке

Мар Бартолом, один из авторов dev.to, решил отойти от традиционных стратегий, описанных выше, разработать свои алгоритмы и оценить их потенциальную эффективность на рынке биткойна на базе его изменений в прошлом году.

Статический алгоритм: покупает полный пакет активов и просто ждет. Прибыль или убыток будут зависеть от долговременной эволюции рынка.

Простой алгоритм: поддерживает постоянную сумму, вложенную в акции (в криптовалюту), все время. Если цена повышается, он извлекает прибыль вместе с первоначальной суммой. Если цена снижается, он покупает новые акции, пока не достигнет суммы первоначальных инвестиций.

Пиратский алгоритм: на основе алгоритма, найденного на github. Данный алгоритм отслеживает стоимость, по которой были куплены или проданы те или иные акции. Если цена снижается, он продаст ее, чтобы избежать потерь. Если поднимется, то алгоритм совершит повторную покупку.

Случайный алгоритм: он будет произвольно покупать или продавать фиксированное количество активов.

Мар представил ситуацию, в которой он инвестировал $1000 в биткойн в прошлом году, и рассмотрел, какой доход он бы получил, запрограммировав своего бота на ту или иную стратегию:

Кажется, что лучшей стратегией является случайный алгоритм… Простой алгоритм оказался лучше статической стратегии и принес бы в реальности в два раза больше дохода. Пиратский алгоритм оказался неэффективным и повлек бы за собой потерю практически всех инвестиций. Неожиданными оказались результаты случайного алгоритма, который дал бы 1000-кратный доход.

Однако если, например, применить те же стратегии к биткойну в июне 2017, то результаты будут несколько отличаться.

Небольшая потеря стоимости биткойна отразилась на статической стратегии. Простая стратегия помогла уменьшить потери, но незначительно. Пиратский алгоритм снова не оправдал ожиданий, случайный вновь оказался наиболее удачным решением.

Источник

Как торговать на бирже криптовалют: алгоритм действий для новичков

Все чаще в интернете можно встретить понятие «биржа криптовалют». Ранее мы могли видеть фондовую биржу, финансовую биржу, биржу ценных бумаг, валютную и так далее. Однако с появлением Биткоина и других альткоинов сформировался просто огромный криптовалютный рынок. И сегодня в нем присутствуют отдельные финансовые субъекты под вышеуказанным названием — биржи. Все больше таковые пользуются популярностью. Вкладывать в криптовалюту деньги сегодня желают даже самые простые пользователи интернета, которые понятия не имеют, как делать это. Сегодня мы рассмотрим наиболее удобный и эффективный способ, который позволит зарабатывать на бирже криптовалют.

Как заработать на бирже криптовалют?

В первую очередь мы рассмотрим трейдинг… Простыми словами можно сказать так: «Купить монеты подешевле, чтобы в перспективе продать их дороже». В панике новички поступают совсем по-другому, но это только потому, что отсутствует практический опыт.

Алгоритм для заработка на бирже криптовалют:

1. Выбор надежной площадки для торговли. Сегодня на рынке существует очень много бирж. Можете встретить как национальные (отечественные), так и зарубежные. У нас на сайте предложено очень много различных криптовалютных бирж. Можете ознакомиться с обзорами и отзывами по каждой. Мы стараемся предложить наиболее надежные, а также эффективные в торговле варианты, поэтому рекомендуем перейти для правильного выбора в рубрики «Обзоры» и «Отзывы» (верхнее меню сайта). Почитайте информацию по каждой бирже. Сможете самостоятельно выбрать подходящий вариант;
2. Выбор валютной пары. Это есть финансовый актив или другими словами — объект трейдинга. Сегодня валютная пара представляет из себя 2 валюты. Каждая имеет свой курс. На разнице курсов, которые подвергаются колебаниями, трейдеры имеют возможность зарабатывать.

Каждая валютная пара может быть фиатной либо только криптовалютной. Как это? Фиатная пара: криптовалюта/валюта (например: Биткоин/доллар США, Эфириум/евро). Другой вариант: Биткоин/Эфириум, Биткоин Голд/Дэш (то есть, 2 криптовалюты).

Новичкам рекомендуется обратить внимание на первый вариант (фиатный). Почему? Прогнозировать такую валютную пару гораздо проще за счет того, что фиатная валюта не имеет огромной волантильности.

Как выбрать валютную пару?

Мы рекомендуем обратить внимание на 2 наиболее важных показателя:

• Активность рынка. Пара должна торговаться на биржах, по ней должны присутствовать предложения на рынке по покупке/продаже (обычно, это ордера, выставленные на бирже другими трейдерами. Сможете увидеть их на самой платформе). Чем больше таковых, тем будет легче Вам. Для начала, конечно, могут быть убыточные либо не очень выгодные сделки, однако в процессе новичок «набьет» руку и сможет выйти на доход. Главное — пытаться следить за общим состоянием предложений по покупке/продаже;
• Волантильность. Каждый новичок может сказать, что чем больше волантильность, тем больше можно заработать. По факту так оно и есть. Но тут же отмечаем: сильные колебания скажут о сложностях в процессе торговли для новичков. Рынок становится непонятным, его сложно прогнозировать. Поэтому, если нет опыта, лучше выбирать более стабильные токены.

Как только выбрали торговую пару, переходим к следующему шагу — анализу.

1. Анализ рынка. Когда открывать сделки? Когда покупать и продавать? Все это сложно на первых этапах, но… Суть здесь мы попытаемся объяснить простыми словами, без сложных графиков.

Берем ценовой график валютной пары (много работают в режиме «онлайн»). Смотрим на действующую цену (за час, сутки, неделю, месяц). Пытаемся найти такие точки, когда валюта падает по курсу. Если Вы выбрали валютную пару, которая на данный момент на пике, придется либо ждать либо переходить к другой паре (на пике — значит имеет наибольшую цену или близка к таковой во всей своей истории). Почему? Нет смысла покупать валютную пару, по которой на графике достигается максимум, так как очень скоро начнется падение, и не факт, что пара сможет вернуться к этому максимуму. Таким образом, Вы легко можете зафиксировать убыток.

Как быть?

Здесь все зависит от Ваших проворных действий. Важно посмотреть валютные пары, где цена ниже среднего значения (либо на этом уровне или чуть-чуть выше). Это гарантирует, что актив будет расти (не сегодня и не завтра, может быть, но на долгосрочной перспективе). Остается посмотреть среднее значение, оформить ордер на покупку и ожидать момента роста, дабы в будущем продать. Например: макс. значение — 100$, а сегодня — 48$. Это неплохой вариант для того, чтобы выставить ордер на минимальную покупку и попытаться проследить за активом (растет он или нет).

Когда продавать? Снова просматриваем максимальные значения на онлайн-графике, которых пара достигала ранее. Быстро растет или неуверенно? Все зависит от этого. Можно дождаться максимума и продавать, а можно потянуть время (во многих случаях вовсе не получается дождаться максимума, поэтому придется продавать и фиксировать даже минимальную прибыль).

Сам процесс не такой легкий, как кажется, но и не катастрофически сложен. Новичку понадобится время для того, чтобы научиться эффективно использовать графики цены. Пока это практически единственный вариант для прибыльной торговли. Еще существуют новости, которые могут резко влиять на онлайн-графики в коротких интервалах, но отталкиваться от них новичкам будет также сложно (это целая наука).

1. Инструменты для повышения эффективности трейдинга. Стоит сказать, что в случае с криптовалютной таких очень мало. Но уже на некоторых биржах криптовалюты появились дополнительные индикаторы, которые позволяют анализировать движение цены валютной пары более детально.

Итак, какие показатели может достичь трейдинг на криптовалютных биржах?

• Доходность. Все зависит от опыта трейдера. Некоторые без проблем могут зарабатывать от 100% прибыли в месяц и более, а вот новичкам сложно получать по 20% — 30% прибыли, так как первые попытки торговли, обычно, заканчиваются убыточно;
• Надежность. Здесь все понятно: если трейдер может получить прибыль на криптовалюте, он делает это. Если по каким-то причинам ему сложно сделать это (высокая волантильность, например), всегда есть другой актив, к которому можно перейти в любой момент;
• Сложность. А здесь сразу отметим: высокий уровень сложности. Для новичков, которые ранее вообще не торговали, сложно будет понять все принципы торговли. Поэтому заранее следует быть готовым к убыточным сделкам. Ни одна работа не может быть эффективной с первого раза, особенно, если дело касается трейдинга на криптовалютном рынке.

Сегодня заработать на биржах криптовалюты при помощи трейдинга более, чем реально. Понадобится не так мало времени, на которое Вы рассчитываете. Следует снова и снова пытаться торговать, изучать принципы, искать новые валютные пары, пытаться анализировать рынок, читать все новости по криптовалюте и многое другое. Ваша прибыль с трейдинга в Ваших руках!

Источник